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住宅价格的长记忆波动率特性实证分析!
被引量：
1
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作者
戴颖杰
谢燕
冯照桢
《东北大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013年第2期128-133,共6页
运用FIGARCH模型,利用2000年第一季度至2009年第四季度的数据对商品住宅价格是否存在长记忆波动率的特性进行了实证分析。研究结果表明:我国商品住宅价格的波动存在长记忆性、聚集效应和异方差性。根据实证结果,对房地产调控及房价的研...
运用FIGARCH模型,利用2000年第一季度至2009年第四季度的数据对商品住宅价格是否存在长记忆波动率的特性进行了实证分析。研究结果表明:我国商品住宅价格的波动存在长记忆性、聚集效应和异方差性。根据实证结果,对房地产调控及房价的研究提出了几点建议:对住宅价格的调控应当更加注重数量型工具,注重政策的稳定性和长期性,金融机构应当不定期地对房产信贷风险作出评估等。
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关键词
住宅价格
长记忆性
FIGARCH模型
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题名
住宅价格的长记忆波动率特性实证分析!
被引量：
1
1
作者
戴颖杰
谢燕
冯照桢
机构
西安交通大学经济与金融学院
中华全国工商业联合会法律部
中国人民银行东莞分行
出处
《东北大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013年第2期128-133,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(71073123)
文摘
运用FIGARCH模型,利用2000年第一季度至2009年第四季度的数据对商品住宅价格是否存在长记忆波动率的特性进行了实证分析。研究结果表明:我国商品住宅价格的波动存在长记忆性、聚集效应和异方差性。根据实证结果,对房地产调控及房价的研究提出了几点建议:对住宅价格的调控应当更加注重数量型工具,注重政策的稳定性和长期性,金融机构应当不定期地对房产信贷风险作出评估等。
关键词
住宅价格
长记忆性
FIGARCH模型
Keywords
housing price, long-term memory
FIGARCH model
分类号
F064.1 [经济管理—政治经济学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
住宅价格的长记忆波动率特性实证分析!
戴颖杰
谢燕
冯照桢
《东北大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013
1
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