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非平稳条件下的Box Pierce Ljung预测检验理论及其应用
被引量：
1
1
作者
李锐
向书坚
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第4期6-8,共3页
文章研究了非平稳对非平稳条件下的Box Pierce Ljung类检验的影响。在此基础上对传统的Box Pierce Ljung线性预测检验法进行了修正,并运用严格的理论证明和蒙特卡罗模拟证实了它们在大样本和有限样本情况下的非平稳稳健性。最后,运用修...
文章研究了非平稳对非平稳条件下的Box Pierce Ljung类检验的影响。在此基础上对传统的Box Pierce Ljung线性预测检验法进行了修正,并运用严格的理论证明和蒙特卡罗模拟证实了它们在大样本和有限样本情况下的非平稳稳健性。最后,运用修正的检验方法对上证综合指数的可预测性进行了分析。文章结论对于我国金融市场实证研究具有重要的指导意义,也反应了我国新兴金融市场的独有特性以及成熟统计方法在我国的实用性。
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关键词
非平稳
BOX
Pierce
Ljung类检验
金融市场
非平稳稳健
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职称材料
题名
非平稳条件下的Box Pierce Ljung预测检验理论及其应用
被引量：
1
1
作者
李锐
向书坚
机构
中南
财政
经法
大学
博士后流动站
中南财政经法大学研究生部
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第4期6-8,共3页
基金
国家统计局2007年度重点课题资助项目(2007LZ004)
文摘
文章研究了非平稳对非平稳条件下的Box Pierce Ljung类检验的影响。在此基础上对传统的Box Pierce Ljung线性预测检验法进行了修正,并运用严格的理论证明和蒙特卡罗模拟证实了它们在大样本和有限样本情况下的非平稳稳健性。最后,运用修正的检验方法对上证综合指数的可预测性进行了分析。文章结论对于我国金融市场实证研究具有重要的指导意义,也反应了我国新兴金融市场的独有特性以及成熟统计方法在我国的实用性。
关键词
非平稳
BOX
Pierce
Ljung类检验
金融市场
非平稳稳健
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
非平稳条件下的Box Pierce Ljung预测检验理论及其应用
李锐
向书坚
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009
1
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