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题名商业银行票据业务研究
被引量：3
- 1
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作者
王红霞
曾一村
汪武超
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机构
中国农业银行票据营业部
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出处
《农村金融研究》
北大核心
2015年第7期6-11,共6页
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文摘
与海外票据市场以融资性商业票据为主导和票据专营机构为市场组织者的发展格局不同，当前我国票据市场仍以具有真实贸易背景为基础的商业汇票，尤其是银行承兑汇票为主，础资性票据仍被法律禁止，票据专营机构作为市场组织者和桥梁的功能还有较大的发掘潜力。借鉴海外市场成熟经验，我国票据市场一要加大再贴现业务发展力度．二要明确融资性商业票据的法律地位，三要大力发展票据专营机构，四要加强票据法律制度、运行规则和基础设施建设，进一步完善票据市场生态环境。
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关键词
融资性商业票据
票据市场
发展经验
银行票据业务
票据专营机构
国际
银行承兑汇票
票据法律制度
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名我国上市银行信用溢价的实证研究
被引量：2
- 2
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作者
王宗润
汪武超
陈晓红
周艳菊
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机构
中南大学商学院
中国农业银行总行票据营业部
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出处
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2012年第7期979-985,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70973145
71171201)
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-11-0524)
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文摘
在改进KMV模型、采用信用溢价直观度量银行信用风险的基础上,通过MonteCarlo模拟法估计12家样本银行信用风险的VaR和CVaR值,并与历史模拟法的度量结果进行比较。研究结果表明,历史模拟法高估了银行所面临的信用风险;在样本银行中,中国银行最容易发生极端信用事件,工商银行则相反。
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关键词
信用风险
KMV
信用溢价
上市商业银行
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Keywords
credit risk
KMV
credit risk premium
China＇s listed banks
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分类号
C93
[经济管理—管理学]
F830
[经济管理—金融学]
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题名基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量
被引量：18
- 3
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作者
王宗润
汪武超
陈晓红
王小丁
周艳菊
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机构
中南大学商学院
中国农业银行总行票据营业部
中国农业银行总行公司业务部
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2012年第12期58-69,共12页
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基金
国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70921001)
国家自然科学基金资助项目(70973145
+2 种基金
71171201)
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-11-0524)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2011JQ025)
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文摘
银行的操作风险管理在我国起步晚,记录损失事件的数据库不健全,而操作风险事件的"低频高损"特征直接导致研究数据不足.针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和"低频高损"特征,对我国银行业操作风险,采用基于Bootstrap抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法(BS-PSD-LDA)进行了度量.将操作风险损失分为高频低损和低频高损两个序列,分别用对数正态分布和广义Pareto分布对两个阶段的操作风险损失分布进行拟合,并在此基础上度量操作风险年损失.收集了我国银行业过去15年期间的操作风险损失样本数据426个,采用该方法度量了其年风险损失,并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法(PSD-LDA)度量的结果进行了比较,结果表明,提出的度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险,为银行操作风险的度量提供了一种改进方法.
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关键词
操作风险
Bootstrap抽样
巴塞尔新资本协议
对数正态分布
广义PARETO分布
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Keywords
operational risk
Bootstrap sampling
Basel 11
lognormal distribution
generalized Pareto distri- bution
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名基于条件概率积分变换的多元Copula函数选择
被引量：4
- 4
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作者
王宗润
汪武超
王小丁
周艳菊
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机构
中南大学商学院
中国农业银行
中国农业银行
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2012年第3期102-108,共7页
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基金
国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70921001)
国家自然科学基金面上资助项目(70973145,70771114)
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文摘
本文构建了基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法,通过对条件概率积分变换下Anderson-Darling(AD)、Kolmogorov-Smirnov(KS)、Cramér-von Mises(CM)这三种统计量的比较,讨论在不同样本容量和变量维数下其对多种Copula函数的拟合效果。利用GSPTSE、INMEX.MX和NDX三大股指样本,将基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法与核密度估计和极大似然估计选择法的效果进行系统比较。结果表明,基于条件概率积分变换的检验法可以有效解决多元Copula函数的选择问题,其拟合优度检验更精确、更稳定;核密度估计检验在大样本下比较稳定,而小样本下稳定性较差;相比之下,极大似然值检验法则不稳定。
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关键词
COPULA函数
条件概率积分变换
拟合优度检验
核密度估计检验
极大似然估计检验
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Keywords
copula
conditional probability integral transformation （CPIT）
goodness-of-fit test
Kernel density estimated test
maximum likelihood estimated test
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名金融期货价格波动限制机制探讨
被引量：3
- 5
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作者
周波
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机构
中国农业银行票据营业部
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出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2006年第9期68-73,共6页
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文摘
金融期货价格稳定机制延缓了价格发现过程,并造成了流动性干扰,但从降低期货、现货交易总成本来讲,它还是利大于弊,因此设置价格波动限制是一种可行的政策,而且在期货、现货市场同时设定的效果最好。此外,从不同价格波动限制方式的影响来看,选择弹性涨跌幅限制可较好地发挥价格限制的好处,减小价格限制的不利影响。
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关键词
金融期货
价格波动限制机制
交易制度
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Keywords
financial futures
price limit
trading system
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名金融期货合约规模设计研究
被引量：1
- 6
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作者
周波
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机构
中国农业银行票据营业部
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出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2007年第4期69-73,共5页
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文摘
金融期货合约规模的大小会对市场交易造成影响。过小的合约规模将增加交易者的交易成本,而过大的合约规模却会阻止一些小额交易者进入市场,使得成交量减小,买卖价差价值扩大,市场交易效率降低。合约规模是否合理可通过比例法和合约风险价值法来判断。我国开展金融期货,可采用先大合约规模、后小合约规模方式进行。
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关键词
金融期货
合约设计
合约规模
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Keywords
financial futures
contract design
contract size
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名商业汇票交易模式创新及会计确认方法探讨
- 7
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作者
齐军娜
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机构
中国农业银行票据营业部
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出处
《财会通讯（上）》
北大核心
2012年第6期65-66,共2页
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文摘
票据作为重要的非现金支付工具之一，不仅是经济行为人安全、高效地转移资金的载体，也是货币市场中主要的金融产品之一，票据再贴现还是央行重要的货币政策工具。近年来受国家宏观调控的影响，在规模受限和资金相对充裕的环境下，作为具有调节信贷规模蓄水池作用的票据业务出现了新发展动向，并逐渐成为助推我国商业银行实施转型和创新发展的重要手段。
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关键词
方法探讨
会计确认
交易模式
商业汇票
创新
货币政策工具
国家宏观调控
票据业务
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分类号
F830.42
[经济管理—金融学]
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