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基于标值Cox过程的个体索赔准备金模型 被引量:1
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作者 俞雪梨 郝瑞丽 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第2期201-219,共19页
传统的准备金方法都是基于聚合数据的,聚合数据是个体数据的简单汇总,他们丢失了许多有用信息,影响了准备金预测的准确性.为了准确预测准备金,精算学研究者发展了基于标值Poisson过程的个体索赔模型.然而索赔的发生使用Poisson过程来刻... 传统的准备金方法都是基于聚合数据的,聚合数据是个体数据的简单汇总,他们丢失了许多有用信息,影响了准备金预测的准确性.为了准确预测准备金,精算学研究者发展了基于标值Poisson过程的个体索赔模型.然而索赔的发生使用Poisson过程来刻画往往与现实情况不符,因此本文提出了一个基于标值Cox过程的个体索赔模型,并研究了此模型下的准备金预测方法.本文的模型和传统的聚合索赔模型相比,使用了更为完整的信息,和已经存在的标值Poisson个体索赔模型相比,由于Cox过程中随机强度的引入,使得模型有了更强的现实刻画能力.这些都将使得准备金的预测更为准确. 展开更多
关键词 准备金 标值Cox过程 过程分解 条件分布
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可列非齐次马氏链的强极限性质 被引量:7
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作者 张泓知 郝瑞丽 +1 位作者 叶中行 杨卫国 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第1期62-68,共7页
本文主要研究可列状态非齐次马氏链的强极限性质.文中在Cesaro收敛条件下证明了非齐次马氏链的N+1元函数的一系列强极限性质,推广了已有的关于二元随机变量函数的类似结果.最后,作为推论给出了齐次马氏链的N+1元函数的强极限定理.
关键词 非齐次马氏链 Cesaro收敛 C-强遍历 强极限性质
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脉冲微分方程的block-by-block方法 被引量:1
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作者 马群长 曹俊英 +1 位作者 孙涛 王自强 《河南科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第2期82-87,共6页
针对脉冲微分方程初值问题,首先,将脉冲微分方程转化为等价积分方程,然后,对等价的积分方程利用block-by-block方法构造了一个高阶数值格式,并分析了该数值格式的收敛性和稳定性。数值算例验证了理论分析的正确性。
关键词 脉冲微分方程 block-by-block方法 数值格式 收敛性 稳定性分析
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动态变系数回归模型的识别与非参数GMM估计 被引量:1
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作者 李睿 郝瑞丽 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2016年第3期337-358,共22页
主要研究关于面板数据的有限阶固定效应的动态变系数回归模型(简称FDVCM)的统计推断问题.基于B-样条函数和广义矩估计(简称GMM)方法,首先建立了未知系数函数的非参数GMM估计,并证明大样本情形下该估计达到最优非参数收敛速度且具有渐近... 主要研究关于面板数据的有限阶固定效应的动态变系数回归模型(简称FDVCM)的统计推断问题.基于B-样条函数和广义矩估计(简称GMM)方法,首先建立了未知系数函数的非参数GMM估计,并证明大样本情形下该估计达到最优非参数收敛速度且具有渐近正态性质.然而实际问题中模型的动态阶数完全未知,也可能存在其它冗余的回归变量,文中借助文[Fan J,Li R.Variable selection via penalized likelihood and its oracle properties.Journal of the American Statistical Association,2001,96(456):1348-1360]中的smoothly clipped absolute deviation(简称SCAD)惩罚函数同时识别真实的动态阶数和显著的外生回归变量.同时建立了压缩估计的Oracle性质,即所识别的模型与真实模型中的参数估计具有相同的渐近分布.最后,无论是数值试验还是实例数据分析都验证了本文方法的合理性和可行性. 展开更多
关键词 变系数模型 动态回归 样条近似 惩罚GMM估计 Oracle性质
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