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题名风险为本原则与银行反洗钱资源配置研究
被引量：6
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作者
陈垣桥
王连猛
边博旻
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机构
中国工商银行博士后工作站
中国人民银行反洗钱监测分析中心
新加坡国立大学运筹学与分析性研究所
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出处
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2021年第7期1-18,共18页
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文摘
反洗钱在社会、政治、经济、金融等领域中发挥着重要作用。虽然国际社会已形成一套以“风险为本”为核心原则的反洗钱框架,但对于包括商业银行在内的很多反洗钱主体而言,真正要做到以风险为本仍任重道远。本文依据风险为本的原则,研究了银行反洗钱资源配置策略。通过创新性地利用带“中途退出”和“止步”的多维M/M/c/N排队系统来模拟银行反洗钱工作体系,构建了银行反洗钱资源配置的最优化模型,进而推导出一种以风险为本的精细化反洗钱资源配置策略,旨在帮助银行实现对有限反洗钱资源的合理配置。理论研究后的实证分析,验证了本文模型的优越性。本文期望通过分析外部洗钱风险状况、银行反洗钱资源禀赋与资源配置成本等因素对以风险为本的反洗钱资源配置产生的影响,为银行反洗钱工作提供启示与借鉴。
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关键词
风险为本
商业银行
反洗钱
资源配置
排队系统
最优化模型
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Keywords
Risk-Based
Commercial Bank
Anti-Money Laundering
Resource Allocation
Queuing System
Optimization Model
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分类号
C93
[经济管理—管理学]
F83
[经济管理—金融学]
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题名反洗钱激励与风险为本方法的应用研究
被引量：2
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作者
孙森
韩光林
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机构
天津财经大学
中国人民银行反洗钱监测分析中心
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出处
《金融发展研究》
2011年第8期7-12,共6页
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文摘
本文首先运用博弈论分析了反洗钱激励与风险为本的关系,提出监管机构在建立完善约束机制后,应建立适当的激励机制,监管机构应对金融机构履行反洗钱义务情况进行有效分类,根据分类情况进行风险评估,以确定监管资源的投入,这些结论与风险为本的反洗钱监管要求相一致。在此基础上,本文构建了金融机构反洗钱风险等级评价体系,并设计了模糊评价模型,提出了具体的应对措施。
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关键词
反洗钱
金融监管
博弈
风险
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Keywords
anti-money laundering, financial supervision, game theory, risk
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名论互联网金融监管的大额资金监测分析方法及优势
被引量：6
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作者
陈霄
陈捷
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机构
中国人民银行中国反洗钱监测分析中心
中国人民银行参事室
北京师范大学法学院企业家犯罪预防研究中心
北京师范大学经济与工商管理学院MBA
清华大学五道口金融学院
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出处
《金融与经济》
北大核心
2014年第8期56-59,共4页
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文摘
互联网金融的监管具有重要理论和现实意义。本文针对张晓初提出的互联网金融监管12条原则,提出了互联网金融监管的大额资金监测分析方法。基于国家反洗钱数据库和金融基础设施,文章阐述了互联网金融监管和监测分析的核心是银行账户和支付体系,分析了该方法实现互联网金融监管原则的优势,并提出了用互联网思维设计互联网金融监管体系相关的政策建议。
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关键词
互联网金融
大额资金监测
金融监管
互联网思维
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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