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部分信息下的最优投资消费策略显式解 被引量:8
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作者 杨昭军 李致中 邹捷中 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第4期390-398,共9页
本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题.在较一般情形下,给出了由证券交易价格.(部分信息)决定的最优投资消费策略显式解.
关键词 投资消费 Clark公式 最优化问题 证券交易价格 消费效用
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支持向量回归中的预测信任度 被引量:5
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作者 孙德山 吴今培 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2003年第8期126-127,共2页
Support vector machine(SVM)has been widely applied to classification and regression problems, but it suf-fers from some important limitations, one of the most significant being that it makes point predictions rather t... Support vector machine(SVM)has been widely applied to classification and regression problems, but it suf-fers from some important limitations, one of the most significant being that it makes point predictions rather thangenerating probability output. A notion of predicting credibility is proposed in support vector regression machinebased on the problem, which can make predicting value have a definite measure, and then relationship between pre-dicting credibility and noise is discussed. Finally, an example of predicting chaotic time series shows the rationality ofthe definition. 展开更多
关键词 支持向量机 回归算法 预测信任度 神经网络 学习算法 SVM
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由路段交通量推算OD矩阵的一种有效方法及其应用 被引量:5
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作者 易昆南 李志纯 《运筹与管理》 CSCD 2002年第5期65-70,共6页
针对现有OD矩阵估计方法的不足 ,本文讨论了一种新的有效的估计方法 ,它包括一个路段流量的预处理过程 ,以消除路段观测流量的不相容 ,然后经过流量加载和卸载两个逆过程 ,进行反复迭代 ,最终得到再现路段交通量的OD矩阵 ,文中例证了该... 针对现有OD矩阵估计方法的不足 ,本文讨论了一种新的有效的估计方法 ,它包括一个路段流量的预处理过程 ,以消除路段观测流量的不相容 ,然后经过流量加载和卸载两个逆过程 ,进行反复迭代 ,最终得到再现路段交通量的OD矩阵 ,文中例证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 交通量 OD矩阵 既约路网 POISSON分布 交通管理
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Markov骨架过程的性质
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作者 刘万荣 刘再明 侯振挺 《湖南师范大学自然科学学报》 EI CAS 北大核心 2001年第3期1-7,共7页
侯振挺等[1] 引入了一类重要的随机过程———Markov骨架过程 .它包括了Markov过程、半Markov过程、逐段决定Markov过程 ,其内容远比这些过程丰富 ,且能更好地描述事物发展的量变 质变 量变过程 ,其应用十分广泛 .文中给出了这类过程... 侯振挺等[1] 引入了一类重要的随机过程———Markov骨架过程 .它包括了Markov过程、半Markov过程、逐段决定Markov过程 ,其内容远比这些过程丰富 ,且能更好地描述事物发展的量变 质变 量变过程 ,其应用十分广泛 .文中给出了这类过程的若干性质 .分别给出了一个随机过程成为一个Markov骨架过程的充分条件和必要条件 . 展开更多
关键词 随机过程 MARKOV骨架过程 停时
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利用漂移Brown族的概率算法
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作者 唐立 邹捷中 张爱平 《中南工业大学学报》 CSCD 北大核心 2001年第6期648-650,共3页
在一般区域上 ,所得三维Dirichlet问题的解不精确 ,因此 ,需要考虑它的数值解 .作者在概率论的基础上提出了一种新的有效的求数值解的概率算法 .其步骤是 :首先 ,从随机分析的理论出发 ,将Dirichlet问题的解表示为漂移Brown族在区域边... 在一般区域上 ,所得三维Dirichlet问题的解不精确 ,因此 ,需要考虑它的数值解 .作者在概率论的基础上提出了一种新的有效的求数值解的概率算法 .其步骤是 :首先 ,从随机分析的理论出发 ,将Dirichlet问题的解表示为漂移Brown族在区域边界上的首中时和首中位置的函数的期望 ,这样 ,就将三维问题转化为边界上的二维问题 ;然后 ,通过对区域边界作有限元剖分 ,使问题离散化 ;最后 ,构作辅助球 ,利用已知的漂移Brown族在球面上的首中时和首中位置的分布 ,以及漂移Brown族对停时的强马氏性 ,得到一般区域上的一类Dirichlet问题的数值解 .应用结果表明 ,此概率算法具有计算量较小、精度较高的特点 ,适宜于更一般区域的三维Dirichlet问题求解 . 展开更多
关键词 漂移Brown族 三维Dirichlet问题 概率算法 概率论 数值解
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