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投资者关注和股市表现——基于雪球关注度的研究
被引量：
51
1
作者
孙书娜
孙谦
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第6期60-71,共12页
利用雪球社区用户的自选股信息构建了日度超额雪球关注度指标.该新指标较现有指标能更直接、真实和准确的反映出个人投资者的关注水平.通过对超额雪球关注度和股票市场之间的关系进行验证,发现投资者关注会在短期内对市场价格形成压力...
利用雪球社区用户的自选股信息构建了日度超额雪球关注度指标.该新指标较现有指标能更直接、真实和准确的反映出个人投资者的关注水平.通过对超额雪球关注度和股票市场之间的关系进行验证,发现投资者关注会在短期内对市场价格形成压力并使交易量剧增.另外,进一步构建了同步关注、事前关注和事后关注的衡量指标并发现,同步关注对于股市的影响明显超过事前关注,股市指标对于事后关注的影响大于对同步关注的影响.另外,非交易期间的投资者关注会反映在下一个交易日的开盘价中.最后,构建了以超额雪球关注为交易信号的投资策略,发现策略组合的收益远远超过同期沪深300指数的表现.
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关键词
行为金融
价格压力
交易量
投资者关注
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题名
投资者关注和股市表现——基于雪球关注度的研究
被引量：
51
1
作者
孙书娜
孙谦
机构
上海纽约大学金融波动研究所
复旦
大学
管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第6期60-71,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(71572046)
文摘
利用雪球社区用户的自选股信息构建了日度超额雪球关注度指标.该新指标较现有指标能更直接、真实和准确的反映出个人投资者的关注水平.通过对超额雪球关注度和股票市场之间的关系进行验证,发现投资者关注会在短期内对市场价格形成压力并使交易量剧增.另外,进一步构建了同步关注、事前关注和事后关注的衡量指标并发现,同步关注对于股市的影响明显超过事前关注,股市指标对于事后关注的影响大于对同步关注的影响.另外,非交易期间的投资者关注会反映在下一个交易日的开盘价中.最后,构建了以超额雪球关注为交易信号的投资策略,发现策略组合的收益远远超过同期沪深300指数的表现.
关键词
行为金融
价格压力
交易量
投资者关注
Keywords
behavior finance
price pressure
trading volume
investor attention
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
投资者关注和股市表现——基于雪球关注度的研究
孙书娜
孙谦
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
51
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