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基于多项式样条函数的我国零息票收益率曲线构造
被引量：
3
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作者
丁浩
刘若斯
徐晓敏
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2011年第5期20-25,共6页
零息票收益率曲线是利率期限结构理论分析的基础,在金融估价和风险管理中发挥着重要作用。提出基于多项式样条函数构造零息票收益率曲线的过程及改进方法:考虑国债采样日位于付息日之间、年付息次数可变的情形,使分析更具一般性;针对多...
零息票收益率曲线是利率期限结构理论分析的基础,在金融估价和风险管理中发挥着重要作用。提出基于多项式样条函数构造零息票收益率曲线的过程及改进方法:考虑国债采样日位于付息日之间、年付息次数可变的情形,使分析更具一般性;针对多项式样条函数拟合时回归系数不显著的问题,采取剔除不显著变量的方法进行改进;讨论比较了两种样条值确定方法在我国的适用性,并研究了模型的稳定性。选取上交所国债进行的实证研究表明,在现阶段我国国债样本数据较少、结构不甚合理的情况下,采用剔除不显著变量的三段三次样条函数可以较好地构造我国的零息票收益率曲线。
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关键词
多项式样条函数
零息票收益率曲线
利率期限结构
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题名
基于多项式样条函数的我国零息票收益率曲线构造
被引量：
3
1
作者
丁浩
刘若斯
徐晓敏
机构
澳门科技大学行政与管理学院
中国农业银行太仓支行
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2011年第5期20-25,共6页
文摘
零息票收益率曲线是利率期限结构理论分析的基础,在金融估价和风险管理中发挥着重要作用。提出基于多项式样条函数构造零息票收益率曲线的过程及改进方法:考虑国债采样日位于付息日之间、年付息次数可变的情形,使分析更具一般性;针对多项式样条函数拟合时回归系数不显著的问题,采取剔除不显著变量的方法进行改进;讨论比较了两种样条值确定方法在我国的适用性,并研究了模型的稳定性。选取上交所国债进行的实证研究表明,在现阶段我国国债样本数据较少、结构不甚合理的情况下,采用剔除不显著变量的三段三次样条函数可以较好地构造我国的零息票收益率曲线。
关键词
多项式样条函数
零息票收益率曲线
利率期限结构
Keywords
Polynomial spline function
Zero-coupon bond＇s yield curve
Term structure of interest rates
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
基于多项式样条函数的我国零息票收益率曲线构造
丁浩
刘若斯
徐晓敏
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2011
3
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