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大宗商品价格波动与银行风险承担研究——基于结构冲击的视角
被引量：
7
1
作者
严春晓
刘江丽
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2019年第7期53-67,共15页
大宗商品作为贸易融资的重要抵押品,其融资属性的充分表达,在为贸易商提供融资便利的同时,也使银行抵押贷款风险不断积累及显性化。本文采用中国17家上市银行2008年一季度至2018年三季度的面板数据,运用面板回归和门槛模型,实证检验了...
大宗商品作为贸易融资的重要抵押品,其融资属性的充分表达,在为贸易商提供融资便利的同时,也使银行抵押贷款风险不断积累及显性化。本文采用中国17家上市银行2008年一季度至2018年三季度的面板数据,运用面板回归和门槛模型,实证检验了大宗商品价格波动对银行风险承担的总体效应和结构效应。研究发现:大宗商品价格波动会显著增加银行风险承担,但在货币政策、银行监管政策、宏观层面和结构层面的共同作用下,国内大宗商品价格波动的这种正向冲击效应会减弱;从经济融资结构来看,不论是国内还是国际大宗商品价格波动,当贷款占比大于门槛值时,大宗商品价格波动对银行风险承担的影响会下降,其对银行风险的影响呈现出边际效用递减;从资产负债表结构来看,国际大宗商品价格波动对银行风险的影响不仅存在门槛效应,还存在边际效用递减的效应,呈现倒U形特征。
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关键词
大宗商品价格波动
风险承担
经济结构
社会融资结构
资产负债表结构
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题名
大宗商品价格波动与银行风险承担研究——基于结构冲击的视角
被引量：
7
1
作者
严春晓
刘江丽
机构
中国地质大学
(
武汉
)
经济
管理
学院
经济
系
出处
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2019年第7期53-67,共15页
基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC790118)的研究成果之一
文摘
大宗商品作为贸易融资的重要抵押品,其融资属性的充分表达,在为贸易商提供融资便利的同时,也使银行抵押贷款风险不断积累及显性化。本文采用中国17家上市银行2008年一季度至2018年三季度的面板数据,运用面板回归和门槛模型,实证检验了大宗商品价格波动对银行风险承担的总体效应和结构效应。研究发现:大宗商品价格波动会显著增加银行风险承担,但在货币政策、银行监管政策、宏观层面和结构层面的共同作用下,国内大宗商品价格波动的这种正向冲击效应会减弱;从经济融资结构来看,不论是国内还是国际大宗商品价格波动,当贷款占比大于门槛值时,大宗商品价格波动对银行风险承担的影响会下降,其对银行风险的影响呈现出边际效用递减;从资产负债表结构来看,国际大宗商品价格波动对银行风险的影响不仅存在门槛效应,还存在边际效用递减的效应,呈现倒U形特征。
关键词
大宗商品价格波动
风险承担
经济结构
社会融资结构
资产负债表结构
Keywords
Fluctuation of International Commodity Prices
Bank Risk-taking
Economic Structure
Social Financing Structure
Balance Sheet Structure
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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被引量
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1
大宗商品价格波动与银行风险承担研究——基于结构冲击的视角
严春晓
刘江丽
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2019
7
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