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短期跨境资本流动、金融市场与系统性风险
被引量：
30
1
作者
刚健华
赵扬
高翔
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2018年第4期98-112,共15页
由于2008年美国金融危机而导致的全球经济危机一直在延续,系统性金融风险的防范已经成为全球各国政府和金融监管机构共同的课题。而随着人民币国际化的开展和我国跨境资本流动受关注程度的提高,短期跨境资本流动对系统性风险的潜在影响...
由于2008年美国金融危机而导致的全球经济危机一直在延续,系统性金融风险的防范已经成为全球各国政府和金融监管机构共同的课题。而随着人民币国际化的开展和我国跨境资本流动受关注程度的提高,短期跨境资本流动对系统性风险的潜在影响越来越成为一个不容忽视的议题。本文使用SRISK指标测度了我国的系统性风险,并通过构建传统VAR模型和VAR-MGARCH-DCC模型,对我国"8·11"汇改前后的短期跨境资本流动、系统性风险、股票价格收益率、人民币在离岸利差、离岸人民币与美元利差五变量及其波动性之间的联动关系进行了检验。实证研究证明,我国短期跨境资本流动与系统性风险及两者波动性之间均存在明显的关联关系。
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关键词
跨境资本流动
系统性风险
SRISK
MGARCH—DCC
汇率改革
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题名
短期跨境资本流动、金融市场与系统性风险
被引量：
30
1
作者
刚健华
赵扬
高翔
机构
中国
财政金融政策
研究
中心
中国人民大学
财政金融学院
中国人民大学投资与房地产研究中心
中国人民大学
国际学院
国家外汇管理局中央外汇业务
中心
出处
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2018年第4期98-112,共15页
基金
本文得到了马克思主义理论研究和建设工程重大项目(2015MZD033)的资助.
文摘
由于2008年美国金融危机而导致的全球经济危机一直在延续,系统性金融风险的防范已经成为全球各国政府和金融监管机构共同的课题。而随着人民币国际化的开展和我国跨境资本流动受关注程度的提高,短期跨境资本流动对系统性风险的潜在影响越来越成为一个不容忽视的议题。本文使用SRISK指标测度了我国的系统性风险,并通过构建传统VAR模型和VAR-MGARCH-DCC模型,对我国"8·11"汇改前后的短期跨境资本流动、系统性风险、股票价格收益率、人民币在离岸利差、离岸人民币与美元利差五变量及其波动性之间的联动关系进行了检验。实证研究证明,我国短期跨境资本流动与系统性风险及两者波动性之间均存在明显的关联关系。
关键词
跨境资本流动
系统性风险
SRISK
MGARCH—DCC
汇率改革
Keywords
cross-border capital flows
systemic risk
SRISK
MGARCH-DCC
foreign exchange reform
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
短期跨境资本流动、金融市场与系统性风险
刚健华
赵扬
高翔
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2018
30
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