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不完全拉格朗日函数和具有(F,α,ρ,d)凸性的数学规划的鞍点判别准则(英文) 被引量：1
1
作者 梁治安 雷晓军 王燕军 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2007年第1期66-72,共7页
用一个不完全拉格朗日函数研究一类具有(F,α,ρ,d)凸性假设的非线性规划问题的鞍点最优性判别准则,为了得到最优解与鞍点之间的关系,给出了(F,α,ρ,d)凸性中参数所要满足的条件．
关键词 运筹学 不完全拉格朗日函数 鞍点 (F α ρ d)凸 最优解
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模糊命题逻辑系统中的代换定理 被引量：1
2
作者 杨晓斌 张文修 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2003年第6期101-105,共5页
在舍弃了经典逻辑系统中公理L1)的基础上建立了一类模糊命题逻辑的准形式演绎系统L G R。并在此基础上研究了模糊逻辑系统中的代换定理,为进一步研究模糊命题逻辑系统的完备性奠定了一定的基础。
关键词 模糊系统 命题逻辑 代换定理
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广义线性模型在精算理论中的应用
3
作者 张安安 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第15期30-33,共4页
文章首先从广义线性模型理论和传统非寿险费率厘定思想出发,建立多维广义线性模型,通过极大似然估计求得一种新的健康险分类费率值。延续分类风险单元这种思路改进古典盈余过程模型,用分类费率组合代替以往的单位保费,并用保单索赔组合... 文章首先从广义线性模型理论和传统非寿险费率厘定思想出发,建立多维广义线性模型,通过极大似然估计求得一种新的健康险分类费率值。延续分类风险单元这种思路改进古典盈余过程模型,用分类费率组合代替以往的单位保费,并用保单索赔组合代替负债。同时加入随机利率和通胀率因素,推导出在资产、负债双复合泊松过程下,有关破产概率的结论。 展开更多
关键词 广义线性模型 极大似然估计 弱相合性 分类费率 盈余过程
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坡面尺度上地貌对α生物多样性的影响 被引量：21
4
作者 郑江坤 魏天兴 +5 位作者 郑路坤 大林直 陈致富 赵健 朱文德 孙慧 《生态环境学报》 CSCD 北大核心 2009年第6期2254-2259,共6页
为了解地貌在坡面尺度上对α生物多样性的影响,采用主观采样法在陕北吴起县合家沟流域不同地貌部位进行了样地调查。利用SPSS16.0统计软件先后对各地貌部位物种组成及各物种的重要值、地形因子要素间、地形因子和群落α多样性之间分别... 为了解地貌在坡面尺度上对α生物多样性的影响,采用主观采样法在陕北吴起县合家沟流域不同地貌部位进行了样地调查。利用SPSS16.0统计软件先后对各地貌部位物种组成及各物种的重要值、地形因子要素间、地形因子和群落α多样性之间分别做了聚类分析、相关分析和多元回归分析。结果表明:(1)地貌部位相似的群落聚类在一起,说明地形因子是影响物种组成、群落结构、生态系统等的重要因素。(2)海拔和坡位,坡向和坡度,地形指数和海拔、坡位、坡形之间的Pearson相关系数均大于0.8,双尾显著性检验概率小于0.05。(3)影响α生物多样性指标香农-维纳指数的地形因子按重要性从大到小依次是:坡位、坡向、海拔、坡形、坡度、地形指数,进一步分析得出在黄土高原丘陵沟壑区,沟沿线、光照、土壤水分和养分在影响α生物多样性指标上依次递减。(4)通过多元线形回归检验,得出坡位、坡向、坡形、海拔这四个地形因子与群落α生物多样性关系密切,建立的回归模型显著性检验可信度大,与样本数据的拟合度高。各地形因子数据归一处理后的回归方程为:香农-维纳指数=2.417-0.581×坡形-1.333×坡位+1.449×海拔+0.631×坡向。地形地貌特征在黄土丘陵区表现明显,研究它对生物多样性的影响可为该区植被恢复提供参考,但由于调查样地尺度较小,在应用推广上尚待进一步研究。 展开更多
关键词 地形因子 香农-维纳指数 多元回归分析 黄土高原丘陵沟壑区
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货币政策传导机制有效性的实证研究——基于我国利率传导渠道的VAR模型分析 被引量：23
5
作者 高山 黄杨 王超 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2011年第7期50-58,共9页
本文利用2002—2010年相关的经济金融月度数据,应用单位根检验、协整关系检验和格兰杰因果关系检验等当代主流的计量经济学研究方法,建立向量自回归模型,并运用脉冲响应函数和方差分解对我国货币政策利率传导渠道的运作机制和传导效果... 本文利用2002—2010年相关的经济金融月度数据,应用单位根检验、协整关系检验和格兰杰因果关系检验等当代主流的计量经济学研究方法,建立向量自回归模型,并运用脉冲响应函数和方差分解对我国货币政策利率传导渠道的运作机制和传导效果进行深层次的长期静态分析和短期动态分析。结果表明我国货币政策利率传导渠道的有效性较低。 展开更多
关键词 货币政策传导机制 利率传导渠道 有效性 协整检验 VAR模型
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随机利率下亚式双币种期权的定价 被引量：11
6
作者 郭培栋 陈启宏 张寄洲 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第2期235-240,共6页
在Black-Scholes的框架下,假设本国利率遵循短期随机利率模型(Vasicek模型),利用无套利方法,建立了敲定价和汇率分别为固定或浮动的3种情形下的亚式双币种期权的定价模型,运用偏微分方程的方法得到了这3种情形下期权的定价公式.然后,通... 在Black-Scholes的框架下,假设本国利率遵循短期随机利率模型(Vasicek模型),利用无套利方法,建立了敲定价和汇率分别为固定或浮动的3种情形下的亚式双币种期权的定价模型,运用偏微分方程的方法得到了这3种情形下期权的定价公式.然后,通过数值分析,讨论了期权关于时间变量的依赖行为. 展开更多
关键词 亚式双币种期权 随机利率 VASICEK模型 期权定价
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券商集合理财产品定价问题研究 被引量：2
7
作者 梁进 孔亮亮 马俊美 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第10期1550-1555,共6页
基于Black-Scholes期权定价模型,用偏微分方程方法,研究其定价和性质.通过对冲技巧及It公式,在双因子模型下,建立了具提前转开条款的券商集合理财产品的定价模型,用差分方法得到了定价的数值解.通过固定封闭期模型与一般转开模型的比较... 基于Black-Scholes期权定价模型,用偏微分方程方法,研究其定价和性质.通过对冲技巧及It公式,在双因子模型下,建立了具提前转开条款的券商集合理财产品的定价模型,用差分方法得到了定价的数值解.通过固定封闭期模型与一般转开模型的比较,分析了转开条款带来的流动性价值.最后,利用理论结果,对实际产品——光大阳光集合理财产品进行实证分析,并讨论模型在定价中的作用及局限. 展开更多
关键词 券商集合理财 保底条款 提前转开 偏微分方程 BLACK-SCHOLES模型
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一致不变凸多目标规划的有效性条件和对偶性(英文) 被引量：5
8
作者 梁治安 张振华 《运筹学学报》 CSCD 2009年第1期44-50,共7页
作者对多目标规划引进一致不变凸的概念,用来综合规划所涉及函数的不变凸性,而不是用单个函数的不变凸性.考虑了涉及这样函数的多目标规划解的有效性和Mond-Weir对偶性.
关键词 运筹学 多目标规划 广义凸性 Mond-Weir型对偶模型
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量子寄生遗传算法求解Flow Shop及两阶段配送的集成调度问题 被引量：2
9
作者 谷金蔚 顾满占 顾幸生 《华东理工大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期235-243,共9页
针对Flow Shop及两阶段配送的集成调度问题,考虑各种约束条件,以交货时间最短为目标构建混合整数规划模型。该模型中,第1阶段配送是工件原材料从仓库由吊车搬运到生产车间的加工机器上,第2阶段配送是工件完工后由一辆卡车运送至顾客。... 针对Flow Shop及两阶段配送的集成调度问题,考虑各种约束条件,以交货时间最短为目标构建混合整数规划模型。该模型中,第1阶段配送是工件原材料从仓库由吊车搬运到生产车间的加工机器上,第2阶段配送是工件完工后由一辆卡车运送至顾客。根据该集成调度问题特点,提出了基于量子理论和寄生理论的量子寄生遗传算法(Quantum Bio-parasitic Genetic Algorithm,QBGA)。该算法设计了能够同时带有工件的运输批次和生产排序信息的编码,该编码保证了每个个体都是充分协调生产能力和运输能力的可行解,同时构建了两个种群——宿主群和寄生群,执行寄生机制与反寄生机制从而增加基因多样性和加快算法收敛速度,最后通过仿真实验验证了QBGA算法的有效性。 展开更多
关键词 流水作业生产 两阶段配送 量子 遗传算法
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时滞Hopfield神经网络的全局指数稳定性 被引量：17
10
作者 李宏伟 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2002年第2期175-179,共5页
利用时滞微分不等式 ,讨论了时滞 Hopfield神经网络的全局指数稳定性 ,获得了几个判定条件 .
关键词 神经网络 时滞 全局指数稳定
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在约化模型下具有随机波动率的可违约债券定价 被引量：2
11
作者 郭培栋 陈启宏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第20期134-136,共3页
在约化模型下,假设债券的违约强度服从扩散过程且其波动率变量服从CIR模型,文章在利率分别为常数和随机情形下得到了可违约债券价格的显示表达式。然后通过数值分析,讨论模型中的参数对信用利差的影响。
关键词 约化模型 随机波动率 债券定价 信用利差
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基于MCMC方法的机制转换利率模型实证研究 被引量：2
12
作者 孙伶俐 陈启宏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第10期67-69,共3页
文章分析了机制转换利率模型及相应的债券定价公式。利用银行间国债交易数据,使用马尔可夫链蒙特卡罗方法对机制转换利率模型进行了实证分析。结果表明机制转换利率模型能较好的刻画利率的期限结构,我国银行间国债市场的利率期限结构存... 文章分析了机制转换利率模型及相应的债券定价公式。利用银行间国债交易数据,使用马尔可夫链蒙特卡罗方法对机制转换利率模型进行了实证分析。结果表明机制转换利率模型能较好的刻画利率的期限结构,我国银行间国债市场的利率期限结构存在着机制转换的现象。 展开更多
关键词 利率期限结构 马尔可夫链 机制转换利率模型 马尔可夫链蒙特卡罗方法
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基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价 被引量：1
13
作者 刘永辉 郝瑞丽 王守佰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第3期257-266,共10页
本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.
关键词 分数维Vasicek利率模型 风险债券 传染模型 CDS定价.
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设备故障诊断中的特征提取 被引量：7
14
作者 张晓梅 《传感器技术》 CSCD 北大核心 2004年第1期12-13,17,共3页
以某航天器姿控系统为研究对象,对故障的原始特征进行特征提取和选择,以使所建立的故障标准模式由少数几个新特征给予有效的表达,较好地实现了主要故障模式的分离,为提高设备故障诊断能力和故障定位能力奠定了基础。同时,通过考察权系数... 以某航天器姿控系统为研究对象,对故障的原始特征进行特征提取和选择,以使所建立的故障标准模式由少数几个新特征给予有效的表达,较好地实现了主要故障模式的分离,为提高设备故障诊断能力和故障定位能力奠定了基础。同时,通过考察权系数,可判断出主分量中各个参数的贡献率,这将有利于指导设计阶段的测点选择。 展开更多
关键词 故障诊断 特征提取 航天器姿控系统 主分量分析
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具有不完全技术外部性的随机Learning-by-Doing模型及解法 被引量：1
15
作者 王海军 胡适耕 《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期359-362,共4页
提出适用于随机Learning-by-Doing模型的"附加效用"值函数解法,并用此方法求解具有不完全技术外部性的随机learning-by-doing模型,得到了均衡时的经济增长路径、消费—资本比和值函数,讨论了技术外部性对私人资本回报率、消... 提出适用于随机Learning-by-Doing模型的"附加效用"值函数解法,并用此方法求解具有不完全技术外部性的随机learning-by-doing模型,得到了均衡时的经济增长路径、消费—资本比和值函数,讨论了技术外部性对私人资本回报率、消费倾向、均值经济增长率和个体福利的影响. 展开更多
关键词 1earning—by-doing 内生增长 技术外部性 “附加效用”值函数法
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一类椭圆方程很弱解关于区域的连续性 被引量：1
16
作者 冉启康 方爱农 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2001年第6期783-790,共8页
本文讨论了二阶椭圆型方程－Δｕ＝ｆ（ｘ，ｕ），ｘ∈Ω的Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ问题ｕ｜Ω＝０的很弱解ｕ∈Ｗ０１，ｒ（Ω）（１＜ｒ＜２）关于区域Ω的连续性及很弱边值问题的很弱解的唯一性．
关键词 很弱解 HODGE分解 很弱边值问题 二阶 椭圆型方程 DIRICHLET问题 连续性
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考虑宏观经济变量的可违约债券定价 被引量：1
17
作者 郭培栋 陈启宏 《东北师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期51-56,共6页
假定违约是由公司资本结构和一个外在跳跃过程共同决定的,其中跳跃强度是依赖于公司的金融状况和宏观经济环境,从而使模型更切合实际.在此假设下,通过求解模型得到了可违约债券价格的显示表达式,进而研究了信用价差的性质和期限结构,分... 假定违约是由公司资本结构和一个外在跳跃过程共同决定的,其中跳跃强度是依赖于公司的金融状况和宏观经济环境,从而使模型更切合实际.在此假设下,通过求解模型得到了可违约债券价格的显示表达式,进而研究了信用价差的性质和期限结构,分析了公司资本结构和宏观经济变量对信用价差的影响. 展开更多
关键词 混合模型 违约强度 债券价格 信用价差
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一类非Lipschitz条件的BSDE解的存在唯一性 被引量：3
18
作者 冉启康 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第2期286-292,共7页
本文讨论了倒向随机微分方程在f(t,y,z)满足:(?)N>0,(?)CN0,LN>0,使得对任意y1,y2∈Rn,z1,z2∈Rn×d 当0≤|y1|,|y2|,|z1|,|z2|≤N时,有 |f,(s,y1,z1)-f(s,y2,z2)|2≤CNK(t,|y1-y2|2)+LN|z1-z2|2 的非Lipschitz条件时解的存... 本文讨论了倒向随机微分方程在f(t,y,z)满足:(?)N>0,(?)CN0,LN>0,使得对任意y1,y2∈Rn,z1,z2∈Rn×d 当0≤|y1|,|y2|,|z1|,|z2|≤N时,有 |f,(s,y1,z1)-f(s,y2,z2)|2≤CNK(t,|y1-y2|2)+LN|z1-z2|2 的非Lipschitz条件时解的存在性和唯一性。2003年,王赢、王向荣证明了一类倒向随机微分方程解的存在唯一性,我们使用函数逼近法,得到一列满足王赢,王向荣文中条件的倒向随机微分方程,因而每个方程均有唯一解,然后通过取极限的方法证明我们所讨论的方程有唯一解(Y Z),从而推广了他们的结果。 展开更多
关键词 倒向随机微分方程 ITO公式 GRONWALL不等式 存在唯一性
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产品生命周期的局部回归模型研究 被引量：3
19
作者 何其祥 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第8期22-23,共2页
文章用非参数回归中的局部多项式估计拟合产品生命周期曲线,不必假定生命周期曲线为某种特定的函数。运用这一方法,能得到较满意的估计曲线,从而能较准确地划分产品生命周期的各个阶段;另一方面,由于实测数据的波动性,用类比法确定生命... 文章用非参数回归中的局部多项式估计拟合产品生命周期曲线,不必假定生命周期曲线为某种特定的函数。运用这一方法,能得到较满意的估计曲线,从而能较准确地划分产品生命周期的各个阶段;另一方面,由于实测数据的波动性,用类比法确定生命周期曲线拐点的方法缺乏可操作性,而采用本文的方法能较好地弥补这一不足。 展开更多
关键词 产品生命周期 拐点 局部多项式估计
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多重故障诊断方法研究 被引量：2
20
作者 张晓梅 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2004年第7期51-53,共3页
针对复杂系统故障模式较多时难以满足实时性的要求 ,对传统降阶观测器的诊断方法进行了改进 ,提出了基于动态观测器的诊断方法。该方法通过设计一个动态观测器去检测一系列故障 ,其效果等同于使用了一族观测器。当把耦合故障表示成故障... 针对复杂系统故障模式较多时难以满足实时性的要求 ,对传统降阶观测器的诊断方法进行了改进 ,提出了基于动态观测器的诊断方法。该方法通过设计一个动态观测器去检测一系列故障 ,其效果等同于使用了一族观测器。当把耦合故障表示成故障信号的组合时 。 展开更多
关键词 降阶观测器 动态观测器 多重故障 故障诊断
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