期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
互联网金融流动性风险分析——基于银行挤兑模型与大数定律视角
被引量：
2
1
作者
徐争荣
林清泉
卜静
《现代管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第2期93-95,共3页
文章以余额宝为例,运用银行挤兑模型和大数定律,对互联网金融流动性风险进行分析。基于研究结果,建议尽快完善对互联网金融的监管与立法,采取行之有效的风险控制措施,以避免储户恐慌而发生大规模赎回,维护行业的健康发展。
关键词
互联网金融
流动性风险
DD模型
在线阅读
下载PDF
职称材料
知情交易会影响期权平价关系的收益预测能力吗?
被引量：
3
2
作者
林仁皓
李宗龙
卜静
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2017年第3期14-22,共9页
欧式期权价格对期权平价关系的偏离包含了对标的资产未来收益具有预测能力的信息。使用隐含波动率价差和日度知情交易概率分别对期权平价关系的偏离和标的资产市场知情交易概率进行度量,研究发现在华夏上证50ETF及其标的期权市场上,在...
欧式期权价格对期权平价关系的偏离包含了对标的资产未来收益具有预测能力的信息。使用隐含波动率价差和日度知情交易概率分别对期权平价关系的偏离和标的资产市场知情交易概率进行度量,研究发现在华夏上证50ETF及其标的期权市场上,在看涨期权价格较贵时买入持有50ETF比在看跌期权价格较贵时买入持有50ETF的择时策略平均每周收益高135个基点(1.35%)。这种预测能力是由知情交易而非卖空限制或者价格动量引起的,在50ETF市场知情交易概率低时,该择时策略每周收益可达226个基点(2.26%),且统计上95%显著;在50ETF市场知情交易概率高时该择时策略不存在预测能力。
展开更多
关键词
期权平价关系
知情交易
隐含波动率价差
日度知情交易概率
收益预测
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
互联网金融流动性风险分析——基于银行挤兑模型与大数定律视角
被引量：
2
1
作者
徐争荣
林清泉
卜静
机构
中国
人民大学财政金融学院
中国建设银行浙江省分行信用卡业务部
出处
《现代管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第2期93-95,共3页
文摘
文章以余额宝为例,运用银行挤兑模型和大数定律,对互联网金融流动性风险进行分析。基于研究结果,建议尽快完善对互联网金融的监管与立法,采取行之有效的风险控制措施,以避免储户恐慌而发生大规模赎回,维护行业的健康发展。
关键词
互联网金融
流动性风险
DD模型
分类号
F724.6 [经济管理—产业经济]
F832 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
知情交易会影响期权平价关系的收益预测能力吗?
被引量：
3
2
作者
林仁皓
李宗龙
卜静
机构
中国
人民大学财政金融学院
中国建设银行浙江省分行信用卡业务部
出处
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2017年第3期14-22,共9页
文摘
欧式期权价格对期权平价关系的偏离包含了对标的资产未来收益具有预测能力的信息。使用隐含波动率价差和日度知情交易概率分别对期权平价关系的偏离和标的资产市场知情交易概率进行度量,研究发现在华夏上证50ETF及其标的期权市场上,在看涨期权价格较贵时买入持有50ETF比在看跌期权价格较贵时买入持有50ETF的择时策略平均每周收益高135个基点(1.35%)。这种预测能力是由知情交易而非卖空限制或者价格动量引起的,在50ETF市场知情交易概率低时,该择时策略每周收益可达226个基点(2.26%),且统计上95%显著;在50ETF市场知情交易概率高时该择时策略不存在预测能力。
关键词
期权平价关系
知情交易
隐含波动率价差
日度知情交易概率
收益预测
Keywords
put - call parity relation
informed trading
implied volatility spread
daily VPIN
return prodictbility
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
互联网金融流动性风险分析——基于银行挤兑模型与大数定律视角
徐争荣
林清泉
卜静
《现代管理科学》
CSSCI
北大核心
2016
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
知情交易会影响期权平价关系的收益预测能力吗?
林仁皓
李宗龙
卜静
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2017
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
