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基于制度理论的中国B2B发展关键障碍因素探索
被引量：
8
1
作者
郑适
王珊
徐冰
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2007年第8期20-26,共7页
中国B2B发展的障碍不乏有人探讨,但是以前的研究者将不同模式的B2B当成一个整体,且论述缺乏理论依据。本文试图从制度和企业吸收能力的角度,构筑一个整合的理论框架来探讨不同的B2B制度模式的发展障碍。从制度的层面,我们说明了制度环...
中国B2B发展的障碍不乏有人探讨,但是以前的研究者将不同模式的B2B当成一个整体,且论述缺乏理论依据。本文试图从制度和企业吸收能力的角度,构筑一个整合的理论框架来探讨不同的B2B制度模式的发展障碍。从制度的层面,我们说明了制度环境因素和旧有的制度对积聚型B2B模式的发展造成了障碍,尤其是当B2B运营者希图提供全程交易时。对于供应链型B2B,我们提出,由于新的B2B制度还处于萌芽期,企业B2B吸收能力是其发展的重要制约因素。同时,旧有的制度通过制约企业对B2B的吸收能力,间接制约供应链B2B模式的出现。
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关键词
B2B电子商务
制度理论
企业吸收能力
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职称材料
中国股市日度反向利润研究
被引量：
10
2
作者
朱战宇
吴冲锋
肖辉
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第3期442-447,452,共7页
采用重叠法对中国A股股票超额收益率进行日度检验,结果表明:当形成期和持有期为1～5个交易日时,中国股市存在统计显著的日度反向利润.同时,进一步将日度反向利润与日周效应这两种异常行为相结合,研究周内各交易日股价变动对日度反向利...
采用重叠法对中国A股股票超额收益率进行日度检验,结果表明:当形成期和持有期为1～5个交易日时,中国股市存在统计显著的日度反向利润.同时,进一步将日度反向利润与日周效应这两种异常行为相结合,研究周内各交易日股价变动对日度反向利润的影响差异,结果表明:当持有期为周一时,反向策略收益表现为动量效应,对日度反向利润影响为负;周二、三、五时表现为反向效应,对日度反向利润影响为正.
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关键词
股票市场
反向利润
日周效应
中国
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职称材料
货币国际化、支付电子化和金融市场化背景下中国货币统计改革研究
被引量：
4
3
作者
崔名铠
庞皓
聂富强
《金融监管研究》
2014年第6期84-98,共15页
我国经济体制转型与经济社会发展过程中所出现的各类新情况,对货币统计提出了挑战,同时也为相关改革指明了方向。中国货币统计当前所面临的形势可以概括为货币国际化、支付电子化和金融市场化(简称"三化")。文章即围绕这一背...
我国经济体制转型与经济社会发展过程中所出现的各类新情况,对货币统计提出了挑战,同时也为相关改革指明了方向。中国货币统计当前所面临的形势可以概括为货币国际化、支付电子化和金融市场化(简称"三化")。文章即围绕这一背景展开研究,参照国际统计标准梳理出了"三化"进程中货币统计应遵循的原则,同时提出了我国货币统计的改革方案。
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关键词
货币与金融统计
货币国际化
支付电子化
金融市场化
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职称材料
基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用
被引量：
18
4
作者
郑挺国
左浩苗
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2013年第9期82-94,共13页
关于金融波动率的建模,大量文献都是基于将收益率作为波动率代理变量,而基于极差这一更有效的代理变量研究波动率的则相对较少.考虑到随机波动率模型的优势,将区制转移引入到基于极差的随机波动率模型中,从而刻画金融市场中波动率水平...
关于金融波动率的建模,大量文献都是基于将收益率作为波动率代理变量,而基于极差这一更有效的代理变量研究波动率的则相对较少.考虑到随机波动率模型的优势,将区制转移引入到基于极差的随机波动率模型中,从而刻画金融市场中波动率水平可能存在的结构变化.随后给出此波动率模型的MCMC估计,并利用模拟证明了该方法的有效性.基于以上模型,对上证综指、深圳成指和沪深300指数的极差波动率进行了实证研究,并利用已实现波动率作为基准、以稳健的损失函数作为判断准则的比较方法,与文献中常用的GARCH类模型和SV类模型进行比较,进一步论证了提出模型的优势.
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关键词
极差
随机波动
区制转移
MCMC
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职称材料
影响因素、管控机制与人民币汇率波动趋势
被引量：
13
5
作者
李建伟
杨琳
《改革》
CSSCI
北大核心
2017年第1期85-98,共14页
在人民币汇率形成机制从盯住美元向盯住一篮子货币和有管理的浮动汇率机制改革过程中,人民币有效汇率一度出现持续大幅度升值,致使人民币汇率出现高估现象。2015年汇改以后,人民币有效汇率持续贬值,直接因素是热钱大量流出引致的资本净...
在人民币汇率形成机制从盯住美元向盯住一篮子货币和有管理的浮动汇率机制改革过程中,人民币有效汇率一度出现持续大幅度升值,致使人民币汇率出现高估现象。2015年汇改以后,人民币有效汇率持续贬值,直接因素是热钱大量流出引致的资本净流出规模扩大,实际上是对前期人民币汇率高估的合理修正。未来人民币有效汇率进一步贬值的空间有限,人民币对美元汇率的高估已得到完全修正,再度被动贬值的空间有限,但对欧元、日元和周边国家货币汇率仍有较大幅度的贬值空间。保持人民币有效汇率稳定在合理均衡水平,需要进一步完善人民币汇率形成和管理机制。
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关键词
汇率波动
人民币汇率
金融监管
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职称材料
政府调控碳排放路径研究--基于金融效率的视角
被引量：
18
6
作者
金英君
刘晓峰
王义源
《中国软科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第5期135-144,共10页
本文分析了我国金融效率与碳排放的关系,为政府调控碳排放的路径提供了政策选择依据。通过引入面板门槛模型对省级面板数据进行回归分析表明,我国金融效率与碳排放之间存在多重门槛的非线性关系,处于不同区间的金融效率对于碳排放影响...
本文分析了我国金融效率与碳排放的关系,为政府调控碳排放的路径提供了政策选择依据。通过引入面板门槛模型对省级面板数据进行回归分析表明,我国金融效率与碳排放之间存在多重门槛的非线性关系,处于不同区间的金融效率对于碳排放影响的强度和方向是不一致的,且金融效率抑制碳排放水平的外部环境仍有待进一步优化。为此本文就如何突破金融效率对于碳排放影响的瓶颈,以及政府优化金融效率对碳排放发挥抑制作用的外部环境提出了政策建议。
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关键词
政府调控
碳排放
金融效率
面板门槛模型
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职称材料
MFS核算体系的演变与启示
被引量：
6
7
作者
崔名铠
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第6期20-27,共8页
货币与金融统计(MFS)是宏观经济领域四大国际统计规范之一,其最新成果为国际货币基金组织将于2015年推出的《货币金融统计手册与编制指南》(MFSMCG)。本文着重从三个方面展开研究:首先,通过对MFS核算体系的发展历程进行梳理,就其所形成...
货币与金融统计(MFS)是宏观经济领域四大国际统计规范之一,其最新成果为国际货币基金组织将于2015年推出的《货币金融统计手册与编制指南》(MFSMCG)。本文着重从三个方面展开研究:首先,通过对MFS核算体系的发展历程进行梳理,就其所形成的趋势性特征进行归纳;其次,跟踪MFSMCG的进展情况,关注其与SNA等国际标准相互协调的外在要求,以及其为适应金融市场中所出现的各类新情况而不断修订的内在逻辑;最后,对照MFS国际标准来审视我国现有的货币与金融统计体系,并提出加快推进金融统计改革的建议。
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关键词
货币与金融统计
国民账户体系
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职称材料
我国商业银行流动性风险成因分析
被引量：
4
8
作者
郭祥
李晨
《农村金融研究》
2014年第7期29-33,共5页
传统商业银行流动性分析从资产和负债角度展开。在此基础上,论文结合目前市场运行情况,从制度缺陷、同业业务与互联网金融三个角度,展开对我国商业银行流动性风险的分析,并提出具有针对性的建议。
关键词
传统商业银行
银行流动性
风险成因
流动性分析
流动性风险
制度缺陷
同业业务
互联网
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职称材料
对我国无担保企业债的违约风险因素研究
9
作者
慕文涛
段辰菊
李谦
《现代管理科学》
CSSCI
2013年第4期76-78,90,共4页
文章从信用违约风险的角度对无担保企业债收益率进行分析,通过构造度量经济体信用风险水平的CVI指标和选取适当的宏观经济变量指标(如固定资产投资同比增速等),运用"回归和时间序列ARMA组合"模型对我国无担保企业债的收益率建...
文章从信用违约风险的角度对无担保企业债收益率进行分析,通过构造度量经济体信用风险水平的CVI指标和选取适当的宏观经济变量指标(如固定资产投资同比增速等),运用"回归和时间序列ARMA组合"模型对我国无担保企业债的收益率建模,得到了统计上显著并且经济意义合理的结果。该模型有较高的数据拟合和预测能力,可以用于预测无担保企业债未来的收益率水平,对无担保企业债的投资决策具有一定参考意义。
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关键词
无担保企业债
违约风险
CVI指标
ARMA模型
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职称材料
区域经济对债券违约预测的影响研究
被引量：
1
10
作者
班若愚
张雨洁
《征信》
北大核心
2023年第12期87-92,共6页
在当前债券违约预测模型的研究中,使用债券属性和债券主体财务数据,以此构建机器学习模型是较为主流的研究方向。在此基础上,尝试引入了债券主体所在地区的经济情况,并运用Stacking集成学习方法构建了预测模型,用以预测中国信用债券违...
在当前债券违约预测模型的研究中,使用债券属性和债券主体财务数据,以此构建机器学习模型是较为主流的研究方向。在此基础上,尝试引入了债券主体所在地区的经济情况,并运用Stacking集成学习方法构建了预测模型,用以预测中国信用债券违约情况。研究结果显示,区域经济数据可以显著提高模型预测的准确性,其中社会融资规模、政府财力、政府负债率和区域失业率等关键指标对预测债券违约有着显著的影响。
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关键词
债券违约
区域经济
机器学习
预测
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职称材料
题名
基于制度理论的中国B2B发展关键障碍因素探索
被引量：
8
1
作者
郑适
王珊
徐冰
机构
中国
人民大学商学院
中国人寿资产管理有限公司
出处
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2007年第8期20-26,共7页
基金
国家社会科学基金青年项目<中国B2B电子商务发展的障碍研究>(07CJY052)
文摘
中国B2B发展的障碍不乏有人探讨,但是以前的研究者将不同模式的B2B当成一个整体,且论述缺乏理论依据。本文试图从制度和企业吸收能力的角度,构筑一个整合的理论框架来探讨不同的B2B制度模式的发展障碍。从制度的层面,我们说明了制度环境因素和旧有的制度对积聚型B2B模式的发展造成了障碍,尤其是当B2B运营者希图提供全程交易时。对于供应链型B2B,我们提出,由于新的B2B制度还处于萌芽期,企业B2B吸收能力是其发展的重要制约因素。同时,旧有的制度通过制约企业对B2B的吸收能力,间接制约供应链B2B模式的出现。
关键词
B2B电子商务
制度理论
企业吸收能力
Keywords
business- to- business electronic commerce
institutional theory,
organizational absorptive capacity
分类号
F250 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
中国股市日度反向利润研究
被引量：
10
2
作者
朱战宇
吴冲锋
肖辉
机构
中国人寿资产管理有限公司
上海交通大学安泰
管理
学院
上海期货交易所
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第3期442-447,452,共7页
文摘
采用重叠法对中国A股股票超额收益率进行日度检验,结果表明:当形成期和持有期为1～5个交易日时,中国股市存在统计显著的日度反向利润.同时,进一步将日度反向利润与日周效应这两种异常行为相结合,研究周内各交易日股价变动对日度反向利润的影响差异,结果表明:当持有期为周一时,反向策略收益表现为动量效应,对日度反向利润影响为负;周二、三、五时表现为反向效应,对日度反向利润影响为正.
关键词
股票市场
反向利润
日周效应
中国
Keywords
stock market
contrariant profit
day-week effect
China
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
货币国际化、支付电子化和金融市场化背景下中国货币统计改革研究
被引量：
4
3
作者
崔名铠
庞皓
聂富强
机构
中国人寿资产管理有限公司
西南财经大学校统计学院
西南财经大学统计学院
西南财经大学图书馆
出处
《金融监管研究》
2014年第6期84-98,共15页
基金
国家社科基金重大项目"防范系统性和区域性金融风险研究"(13&ZD030)
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"网络舆论
市场效应与金融稳定机制创新"(12JJD790026)的资助
文摘
我国经济体制转型与经济社会发展过程中所出现的各类新情况,对货币统计提出了挑战,同时也为相关改革指明了方向。中国货币统计当前所面临的形势可以概括为货币国际化、支付电子化和金融市场化(简称"三化")。文章即围绕这一背景展开研究,参照国际统计标准梳理出了"三化"进程中货币统计应遵循的原则,同时提出了我国货币统计的改革方案。
关键词
货币与金融统计
货币国际化
支付电子化
金融市场化
Keywords
Monetary and Financial Statistics
Currency Internationalization
Payment Electronization
Financial Disintermediation
分类号
F822 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用
被引量：
18
4
作者
郑挺国
左浩苗
机构
厦门大学王亚南经济研究院
中国人寿资产管理有限公司
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2013年第9期82-94,共13页
基金
国家自然科学基金资助项目(71001087)
国家留学基金委公派资助项目(201208350111)
+2 种基金
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(11YJA790095)
福建省自然科学基金资助项目(2010J01361)
厦门大学优秀博士培养计划资助项目
文摘
关于金融波动率的建模,大量文献都是基于将收益率作为波动率代理变量,而基于极差这一更有效的代理变量研究波动率的则相对较少.考虑到随机波动率模型的优势,将区制转移引入到基于极差的随机波动率模型中,从而刻画金融市场中波动率水平可能存在的结构变化.随后给出此波动率模型的MCMC估计,并利用模拟证明了该方法的有效性.基于以上模型,对上证综指、深圳成指和沪深300指数的极差波动率进行了实证研究,并利用已实现波动率作为基准、以稳健的损失函数作为判断准则的比较方法,与文献中常用的GARCH类模型和SV类模型进行比较,进一步论证了提出模型的优势.
关键词
极差
随机波动
区制转移
MCMC
Keywords
range
stochastic volatility
regime switching
MCMC
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
影响因素、管控机制与人民币汇率波动趋势
被引量：
13
5
作者
李建伟
杨琳
机构
国务院发展研究中心社会发展研究部
中国人寿资产管理有限公司
出处
《改革》
CSSCI
北大核心
2017年第1期85-98,共14页
文摘
在人民币汇率形成机制从盯住美元向盯住一篮子货币和有管理的浮动汇率机制改革过程中,人民币有效汇率一度出现持续大幅度升值,致使人民币汇率出现高估现象。2015年汇改以后,人民币有效汇率持续贬值,直接因素是热钱大量流出引致的资本净流出规模扩大,实际上是对前期人民币汇率高估的合理修正。未来人民币有效汇率进一步贬值的空间有限,人民币对美元汇率的高估已得到完全修正,再度被动贬值的空间有限,但对欧元、日元和周边国家货币汇率仍有较大幅度的贬值空间。保持人民币有效汇率稳定在合理均衡水平,需要进一步完善人民币汇率形成和管理机制。
关键词
汇率波动
人民币汇率
金融监管
Keywords
exchange rate fluctuation, RMB exchange rate, financial regulation
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
政府调控碳排放路径研究--基于金融效率的视角
被引量：
18
6
作者
金英君
刘晓峰
王义源
机构
中国
社会科学院当代
中国
研究所
中国
出口信用保险
公司
中国人寿资产管理有限公司
出处
《中国软科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第5期135-144,共10页
基金
北京市社会科学基金项目“京津冀地区异质化产业体系低碳化发展模式研究”(18LJB005)
国家社科基金一般项目“可行能力视角下深度贫困地区精准脱贫长效机制研究”(19BKS213)。
文摘
本文分析了我国金融效率与碳排放的关系,为政府调控碳排放的路径提供了政策选择依据。通过引入面板门槛模型对省级面板数据进行回归分析表明,我国金融效率与碳排放之间存在多重门槛的非线性关系,处于不同区间的金融效率对于碳排放影响的强度和方向是不一致的,且金融效率抑制碳排放水平的外部环境仍有待进一步优化。为此本文就如何突破金融效率对于碳排放影响的瓶颈,以及政府优化金融效率对碳排放发挥抑制作用的外部环境提出了政策建议。
关键词
政府调控
碳排放
金融效率
面板门槛模型
Keywords
government regulation
carbon emissions
financial efficiency
panel threshold model
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
MFS核算体系的演变与启示
被引量：
6
7
作者
崔名铠
机构
中国人寿资产管理有限公司
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第6期20-27,共8页
文摘
货币与金融统计(MFS)是宏观经济领域四大国际统计规范之一,其最新成果为国际货币基金组织将于2015年推出的《货币金融统计手册与编制指南》(MFSMCG)。本文着重从三个方面展开研究:首先,通过对MFS核算体系的发展历程进行梳理,就其所形成的趋势性特征进行归纳;其次,跟踪MFSMCG的进展情况,关注其与SNA等国际标准相互协调的外在要求,以及其为适应金融市场中所出现的各类新情况而不断修订的内在逻辑;最后,对照MFS国际标准来审视我国现有的货币与金融统计体系,并提出加快推进金融统计改革的建议。
关键词
货币与金融统计
国民账户体系
Keywords
Monetary and Financial Statistics
Monetary and Financial Statistics Manual
Monetary and Financial Statistics Compilation Guide
Monetary and Financial Statistics Manual and Compilation Guide
System of National Accounts
分类号
F222.33 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
我国商业银行流动性风险成因分析
被引量：
4
8
作者
郭祥
李晨
机构
中国人寿资产管理有限公司
河北银行股份
有限公司
出处
《农村金融研究》
2014年第7期29-33,共5页
文摘
传统商业银行流动性分析从资产和负债角度展开。在此基础上,论文结合目前市场运行情况,从制度缺陷、同业业务与互联网金融三个角度,展开对我国商业银行流动性风险的分析,并提出具有针对性的建议。
关键词
传统商业银行
银行流动性
风险成因
流动性分析
流动性风险
制度缺陷
同业业务
互联网
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
对我国无担保企业债的违约风险因素研究
9
作者
慕文涛
段辰菊
李谦
机构
南开大学经济学院金融系
中国人寿资产管理有限公司
出处
《现代管理科学》
CSSCI
2013年第4期76-78,90,共4页
文摘
文章从信用违约风险的角度对无担保企业债收益率进行分析,通过构造度量经济体信用风险水平的CVI指标和选取适当的宏观经济变量指标(如固定资产投资同比增速等),运用"回归和时间序列ARMA组合"模型对我国无担保企业债的收益率建模,得到了统计上显著并且经济意义合理的结果。该模型有较高的数据拟合和预测能力,可以用于预测无担保企业债未来的收益率水平,对无担保企业债的投资决策具有一定参考意义。
关键词
无担保企业债
违约风险
CVI指标
ARMA模型
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
区域经济对债券违约预测的影响研究
被引量：
1
10
作者
班若愚
张雨洁
机构
中国
建设银行
中国人寿资产管理有限公司
出处
《征信》
北大核心
2023年第12期87-92,共6页
文摘
在当前债券违约预测模型的研究中,使用债券属性和债券主体财务数据,以此构建机器学习模型是较为主流的研究方向。在此基础上,尝试引入了债券主体所在地区的经济情况,并运用Stacking集成学习方法构建了预测模型,用以预测中国信用债券违约情况。研究结果显示,区域经济数据可以显著提高模型预测的准确性,其中社会融资规模、政府财力、政府负债率和区域失业率等关键指标对预测债券违约有着显著的影响。
关键词
债券违约
区域经济
机器学习
预测
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于制度理论的中国B2B发展关键障碍因素探索
郑适
王珊
徐冰
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2007
8
在线阅读
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职称材料
2
中国股市日度反向利润研究
朱战宇
吴冲锋
肖辉
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
10
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职称材料
3
货币国际化、支付电子化和金融市场化背景下中国货币统计改革研究
崔名铠
庞皓
聂富强
《金融监管研究》
2014
4
在线阅读
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职称材料
4
基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用
郑挺国
左浩苗
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2013
18
在线阅读
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职称材料
5
影响因素、管控机制与人民币汇率波动趋势
李建伟
杨琳
《改革》
CSSCI
北大核心
2017
13
在线阅读
下载PDF
职称材料
6
政府调控碳排放路径研究--基于金融效率的视角
金英君
刘晓峰
王义源
《中国软科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021
18
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职称材料
7
MFS核算体系的演变与启示
崔名铠
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015
6
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职称材料
8
我国商业银行流动性风险成因分析
郭祥
李晨
《农村金融研究》
2014
4
在线阅读
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职称材料
9
对我国无担保企业债的违约风险因素研究
慕文涛
段辰菊
李谦
《现代管理科学》
CSSCI
2013
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
10
区域经济对债券违约预测的影响研究
班若愚
张雨洁
《征信》
北大核心
2023
1
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职称材料
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