我国统计指数理论和应用研究的新领域 被引量：6

1

作者 徐国祥 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第10期F0002-F0002,F0003,共2页

统计指数是社会经济统计中历史最为悠久，应用最为广泛，同社会经济生活关系最为密切的一个组成部分。从1675年英国学者赖斯·沃汉（Rice Voughan）编制的反映金属货币交换价值变化的第一个指数算起，距今已有300多年有历史。

关键词 统计指数理论 应用 社会经济统计 生活关系 价值变化 货币交换 历史 组成

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统计在金融领域的应用研究——《金融统计学》教材编写初探 被引量：7

2

作者 徐国祥 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第2期34-37,共4页

文章在分析国外统计在金融领域应用研究新动向的基础上,提出我国《金融统计学》教材的编写可以以金融体系为经,以金融要素为纬,以我国金融现实问题为突破点,对构成金融体系的金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制的有... 文章在分析国外统计在金融领域应用研究新动向的基础上,提出我国《金融统计学》教材的编写可以以金融体系为经,以金融要素为纬,以我国金融现实问题为突破点,对构成金融体系的金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制的有关问题进行统计测定、模型分析及实证研究,以构建一个适合大学统计学专业硕士研究生所必须具备的理论体系和知识结构。 展开更多

关键词 金融统计学 应用研究 教材编写

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中国财政分权度指数的编制及其与增长、均等的关系研究 被引量：27

3

作者 徐国祥 龙硕 李波 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第9期36-46,共11页

财政分权的衡量一直是困扰我国财政分权实证研究的主要问题之一。基于世界银行对财政分权的界定,本文从税权分权、收支分成和央地分离三个维度出发,选取5个指标编制出首个反映我国央地两级政府财政分权程度的指数——中国财政分权度指数... 财政分权的衡量一直是困扰我国财政分权实证研究的主要问题之一。基于世界银行对财政分权的界定,本文从税权分权、收支分成和央地分离三个维度出发,选取5个指标编制出首个反映我国央地两级政府财政分权程度的指数——中国财政分权度指数(CFDI)。结果显示,全国31个省、市、自治区CFDI的均值从1995年的49.94点先降后升至2014年的48.06点,说明分税制改革以来我国作为中等财政分权度国家,中央政府先收权后放权,总体略有上收。本文利用动态面板模型和GMM方法,实证发现CFDI与经济增长呈显著倒"U型"关系,当CFDI低于35.68点时,财政分权有利于经济增长,而当CFDI超过35.68点时,进一步分权将阻碍经济增长;同时,CFDI与收入差距呈显著负相关,即扩大财政分权将提高收入均等程度。 展开更多

关键词 中国财政分权度指数(CFDI) 动态面板模型 GMM方法 倒“U型”关系

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中国金融压力指数的构建及动态传导效应研究 被引量：78

4

作者 徐国祥 李波 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第4期59-71,共13页

本文选取2007年1月4日至2015年9月30日银行、股票、债券和外汇市场相关指标的日度数据,采用因子分析法首次构建了日度的中国金融压力指数(CFSI),该指数不仅可以准确测度我国金融系统的风险压力情况,为实时监测金融风险提供量化工具,还... 本文选取2007年1月4日至2015年9月30日银行、股票、债券和外汇市场相关指标的日度数据,采用因子分析法首次构建了日度的中国金融压力指数(CFSI),该指数不仅可以准确测度我国金融系统的风险压力情况,为实时监测金融风险提供量化工具,还能用于研究金融压力对宏观经济的动态传导效应,为政策制定者有针对性地制定不同金融压力时期的宏观经济政策提供参考。通过对CFSI建立MS-VAR模型发现,我国金融压力有明显的两区制特征,样本区间内CFSI大多时间处于平稳下降区制,而处于上升区制的时间段则与国内外的一些重大金融压力事件相吻合,说明CFSI的走势能够准确地反映我国的金融压力情况。随后本文选取2007年1月至2015年9月CFSI、CPI、工业增加值增长率和银行间同业拆借利率的月度数据,首次建立TVP-VAR模型研究了CFSI对物价水平、经济增长和利率水平的动态传导效应。模型通过了稳定性检验,结果表明:(1)CFSI对物价水平的影响以负向为主,并且不同区制下的影响程度有所不同,CFSI在上升区制内对CPI负向影响的强度较高,在平稳下降区制内负向影响的强度较低。(2)CFSI在不同区制内对经济增长均有明显的负向影响,但影响程度有所不同,CFSI在上升区制内对经济增长负向影响的强度较高,在平稳下降区制内负向影响的强度较低。(3)CFSI在不同区制内对利率水平会产生不同的影响,CFSI在平稳下降区制内对利率会产生持续的正向影响,短期内影响较强,中长期内影响不断减弱;而在上升区制内,CFSI短期会对利率产生正向影响,中长期内则转变为持续的负向影响。 展开更多

关键词 金融压力指数 区制特征 动态传导效应 MS-VAR模型 TVP-VAR模型

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中国金融状况指数的构建及预测能力研究 被引量：62

5

作者 徐国祥 郑雯 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第8期17-24,共8页

本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数。其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数... 本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数。其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数中的一致指数、环比和同比CPI三个指标之间均存在39个月的耦合震荡周期,且中国金融状况指数领先三个指标的期数分别为1.91、0.44和5.5个月,对应一致性统计量的值依次为0.94、0.97和0.96,均接近于1,说明中国金融状况指数对宏观经济景气指数中的一致指数以及对通货膨胀均具有先导性和强相关性,可作为其他宏观经济指标的先行指标。 展开更多

关键词 中国金融状况指数 SVAR模型 谱分析 先行指标

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我国房地产市场周期波动谱分析及其实证研究 被引量：44

6

作者 徐国祥 王芳 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第10期18-24,共7页

本文以1998年1月至2009年12月的国房景气指数作为反映房地产市场周期波动的分析指标,针对普通的谱密度分析存在分辨率低的缺点,采用加窗平均周期图谱分析和多次分辨法相结合的方法,将各主周期分量单独分辨出来,并通过对序列进行三角函... 本文以1998年1月至2009年12月的国房景气指数作为反映房地产市场周期波动的分析指标,针对普通的谱密度分析存在分辨率低的缺点,采用加窗平均周期图谱分析和多次分辨法相结合的方法,将各主周期分量单独分辨出来,并通过对序列进行三角函数拟合来确定各主要周期长度的准确值,发现我国房地产市场自1998年1月以来存在为期36个月的主周期和27个月的次周期波动,且该周期波动与我国房地产政策的周期性是密不可分的。最后,本文根据我国房地产市场的短周期波动特征,分别针对政府管理部门、房地产企业和购房者提出了相应的对策建议。 展开更多

关键词 房地产市场 周期波动 谱分析 实证研究

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基于中国金属期货价格指数的价格发现能力实证研究 被引量：23

7

作者 徐国祥 李文 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第2期48-57,共10页

针对目前我国在金属期货市场价格发现能力的研究中,只局限于单品种研究,而缺乏对整体市场研究的现状,本文首次利用2003年1月2日至2010年12月31日由作者自己编制的中国金属期货价格指数(CMFPI)和国内金属现货市场上具有代表性的上海有色... 针对目前我国在金属期货市场价格发现能力的研究中,只局限于单品种研究,而缺乏对整体市场研究的现状,本文首次利用2003年1月2日至2010年12月31日由作者自己编制的中国金属期货价格指数(CMFPI)和国内金属现货市场上具有代表性的上海有色金属价格指数(SMMI)数据,构建信息传递效应模型和G-S模型,对我国金属期货市场的价格发现能力进行了探究。研究结果表明:我国金属期货和现货市场之间存在显著的双向价格引导关系,不存在显著的波动溢出效应和持续的非对称效应;金属期货市场在经过治理整顿和规范发展的阶段后,其价格引导力度不断增强,现已基本具备价格发现能力。最后,本文根据结论提出对策建议。 展开更多

关键词 中国金属期货价格指数 价格发现能力 信息传递效应 贡献度

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我国金融业分类及其季度增加值计算研究 被引量：9

8

作者 徐国祥 刘新姬 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第10期6-14,共9页

本文首先梳理了我国金融业分类的演化,在借鉴国际标准产业分类体系(ISIC4.0)、新加坡金融业分类和我国香港金融业分类的基础上,对我国2011年公布的《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》中金融业的分类提出了改进建议;其次,基于改... 本文首先梳理了我国金融业分类的演化,在借鉴国际标准产业分类体系(ISIC4.0)、新加坡金融业分类和我国香港金融业分类的基础上,对我国2011年公布的《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》中金融业的分类提出了改进建议;其次,基于改进的金融业分类,分析了我国季度金融业增加值计算方法的缺陷,提出用比重模型和回归模型来改进计算方法;最后,利用2008年普查年度某地区金融业数据进行实证研究,发现两个模型的计算结果均较准确。 展开更多

关键词 金融业分类 季度金融业增加值 比重模型 回归模型

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沪深300股指期货定价模型的改进及实证研究 被引量：11

9

作者 徐国祥 刘新姬 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第2期54-61,共8页

根据沪深300股指期货市场的实际情况,将交易成本、冲击成本、借贷利率不等、融资融券、间断股利发放等因素纳入考虑,对克莱蒙考斯基和李无套利区间定价模型进行改进,推导出一个不完美市场下适用于沪深300股指期货定价的无套利区间定价... 根据沪深300股指期货市场的实际情况,将交易成本、冲击成本、借贷利率不等、融资融券、间断股利发放等因素纳入考虑,对克莱蒙考斯基和李无套利区间定价模型进行改进,推导出一个不完美市场下适用于沪深300股指期货定价的无套利区间定价模型。该模型克服了持有成本定价模型和隐含增长率定价模型假设条件太强的缺陷,在对11份沪深300股指期货合约日收盘价数据的实证后发现,该模型无套利区间定价模型定价效率最高。 展开更多

关键词 沪深300股指期货 持有成本定价模型 隐含增长率定价模型 改进的无套利区间定价模型

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连续性抽样调查中的样本轮换研究 被引量：8

10

作者 徐国祥 王芳 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第5期89-96,共8页

本文在讨论样本轮换研究的背景下,阐述了分层抽样下样本轮换的理论模型,包括分层抽样下样本轮换的估计量公式和最优样本轮换率的确定方法,并对上海市城镇住房空置率抽样调查数据进行了实证分析。由于该抽样调查采取的是分层抽样,因此相... 本文在讨论样本轮换研究的背景下,阐述了分层抽样下样本轮换的理论模型,包括分层抽样下样本轮换的估计量公式和最优样本轮换率的确定方法,并对上海市城镇住房空置率抽样调查数据进行了实证分析。由于该抽样调查采取的是分层抽样,因此相应地进行了分层抽样下的样本轮换研究。本文先根据该抽样调查本身的特点和社会经济活动的规律确定样本轮换时间间隔为1年,再分别计算出各层的最优样本轮换率和总体的样本轮换率,最后分别对三层子总体样本轮换的效果进行了分析,分析发现各层经过样本轮换以后的精度比不进行样本轮换或进行完全样本轮换的精度有了明显的提高,轮换效果显著。 展开更多

关键词 连续性抽样调查 样本轮换 样本老化 房屋空置率抽样调查

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中国省区间人口投入产出表编制方法创新及实证研究 被引量：7

11

作者 徐国祥 陈海龙 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2019年第4期3-16,共14页

基于区域间投入产出表的空间静态特征和人口投入产出表的跨期动态特征,本文研究了我国省区间人口投入产出表的编制,主要从编制思路创新、数据估计方法创新及实证检验分析等方面展开。研究结论认为:人口流动跨期特征和空间静态分布特征... 基于区域间投入产出表的空间静态特征和人口投入产出表的跨期动态特征,本文研究了我国省区间人口投入产出表的编制,主要从编制思路创新、数据估计方法创新及实证检验分析等方面展开。研究结论认为:人口流动跨期特征和空间静态分布特征的结合合理解决了省区间人口投入产出表的编制思路;分类估计省区间人口投入产出表中间流量和非中间流量数据,有效解决了省区间人口投入产出表数据的估计;实证检验及经验数据检验结果验证了本文所编制的我国省区间人口投入产出表是可行的,GM-RAS方法估计的省区间人口投入产出表数据是可靠的;实证应用分析发现我国人口迁移特征符合"胡焕庸线"理论,且表现出"胡焕庸线"向东南移动的特征。 展开更多

关键词 省区间人口投入产出表 编制思路 编制方法 GM-RAS

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我国金属期货价格指数编制及其实证研究 被引量：5

12

作者 徐国祥 李宇海 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2009年第4期60-67,共8页

本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法,梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验,并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案。最后基于实证检验的方法,通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能... 本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法,梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验,并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案。最后基于实证检验的方法,通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能、对宏观经济的反应等方面的表现,确定"持仓量"滚动型方案为最优方案。 展开更多

关键词 商品期货价格指数 金属期货 指数编制

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指数期货套期保值实证研究——以香港恒生指数期货为例 被引量：19

13

作者 徐国祥 檀向球 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2004年第4期49-52,共4页

Based on the methods of hedging of Index futures,the paper makes an empjrical study on the hedging of HengSheng index futures and probes into the main risks in the process of the hedging.

关键词 套期保值方法 实证研究 香港 恒生指数期货 中国

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中国与国际大宗商品市场价格之间的关联性研究 被引量：18

14

作者 徐国祥 代吉慧 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第6期81-89,共9页

本文选取2010年12月31日至2013年10月31日中国大宗商品现货和期货市场、国际大宗商品现货和期货市场价格指数的日收益率数据,基于VAR-MGARCH-BEKK和MGARCH-DCC模型,首次从市场整体角度,从期货和现货两个层面,在一个完整框架内分析了中... 本文选取2010年12月31日至2013年10月31日中国大宗商品现货和期货市场、国际大宗商品现货和期货市场价格指数的日收益率数据,基于VAR-MGARCH-BEKK和MGARCH-DCC模型,首次从市场整体角度,从期货和现货两个层面,在一个完整框架内分析了中国与国际大宗商品市场的溢出关系和动态相关性。研究发现,国际大宗商品现货市场对国内大宗商品现货市场存在显著的单向均值溢出和单向波动溢出效应;国际大宗商品现货市场对国内大宗商品期货市场存在显著的单向均值溢出效应,但二者间不存在双向波动溢出效应。国际大宗商品期货市场对国内大宗商品期货和现货市场均存在显著的单向均值溢出和单向波动溢出效应。总体上,国际大宗商品市场对中国大宗商品市场影响较大,在价格引导方面处于主导地位。四个市场两两间均呈现稳定的正相关性,国际和国内方面,大宗商品期货和现货市场间的联系均较紧密,但从动态相关性看,不论期货还是现货市场,中国大宗商品市场和国际大宗商品市场间的联系还不够紧密。 展开更多

关键词 大宗商品 现货和期货价格指数 VAR-MGARCH-BEKK模型 MGARCH-DCC模型

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中国大宗商品现货价格指数的构建及预测能力研究 被引量：13

15

作者 徐国祥 代吉慧 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第12期3-10,共8页

本文选取了我国国民经济中8个主要行业,提出并采用成分商品的"三重筛选"标准,选取了72种成分商品,首先以成分商品的表观消费量为权重构建了行业商品现货价格指数,然后以行业规模以上工业企业的工业总产值为权重综合行业指数... 本文选取了我国国民经济中8个主要行业,提出并采用成分商品的"三重筛选"标准,选取了72种成分商品,首先以成分商品的表观消费量为权重构建了行业商品现货价格指数,然后以行业规模以上工业企业的工业总产值为权重综合行业指数得到中国大宗商品现货价格指数。基于已构建指数,本文采用谱分析方法研究发现:中国大宗商品现货价格指数领先CPI、PPI、CI的期数依次为2.48个月、0.66个月、0.89个月,领先BPI、My BCIC、CCPI的期数依次为1.54天、1天、1.21周,领先上证综合指数的期数为13天,说明中国大宗商品现货价格指数具有很好的预警和预测能力。最后,本文用时差相关系数法对该指数的预测能力进行了定量检验,检验结果与谱分析结果一致,说明谱分析结果是稳健的。 展开更多

关键词 大宗商品 现货价格指数 三重筛选 谱分析 预测能力

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中国发达城市中心城区“科教兴区”指标体系建构研究 被引量：2

16

作者 徐国祥 李宇海 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第1期43-48,共6页

借鉴国内外发达城市中心城区科教发展的成功经验,根据中国发达城市中心城区经济社会发展的具体情况,设计了中国发达城市中心城区科教兴区指标体系,将科教兴区战略目标分解具体化、标准定量化,将战略目标与城区社会经济发展任务和规划相... 借鉴国内外发达城市中心城区科教发展的成功经验,根据中国发达城市中心城区经济社会发展的具体情况,设计了中国发达城市中心城区科教兴区指标体系,将科教兴区战略目标分解具体化、标准定量化,将战略目标与城区社会经济发展任务和规划相结合,以客观、完整地反映和促进科教兴区战略的实施。 展开更多

关键词 中心城区 科教发展 指标体系

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基于顾客满意度陷阱的市场细分方法研究 被引量：7

17

作者 廖颖林 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第11期5-10,共6页

提出了基于顾客满意度陷阱的市场细分方法,企业可以根据该细分结果对不同满意程度的顾客采取不同的营销战略,将投向满意顾客的部分资源转向不满意顾客和非常满意顾客,能够更有效地提升顾客忠诚度,并拉动企业的业绩表现。以某个电视制造... 提出了基于顾客满意度陷阱的市场细分方法,企业可以根据该细分结果对不同满意程度的顾客采取不同的营销战略,将投向满意顾客的部分资源转向不满意顾客和非常满意顾客,能够更有效地提升顾客忠诚度,并拉动企业的业绩表现。以某个电视制造企业为例,采用了聚类分析、主成分回归分析、多重对应分析等统计分析方法,验证了顾客满意度陷阱的存在,同时表明顾客的人口统计特征与顾客满意作用于顾客忠诚的方式存在对应关系,从而佐证了方法的合理性。 展开更多

关键词 顾客满意度陷阱 聚类分析 多重对应分析 主成分回归分析

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中国商业银行脆弱性指数与资产价格关系研究 被引量：5

18

作者 徐国祥 刘璐 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第7期47-53,共7页

采用因子分析法,选取商业银行不良贷款率、拨备覆盖率、存贷比、资本充足率、成本收入比、净息差、非利息收入占比、净利润8个指标,衡量中国商业银行脆弱性,并构建2010年第四季度至2017年第一季度的中国商业银行脆弱性指数CCFI;首次使用... 采用因子分析法,选取商业银行不良贷款率、拨备覆盖率、存贷比、资本充足率、成本收入比、净息差、非利息收入占比、净利润8个指标,衡量中国商业银行脆弱性,并构建2010年第四季度至2017年第一季度的中国商业银行脆弱性指数CCFI;首次使用TVP-VAR模型研究CCFI与房地产价格、汇率以及股价的关联性,实证结果表明:第一,2010—2015年中国商业银行不脆弱,2015—2017年中国商业银行脆弱,且脆弱性情况严峻。第二,短期内房地产价格对CCFI有正向引导作用,但长期有负向引导关系;短期内汇率对CCFI有负向引导作用;短期内股价对CCFI有负向引导作用,长期有正向引导作用。 展开更多

关键词 商业银行脆弱性指数 资产价格 TVP-VAR模型 因子分析法 关系研究

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中国宏观经济与股价之间关系的关联性研究——实证考察宏观经济对股市影响的数量程度 被引量：2

19

作者 徐国祥 马俊玲 《统计与信息论坛》 2006年第2期5-10,14,共7页

文章基于季度抽样数据利用Granger因果检验法对中国宏观经济与股市的关系从实证角度作了考察,发现中国宏观经济对股市有着决定性的影响关系。在此基础上进一步建立了一阶自回归误差模型,得到了中国宏观经济对股市影响的数量关系。由此... 文章基于季度抽样数据利用Granger因果检验法对中国宏观经济与股市的关系从实证角度作了考察,发现中国宏观经济对股市有着决定性的影响关系。在此基础上进一步建立了一阶自回归误差模型,得到了中国宏观经济对股市影响的数量关系。由此对中国宏观经济与股市之间的关系有一个清楚地认识。 展开更多

关键词 主成分分析 GRANGER因果检验 自回归误差模型

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上海市企业电子商务指标体系的建构 被引量：1

20

作者 徐国祥 李宇海 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第24期186-188,共3页

文章密切结合上海市企业电子商务建设具体实践,运用科学的统计方法,建构了上海市企业电子商务指标体系,为推动后续的企业电子商务统计调查及综合测评,向政府和企业提供关于企业电子商务建设状况的具有科学性和权威性的测评成果,奠定了... 文章密切结合上海市企业电子商务建设具体实践,运用科学的统计方法,建构了上海市企业电子商务指标体系,为推动后续的企业电子商务统计调查及综合测评,向政府和企业提供关于企业电子商务建设状况的具有科学性和权威性的测评成果,奠定了坚实的基础。 展开更多

关键词 企业 电子商务 指标体系

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