题名 偏线性分位数选择模型的估计与应用
1
作者
周亚虹 萧莘玥 金泽群 忻恺 姜帅帅
机构
上海财经大学 经济学 院上海财经大学数理经济学教育部重点实验室 上海 数学与交叉学科研究院上海 大学 经济学 院
出处
《管理科学学报》
北大核心
2025年第9期35-51,共17页
基金
国家自然科学基金资助项目(71833004,72333002,72342034,72173083,72103126) 中央高校基本科研业务费资助专项基金(2023110077)。
文摘
本研究在分位数回归框架下探讨了偏线性分位数模型中存在样本选择时的模型识别与估计问题.为解决分位数回归中因样本选择问题引发的选择偏误,研究通过对结果方程和选择方程中不可观测扰动项的联合分布进行建模(如采用Copula函数)实现了有效修正.文中给出了模型识别的假设,结合分位数回归广义矩估计方法给出了分位数参数(函数)以及Copula参数的估计步骤,并且给出了估计量的一致性和渐近正态性.统计推断方面,研究采用非参数自助法估计标准误,并构建检验统计量来验证非线性设定的合理性.此外,基于控制函数方法,本研究建立了内生线性分位数选择模型与本研究模型之间的联系.通过蒙特卡洛模拟发现估计量在有限样本情形下表现良好.最后,本研究将估计方程和检验方法应用于分析女性教育回报率的实际问题,展现了本模型的实用价值.
关键词
分位数回归 样本选择 偏线性 COPULA函数
Keywords
quantile regression sample selection partial linear model Copula function
分类号
F064.1
[经济管理—政治经济学]
F244
[经济管理—劳动经济]
题名 就业市场人力资本错配的额外惩罚——婚育行为的视角
2
作者
宋扬 陈媛媛
机构
上海财经大学 经济学 院上海财经大学 经济学 院、上海财经大学数理经济学教育部重点实验室
出处
《南开经济研究》
北大核心
2025年第6期205-228,共24页
基金
国家社会科学基金重大项目“人口与经济协调发展的逻辑、模式和规律研究”(23&ZD183)的资助。
文摘
晚婚、晚育和家庭少子化已成为我国人口发展面临的瓶颈,厘清婚育行为背后的深层次原因对于推动我国人口高质量发展、实现中国式现代化具有重要意义。本文基于2010—2020年中国家庭追踪调查数据,展示了我国劳动力人力资本错配程度在不同行业和职业上的分布,并实证检验了个体人力资本错配对婚姻和生育的惩罚效应及其影响机制。研究表明,人力资本错配显著降低个体的结婚率和生育率,拖后个体的结婚和生育时间,并减少生育子女的数量,婚姻推迟是造成生育水平下降的核心原因。这一影响在男女间不存在显著差异,女性并没有因为工作上的人力资本错配而选择回归家庭。个体收入下降与工作不确定性增加是个体人力资本错配对婚育行为造成负面影响的主要影响机制。
关键词
人力资本错配 过度教育 初婚年龄 初育年龄 生育数量
Keywords
Human Capital Mismatch Overeducation Age at First Marriage Age at First Childbearing Fertility Rate
分类号
C92-05
[社会学—人口学]
题名 基于MIDAS模型的中国股市对居民消费的影响效应
被引量：9
3
作者
陈强 龚玉婷 袁超文
机构
上海财经大学 经济学 院上海财经大学数理经济学教育部重点实验室 上海 大学 悉尼工商学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第6期1028-1035,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(71501120 71601108)
文摘
根据混频数据抽样模型,实证研究了中国股市对居民消费的影响效应,深入讨论了牛市和熊市阶段股市收益和波动对居民消费的影响特征。已有研究都是使用同频数据,多数研究认为股市对居民消费的影响不显著或不稳定。而本文基于混频数据的分析却得出不同的结论:不论是股市收益还是股市波动均对居民消费有着显著的影响效应。通常股市收益对居民消费有正的影响效应且影响持续时间长,而股市波动对居民消费有负的影响效应且持续性很短。股市收益在牛市阶段具有较大的影响;相反,股市波动在熊市阶段具有较大的影响。
关键词
股票市场 居民消费 财富效应 混频数据模型
Keywords
stock market residential consumption wealth effect mixed-data sampling(MIDAS)model
分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
题名 债券流动性与违约风险相关性溢价及实证研究
被引量：16
4
作者
艾春荣 张奕 崔长峰
机构
上海财经大学数理经济学教育部重点实验室 中国工商银行上海 市分行 平安资产管理有限责任公司
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第5期87-94,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(70971082 71331006) +2 种基金 上海财经大学研究生创新基金资助项目(CXJJ-2011-338) 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室 长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT13077)
文摘
债券的流动性与违约风险都是影响债券溢价的重要因素,然而以往在违约风险最为突出的公司债券定价中却很少考虑两种风险相关性关系的影响,这与发达市场实证经验不符.在已有研究的基础上同时引入两种风险相关性,通过对Copula函数刻画的不同相关性结构情况下公司债券的收益率和风险变化分析,以及对中国短、中、长期公司债券市场数据的实证检验均发现,流动性与违约风险的相关性之间存在显著的正相关性,且对债券利差具有显著的影响和交互作用.
关键词
流动性风险 违约风险 相关性 实证检验
Keywords
liquidity risk default risk correlation premium empirical test
分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
题名 非参数部分带测量误差的部分线性模型估计
被引量：2
5
作者
孙燕 胡美娣
机构
上海财经大学 经济学 院上海财经大学数理经济学教育部重点实验室
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第9期10-14,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(11271242) 2015年度上海市曙光计划项目
文摘
许多微观经济数据存在着测量误差,忽视测量误差很可能会导致内生性问题而无法得到变量之间的真实关系。文章考虑非参数部分带测量误差的部分线性模型的估计,在解释变量存在另一个不精确度量的识别条件下,利用核估计、Fourier变换和特征函数方法建立非参数的两步估计。Monte Carlo模拟结果表明本文的估计表现良好,与忽略测量误差的核估计相比,本文提出的方法能更好地拟合非线性函数。实证结果表明,样本数据支持常见的对数线性模型设定形式。
关键词
测量误差 部分线性模型 FOURIER变换 特征函数 收入消费
Keywords
measuring error partial linear model Fourier transformation characteristic function income and consumption
分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
题名 无凸假定条件的不动点定理及其应用(英文)
6
作者
杨哲
机构
上海财经大学 经济学 院上海财经大学数理经济学教育部重点实验室
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2015年第1期172-180,共9页
基金
Supported by the Chen Guang Project sponsored by the Shanghai Municipal Education Commission and Shanghai Education Development Foundation(13CG35) open project of Key Laboratory of Mathematical Economics(SUFE),Ministry of Education(201309KF02)
文摘
在本文中,在不具有凸假定的情形下,扩展集值Browder形式的不动点定理.进一步,在局部凸拓扑向量空间,相应的Fan-Glicksberg情形的不动点定理被推导.作为应用,在无凸假定的条件下,我们得到相关的连续选择定理,Ky Fan极小极大不等式和非合作博弈Nash均衡的存在性结论.
关键词
不动点定理 凸假定 均衡
Keywords
Fixed point theorem Convexity assumption Equilibrium
分类号
O177.91
[理学—基础数学]
