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题名基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量
被引量：18
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作者
王宗润
汪武超
陈晓红
王小丁
周艳菊
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机构
中南大学商学院
中国农业银行总行票据营业部
中国农业银行总行公司业务部
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2012年第12期58-69,共12页
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基金
国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70921001)
国家自然科学基金资助项目(70973145
+2 种基金
71171201)
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-11-0524)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2011JQ025)
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文摘
银行的操作风险管理在我国起步晚,记录损失事件的数据库不健全,而操作风险事件的"低频高损"特征直接导致研究数据不足.针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和"低频高损"特征,对我国银行业操作风险,采用基于Bootstrap抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法(BS-PSD-LDA)进行了度量.将操作风险损失分为高频低损和低频高损两个序列,分别用对数正态分布和广义Pareto分布对两个阶段的操作风险损失分布进行拟合,并在此基础上度量操作风险年损失.收集了我国银行业过去15年期间的操作风险损失样本数据426个,采用该方法度量了其年风险损失,并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法(PSD-LDA)度量的结果进行了比较,结果表明,提出的度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险,为银行操作风险的度量提供了一种改进方法.
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关键词
操作风险
Bootstrap抽样
巴塞尔新资本协议
对数正态分布
广义PARETO分布
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Keywords
operational risk
Bootstrap sampling
Basel 11
lognormal distribution
generalized Pareto distri- bution
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名海外油气项目财务风险分析及对策
被引量：8
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作者
刘金兰
刘立旺
齐彤
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机构
天津大学管理学院
中国石油天然气集团公司预算管理部
中国农业银行总行公司业务部
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出处
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第4期112-116,130,共5页
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文摘
中国石油企业全面参与海外油气竞争的局面正初步形成,国际化经营尤其是海外油气项目面临的财务风险也越来越大,迫切需要对各类财务风险进行透彻分析、评价和管理。在系统分析价格、汇率、利率、信用、关联交易、税收、会计信息、流动性、资金安全、高风险业务风险等10项财务风险的基础上,应用多层级模糊综合评价法对海外油气项目的财务风险做了评价,得出税收、价格和汇率风险是目前海外油气项目面临的前3位财务风险,当前的财务风险处于中等略偏高水平的评价,并给出了税收、价格和汇率风险的剩余风险值。最后提出了应对财务风险的策略和措施:①海外油气项目面临的财务风险主要来自外部,较难控制,需要进行跟踪研究、积极适应和应对。②对于内部的财务风险,则要强化全面预算管理和制度建设,增强节点控制,规范运作;开发信息系统,加强过程控制,提高监测预警水平;完善人员管理,提高职业素质和能力,建立风险控制体系,提升风险管理水平。
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关键词
海外油气项目
财务风险
税收
价格
汇率
剩余风险
对策
风险管理
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Keywords
overseas oil and gas projects,financial risk,tax,price,exchange rate,residual risk,countermeasure
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分类号
F406.72
[经济管理—产业经济]
F426.22
[经济管理—产业经济]
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