中国商业银行贷款组合规模的风险分散化效应 被引量：2

1

作者 周圣 文忠平 史本山 《系统管理学报》 CSSCI 2013年第2期217-222,共6页

足够数量的投资组合具有充分分散非系统性风险的功能,但是否符合贷款组合领域目前尚未有相关研究。通过以具体经营贷款的国有银行分支机构作为研究对象,运用商业银行经营管理中的重要指标——风险调整后的资本收益率(RAROC)研究了贷款... 足够数量的投资组合具有充分分散非系统性风险的功能,但是否符合贷款组合领域目前尚未有相关研究。通过以具体经营贷款的国有银行分支机构作为研究对象,运用商业银行经营管理中的重要指标——风险调整后的资本收益率(RAROC)研究了贷款组合规模与风险分散的关系:一般10家经营机构大约能减少贷款组合60%左右的风险,19家左右的经营机构大约分散70%的风险并可视为最佳组合规模,超过19家不再有减小组合风险的明显功效;同时分析了与证券市场研究结果的异同,并从商业银行中观管理角度提出了相关建议。 展开更多

关键词 贷款组合 风险分散 综合收益 内部管理

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入世五周年:中国银行业回顾与展望 被引量：3

2

作者 周革平 《金融与经济》 北大核心 2007年第2期27-29,共3页

五年前,人们讨论的焦点话题是“WTO规则将如何冲击中国银行业”;五年来中国银行业大胆改革,走向市场,通过股改上市引入竞争机制而获得重生。随着中国银行业的全面开放,伴随着的银行业竞争也更加激烈。人才、知识产权保护、内部控制体系... 五年前,人们讨论的焦点话题是“WTO规则将如何冲击中国银行业”;五年来中国银行业大胆改革,走向市场,通过股改上市引入竞争机制而获得重生。随着中国银行业的全面开放,伴随着的银行业竞争也更加激烈。人才、知识产权保护、内部控制体系建设以及网络银行的快速渗透等是当前中国银行业急需解决的主要问题。 展开更多

关键词 WTO 中国银行业 机遇与挑战

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大数据时代银行个人客户关系管理 被引量：8

3

作者 王敏 马彦姣 《西南金融》 2016年第7期30-32,共3页

大数据时代银行个人客户关系管理方式正在发生深刻的变化。大数据分析能够构建客户全视图,深入洞察客户的需求和行为模式,并对客户进行多维度分类,实施精准营销,批量为普通客户提供个性化服务。本文阐述了国有商业银行个人客户关系管理... 大数据时代银行个人客户关系管理方式正在发生深刻的变化。大数据分析能够构建客户全视图,深入洞察客户的需求和行为模式,并对客户进行多维度分类,实施精准营销,批量为普通客户提供个性化服务。本文阐述了国有商业银行个人客户关系管理的现状及存在的问题,并介绍了大数据分析在某国有商业银行某省分行的个人客户关系管理中的具体应用。提出了大数据时代商业银行个人客户关系管理的四个发展方向。 展开更多

关键词 商业银行 银行经营管理 个人客户关系管理 大数据 互联网技术 市场营销 客户拓展 个性化服务

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强监管、去杠杆背景下银行经营策略调整分析 被引量：3

4

作者 黄莺 郭江 《西南金融》 北大核心 2018年第7期20-25,共6页

强监管、去杠杆是今后相当长一个时期内金融工作的主基调,面对新形势、新任务,迫切需要商业银行调整过去相对粗放、单一的经营发展模式,针对一些高风险行业、领域及时调整经营策略,为防范系统性金融风险做出贡献。本文从我国目前实体经... 强监管、去杠杆是今后相当长一个时期内金融工作的主基调,面对新形势、新任务,迫切需要商业银行调整过去相对粗放、单一的经营发展模式,针对一些高风险行业、领域及时调整经营策略,为防范系统性金融风险做出贡献。本文从我国目前实体经济与金融领域的高杠杆形成原因及现状出发,探讨了去杠杆的主要路径,从商业银行角度分析了强监管、去杠杆对其经营带来的挑战并提出相关建议。 展开更多

关键词 强监管 去杠杆 银行经营管理 系统性金融风险 脱虚向实 信贷风险管理 流动性管理 房地产调控 不良资产处置 市场化债转股 金融监管改革

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商业银行分支机构贷款组合优化配置模型及市场化管理思路 被引量：1

5

作者 周圣 史本山 +1 位作者 文忠平 段玉娟 《技术经济》 CSSCI 2013年第9期111-117,共7页

以商业银行的经营性分支机构为研究对象,用信贷客户综合收益和经济资本占用系数确定银行的收益目标和约束条件,建立了基于风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合优化配置模型,改进了以往贷款组合模型需要假设收益目标或风险承受度... 以商业银行的经营性分支机构为研究对象,用信贷客户综合收益和经济资本占用系数确定银行的收益目标和约束条件,建立了基于风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合优化配置模型,改进了以往贷款组合模型需要假设收益目标或风险承受度的缺陷。探讨了综合收益RAROC最大化目标下的贷款组合"软约束"市场化管理方法,有效补充了当前商业银行行政色彩浓厚的规模"硬约束"计划管理方式。 展开更多

关键词 贷款组合 风险调整后资本收益率 市场化管理 商业银行 贷款风险管理

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中国近代金融主体间的相互关系——基于金融生态学视角 被引量：1

6

作者 王文博 郝宏展 李胜 《现代管理科学》 CSSCI 2013年第4期91-92,99,共3页

文章从金融生态学视角考察了处于不同生态位上的金融主体间的相互关系,归纳出它们之间有互利共生的,有偏利共生的,有竞争关系的,有偏害关系的,还有中性关系的。并指出,这些关系不是绝对的,而是相对的,有时也不是单一的,而是复合的。在... 文章从金融生态学视角考察了处于不同生态位上的金融主体间的相互关系,归纳出它们之间有互利共生的,有偏利共生的,有竞争关系的,有偏害关系的,还有中性关系的。并指出,这些关系不是绝对的,而是相对的,有时也不是单一的,而是复合的。在环境发生变化时,他们的关系也会随之发生改变。文章为深入研究这些金融主体间是如何协同进化、发展演替的提供了新的视角和思路。 展开更多

关键词 金融生态学 生态位 金融主体 关系

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实际利率法在商业银行利息收入确认中的运用 被引量：2

7

作者 吕晖 伍新华 《财会通讯（上）》 北大核心 2008年第11期67-67,共1页

实际利率法是指按金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。具体运用到商业银行利息收入的确认上，实际利率法则是指按贷款的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入的... 实际利率法是指按金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。具体运用到商业银行利息收入的确认上，实际利率法则是指按贷款的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入的方法。其中实际利率是指将贷款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该贷款当前账面价值所使用的利率。 展开更多

关键词 实际利率法 商业银行 收入确认 银行利息 利息收入 现金流量折现 金融负债 金融资产

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转变商业银行对公中间业务经营模式的思考 被引量：1

8

作者 黄莺 郭江 《西南金融》 北大核心 2014年第6期67-69,共3页

发展中间业务是商业银行可持续发展的需要,是迎接同业竞争挑战的需要,是商业银行优化收入结构的需要。目前,各家商业银行把中间业务作为主要业务来抓,竞争日趋激烈,并在不断升温。作为中间业务的重要组成部分,对公中间业务近年来业务规... 发展中间业务是商业银行可持续发展的需要,是迎接同业竞争挑战的需要,是商业银行优化收入结构的需要。目前,各家商业银行把中间业务作为主要业务来抓,竞争日趋激烈,并在不断升温。作为中间业务的重要组成部分,对公中间业务近年来业务规模不断扩大,收入占比进一步提升,成为重要的竞争领域。面对日趋严厉的外部监管,本文通过对商业银行对公中间业务发展现状、存在的主要问题以及制约发展的主要因素进行了分析,并就进一步发展提出了相关建议。 展开更多

关键词 商业银行 对公中间业务 经营模式

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银行担保实践中“独立担保”适用问题 被引量：2

9

作者 周革平 《金融与经济》 北大核心 2007年第6期82-84,共3页

自20世纪60年代以来,独立担保因其明显优于从属性担保的债权保障功能而在国际融资实践中被广泛采用。在独立担保实践的推动下,相应的国际惯例和国际条约先后出台。在我国的银行担保实践中,尽管由于立法的不明确和司法实践的偏见,但独立... 自20世纪60年代以来,独立担保因其明显优于从属性担保的债权保障功能而在国际融资实践中被广泛采用。在独立担保实践的推动下,相应的国际惯例和国际条约先后出台。在我国的银行担保实践中,尽管由于立法的不明确和司法实践的偏见,但独立担保仍格外受到各方当事人的青睐。 展开更多

关键词 独立担保 从属性担保 银行实践

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商业银行基层机构操作风险探讨 被引量：2

10

作者 高贺军 《西南金融》 2011年第3期47-49,共3页

近年来,随着监管机构监管力度的持续增强,商业银行发案率大幅下降,金融秩序持续向好。但是基于商业银行自身经营的特点,诱发案件的风险因素无时不在,而在诸多的风险因素中,基层机构的操作风险无疑又是表现突出且占比较大的风险因素之一... 近年来,随着监管机构监管力度的持续增强,商业银行发案率大幅下降,金融秩序持续向好。但是基于商业银行自身经营的特点,诱发案件的风险因素无时不在,而在诸多的风险因素中,基层机构的操作风险无疑又是表现突出且占比较大的风险因素之一。本文对操作风险的定义、自身的特点、产生的原因进行了分析,并对如何有效防范提出对策,为商业银行基层机构加强操作风险管理提供参考。 展开更多

关键词 操作风险 金融 内控管理

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村镇银行对农村金融市场的优化作用初探 被引量：3

11

作者 薛峰 张瑞 《河北农业科学》 2009年第5期129-130,共2页

以宁夏农村金融市场现状为切入点,分析了我国农村金融市场的供需状况,指出了村镇银行对我国农村金融市场的优化作用。

关键词 村镇银行 农村金融市场 优化作用

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我国16家上市商业银行净利差的影响因素实证分析

12

作者 傅丽 石广玉 《金融与经济》 北大核心 2016年第8期57-60,共4页

净利差作为我国商业银行重要的收入来源,其水平高低可以反映出商业银行的盈利能力和我国利率市场化的进展程度。本文基于16家上市银行2006-2014年的面板数据,在传统的做市商模型基础上,结合我国具体实际,将影响商业银行净利差的因素分... 净利差作为我国商业银行重要的收入来源,其水平高低可以反映出商业银行的盈利能力和我国利率市场化的进展程度。本文基于16家上市银行2006-2014年的面板数据,在传统的做市商模型基础上,结合我国具体实际,将影响商业银行净利差的因素分类为风险角度、成本角度、宏观角度,运用固定效应模型实证检验了利率市场化进程中商业银行净利差影响因素及其变化过程。最后基于实证结论,本文从商业银行经营管理和国家宏观调控两个层面提出银行自身应当提高风险管理水平和经营管理水平,加强金融产品创新,转变盈利模式;政府应继续深化利率市场化改革,加强金融监管,保障金融市场稳定运行。 展开更多

关键词 商业银行 利率市场化 净利差 固定效应模型

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国有银行发展海外业务的制度经济学分析

13

作者 郑平 《金融理论与实践》 北大核心 2003年第4期21-22,共2页

按照制度经济学的基本思想,将中国渐进的金融深化作为制度背景,将中国加入WTO作为一项制度安排,海外业务既是国有银行为捕捉新的获利机会而进行的诱致性变迁,也是迫于市场压力而产生的强制性变迁,是中国金融深化进程中的一种复合型制度... 按照制度经济学的基本思想,将中国渐进的金融深化作为制度背景,将中国加入WTO作为一项制度安排,海外业务既是国有银行为捕捉新的获利机会而进行的诱致性变迁,也是迫于市场压力而产生的强制性变迁,是中国金融深化进程中的一种复合型制度变迁。 展开更多

关键词 国有银行 海外业务 制度经济学 诱致性变迁 强制性变迁 中国

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加强信贷管理,促进商业银行发展

14

作者 罗俊 《广东商学院学报》 2002年第3期69-71,76,共4页

加强信贷管理是促进国有商业银行有效发展的重要途径 ,具体而言 ,应以改革为动力促进业务发展 ;以制度建设和风险管理为基础强化内部控制 ;以效益为目标 ,以结构调整为主线 ,促进信贷业务内涵式、集约化发展 ;以市场为导向 ,以客户为中... 加强信贷管理是促进国有商业银行有效发展的重要途径 ,具体而言 ,应以改革为动力促进业务发展 ;以制度建设和风险管理为基础强化内部控制 ;以效益为目标 ,以结构调整为主线 ,促进信贷业务内涵式、集约化发展 ;以市场为导向 ,以客户为中心 ,提升信贷业务经营重心 ;以创新为手段 ,促进业务向多功能、全方位发展 ;以人为本建设企业文化 。 展开更多

关键词 信贷管理 商业银行 中国 制度建设 风险管理 结构调整 企业文化 内部控制

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国有商业银行拓展投资银行业务的思考

15

作者 何良健 《西南金融》 1999年第2期46-48,共3页

“十五大”之后，随着经济结构调整，国有企业改制和多种经济成份共同发展，高智慧含量的现代金融业务需求，尤其是投资银行业务需求正呈几何倍数的上升趋势。这就为中国金融业开拓以资本市场为核心的投资银行业务提供了广阔的市场空间... “十五大”之后，随着经济结构调整，国有企业改制和多种经济成份共同发展，高智慧含量的现代金融业务需求，尤其是投资银行业务需求正呈几何倍数的上升趋势。这就为中国金融业开拓以资本市场为核心的投资银行业务提供了广阔的市场空间和难得的历史机遇。对作为我国金融业... 展开更多

关键词 投资银行业务 国有商业银行 商业银行经营 分业经营原则 证券投资基金 资本市场 项目融资 企业并购重组 风险资本 财务顾问

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普惠金融视角下的小额信贷问题、原因与对策建议 被引量：17

16

作者 蒋亮 郭晓蓓 +2 位作者 邓金堂 罗幼强 王丽寒 《西南金融》 北大核心 2021年第1期38-49,共12页

中国普惠金融下阶段发展重点是普惠融资。近年来,中小微企业的信贷获得情况改善很快,超八成的"小微"经营者认为贷款获取比3年前相比更加容易、便捷。但在规模扩张较快的同时,普惠信贷经营中的下沉风险加大、触达渠道匮乏、中... 中国普惠金融下阶段发展重点是普惠融资。近年来,中小微企业的信贷获得情况改善很快,超八成的"小微"经营者认为贷款获取比3年前相比更加容易、便捷。但在规模扩张较快的同时,普惠信贷经营中的下沉风险加大、触达渠道匮乏、中小微企业信息紧约束等问题也日益凸显。并且,中小微经营者融资难、融资贵是世界性难题,其有融资需求者自身问题、金融供给不足、信息不对称严重等方面的原因,具有长期性和必然性。要从根本上改变和缓解这一问题,还需要利用金融科技,从获客网络、价值链重塑、支撑体系建设等方面加大信贷创新力度。 展开更多

关键词 普惠金融 金融科技 数字技术 小额信贷 信贷创新 数字化转型 小微企业融资 信用体系建设

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服务企业员工个人创新行为与工作动机、自我效能感关系研究 被引量：26

17

作者 冯旭 鲁若愚 彭蕾 《研究与发展管理》 CSSCI 北大核心 2009年第3期42-49,共8页

通过对336名服务企业一线员工的问卷调查,研究了工作动机、自我效能对员工创新行为的影响作用.采用结构方程式表明,内部动机对个人创新行为具有直接的显著影响;外部动机通过对内部动机的影响间接对个人创新行为产生影响;自我效能对个人... 通过对336名服务企业一线员工的问卷调查,研究了工作动机、自我效能对员工创新行为的影响作用.采用结构方程式表明,内部动机对个人创新行为具有直接的显著影响;外部动机通过对内部动机的影响间接对个人创新行为产生影响;自我效能对个人创新行为具有直接的显著影响;同时,自我效能还通过对内部和外部动机产生影响,对员工个人创新行为产生间接的促进作用. 展开更多

关键词 服务企业 创新行为 工作动机 自我效能感

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顾客创新性和顾客产品知识对顾客个人创新行为的影响 被引量：8

18

作者 冯旭 鲁若愚 彭蕾 《研究与发展管理》 CSSCI 北大核心 2012年第2期104-114,共11页

通过对484名商业银行顾客的问卷调查,研究了顾客创新性、顾客产品知识对顾客个人创新行为的影响.本文提出了顾客个人创新行为的概念并对之进行了界定和测量,顾客个人创新行为由"创新构想的产生"和"创新构想的研究"... 通过对484名商业银行顾客的问卷调查,研究了顾客创新性、顾客产品知识对顾客个人创新行为的影响.本文提出了顾客个人创新行为的概念并对之进行了界定和测量,顾客个人创新行为由"创新构想的产生"和"创新构想的研究"、"创新构想的拥护与应用"3个阶段构成.实证结果表明,顾客产品知识对顾客个人创新行为具有正向直接的影响,其中顾客产品知识对创新构想的产生、创新构想的执行和拥护具有直接的正向影响;顾客创新性对顾客产品知识具有正向直接的影响;顾客创新性对顾客个人创新行为具有正向直接的影响,其中顾客创新性对创新构想的产生和研究具有直接的正向影响. 展开更多

关键词 顾客个人创新行为 顾客创新性 顾客产品知识

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基于资本效率约束的多目标行业组合贷款优化管理模型 被引量：6

19

作者 文忠平 周圣 史本山 《系统管理学报》 CSSCI 2013年第5期611-618,共8页

在综合考虑商业银行资本运用效率及风险承受能力的基础上,建立了风险调整后资本收益率(RAROC)最大化和风险最小化的多目标行业贷款组合优化管理模型。模型兼顾了贷款组合综合收益、风险等多重管理目标,并通过资本效率约束使贷款的运用... 在综合考虑商业银行资本运用效率及风险承受能力的基础上,建立了风险调整后资本收益率(RAROC)最大化和风险最小化的多目标行业贷款组合优化管理模型。模型兼顾了贷款组合综合收益、风险等多重管理目标,并通过资本效率约束使贷款的运用效率在商业银行行业贷款优化配置中予以充分体现。运算中采用了粒子群优化算法进行迭代求解,并根据某商业银行经营数据进行实例分析,改进了现有贷款组合研究需要假设模型约束变量数值的缺陷。 展开更多

关键词 资本效率 行业组合贷款 多目标管理 粒子群优化

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考虑借款人债务利率结构的贷款保险定价研究 被引量：2

20

作者 胡斌 史本山 +1 位作者 周圣 文忠平 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第10期5-9,共5页

借款人债务不同的利率结构,会影响借款人未来对于银行贷款的偿债能力,给银行带来信贷风险,在利率市场化的环境中,这种影响将变得明显。基于期权定价思路建立起的贷款保险定价模型,能够较为准确地计量到上述风险。经算例分析发现:变动借... 借款人债务不同的利率结构,会影响借款人未来对于银行贷款的偿债能力,给银行带来信贷风险,在利率市场化的环境中,这种影响将变得明显。基于期权定价思路建立起的贷款保险定价模型,能够较为准确地计量到上述风险。经算例分析发现:变动借款人任一债务的利率水平,都会引起贷款保险定价水平的同向变化;在借款人债务中,比贷款利率高的债务的占比具有推高贷款保险定价的作用,比贷款利率低的债务的占比具有降低贷款保险定价的作用。 展开更多

关键词 贷款保险定价 借款人债务 利率结构 利率市场化 信贷风险

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