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商业银行公司贷款中的隐含V形期权与潜在的中国信贷风险 被引量:6
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作者 沙磊 李鹏 《南方金融》 北大核心 2011年第1期15-19,19,共5页
本文提出一种"V形"期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径,探讨了商业银行现有风险量化手段的不足。结合当前的世... 本文提出一种"V形"期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径,探讨了商业银行现有风险量化手段的不足。结合当前的世界经济状况和中国信贷环境中的问题,本文认为中国存在由此引发金融风险的可能,并提出了规避或减轻此类风险的建议。 展开更多
关键词 商业银行 公司贷款 期权 信贷风险
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银行公司贷款中V形期权的潜在性风险计量研究--通过实证研究分析中国商业银行信用风险
2
作者 沙磊 李鹏 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2011年第3期71-76,共6页
本文提出并分析了商业银行公司贷款中的"V"形期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文提出了一种对于潜在性风险的计量方法,并对一个贷款案例进行分析,介绍了该计量方法,并... 本文提出并分析了商业银行公司贷款中的"V"形期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文提出了一种对于潜在性风险的计量方法,并对一个贷款案例进行分析,介绍了该计量方法,并分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径。 展开更多
关键词 经济 金融 银行 公司贷款 期权 风险
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中国银行业:海阔天空还是危机四伏?——辩证看待国外评级机构言论
3
作者 刘聪 姚秋 《武汉金融》 北大核心 2011年第7期66-69,共4页
2010年初至今,穆迪、标准普尔及惠誉三家评级机构对中国银行业的态度一直存在明显分歧。本文辩证分析了以上三家评级机构对中国银行业评价的局限性与客观性,并从信贷规模、信贷结构、表外业务等方面,对中国银行业健康持续发展提出建议。
关键词 评级机构 分歧 局限性 信贷结构 表外业务
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以征信平台推动商业银行的中小企业融资业务——关于延伸与追踪中小企业信用记录的方案思考 被引量:4
4
作者 沙磊 申志华 李鹏 《金融理论与实践》 北大核心 2010年第11期49-51,共3页
本文分析了国内商业银行的中小企业融资环境方面的问题,并从个人征信和中小企业征信相互参考的思路上,提出了改进征信结构的建议。本文阐述了改进方案的可行性和必要性,提出了具体的改进方法,并对不同方法以及商业银行的应用方式进行了... 本文分析了国内商业银行的中小企业融资环境方面的问题,并从个人征信和中小企业征信相互参考的思路上,提出了改进征信结构的建议。本文阐述了改进方案的可行性和必要性,提出了具体的改进方法,并对不同方法以及商业银行的应用方式进行了具体分析。本文提出的对征信平台改进的方法,可以在不改变现有征信数据源的情况下,在时间上充分延伸中小企业的信用参考信息,提高商业银行对中小企业信用的辨识能力,在一定程度上,可以弥补现有法规、担保体系的不足,推动商业银行中小企业融资业务的开展。 展开更多
关键词 商业银行 征信 中小企业 贷款 信用
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商业银行房地产贷款信用风险定量压力测试方法研究 被引量:3
5
作者 沙磊 焦桂梅 《南方金融》 北大核心 2011年第5期26-29,共4页
本文针对银行业房地产贷款压力测试难以有效开展的实务性问题,提出并详细说明了采用期权理论来计量在不同假设情境下的违约概率变化量,以实现房地产贷款信用风险压力测试的方法,以及利用该方法实现自下而上地对房地产贷款信用风险进行... 本文针对银行业房地产贷款压力测试难以有效开展的实务性问题,提出并详细说明了采用期权理论来计量在不同假设情境下的违约概率变化量,以实现房地产贷款信用风险压力测试的方法,以及利用该方法实现自下而上地对房地产贷款信用风险进行定量压力测试的方案。最后,本文以一个案例来辅助说明上述方法的具体应用,以及对该方法的评价。 展开更多
关键词 商业银行 期权 房地产贷款 信用风险 压力测试
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商业银行集团客户成员企业信用风险传导仿真研究 被引量:3
6
作者 马亚男 李莹 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2016年第12期96-101,共6页
商业银行集团客户内部复杂的股权关系、投融资关系、债权债务关系等,造成各成员客户授信风险具有较强的关联性和传导性。本文利用级联失效模型建立集团客户网络,对各成员风险负载能力、成员之间风险传递与分配方式、集团整体抗风险能力... 商业银行集团客户内部复杂的股权关系、投融资关系、债权债务关系等,造成各成员客户授信风险具有较强的关联性和传导性。本文利用级联失效模型建立集团客户网络,对各成员风险负载能力、成员之间风险传递与分配方式、集团整体抗风险能力进行量化,通过集团客户网络级联失效仿真结果的分析,对集团成员内部的风险传导及整体抗风险能力给出客户的量化与评价,以期为商业银行度量和量化集团客户成员之间的风险传导及风险负担能力、了解整个集团的抗风险能力提供参考。 展开更多
关键词 商业银行 集团客户 信用风险传导 仿真
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商业银行产业链金融发展策略探析 被引量:15
7
作者 张箐 《中国流通经济》 CSSCI 北大核心 2014年第1期110-116,共7页
产业链金融是近年来兴起的商业银行重要的金融创新之一,可充分发挥银行金融平台的作用,为产业链上核心企业及其上下游相关企业提供全方位的金融类和非金融类服务,提高社会资金运行效率并实现整个产业链的不断增值。目前,我国银行产业链... 产业链金融是近年来兴起的商业银行重要的金融创新之一,可充分发挥银行金融平台的作用,为产业链上核心企业及其上下游相关企业提供全方位的金融类和非金融类服务,提高社会资金运行效率并实现整个产业链的不断增值。目前,我国银行产业链金融已经进入快速发展阶段,客户规模不断扩大,产品种类日益丰富,产业链信息监控手段不断完善,但在业务规划、信息整合、风险控制等方面仍然有待避一步提升。为更好地推动商业银行产业链金融发展,未来我国产业链金融服务应着力推动以下"六大转变":一是由单一产业链向产业组合管理转变:二是由被动接收信息向主动监控整合信息转变:三是由单一营销向全产业链联动开发转变:四是由单一信贷向综合化大产品平台转变;五是由粗放运营向高契合度精细服务转变;六是由局部风险控制向全产业链风险控制转变。 展开更多
关键词 金融创新 产业链 产业链金融
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我国商业银行实施巴塞尔新资本协议的问题分析及建议 被引量:2
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作者 陈亮 张忠永 《金融理论与实践》 北大核心 2009年第7期45-48,共4页
本文结合我国银行的资本管理实际及巴塞尔新资本协议的要求,对我国商业银行实施新资本协议存在的问题从数据基础、管理工具、文化等方面进行了详细分析,指出存在的各种差距,并结合这些分析及大多数商业银行的实际,提出了积极筹备的几项... 本文结合我国银行的资本管理实际及巴塞尔新资本协议的要求,对我国商业银行实施新资本协议存在的问题从数据基础、管理工具、文化等方面进行了详细分析,指出存在的各种差距,并结合这些分析及大多数商业银行的实际,提出了积极筹备的几项具体建议。 展开更多
关键词 商业银行 新资本协议 资本管理
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场景化金融时代商业银行的数字化转型趋势及策略 被引量:25
9
作者 李健 《武汉金融》 北大核心 2017年第8期54-56,共3页
随着互联网技术的快速发展,互联网商业场景与金融服务随时随地实现无缝对接,场景化金融已经成为互联网金融竞争的新高地。商业银行不仅需要融入用户金融行为的个性化场景,还需要搭建云平台、大数据框架等新一代IT基础架构,完成场景化金... 随着互联网技术的快速发展,互联网商业场景与金融服务随时随地实现无缝对接,场景化金融已经成为互联网金融竞争的新高地。商业银行不仅需要融入用户金融行为的个性化场景,还需要搭建云平台、大数据框架等新一代IT基础架构,完成场景化金融的转型升级。本文在深入分析场景化金融发展趋势的基础上,结合国际领先实践经验,对中国民生银行发展场景金融进行探讨,并提出相关建议。 展开更多
关键词 场景化金融 商业银行 数字化
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新资本协议试点对我国中小银行的影响分析 被引量:1
10
作者 张忠永 陈亮 《金融理论与实践》 北大核心 2009年第4期18-21,共4页
本文针对我国中小银行参与新资本协议试点可能对其产生的影响建立模型,利用博弈论及比较静态分析方法对实施IRB法前后的利率、竞争格局及风险进行了分析,发现在不同的市场竞争条件下,实施IRB法对利率影响不同;实施IRB的银行不一定总能... 本文针对我国中小银行参与新资本协议试点可能对其产生的影响建立模型,利用博弈论及比较静态分析方法对实施IRB法前后的利率、竞争格局及风险进行了分析,发现在不同的市场竞争条件下,实施IRB法对利率影响不同;实施IRB的银行不一定总能获得优势,但是不会受到大的损失。而不实施的银行也有可能获得优势,但更可能遭受大的损失。实施IRB后,银行业风险可能出现转移和集中,同时甚至有增大整体风险的可能。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 中小银行 博弈论 风险 利率
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商业银行金融业务战略转型中的中小企业风险预警问题探讨 被引量:4
11
作者 吴玲玉 《商业时代》 北大核心 2013年第16期73-74,共2页
在经济下行期,抗风险能力较弱的中小企业信用风险整体上升,对商业银行信贷资产质量平稳运行构成威胁,也制约了商业银行中小企业金融业务的战略转型。基于此,本文以风险预警为切入点,重点分析商业银行在中小企业风险预警过程中存在的问题... 在经济下行期,抗风险能力较弱的中小企业信用风险整体上升,对商业银行信贷资产质量平稳运行构成威胁,也制约了商业银行中小企业金融业务的战略转型。基于此,本文以风险预警为切入点,重点分析商业银行在中小企业风险预警过程中存在的问题,并从体系建设、指标完善、手段创新、处置建议、考核激励、信息共享等方面提出解决思路。 展开更多
关键词 商业银行 中小企业 风险预警 解决策略
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经济新常态下民营银行发展路径与战略选择 被引量:2
12
作者 薛琼 《现代管理科学》 北大核心 2017年第6期49-51,共3页
随着金融改革不断深化,民营银行成为社会关注的热点话题,然而民营银行诞生恰逢经济新常态,银行业整体绩效下滑,民营银行经营面临挑战。文章在对首批成立五家民营银行经营模式、机遇、挑战深度剖析的基础上,以富国银行为例,分析了一家地... 随着金融改革不断深化,民营银行成为社会关注的热点话题,然而民营银行诞生恰逢经济新常态,银行业整体绩效下滑,民营银行经营面临挑战。文章在对首批成立五家民营银行经营模式、机遇、挑战深度剖析的基础上,以富国银行为例,分析了一家地方性小银行近30年如何构建独特竞争优势,穿越经济周期,逐步成长为美国第四大银行的历程。以富国银行为借鉴,提出民营银行实现可持续发展的路径与战略选择。 展开更多
关键词 民营银行 战略路径 富国银行
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转型期国际先进银行应对策略研究与借鉴 被引量:1
13
作者 张箐 《武汉金融》 北大核心 2014年第11期45-48,共4页
当前我国银行业正面临着利率市场化进程加快、泛资管时代来临、金融监管日趋严格、金融生态重建、人口老龄化加剧、金融需求加快升级等多方面的严峻挑战,对此,我国银行业如何因势而动、顺势而谋、乘势而发,以成功实现战略转型是摆在中... 当前我国银行业正面临着利率市场化进程加快、泛资管时代来临、金融监管日趋严格、金融生态重建、人口老龄化加剧、金融需求加快升级等多方面的严峻挑战,对此,我国银行业如何因势而动、顺势而谋、乘势而发,以成功实现战略转型是摆在中国银行业面前一个紧迫而重要的现实问题。本文通过梳理国际银行业两次重大转型的背景及国际先进银行的主要应对策略,为正处于变革期的中国银行业实现战略转型提供战略、营销、运营、风险、技术等五方面的经验借鉴。 展开更多
关键词 转型时期 国际先进银行 应对策略
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科技为器 客户为本——乌克兰私有化银行创新管理案例分析
14
作者 窦郁宏 《农村金融研究》 2011年第4期50-52,共3页
乌克兰私有化银行是运用高新科技进行创新管理的典型。本文分析了该银行在基础管理、客户服务和产品创新三个方面的高科技应用,以期为我国的银行业提供借鉴。
关键词 创新管理 高新科技 银行业 私有化 乌克兰 案例分析 客户为本 科技应用
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搜索引擎广告用户行为预测与特征分析 被引量:7
15
作者 王海雷 贺一骏 +1 位作者 俞学宁 张铭 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2013年第5期1413-1418,共6页
介绍了搜索引擎广告系统的基本运作模式。通过对广告四元组的特征提取、特征值平滑等操作,将广告记录解析成为训练数据,并将数据分为训练集和测试集,使用支持向量机算法并利用训练集训练出的模型将测试集分类,从而预测出用户的行为。通... 介绍了搜索引擎广告系统的基本运作模式。通过对广告四元组的特征提取、特征值平滑等操作,将广告记录解析成为训练数据,并将数据分为训练集和测试集,使用支持向量机算法并利用训练集训练出的模型将测试集分类,从而预测出用户的行为。通过对特征的分析,得出对用户行为预测准确率影响最大的特征是点击率。实验证明,在使用该模型中所有特征的情况下,分类的准确率能够达到83.17%。 展开更多
关键词 搜索广告 支持向量机 点击率 准确率 广告质量特征 相似度特征
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顾客越专业就越不忠诚吗——基于基金投资者顾客专业度悖论的实证研究 被引量:10
16
作者 黄敏学 周学春 王长征 《南开管理评论》 CSSCI 北大核心 2014年第1期105-112,144,共9页
在产品专业性强和复杂性高的行业中,企业希望通过对顾客专业知识的培训来提高其忠诚度,然而实际结果却可能事与愿违。这就是所谓的"顾客专业度悖论"现象。本文通过引入关系承诺理论来破解这一悖论,通过对基金投资者的调查分... 在产品专业性强和复杂性高的行业中,企业希望通过对顾客专业知识的培训来提高其忠诚度,然而实际结果却可能事与愿违。这就是所谓的"顾客专业度悖论"现象。本文通过引入关系承诺理论来破解这一悖论,通过对基金投资者的调查分析发现,投资者专业度的影响具有双刃性,即投资者的专业度会通过计算承诺对行为忠诚产生负向影响的同时,又会通过情感承诺对行为忠诚产生正向的影响,其中负向影响大于正向影响,从而形成了以往研究中已被观察却未很好解释的顾客专业度悖论现象;另一方面,无论是通过计算承诺还是情感承诺,投资者专业度对态度忠诚的影响都是正向的。此外,研究还发现专业度高的顾客态度忠诚较高,专业度低的顾客行为忠诚较高。本研究的结论对企业从事顾客专业知识培训和对不同专业度水平的顾客管理具有很好的实践指导意义。 展开更多
关键词 顾客专业度 悖论 承诺 行为忠诚 态度忠诚
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基于网络模型的跨地区技术转移的研究 被引量:20
17
作者 赵尚梅 史宏梅 杜华东 《研究与发展管理》 CSSCI 北大核心 2013年第5期54-61,共8页
我国地区间技术水平差距较大,经济发展不平衡.跨地区技术转移是缩小区域技术差异的有效途径.本文基于2001—2011年近万条跨地区技术转移数据,构建了跨地区技术转移网络,研究了省际地区在技术转移中的差异.结果表明,京沪粤江浙鲁等发达... 我国地区间技术水平差距较大,经济发展不平衡.跨地区技术转移是缩小区域技术差异的有效途径.本文基于2001—2011年近万条跨地区技术转移数据,构建了跨地区技术转移网络,研究了省际地区在技术转移中的差异.结果表明,京沪粤江浙鲁等发达省市形成了明显的技术转移中心群,控制着技术资源的输出和引进;技术转移存在清晰的跨地区流动路径,中部地区起到技术转移中介的作用;地区间技术输出、引进的能力差距越来越大,导致技术差距不断扩大. 展开更多
关键词 跨地区 技术转移 地区差距 网络模型
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基于协同矩阵分解的社会化标签系统的资源推荐 被引量:6
18
作者 王海雷 牟雁超 俞学宁 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2013年第6期1739-1741,1750,共4页
应用来自Delicious的数据集,通过对精确度和召回率等指标的测评,研究了协同矩阵分解对社会化标签系统中资源推荐的有效性问题,由于用户、资源、标签之间具有一定的相似性,采用了通过同时分解三者在不同方向的潜在兴趣值,对用户推荐其潜... 应用来自Delicious的数据集,通过对精确度和召回率等指标的测评,研究了协同矩阵分解对社会化标签系统中资源推荐的有效性问题,由于用户、资源、标签之间具有一定的相似性,采用了通过同时分解三者在不同方向的潜在兴趣值,对用户推荐其潜在兴趣方向相近的资源的方法。与协同过滤、图结构分析的结果进行了对比,研究结果表明该方法要优于其他方法。为了证明协同矩阵分解的有效性,对正规化、学习率、UT因子和IT因子等各个变量也进行了参数敏感度分析。 展开更多
关键词 社会化标签 用户 资源 标签 推荐
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基于随机游走算法的社会化标签的用户推荐 被引量:3
19
作者 王海雷 俞学宁 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2013年第7期2388-2391,共4页
利用来自Delicious的数据集,结合内容相似度的挖掘和语义关系处理,对社会化标签系统的用户推荐的算法进行了研究。具体工作为:利用标签和书签的语义关系,定义用户的内容信息,从而计算内容相似度;建立内容相似度与社会网络的用户链接关系... 利用来自Delicious的数据集,结合内容相似度的挖掘和语义关系处理,对社会化标签系统的用户推荐的算法进行了研究。具体工作为:利用标签和书签的语义关系,定义用户的内容信息,从而计算内容相似度;建立内容相似度与社会网络的用户链接关系,通过可重启的随机游走算法(RWR)结合来达成理想的效果。实验评测显示,无论是精确度还是召回率,该算法的效果都要明显优于baseline的算法。 展开更多
关键词 社会化标签 用户 资源 标签 推荐
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次贷危机形成的机理及其警示 被引量:5
20
作者 张忠永 陈文丽 《南方金融》 北大核心 2009年第4期8-11,65,共5页
本文通过对存贷危机和次贷危机发生的宏观、微观机理进行分析,指出宏观经济变化、房贷质量低下及风险正反馈增益机制是次贷危机发生的根本原因,特别是金融衍生品对次贷产品链上风险构筑的反馈机制是本次危机的最大特点。最后,本文对如... 本文通过对存贷危机和次贷危机发生的宏观、微观机理进行分析,指出宏观经济变化、房贷质量低下及风险正反馈增益机制是次贷危机发生的根本原因,特别是金融衍生品对次贷产品链上风险构筑的反馈机制是本次危机的最大特点。最后,本文对如何正确对待金融衍生品和风险管理提出了建议。 展开更多
关键词 金融衍生品 次贷危机 风险管理
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