BMM模型在商业银行操作风险度量中的应用 被引量：10

1

作者 钱艺平 林祥 陈治亚 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第7期68-71,共4页

文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计。采用广义极值分布构建VaR模型，组建极值数据组，运用极大似然估计法估计两个参数，进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994-2008年的220个操作风... 文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计。采用广义极值分布构建VaR模型，组建极值数据组，运用极大似然估计法估计两个参数，进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994-2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究。结果豆示BMM模型具有超越样本的估计能力，在数据较少条件下能得到较准确结果，用其度量商业银行的操作风险损失VaIL是合理的，这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。 展开更多

关键词 BMM模型 广义极值分布 VAR 极值理论 操作风险

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Heston随机方差模型下确定缴费型养老金的最优投资 被引量：24

2

作者 林祥 杨益非 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第2期413-418,共6页

本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过数值计... 本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过数值计算还得到最优投资与各个参数之间的关系. 展开更多

关键词 确定缴费计划 Heston随机方差模型 最优投资 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程

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基于金融交易的CICS中间件应用设计 被引量：6

3

作者 王益民 蔡长安 黄奇 《计算机工程与设计》 CSCD 2004年第5期720-722,共3页

论述了中间件在客户/服务器软件结构开发中的必要性,针对金融交易的联机事物特性,阐明了以CICS中间件为平台的3层软件体系结构应用设计思路。通过CICS客户端和服务器端的程序设计来调用CICS交易中间件的各种功能,避免了直接对通讯编程,... 论述了中间件在客户/服务器软件结构开发中的必要性,针对金融交易的联机事物特性,阐明了以CICS中间件为平台的3层软件体系结构应用设计思路。通过CICS客户端和服务器端的程序设计来调用CICS交易中间件的各种功能,避免了直接对通讯编程,方便地实现了程序间的参数传递,简化了应用程序设计,保障了应用程序数据的一致性和完整性。 展开更多

关键词 金融交易 CICS中间件 客户端 服务器端 程序设计 联机交易 3层软件体系结构

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数据挖掘的统计方法及其软件实现 被引量：5

4

作者 胡桔州 侯木舟 欧阳资生 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第5期134-135,共2页

我们生活在一个数据和信息量“爆炸”的知识经济时代，各种超大型数据库已遍及超级市场销售、银行存款、生命科学、医学、政府统计诸多领域，面临海量数据，传统的数据分析技术已很难适应人们从根本上对数据中蕴涵的知识的需求。于是，... 我们生活在一个数据和信息量“爆炸”的知识经济时代，各种超大型数据库已遍及超级市场销售、银行存款、生命科学、医学、政府统计诸多领域，面临海量数据，传统的数据分析技术已很难适应人们从根本上对数据中蕴涵的知识的需求。于是，一个新的领域——数据挖掘（Data mining）便应运而生，无论在学术界还是产业界，它都是一个相当时髦和红火的专题，直观上，Data Mining就是要挖掘出隐藏在大量原始数据中的规律和模式，为管理和研究者提供有价值的决策信息。尤其是在商业领域，数据挖掘已成为应对经济全球化，挑战日益激烈的市场，以期获得更多收益的强有力的竞争手段。 展开更多

关键词 数据挖掘 软件实现 统计方法 MINING 市场销售 经济全球化 经济时代 银行存款

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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略 被引量：6

5

作者 林祥 李娜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第1期174-180,共7页

本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产... 本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式. 展开更多

关键词 复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 投资 比例再保险 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程

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市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量 被引量：6

6

作者 钱艺平 林祥 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第7期9-12,共4页

目前VaR模型是测量和管理商业银行市场风险的主流方法。运用VaR的计算原理,利用Pareto分布描述风险资产损失的尖峰厚尾特征,得到市场风险资产VaR计算公式,并且分析了VaR的影响因素,最后利用历史数据进行VaR的实例计算。

关键词 PARETO分布 市场风险 VAR 极大似然估计

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含瞬时态、具有突变率的广义生-灭Q-矩阵(Ⅱ) 被引量：2

7

作者 吴群英 张汉君 侯振挺 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2003年第5期555-564,共10页

研究含瞬时态、具有突变率的广义生-灭拟q-矩阵,在Q_(E_0)非零流出下,给出易于验证的Q过程存在性准则,并构造出全部Q过程和全部诚实Q过程,证明了不需附加任何条件,所有诚实Q过程都是遍历的,并求出其遍历测度以及给出诚实Q过程可配称的... 研究含瞬时态、具有突变率的广义生-灭拟q-矩阵,在Q_(E_0)非零流出下,给出易于验证的Q过程存在性准则,并构造出全部Q过程和全部诚实Q过程,证明了不需附加任何条件,所有诚实Q过程都是遍历的,并求出其遍历测度以及给出诚实Q过程可配称的充要条件。最后给出两个例子以说明本文的结果易于验证。 展开更多

关键词 瞬时态 广义生-灭Q过程 构造定理 存在性 遍历性

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被周期共线裂纹削弱的各向异性弹性平面的第一基本问题 被引量：4

8

作者 蔡海涛 路见可 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2009年第11期1341-1348,共8页

应用复变函数方法,讨论被周期共线裂纹削弱且在裂纹两边作用有周期边界载荷的各向异性无限弹性平面的第一基本问题.该问题曾为Cai[Eng Fracture Mech,1993,46(1):133-142]讨论,然而,解法及其过程不完善,使其结果不正确.文中给出正确的... 应用复变函数方法,讨论被周期共线裂纹削弱且在裂纹两边作用有周期边界载荷的各向异性无限弹性平面的第一基本问题.该问题曾为Cai[Eng Fracture Mech,1993,46(1):133-142]讨论,然而,解法及其过程不完善,使其结果不正确.文中给出正确的解法和解答. 展开更多

关键词 各向异性平面 共线裂纹 弹性平衡条件

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Banach空间中的一类二阶n点边值问题 被引量：2

9

作者 李培峦 张翠 吴玉森 《河南科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第4期90-92,100,共4页

利用Sadovskii不动点定理,讨论了Banach空间中的二阶常微分方程的一类n点边值问题,得到了至少一个解的存在性件。作为应用,给出了一个无限维空间中的例子。

关键词 边值问题 不动点定理 BANACH空间 解的存在性

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再论各向异性平面弹性中的一个周期接触问题 被引量：3

10

作者 路见可 蔡海涛 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第5期1194-1197,共4页

该文对下面的一个弹性接触问题进行了再讨论.一列周期排列刚性压头压入一个各向异性弹性半平面的边界上,并有摩擦力存在,求应力平衡.此问题在文献[1,2]中曾讨论过并求出其解.但解法似不完全确切.该文将它进行修正从而获得精确解的封闭形式.

关键词 周期各向异性问题 摩擦 Riemann—Hilbert边值问题 接触

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关于马尔可夫更新测度的一个局部等价式 被引量：2

11

作者 王炳昌 董海玲 陈秀丽 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第3期485-489,共5页

考虑了逗留时间服从一类次指数分布的马尔可夫更新过程,延伸了文[3]的结果,得到了马尔可夫更新测度的一个局部等价式.

关键词 次指数分布 局部渐近性 马尔可夫更新过程 马尔可夫更新测度

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近20年来消费函数理论的新发展 被引量：14

12

作者 尹清非 《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》 2004年第1期123-128,共6页

自凯恩斯首先提出来后,消费函数就成为宏观经济学中一个经久不衰的热点问题。在近20年的几次大论战中,出现了理性预期消费函数理论、预防性储蓄消费函数理论、行为生命周期理论等主流思想。

关键词 消费函数理论 凯恩斯 库兹涅茨 理性预期理论 持久收入假说 预防性储蓄理论 行为生命周期理论

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一类马氏调制风险模型的破产概率(英文) 被引量：1

13

作者 董海玲 侯振挺 张希娜 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第3期381-388,共8页

本文研究一类马氏调制风险模型的破产概率,在此模型中索赔到达间隔和索赔额都受一外在马氏过程的影响,保费收入则受该外在的马氏过程和公司的储备金水平的影响。本文不仅考虑了随机环境对保险公司的影响,而且考虑了保险公司为了吸引新... 本文研究一类马氏调制风险模型的破产概率,在此模型中索赔到达间隔和索赔额都受一外在马氏过程的影响,保费收入则受该外在的马氏过程和公司的储备金水平的影响。本文不仅考虑了随机环境对保险公司的影响,而且考虑了保险公司为了吸引新的顾客,会根据储备金的水平来调整保费收入。因此所考虑的保险模型更加贴近现实,更加易于应用。通过向后微分讨论,根据外在过程的马氏性,严格推导出破产概率所满足的积分方程。进一步,通过拉普拉斯变换的方法,给出了积分方程的解。最后,给出一个例子来展示所得结果的可行性和有效性。 展开更多

关键词 破产概率 马氏调制 利息率 依赖于储备金的保费 拉普拉斯变换

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泛会计概念下成本计量模式研究 被引量：1

14

作者 蒋顺才 陈良华 申丽静 《审计与经济研究》 北大核心 2007年第3期57-60,共4页

本文着重研究泛会计概念下新成本计量模式,与以往研究的不同之处在于,本文立足于跨财务会计与管理会计的泛会计平台,首先论证了泛会计存在的必然性,进而研究基于泛会计下新成本计量模式框架和基本构成要件,提出了一套较为系统的成本计... 本文着重研究泛会计概念下新成本计量模式,与以往研究的不同之处在于,本文立足于跨财务会计与管理会计的泛会计平台,首先论证了泛会计存在的必然性,进而研究基于泛会计下新成本计量模式框架和基本构成要件,提出了一套较为系统的成本计量模式。 展开更多

关键词 泛会计概念 多维成本 成本等级 成本动因

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拟生灭过程几种遍历性的判别准则(Ⅱ) 被引量：1

15

作者 侯振挺 李晓花 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第2期181-192,共12页

本文是文[7]的继续,研究了连续时间拟生灭过程,给出了一类连续时间拟生灭过程l-遍历和几何遍历行之有效的判别准则,并证明其不可能是多项式一致遍历和强遍历的.

关键词 拟生灭过程 遍历性 马尔可夫链 矩阵几何解

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带干扰广义Elang(n)风险过程的破产前最大盈余(英文) 被引量：1

16

作者 江五元 刘再明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第3期256-264,共9页

本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程. 所用的方法类似于Albrecher, et al.(2005), 即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和. 建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分... 本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程. 所用的方法类似于Albrecher, et al.(2005), 即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和. 建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分方程, 讨论了索赔量分布为Km分布时的特殊情形. 展开更多

关键词 广义Erlang(n)分布 破产前最大盈余 Km分布 积分-微分方程 阈值红利策略

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一类分支过程的收敛性 被引量：2

17

作者 林祥 Zhang Hanjun 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2006年第6期897-905,共9页

随机稳定性是各种随机模型中的至关重要的问题,随机稳定性中的关键问题是找出过程遍历,指数遍历和强遍历的准则．该文对一类重要的分支过程给出了过程指数遍历及强遍历的条件．在证明中主要应用了几种不同的比较方法,从该文的结果可以看... 随机稳定性是各种随机模型中的至关重要的问题,随机稳定性中的关键问题是找出过程遍历,指数遍历和强遍历的准则．该文对一类重要的分支过程给出了过程指数遍历及强遍历的条件．在证明中主要应用了几种不同的比较方法,从该文的结果可以看出,这种方法是有效的,因而在其它情形中也是非常有意义的．而且所得结果的概率意义也是十分清楚的． 展开更多

关键词 随机稳定性 遍历 指数遍历 强遍历

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信用违约互换在合成证券化中的应用 被引量：1

18

作者 钱艺平 林祥 《现代管理科学》 CSSCI 2008年第10期62-63,共2页

随着金融全球化趋势扩展与金融市场波动性的加强,信用风险已成为当今金融市场的主要风险,故资产证券化这种信用风险转移产品也就应运而生。其中,应用信用违约互换的合成证券化,既是一种创新金融工具,又是金融机构改善金融资产质量,分散... 随着金融全球化趋势扩展与金融市场波动性的加强,信用风险已成为当今金融市场的主要风险,故资产证券化这种信用风险转移产品也就应运而生。其中,应用信用违约互换的合成证券化,既是一种创新金融工具,又是金融机构改善金融资产质量,分散信用风险,释放资本金,提高资本充足率和金融系统安全的创新金融技术。现今合成证券化已被一些发达国家广泛应用,但我国在这方面的研究尚属探索阶段。 展开更多

关键词 合成证券化 信用违约互换 信用风险

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一类含贝塞尔函数积分的数值算法 被引量：2

19

作者 陈入云 向淑晃 《重庆工学院学报（自然科学版）》 2008年第11期83-88,共6页

在Filon型法和渐进法的基础上,构造了一类含有贝塞尔函数广义积分的一个有效数值算法,同时给出了新算法所产生的误差,并用数值算例对理论分析得结果进行了检验.理论分析及数值实验均表明:当参数r增大时,该算法的精确度将提高.

关键词 数值积分 渐进法 Filon型方法 贝塞尔函数

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单项资产与资产组合的经济资本的相关性研究

20

作者 钱艺平 林祥 陈治亚 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第19期49-51,共3页

文章在给出单项资产和资产组合经济资本计算的基础上,首次得到单项资产和资产组合经济资本之间的关系,找到影响资产组合经济资本的因素,并且解释出现这种结果的原因。最后给出实例,验证上述结论。

关键词 经济资本 在险价值 正态分布 相关系数

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