商业银行市场集中度与风险——基于中国16家上市银行面板数据分析 被引量：7

1

作者 周安 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第1期39-48,共10页

笔者研究中国商业银行市场集中度与风险的关系,分别选取郝氏指数、勒纳指数来表征商业银行的市场集中度与商业银行市场势力。通过对中国16家上市商业银行建立固定效应面板数据模型,分析2007—2015年间国内16家商业银行风险的影响因素。... 笔者研究中国商业银行市场集中度与风险的关系,分别选取郝氏指数、勒纳指数来表征商业银行的市场集中度与商业银行市场势力。通过对中国16家上市商业银行建立固定效应面板数据模型,分析2007—2015年间国内16家商业银行风险的影响因素。研究结果表明:商业银行的市场集中度越高、资产规模越大,商业银行信用风险越小;中国商业银行的市场集中度和市场势力正在逐步降低;商业银行金融创新会提升商业银行信用风险与破产风险。笔者认为,中国上市商业银行的市场化进程正在逐步加深,风险控制能力应该进一步提升。同时,对于商业银行的去行政化应该加速推进,继续深入市场化运作,最终形成制度完善、市场化运作的商业银行市场。 展开更多

关键词 市场势力 市场集中度 银行风险

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银行竞争、影子银行与货币政策有效性分析 被引量：9

2

作者 周安 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2019年第11期40-56,共17页

本文对银行竞争环境下影子银行效用与信贷成本之间的内在逻辑做了理论推导,并分析了银行竞争与影子银行之间的关系及其阻碍货币政策传导的机制。文章选取国内上市商业银行2007-2017年数据,对银行竞争与影子银行的关系做了实证研究,得出... 本文对银行竞争环境下影子银行效用与信贷成本之间的内在逻辑做了理论推导,并分析了银行竞争与影子银行之间的关系及其阻碍货币政策传导的机制。文章选取国内上市商业银行2007-2017年数据,对银行竞争与影子银行的关系做了实证研究,得出结论:一是中国商业银行整体竞争度不断提升,银行竞争促使影子银行规模快速攀升,实际社会融资规模提高;二是银行竞争越强,信贷成本越低,影子银行效用越高,影子银行对社会融资规模的冲击具有正向影响,且影响具有周期性递减的特点;三是影子银行规模的提升对货币政策传导的有效性具有实质性影响,影子银行对货币政策的缓释作用可能引发流动性陷阱。最后,得出相关启示:通过引导差异化经营等方式降低银行业竞争成本与弱化同质化竞争,通过强监管政策抑制影子银行规模的大幅攀升,对存量影子银行规模采取稳中有降的指导政策,逐步降低影子银行对货币政策的缓释作用,保障货币政策产出函数的预期一致性,防范经济进入流动性陷阱。 展开更多

关键词 银行竞争 影子银行 货币政策 脉冲响应

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银行业同业存单的发展动力、潜在风险与改革路径 被引量：5

3

作者 姚宏伟 惠雅莉 《金融监管研究》 2017年第12期68-80,共13页

自2013年末央行重启同业存单以来,同业存单市场发展如火如荼,其功能也从推出伊始的主动调节负债流动性,逐渐转变成为银行扩表和套利的重要推手,其背后暗藏着较大的流动性与系统性风险隐患。本文从同业存单发展的市场环境出发,对同业存... 自2013年末央行重启同业存单以来,同业存单市场发展如火如荼,其功能也从推出伊始的主动调节负债流动性,逐渐转变成为银行扩表和套利的重要推手,其背后暗藏着较大的流动性与系统性风险隐患。本文从同业存单发展的市场环境出发,对同业存单的特点、供求主体与市场推动力、同业资金链条和潜在风险隐患进行系统分析;通过对其套利链条拆解和MPA考核体系下的流动性风险隐患评估,发现中小银行在强监管下面临较为严重的监管压力和流动性隐患。本文认为,同业存单只有逐步回归同业存单主动性负债管理功能,强化监管与流动性风险监测,还原业务本源实现风险透明可控,方可实现其规范发展和金融去杠杆,并提出了具体的改革建议。 展开更多

关键词 同业存单 资产扩张 金融监管 金融去杠杆

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我国商业银行介入开放式基金问题研究

4

作者 张庆 郑人玮 《金融理论与实践》 北大核心 2002年第3期18-20,共3页

商业银行应介入开放式基金,它既为建立基金资产所有权、经营管理权和保管核算监督权三权分离的运行机制所必需,又是商业银行自身发展的内在要求;商业银行可以多种方式介入开放式基金;商业银行介入开放式基金存在的风险是多样的,需要重... 商业银行应介入开放式基金,它既为建立基金资产所有权、经营管理权和保管核算监督权三权分离的运行机制所必需,又是商业银行自身发展的内在要求;商业银行可以多种方式介入开放式基金;商业银行介入开放式基金存在的风险是多样的,需要重视和防范。 展开更多

关键词 商业银行 开放式基金 投资机制 融资 奖金分流风险 风险防范

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场景审计:数字化时代商业银行内部审计工作模式 被引量：28

5

作者 张庆龙 何佳楠 +2 位作者 顾青青 徐姗 王希 《审计研究》 CSSCI 北大核心 2021年第4期119-128,共10页

数字化时代,商业银行内部审计如何基于风险场景视角构建风险识别、揭示、预防的动态能力,真实反映并还原业务与数据之间的映射关系愈发重要。场景审计作为数字化时代背景下商业银行内部审计工作模式创新与变革的新思路,基于场景理论与... 数字化时代,商业银行内部审计如何基于风险场景视角构建风险识别、揭示、预防的动态能力,真实反映并还原业务与数据之间的映射关系愈发重要。场景审计作为数字化时代背景下商业银行内部审计工作模式创新与变革的新思路,基于场景理论与风险场景,融合了非现场审计与持续审计的优势,构建了更为体系化、精细化的新型审计工作模式,缓解了大数据分析技术在审计分析中的应用难度。本文以中国民生银行反洗钱审计场景为例,从审计任务划分与审计场景构建、业务场景数据要素抽象化、场景审计数据中台建设、搭建场景展示平台四个方面搭建了系统的场景审计工作流程。最后从转变审计作业模式,建立敏捷迭代的系统开发机制,建立上下贯通、总分联动与内外合作的审计团队等三个方面指出了场景审计有效实施的保障机制。 展开更多

关键词 场景审计 数字化时代 商业银行 内部审计 工作模式

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商业银行创新业务内部审计工作探析 被引量：1

6

作者 辛洁 《武汉金融》 北大核心 2013年第11期68-69,共2页

一直以来,商业银行在创新业务的风险管理方面已经做了大量工作。相应地,银行内审部门也加大了对创新业务的审计力度。本文就如何充分发挥内部审计作用进行了初步探讨。

关键词 商业银行 创新业务 内部审计

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贸易政策不确定性与中国企业的出口市场偏好——基于中国-东盟自贸区的检验 被引量：2

7

作者 姜帅帅 刘天一 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2021年第5期10-18,共9页

新冠疫情的全球蔓延和贸易保护主义盛行,加剧了贸易全球化的不确定性,自贸区建设成为各国降低贸易政策不确定性的重要手段。本文以中国-东盟自贸区(CAFTA)为例,剖析自贸区建设对我国企业出口市场选择的影响。通过将实物期权理论融入异... 新冠疫情的全球蔓延和贸易保护主义盛行,加剧了贸易全球化的不确定性,自贸区建设成为各国降低贸易政策不确定性的重要手段。本文以中国-东盟自贸区(CAFTA)为例,剖析自贸区建设对我国企业出口市场选择的影响。通过将实物期权理论融入异质性企业贸易模型,构建贸易政策不确定性影响企业出口市场选择的理论模型,并采用2000-2006年中国工业企业数据库和进出口海关数据库的合并数据进行实证检验,结果显示:CAFTA的成立会显著促使中国企业选择自贸区成员国作为出口目标国,该结果在一系列稳健性检验后依然成立;自贸区成立第二年对中国企业的影响最大,其后呈现出逐年递减的特征;基于企业和国家异质性检验发现,CAFTA成立对私营企业、中小规模企业和低生产率企业出口市场选择呈现出较大影响,并使经济发展水平和贸易开放度较低、经济风险较高的成员国对中国企业显现出更大的吸引力。以上结论对于进一步认识自贸区建设的微观经济效果以及指导企业出口市场选择具有启示。 展开更多

关键词 贸易政策不确定性 中国-东盟自贸区 企业出口市场选择

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我国信用评级业存在问题分析及政策建议 被引量：8

8

作者 段斌 马晓洁 《现代管理科学》 CSSCI 2009年第12期33-35,共3页

文章通过对我国信用评级业存在的问题进行深入分析,并在此基础上,为促进我国评级业的发展提出了相关的政策建议。

关键词 信用评级 信用评级业 需求分析

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福费廷及其在我国发展问题的探讨 被引量：3

9

作者 张庆 郑人玮 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2001年第11期35-37,共3页

福费廷作为一种新型的贸易融资方式，其诸多优点对进出口商充满了吸引力，我国发展福费廷业务将会推动外贸出口企业和商业银行的进一步发展，产生银企双赢的社会效应，我们应采取有力措施拓展福费廷业务。

关键词 福费廷 贸易融资 外贸出口企业 商业银行

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市场塑造制度:东亚区域金融合作制度化路径分析 被引量：3

10

作者 熊李力 彭晨 《太平洋学报》 CSSCI 北大核心 2015年第4期75-82,共8页

就东亚区域金融合作的既有制度安排而言,在复杂的国际政治环境中,由于主导制度框架的不足和可行操作路径的缺失,政府层面的制度培育面临较大障碍。纵观东亚区域金融合作的发展历程,通过市场层面的制度塑造,即区域内银行跨境经营、债券... 就东亚区域金融合作的既有制度安排而言,在复杂的国际政治环境中,由于主导制度框架的不足和可行操作路径的缺失,政府层面的制度培育面临较大障碍。纵观东亚区域金融合作的发展历程,通过市场层面的制度塑造,即区域内银行跨境经营、债券市场合作、证券市场合作等市场路径,加强跨境货币合作,促进跨境资本市场运作,可以实现对区域内金融资源的整合效用,其中尤以银行跨境经营的效用最为显著。在此区域上,区域内各经济体可以通过支付结算、资金融通、金融服务等银行跨境业务受益于区域金融市场的繁荣,从而促进区域金融合作。以市场层面的制度塑造弥补政府层面制度培育的不足,是提升东亚区域金融合作制度化水平的有效路径。 展开更多

关键词 区域合作 金融 国际制度 跨境经营

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论美国政府绩效评估体系的建构 被引量：5

11

作者 谭融 杨淳 《中共天津市委党校学报》 2011年第4期68-72,共5页

在美国《政府绩效与成果法案》和美国国家绩效评估委员会的推动下,美国政府形成了较为完整的政府绩效评估体系,内容包括强调绩效评估标准的多元化、采用综合性标杆管理、关注政府间合作以及将公众评价纳入政府绩效评估过程等。在价值体... 在美国《政府绩效与成果法案》和美国国家绩效评估委员会的推动下,美国政府形成了较为完整的政府绩效评估体系,内容包括强调绩效评估标准的多元化、采用综合性标杆管理、关注政府间合作以及将公众评价纳入政府绩效评估过程等。在价值体系方面,更加注重结果和责任、追求发展战略目标的实现、强调绩效评估中的灵活性和弹性。尽管美国的政府绩效评估体系在实际运作中尚存在一些问题,但它已取得的成果,值得他国在建构本国政府绩效评估体系的过程中予以借鉴和参考。 展开更多

关键词 美国政府 绩效 绩效评估体系

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势在必行的核心客户关系管理 被引量：2

12

作者 杜向荣 陈敏华 《技术经济与管理研究》 2003年第1期84-85,共2页

核心客户关系管理 (KCRM )是自 2 0世纪60年代以来的营销发展历程中最重要的进展。它的出现 ,表明仅仅以客户为中心已经不够了 ,因为日益增长的客户力量引起了对客户推动型组织的需求。在如今竞争激烈的商业环境中 ,越来越多的商家开始... 核心客户关系管理 (KCRM )是自 2 0世纪60年代以来的营销发展历程中最重要的进展。它的出现 ,表明仅仅以客户为中心已经不够了 ,因为日益增长的客户力量引起了对客户推动型组织的需求。在如今竞争激烈的商业环境中 ,越来越多的商家开始通过实施核心客户关系管理来赢得更多的客户并且提高客户的忠诚度。在这一观念的指导下企业和客户开始形成联盟 ,在企业和客户的关系中 。 展开更多

关键词 企业 客户经理 目标市场 风险防范 竞争策略 核心客户关系管理

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我国存款准备金率调整对货币派生的影响研究——对当前金融环境下货币派生机制的再认识 被引量：2

13

作者 焦桂梅 任健 《华东经济管理》 CSSCI 2012年第12期54-56,共3页

文章通过构造我国货币乘数模型,研究银行等金融市场主体在存贷比和存款准备金率等多重约束下,面对存款准备金率调整的决策行为及其对货币乘数产生的影响得出以下结论:存款准备金率与存贷比可互使对方失灵;货币乘数随存款准备金率的变化... 文章通过构造我国货币乘数模型,研究银行等金融市场主体在存贷比和存款准备金率等多重约束下,面对存款准备金率调整的决策行为及其对货币乘数产生的影响得出以下结论:存款准备金率与存贷比可互使对方失灵;货币乘数随存款准备金率的变化分为斜率不同的四个阶段;我国存款准备金率对货币乘数的影响机制有特殊性和局限性。提出三点政策建议:协调好存款准备金与存贷比在宏观调控中的作用;关注保证金存款;关注非信贷资金运用对存款准备金率作用的影响等。 展开更多

关键词 存款准备金率 存贷比率 保证金存款 货币乘数

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关于财政与金融协同支农的思考与建议 被引量：7

14

作者 石丹 魏华 《武汉金融》 北大核心 2010年第7期52-54,共3页

财政支农与金融支农之间不是相互排斥、相互替代的关系,而是相互补充、相互支持的关系。基于此,本文立足于系统观的视角,运用协同理论,在分析财政金融支农的现状和问题的基础上,提出财政金融协同支农的原则,构建财政金融协同支农体系的... 财政支农与金融支农之间不是相互排斥、相互替代的关系,而是相互补充、相互支持的关系。基于此,本文立足于系统观的视角,运用协同理论,在分析财政金融支农的现状和问题的基础上,提出财政金融协同支农的原则,构建财政金融协同支农体系的理论框架,最后提出财政与金融协同支农的政策建议,供实践部门予以借鉴。 展开更多

关键词 金融支农 财政支农 协同

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金融保险业对产业结构的影响——基于11个国家的比较研究

15

作者 杜华东 吴江 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2014年第5期13-15,共3页

选取11个国家的产业结构数据,研究了金融保险业对产业结构变化的影响。研究发现,金融保险业在产业结构变迁中正发挥着越来越强的作用,而中国的金融保险业表现出截然不同的演化特征,金融保险业的地位正在下降。

关键词 融保险业 产业结构 投入产出 社会网络分析 利率市场化

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人民币美元市场流动性决定因素的实证研究

16

作者 杨荣 赵君 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2009年第1期67-77,共11页

本文运用多元线性回归的方法研究了日间人民币美元市场流动性的主要决定因素。文中定量研究后得出以下结论:人民币/美元市场流动性最主要的决定因素是存货成本、中美两国货币政策方面的信息成本以及汇率波幅管理制度;中美两国的宏观经... 本文运用多元线性回归的方法研究了日间人民币美元市场流动性的主要决定因素。文中定量研究后得出以下结论:人民币/美元市场流动性最主要的决定因素是存货成本、中美两国货币政策方面的信息成本以及汇率波幅管理制度;中美两国的宏观经济信息不是市场流动性的决定因素,人民币美元市场流动性不存在假日效应和交易日效应。 展开更多

关键词 市场流动性 人民币美元市场 市场微观结构理论

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现代化经济体系的内涵、依据及路径 被引量：23

17

作者 冯柏 温彬 李洪侠 《改革》 CSSCI 北大核心 2018年第6期71-79,共9页

我国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段,着眼"两个一百年"奋斗目标,针对经济发展面临的一些突出瓶颈,应坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念。建设现代化经济体系,要实现"六个转变":发展目的从先富转... 我国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段,着眼"两个一百年"奋斗目标,针对经济发展面临的一些突出瓶颈,应坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念。建设现代化经济体系,要实现"六个转变":发展目的从先富转向共富;发展动力从要素高投入和低价格转向科技创新和改革开放;产业体系从各自发展转向协同发展;市场环境要进一步优化;发展质量转向绿色发展;管理方式转向供给管理和处理好政府与市场的关系。 展开更多

关键词 现代化经济体系 高质量发展 经济转型发展

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委托贷款中债权人认定探讨 被引量：4

18

作者 江赛民 苗文 《金融理论与实践》 北大核心 2010年第11期74-77,共4页

委托贷款中,受托人协助进行贷后管理,收取手续费;委托人在贷后管理中负主要责任,并承担贷款风险。认定委托人为委托贷款中的债权人,既符合法学原理,也有法律依据;既是实践的要求,同时又具有很强的社会意义。

关键词 委托贷款 债权人 认定

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“双碳”目标下数字绿色金融发展模式研究 被引量：31

19

作者 杨丽萍 陆岷峰 《金融与经济》 北大核心 2023年第12期78-87,96,共11页

实现“双碳”目标不仅契合全球应对气候变化问题的大趋势,更是中国经济转型升级和可持续发展的一项历史任务,这必须靠强大的数字绿色金融作为支撑。目前应用到绿色金融中的数字技术主要有大数据、人工智能、区块链、物联网和元宇宙等。... 实现“双碳”目标不仅契合全球应对气候变化问题的大趋势,更是中国经济转型升级和可持续发展的一项历史任务,这必须靠强大的数字绿色金融作为支撑。目前应用到绿色金融中的数字技术主要有大数据、人工智能、区块链、物联网和元宇宙等。由于数字技术在绿色金融中的应用,会打破原有的绿色金融生态,改变其发展模式、业务流程和管理方法等,存在绿色金融资源配置不到位、服务对象的数字基础较为薄弱、绿色金融数据相对孤立、数字技术运用程度不高等问题。实现数字技术较好赋能绿色金融发展目标,应进一步推动绿色金融客户优选数字化、完善绿色金融数字化风控体系、深化绿色金融供给侧结构性改革、推进绿色金融数字化管理和打造数字绿色金融数字生态。 展开更多

关键词 “双碳”目标 数字绿色金融 数字技术 金融创新

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谈应对金融危机的宏观审慎思维——迪拜债务危机的启示

20

作者 赵耀 《武汉金融》 北大核心 2009年第12期17-19,共3页

在全球经济景气大幅下滑的背景下,迪拜债务链终于断裂,债务危机引发了全球金融市场的又一波震荡。金融危机史表明,大量的微观审慎行为在经济周期的不同阶段孕育并加速了宏观经济的动荡。只有通过研判经济周期,采取有利于宏观审慎目标的... 在全球经济景气大幅下滑的背景下,迪拜债务链终于断裂,债务危机引发了全球金融市场的又一波震荡。金融危机史表明,大量的微观审慎行为在经济周期的不同阶段孕育并加速了宏观经济的动荡。只有通过研判经济周期,采取有利于宏观审慎目标的逆周期政策安排,才能够降低金融危机爆发的频率或弱化其破坏性。在全球金融一体化的背景下,我国更要学习以市场化的方式,通过相关的宏观审慎措施应对大量集中的微观审慎行为带来的金融新挑战。 展开更多

关键词 金融危机 宏观审慎 微观审慎 迪拜危机

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