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基于DCC-MIDAS-NL模型的高维时变投资组合模型的估计及应用
被引量：
1
1
作者
刘丽萍
王江芳
吕政
《运筹与管理》
北大核心
2025年第3期205-210,共6页
协方差阵是投资组合模型的重要构成部分,如何估计和预测高维资产间的协方差阵是金融领域研究的一大热点和难点问题。本文对DCC-MIDAS模型进行改进,将QuEST函数以及非线性收缩法应用到协方差阵的估计中,提出DCC-MIDAS-NL模型,该模型的优...
协方差阵是投资组合模型的重要构成部分,如何估计和预测高维资产间的协方差阵是金融领域研究的一大热点和难点问题。本文对DCC-MIDAS模型进行改进,将QuEST函数以及非线性收缩法应用到协方差阵的估计中,提出DCC-MIDAS-NL模型,该模型的优点主要体现在两个方面:首先,DCC-MIDAS-NL模型在捕捉数据时变性的同时,可以有效解决维数诅咒问题,克服DCC-MIDAS模型的不足,使得高维时变协方差阵的估计和预测更易实现。其次,DCC-MIDAS-NL模型无需做正态假定,更加适用于具有尖峰厚尾特征的金融收益率数据。除此之外,本文还引入了多类惩罚函数至最小方差投资组合中,来探讨DCC-MIDAS-NL模型在投资组合中的应用效果,并进一步分析惩罚函数的引入对高维投资组合效率的影响。研究发现:由DCC-MIDAS-NL构造的投资组合具有更优的表现。
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关键词
高维时变投资组合
DCC-MIDAS-NL模型
QuEST函数
非线性收缩法
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题名
基于DCC-MIDAS-NL模型的高维时变投资组合模型的估计及应用
被引量：
1
1
作者
刘丽萍
王江芳
吕政
机构
重庆工商大学数学与统计学院
贵州财经大学数学与统计学院
上海国利货币经纪有限公司业务管理部
出处
《运筹与管理》
北大核心
2025年第3期205-210,共6页
基金
重庆市社会科学规划办一般项目(2024NDYB098)
国家自然科学基金资助项目(12461030)
+1 种基金
贵州省科技厅项目(黔科合基础-K[2022]一般017)
重庆工商大学2024高层次人才启动项目(2456007)。
文摘
协方差阵是投资组合模型的重要构成部分,如何估计和预测高维资产间的协方差阵是金融领域研究的一大热点和难点问题。本文对DCC-MIDAS模型进行改进,将QuEST函数以及非线性收缩法应用到协方差阵的估计中,提出DCC-MIDAS-NL模型,该模型的优点主要体现在两个方面:首先,DCC-MIDAS-NL模型在捕捉数据时变性的同时,可以有效解决维数诅咒问题,克服DCC-MIDAS模型的不足,使得高维时变协方差阵的估计和预测更易实现。其次,DCC-MIDAS-NL模型无需做正态假定,更加适用于具有尖峰厚尾特征的金融收益率数据。除此之外,本文还引入了多类惩罚函数至最小方差投资组合中,来探讨DCC-MIDAS-NL模型在投资组合中的应用效果,并进一步分析惩罚函数的引入对高维投资组合效率的影响。研究发现:由DCC-MIDAS-NL构造的投资组合具有更优的表现。
关键词
高维时变投资组合
DCC-MIDAS-NL模型
QuEST函数
非线性收缩法
Keywords
high dimensional time-varying portfolio
DCC-MIDAS-NL model
QuEST function
nonlinear shrinkage method
分类号
F222 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于DCC-MIDAS-NL模型的高维时变投资组合模型的估计及应用
刘丽萍
王江芳
吕政
《运筹与管理》
北大核心
2025
1
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