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经济波动、货币政策与广谱利率冲击研究--基于分层贝叶斯VAR方法
1
作者
孙龙才
黄磊
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2022年第4期1-16,共16页
本文选取了二十个变量进行分层贝叶斯VAR建模,定量刻画了宏观经济波动、货币政策冲击与广谱利率变化之间的相互关系。研究发现,我国银行间市场、债券市场、衍生品市场、非正规金融市场的代表性利率对不同类型冲击的反馈存在明显差异,而...
本文选取了二十个变量进行分层贝叶斯VAR建模,定量刻画了宏观经济波动、货币政策冲击与广谱利率变化之间的相互关系。研究发现,我国银行间市场、债券市场、衍生品市场、非正规金融市场的代表性利率对不同类型冲击的反馈存在明显差异,而监管机构有针对性的专项治理能够提高货币政策的有效性。“叠加态”“组合拳”情形下的监管决策需充分考量不同市场主体的差异化反应,相机抉择优化监管“力度”和政策“剂量”。本文建议,监管机构建立更加全面精准的政策评估和监测体系,引导市场主体防范利率风险传染;通过有序开展专项治理工作,持续强化对非正规金融市场的引导和规范,逐步降低企业融资的“隐性成本”,推动实体经济综合融资成本稳中有降。
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关键词
货币政策
利率传导机制
分层贝叶斯VAR模型
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题名
经济波动、货币政策与广谱利率冲击研究--基于分层贝叶斯VAR方法
1
作者
孙龙才
黄磊
机构
中国建设银行
江苏省
分行
中国建设银行江苏省分行财务会计部
出处
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2022年第4期1-16,共16页
文摘
本文选取了二十个变量进行分层贝叶斯VAR建模,定量刻画了宏观经济波动、货币政策冲击与广谱利率变化之间的相互关系。研究发现,我国银行间市场、债券市场、衍生品市场、非正规金融市场的代表性利率对不同类型冲击的反馈存在明显差异,而监管机构有针对性的专项治理能够提高货币政策的有效性。“叠加态”“组合拳”情形下的监管决策需充分考量不同市场主体的差异化反应,相机抉择优化监管“力度”和政策“剂量”。本文建议,监管机构建立更加全面精准的政策评估和监测体系,引导市场主体防范利率风险传染;通过有序开展专项治理工作,持续强化对非正规金融市场的引导和规范,逐步降低企业融资的“隐性成本”,推动实体经济综合融资成本稳中有降。
关键词
货币政策
利率传导机制
分层贝叶斯VAR模型
Keywords
Monetary Policy
Interest Rate Transmission Mechanism
Hierarchical Bayesian VAR Model
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
F832 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
经济波动、货币政策与广谱利率冲击研究--基于分层贝叶斯VAR方法
孙龙才
黄磊
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2022
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