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随机利率的三因子模型及其参数估计
1
作者
侯丽英
刘振忠
董继学
《商业时代》
北大核心
2009年第12期98-99,108,共3页
本文在分析利率期限结构模型的基础上,将影响短期利率行为特征的均值回复、随机波动和跳跃因素同时考虑到利率期限结构模型的构建中,建立了三因子模型。并且对模型参数进行了有效矩估计,比较几个同类模型,结果表明三因子模型对我国国债...
本文在分析利率期限结构模型的基础上,将影响短期利率行为特征的均值回复、随机波动和跳跃因素同时考虑到利率期限结构模型的构建中,建立了三因子模型。并且对模型参数进行了有效矩估计,比较几个同类模型,结果表明三因子模型对我国国债回购利率具有较好的拟合能力。
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关键词
随机利率
三因子模型
有效矩估计
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职称材料
题名
随机利率的三因子模型及其参数估计
1
作者
侯丽英
刘振忠
董继学
机构
黑龙江八一农垦
大学
数学
系
东北农业大学数学系
出处
《商业时代》
北大核心
2009年第12期98-99,108,共3页
基金
黑龙江省教育厅科学技术面上项目(11511259)
黑龙江八一农垦大学引进人才科研启动基金(S2005-058)
文摘
本文在分析利率期限结构模型的基础上,将影响短期利率行为特征的均值回复、随机波动和跳跃因素同时考虑到利率期限结构模型的构建中,建立了三因子模型。并且对模型参数进行了有效矩估计,比较几个同类模型,结果表明三因子模型对我国国债回购利率具有较好的拟合能力。
关键词
随机利率
三因子模型
有效矩估计
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
随机利率的三因子模型及其参数估计
侯丽英
刘振忠
董继学
《商业时代》
北大核心
2009
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