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基于分位数回归模型和经验模态分解的全球变暖问题研究: 1; 作者肖洁艾敏倪中新《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期152-163,共12页; 利用分位数回归模型和经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)方法对气候及其变化进行分析和预测.首先,采用全球热力图对气温数据进行描述统计,并采用经验模态分解方法降噪获取趋势项来引入全球气温周期概念,探究全球气候变暖... 展开更多; 关键词温室效应全球变暖分位数回归经验模态分解; 在线阅读下载PDF 职称材料

政府研发补助方式如何影响企业创新——基于中国上市公司2007-2020年面板数据的实证研究被引量：8: 2; 作者巫景飞希吉日倪中新《上海大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2022年第4期52-70,共19页; 近年来,中国政府对企业提供了大量研发支持,如何提高补助效率从而促进企业创新成为社会热点。文章首次将研发补助划分为前后两类方式,基于2007—2020年中国上市公司数据,运用PSM和GPSM方法,对两类补助方式的激励效果进行比较,并分析了... 展开更多; 关键词研发补助后补助企业创新创新氛围倾向得分匹配; 在线阅读下载PDF 职称材料

基金经理团队特质对私募基金业绩影响的实证研究——多样化观点抑或群体转移被引量：3: 3; 作者倪中新孙怡沁巫景飞《上海大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2019年第3期107-125,共19页; 通过对私募云通数据库、朝阳永续、Wind数据中2015年1月至2018年3月的股票型私募证券投资基金业绩及基金经理个人信息数据的研究可以发现:(1)多样性观点更多地能体现对收益的影响,群体转移则更多地能解释对风险的影响;(2)团队规模大、... 展开更多; 关键词私募基金基金业绩基金经理多样性观点群体转移; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融监管效应的统计评价方法: 4; 作者张梅琳《统计研究》 CSSCI 北大核心 2005年第10期72-78,共7页; This article pays great attention to explore statistical methods to analyze financial supervision and regulation’s effect. It forwards the methods that are explored in detail on base of Complexity Theory to evaluate ... 展开更多; 关键词金融监管效应复杂性评价统计评价复杂科学研究国家自然科学基金会复杂性理论诺贝尔物理学奖经济学奖; 在线阅读下载PDF 职称材料

上证50ETF期权隐含波动风险对资本市场风险的预警能力分析被引量：5: 5; 作者郭婧倪中新肖洁《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2021年第4期60-71,共12页; 使用上证50ETF期权数据计算隐含波动率风险来刻画“常规”的波动,使用隐含尾部风险刻画非对称的隐含波动风险,构造出了对中国股票市场有显著风险预警能力的风险测度。首先,选取上证50指数和沪深300指数,使用两指数收益率序列的高阶矩作... 展开更多; 关键词风险预测期权隐含风险隐含波动率尾部风险贝叶斯分析变点估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于分位数回归模型和经验模态分解的全球变暖问题研究: 1; 作者肖洁艾敏倪中新; 机构上海大学经济学院上海大学金融信息研究中心; 出处《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期152-163,共12页; 基金国家自然科学基金资助项目(71301099)。; 文摘利用分位数回归模型和经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)方法对气候及其变化进行分析和预测.首先,采用全球热力图对气温数据进行描述统计,并采用经验模态分解方法降噪获取趋势项来引入全球气温周期概念,探究全球气候变暖趋势;然后,基于多元线性回归模型及分位数回归模型寻找全球气温的影响因素,并对气温进行建模及预测.研究结果可为全球气候分析提供统计学支撑.; 关键词温室效应全球变暖分位数回归经验模态分解; Keywords greenhouse effect global warming quantile regression empirical mode decomposition(EMD); 分类号 N32 [自然科学总论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名政府研发补助方式如何影响企业创新——基于中国上市公司2007-2020年面板数据的实证研究被引量：8: 2; 作者巫景飞希吉日倪中新; 机构上海大学经济学院上海大学金融信息研究中心; 出处《上海大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2022年第4期52-70,共19页; 文摘近年来,中国政府对企业提供了大量研发支持,如何提高补助效率从而促进企业创新成为社会热点。文章首次将研发补助划分为前后两类方式,基于2007—2020年中国上市公司数据,运用PSM和GPSM方法,对两类补助方式的激励效果进行比较,并分析了后补助强度对创新产出的影响。实证研究发现,相比于获得单一补助方式的企业,同时获得两类补助的企业创新产出更高;后补助强度越强,企业创新产出越高;对于国企、创新环境较好地区的企业而言,只有后补助能发挥促进作用,但对创新环境较差地区的企业或对于民企,两类补助均能对创新产出发挥促进作用。文章最后指出:研发补助可以激励企业创新,但不同补助方式在不同区域,对不同企业会有不同的激励效果,政府应该区别对待,精准施策。; 关键词研发补助后补助企业创新创新氛围倾向得分匹配; Keywords R&D subsidy post-subsidy enterprise innovation innovative atmosphere PSM; 分类号 F276 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基金经理团队特质对私募基金业绩影响的实证研究——多样化观点抑或群体转移被引量：3: 3; 作者倪中新孙怡沁巫景飞; 机构上海大学经济学院上海大学金融信息研究中心; 出处《上海大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2019年第3期107-125,共19页; 文摘通过对私募云通数据库、朝阳永续、Wind数据中2015年1月至2018年3月的股票型私募证券投资基金业绩及基金经理个人信息数据的研究可以发现:(1)多样性观点更多地能体现对收益的影响,群体转移则更多地能解释对风险的影响;(2)团队规模大、有女性的团队、从业背景多样化、学历多样化程度高的管理团队收益较高,"老手带新手"的团队风险调整后的收益较差;(3)"老手带新手"、有海外经历的团队风控能力较强;(4)有公募背景的基金经理团队收益较差,风控能力不佳。; 关键词私募基金基金业绩基金经理多样性观点群体转移; Keywords hedge fund fund performance fund managers divisity of opinions group shift; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融监管效应的统计评价方法: 4; 作者张梅琳; 机构上海大学金融信息研究中心; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2005年第10期72-78,共7页; 基金上海市哲学社会科学基金(2004BJB011)资助项目。; 文摘 This article pays great attention to explore statistical methods to analyze financial supervision and regulation’s effect. It forwards the methods that are explored in detail on base of Complexity Theory to evaluate financial supervision and regulation’s effect.; 关键词金融监管效应复杂性评价统计评价复杂科学研究国家自然科学基金会复杂性理论诺贝尔物理学奖经济学奖; 分类号 F832.1 [经济管理—金融学] C829.2 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上证50ETF期权隐含波动风险对资本市场风险的预警能力分析被引量：5: 5; 作者郭婧倪中新肖洁; 机构上海大学经济学院上海大学金融信息研究中心; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2021年第4期60-71,共12页; 基金国家自然科学基金项目“含有变点的分位数回归模型:贝叶斯分析及应用”(71301099)。; 文摘使用上证50ETF期权数据计算隐含波动率风险来刻画“常规”的波动,使用隐含尾部风险刻画非对称的隐含波动风险,构造出了对中国股票市场有显著风险预警能力的风险测度。首先,选取上证50指数和沪深300指数,使用两指数收益率序列的高阶矩作为股市未来的风险度量,用长短国债利差作为宏观风险的代理变量,证实了上证50ETF期权隐含波动率风险和隐含尾部风险对未来6个月内的股票市场风险和宏观风险都有显著预测能力。其次,使用有变点的分位数自回归模型对隐含尾部风险进行建模,并在贝叶斯框架下使用MCMC方法估计出了两个隐含尾部风险的突变日期:2016年3月3日和2017年12月15日。使用以上两个突变日期将股指序列和长短国债利差序列划分为三个时期,发现三个时期内的股票市场风险和宏观风险都有显著的差异。观察差异结果可以发现,当金融市场处于高波动风险时,宏观风险也相应较高,尾部风险呈高分位膨胀性;随着尾部风险的突变发生,金融市场和宏观市场风险开始降低并结束波动期,继而迎来一段时间的稳定上升;当市场一直处于较为稳定的上升状态并伴随着较低的宏观风险时,此时尾部风险逐渐增加并再次发生突变,预示着股票和宏观市场再一次迎来一段波动期。研究证明,期权隐含波动风险对股票市场乃至宏观资本市场都有显著的风险预警能力。; 关键词风险预测期权隐含风险隐含波动率尾部风险贝叶斯分析变点估计; Keywords risk forecast option implied risk implied volatility tail risk Bayesian analysis change point estimation; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于分位数回归模型和经验模态分解的全球变暖问题研究	肖洁艾敏倪中新	《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	政府研发补助方式如何影响企业创新——基于中国上市公司2007-2020年面板数据的实证研究	巫景飞希吉日倪中新	《上海大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2022	8	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基金经理团队特质对私募基金业绩影响的实证研究——多样化观点抑或群体转移	倪中新孙怡沁巫景飞	《上海大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2019	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	金融监管效应的统计评价方法	张梅琳	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	上证50ETF期权隐含波动风险对资本市场风险的预警能力分析	郭婧倪中新肖洁	《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心	2021	5	在线阅读下载PDF 职称材料