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保险精算方法在期权定价模型中的应用
被引量：
25
1
作者
郑红
郭亚军
+1 位作者
李勇
刘芳华
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期429-432,共4页
Norbert Sehmitz用反例证明Mogens Bladt与Tina Hvid Rydberg提出的期权定价的精算公式是错误的.在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究期权价值构成,获得基于保险精算方法的期权定价模...
Norbert Sehmitz用反例证明Mogens Bladt与Tina Hvid Rydberg提出的期权定价的精算公式是错误的.在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究期权价值构成,获得基于保险精算方法的期权定价模型,并进一步推导出经典Black-Scholes期权定价公式.精算方法在一定程度克服了基于无风险套利、复制思想得到的B-S模型假设严格、公式推导较为繁琐的不足,指出精算定价与B-S期权定价方法之间的差异.最后给出算例探讨保险精算方法在期权定价理论中的应用,为实践中合理确定期权价格提供理论和实践参考价值.
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关键词
保险精算方法
期权定价模型
欧式看涨期权
几何布朗运动
Black—Scholes公式
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题名
保险精算方法在期权定价模型中的应用
被引量：
25
1
作者
郑红
郭亚军
李勇
刘芳华
机构
东北大学
工商
管理
学院
东北大学资产管理处
出处
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期429-432,共4页
基金
国家自然科学基金(70472032)．
文摘
Norbert Sehmitz用反例证明Mogens Bladt与Tina Hvid Rydberg提出的期权定价的精算公式是错误的.在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究期权价值构成,获得基于保险精算方法的期权定价模型,并进一步推导出经典Black-Scholes期权定价公式.精算方法在一定程度克服了基于无风险套利、复制思想得到的B-S模型假设严格、公式推导较为繁琐的不足,指出精算定价与B-S期权定价方法之间的差异.最后给出算例探讨保险精算方法在期权定价理论中的应用,为实践中合理确定期权价格提供理论和实践参考价值.
关键词
保险精算方法
期权定价模型
欧式看涨期权
几何布朗运动
Black—Scholes公式
Keywords
actuarial approach
option pricing inodel
European call options
geometric Brownian motion
Black-Scholes model
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
保险精算方法在期权定价模型中的应用
郑红
郭亚军
李勇
刘芳华
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
25
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