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公司管理者过度自信、过度投资行为与治理机制——来自中国上市公司的证据被引量：29: 1; 作者马润平李悦 +1 位作者杨英张文静《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2012年第6期38-43,共6页; 本文从行为金融学视角出发，以2002～2009年中国A股上市公司为研究对象，研究管理者过度自信这一心理因素对公司过度投资行为的影响，并检验了公司内外部治理机制对它的抑制作用。研究表明，中国上市公司的管理者过度自信与公司过度投... 展开更多; 关键词管理者过度自信公司过度投资公司治理; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国创业板上市公司内部人卖出交易超额收益研究被引量：5: 2; 作者韩复龄崔庆柱《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第12期37-42,共6页; 本文以创业板市场上市公司内部人卖出交易信息为研究对象,运用事件研究法来考察我国创业板市场上市公司内部人卖出交易的超额收益情况。研究发现,内部人卖出交易在事件日前后20天不能取得超额收益,在事件日前后10天和前后5天的事件窗上... 展开更多; 关键词创业板内部人卖出交易超额收益事件研究; 在线阅读下载PDF 职称材料

京津冀联合实施创新券制度研究: 3; 作者曹爱红王艳辉乔利平《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第S1期152-159,共8页; 创新券制度是提高资源利用效率、促进产学研紧密、长期合作,扶持中小企业发展、提升京津冀国际竞争力的重要手段.从京津冀协同发展需要、资源效益最大化、提高创新能力和产学研合作等方面分析京津冀联合实施创新券制度的必要性,并分析... 展开更多; 关键词京津冀创新券协同创新产学研; 在线阅读下载PDF 职称材料

信贷资产证券化产品定价研究被引量：9: 4; 作者赵亮余粤孟琪《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第3期41-46,共6页; 在当前国内经济增长放缓的大背景下,通过资产证券化的方式盘活流动性差的资产,可以增强整体经济的流动性,缓释银行的存量信用风险。资产证券化产品作为复杂的信用衍生品,在国内仍处于试点阶段,产品价格的准确计量,对发行方和投资者都有... 展开更多; 关键词信贷资产证券化定价模型评级; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于无套利原理的资产证券化产品定价模型扩展被引量：2: 5; 作者余粤《金融理论与实践》北大核心 2014年第10期73-77,共5页; 基于高斯联结相依函数的单因子资产证券化定价模型由于其表达形式简洁、数值模拟简单,被业界广泛应用于资产证券化产品定价,但单因子模型对损失分布的刻画粗糙,无法充分估计尾部风险。使用基于损失分布特征函数的多因子模型对资产池的... 展开更多; 关键词资产证券化无套利定价模型损失分布价值过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名公司管理者过度自信、过度投资行为与治理机制——来自中国上市公司的证据被引量：29: 1; 作者马润平李悦杨英张文静; 机构兰州商学院金融学院北京大学软件与微电子学院国家外汇管理局中债信用增进投资股份有限公司; 出处《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2012年第6期38-43,共6页; 基金国家自然科学基金项目(70802002) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC790156)的资助; 文摘本文从行为金融学视角出发，以2002～2009年中国A股上市公司为研究对象，研究管理者过度自信这一心理因素对公司过度投资行为的影响，并检验了公司内外部治理机制对它的抑制作用。研究表明，中国上市公司的管理者过度自信与公司过度投资行为之间存在显著正相关关系，而现有的公司治理机制并不能对这种非效率行为进行有效约柬。本文的研究发现有助于我们更好理解中国上市公司的过度投资行为，也对如何完善中国上市公司治理机制有一定启示意义。; 关键词管理者过度自信公司过度投资公司治理; Keywords managerial overconfidence, over-investment, corporate governance; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国创业板上市公司内部人卖出交易超额收益研究被引量：5: 2; 作者韩复龄崔庆柱; 机构中央财经大学金融学院中债信用增进投资股份有限公司; 出处《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第12期37-42,共6页; 基金中央财经大学"211工程"三期重点学科建设项目子课题"中国金融市场创新与监管问题研究"<商业银行治理结构和经营绩效研究>的资助支持; 文摘本文以创业板市场上市公司内部人卖出交易信息为研究对象,运用事件研究法来考察我国创业板市场上市公司内部人卖出交易的超额收益情况。研究发现,内部人卖出交易在事件日前后20天不能取得超额收益,在事件日前后10天和前后5天的事件窗上都可以取得超额收益,且在前后5天的超额收益更为显著。在检验超额收益的基础上,分析了影响内部人交易超额回报的因素,实证结果部分支持了信息层级假说和信息不对称假说。; 关键词创业板内部人卖出交易超额收益事件研究; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名京津冀联合实施创新券制度研究: 3; 作者曹爱红王艳辉乔利平; 机构北京科学学研究中心中债信用增进投资股份有限公司北京; 出处《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第S1期152-159,共8页; 基金北京市科技计划项目(Z161100002816001)%北京科学学研究中心自选项目(17915); 文摘创新券制度是提高资源利用效率、促进产学研紧密、长期合作,扶持中小企业发展、提升京津冀国际竞争力的重要手段.从京津冀协同发展需要、资源效益最大化、提高创新能力和产学研合作等方面分析京津冀联合实施创新券制度的必要性,并分析目前京津冀联合实施创新券制度的基础和条件,以及京津冀联合实施创新券制度的困难和障碍.在此基础上,从国家层面、京津冀层面提出联合实施创新券制度的对策建议.; 关键词京津冀创新券协同创新产学研; 分类号 F061.5 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名信贷资产证券化产品定价研究被引量：9: 4; 作者赵亮余粤孟琪; 机构中债信用增进投资股份有限公司; 出处《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第3期41-46,共6页; 文摘在当前国内经济增长放缓的大背景下,通过资产证券化的方式盘活流动性差的资产,可以增强整体经济的流动性,缓释银行的存量信用风险。资产证券化产品作为复杂的信用衍生品,在国内仍处于试点阶段,产品价格的准确计量,对发行方和投资者都有很重要的意义。通过对一款产品特点的分析,选取适合的模型和处理方法给出模型定价,并对目前阶段资产证券化产品的市场推广提出建议。; 关键词信贷资产证券化定价模型评级; Keywords credit asset securitization pricing model rating; 分类号 F830.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于无套利原理的资产证券化产品定价模型扩展被引量：2: 5; 作者余粤; 机构中债信用增进投资股份有限公司; 出处《金融理论与实践》北大核心 2014年第10期73-77,共5页; 基金国家社会科学基金项目"量化宽松政策研究:理论效应与中国选择"(编号:13BJL024); 文摘基于高斯联结相依函数的单因子资产证券化定价模型由于其表达形式简洁、数值模拟简单,被业界广泛应用于资产证券化产品定价,但单因子模型对损失分布的刻画粗糙,无法充分估计尾部风险。使用基于损失分布特征函数的多因子模型对资产池的损失分布进行精细化的建模,在不增加参数要求的基础上提高了对损失分布构建的准确性。另外,对于目前我国市场上越来越多的单一标的资产证券化产品,也给出了具有解析解的定价方法。; 关键词资产证券化无套利定价模型损失分布价值过程; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	公司管理者过度自信、过度投资行为与治理机制——来自中国上市公司的证据	马润平李悦杨英张文静	《证券市场导报》 CSSCI 北大核心	2012	29	在线阅读下载PDF 职称材料
2	我国创业板上市公司内部人卖出交易超额收益研究	韩复龄崔庆柱	《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心	2011	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	京津冀联合实施创新券制度研究	曹爱红王艳辉乔利平	《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心	2017	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	信贷资产证券化产品定价研究	赵亮余粤孟琪	《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心	2013	9	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于无套利原理的资产证券化产品定价模型扩展	余粤	《金融理论与实践》北大核心	2014	2	在线阅读下载PDF 职称材料