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考虑组合风险的指数化投资与随机线性二次最优控制
1
作者
李院德
陈启宏
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第2期28-39,共12页
指数化投资使投资者享有市场平均收益水平,具有投资风险分散化、投资组合透明化、投资成本低廉等优势,日益受到投资者的亲睐.由于通常指数化投资者不愿意承担较大风险,本文考虑极小化跟踪误差与投资组合的风险之和(其中风险用风险资产...
指数化投资使投资者享有市场平均收益水平,具有投资风险分散化、投资组合透明化、投资成本低廉等优势,日益受到投资者的亲睐.由于通常指数化投资者不愿意承担较大风险,本文考虑极小化跟踪误差与投资组合的风险之和(其中风险用风险资产的累积方差来衡量).本文证明了无论是连续时间或离散时间、有限时区或无限时区的情形,在一定的条件下,最优控制都唯一存在,即利用随机线性二次最优控制进行指数化投资,最优投资策略都唯一存在.
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关键词
指数化投资
随机线性二次最优控制
反馈控制
无限时区
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题名
考虑组合风险的指数化投资与随机线性二次最优控制
1
作者
李院德
陈启宏
机构
安徽省教育
科学
研究
院
上海财经大学数学学院计算科学与金融数据研究中心
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第2期28-39,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(NSFC71771142,71271127)。
文摘
指数化投资使投资者享有市场平均收益水平,具有投资风险分散化、投资组合透明化、投资成本低廉等优势,日益受到投资者的亲睐.由于通常指数化投资者不愿意承担较大风险,本文考虑极小化跟踪误差与投资组合的风险之和(其中风险用风险资产的累积方差来衡量).本文证明了无论是连续时间或离散时间、有限时区或无限时区的情形,在一定的条件下,最优控制都唯一存在,即利用随机线性二次最优控制进行指数化投资,最优投资策略都唯一存在.
关键词
指数化投资
随机线性二次最优控制
反馈控制
无限时区
Keywords
index-based investment
stochastic linear quadratic optimal control
feedback control infinite
time zone
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
考虑组合风险的指数化投资与随机线性二次最优控制
李院德
陈启宏
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020
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