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基于修正Sharpe指数的我国开放式基金业绩评价研究被引量：4: 1; 作者于天军田金信汪洋《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第7期175-183,共9页; 国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的S... 展开更多; 关键词基金业绩评价 Skewed—t分布 FIGARCH—SKST模型 Sharpe指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

通货膨胀视角下SHIBOR、国债收益率和利率期限结构的动态研究被引量：2: 2; 作者王润华顾巧明胡海鸥《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2014年第4期1-3,共3页; 通过向量误差修正(VEC)模型分析得到,CPI的变动可提前9个月预测国债收益率2年期与10年期之间的未来利差,能为买卖不同期限的国债提供投资指导;3个月SHIBOR变动可提前7个月预测未来的通货膨胀率,对货币政策具有参考价值。; 关键词通货膨胀 SHIBOR 国债收益率利率期限结构; 在线阅读下载PDF 职称材料

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