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题名调整经验欧氏似然及其性质
被引量：3
- 1
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作者
胡志明
晏振
张军舰
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机构
上海财经大学浙江学院统计系
广西师范大学数学与统计学院
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出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2017年第2期299-312,共14页
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基金
国家自然科学基金(11261009)
广西自然科学基金(2012GXNSFAA053004)
+2 种基金
浙江省教育厅科研项目(Y201534298)
浙江省教育技术研究规划课题(JB077)
上海财经大学浙江学院课题(20160212)
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文摘
经验(欧氏)似然是近年来非常流行的非参数统计方法之一,但其存在凸包限制和计算复杂等不足之处.针对此不足,CHEN等人(2008)给出调整经验似然.本文借助此想法,给出调整经验欧氏似然方法,进而讨论其相应的统计性质.理论结果显示,调整经验欧氏似然有与经验欧氏似然完全类似的性质;模拟结果显示,在某些情况下(如二维情况),调整经验(欧氏)似然所得的区间估计具有较好的覆盖率.此外,调整经验欧氏似然的思想和计算都比较简单.从实用角度看,具有较高的推广价值.
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关键词
调整经验欧氏似然
凸包
覆盖率
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Keywords
Adjusted empirical Euclidean likelihood
Convex hull
Coverage probability
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名混合序列的VaR分布核估计及其应用
被引量：3
- 2
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作者
胡志明
奚欢
王黎明
黄名辉
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机构
上海财经大学浙江学院统计系
上海财经大学统计与管理学院
中国邮政储蓄银行南宁市分行
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2018年第2期201-212,共12页
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基金
国家自然科学基金项目(批准号:11261009)
浙江省教育厅科研项目(批准号:Y201534298)
+1 种基金
上海财经大学浙江学院课题(批准号:20160212)
上海财经大学浙江学院发展基金(批准号:20170002)资助
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文摘
本文首先在ρ-混合相依序列情形下,研究了VaR分布核估计v_(p,h)的均方误差和最优窗宽,得到的最优窗宽使得均方误差MSE(v_(p,h))达到最小.利用拉普拉斯分布密度函数代替窗宽表达式中的密度函数,采用插值的方法计算最优窗宽的具体值.借助所得到最优窗宽进行数值模拟,结果显示,VaR分布核估计值与次序统计量估计值相比,分布核估计的效果更好.实证结果表明深证B股指数的风险明显大于上证A股指数.
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关键词
核估计
混合序列
VAR
窗宽
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Keywords
kernel estimation
mixing sequences
Value at Risk
bandwidth
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分类号
O212.7
[理学—概率论与数理统计]
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