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我国银行外汇衍生品的暴露汇率风险效应研究--基于人民币汇改后数据的经验证据被引量：6: 1; 作者斯文《金融理论与实践》北大核心 2014年第2期7-11,共5页; 以我国16家上市商业银行作为实证样本,将人民币汇改以后的2006—2012年作为观测期间,运用逐步回归方法考察了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的作用。发现外汇衍生品对汇率风险暴露系数产生显著的正效应,有效缓解人民币升值对银行带来... 展开更多; 关键词外汇衍生品汇率风险暴露人民币汇改; 在线阅读下载PDF 职称材料

外汇衍生品对我国商业银行汇率风险暴露的影响被引量：5: 2; 作者斯文《金融与经济》北大核心 2014年第2期26-29,共4页; 以我国16家上市商业银行2006-2012年87组数据为样本，实证检验了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的影响。就方向而言，外汇衍生品对银行汇率风险暴露系数产生了显著的正效应，有效缓解了人民币升值带来的负面冲击；就规模而言，当外汇... 展开更多; 关键词外汇衍生品汇率风险暴露上市银行面板数据; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国商业银行使用利率衍生品的动因研究--基于资产负债期限错配视角的经验证据被引量：3: 3; 作者斯文《南方经济》 CSSCI 2014年第2期42-56,共15页; 国外研究表明商业银行资产负债期限错配对利率衍生品使用存在正向影响。然而,以我国16家上市商业银行作为实证样本,分析了2006-2012年共计179组半年度数据后却发现,无论是整体资产负债的期限错配还是不同期限结构的期限错配均对利率衍... 展开更多; 关键词期限错配利率衍生品商业银行利率市场化; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国银行外汇衍生品的暴露汇率风险效应研究--基于人民币汇改后数据的经验证据	斯文	《金融理论与实践》北大核心	2014	6	在线阅读下载PDF 职称材料
2	外汇衍生品对我国商业银行汇率风险暴露的影响	斯文	《金融与经济》北大核心	2014	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	我国商业银行使用利率衍生品的动因研究--基于资产负债期限错配视角的经验证据	斯文	《南方经济》 CSSCI	2014	3	在线阅读下载PDF 职称材料