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SV-t模型下人民币汇率VaR和ES的动态度量与分析
1
作者
陈丽娟
《商业时代》
北大核心
2013年第12期65-67,共3页
人民币汇率的风险度量是汇率风险管理的关键环节。本文首先用SV-t模型对人民币对美元、日元及欧元汇率收益的波动率进行分析,在此基础上分别运用VaR和ES方法对其风险进行动态的度量与分析比较。结果表明:SV-t模型能够刻画出人民币汇率...
人民币汇率的风险度量是汇率风险管理的关键环节。本文首先用SV-t模型对人民币对美元、日元及欧元汇率收益的波动率进行分析,在此基础上分别运用VaR和ES方法对其风险进行动态的度量与分析比较。结果表明:SV-t模型能够刻画出人民币汇率收益率序列的波动特征;人民币对美元的VaR基本反映出其最大可能的损失;人民币对日元及欧元的Va R则低估了实际的风险水平,相应的ES虽保守却比较准确地估计出尾部风险。文章最后也对中国汇率市场的风险管理及风险监管提出了一些政策建议。
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关键词
人民币汇率
SV—t模型
学生t分布
Value—at—Risk
EXPECTED
Shortfall
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职称材料
题名
SV-t模型下人民币汇率VaR和ES的动态度量与分析
1
作者
陈丽娟
机构
上海商学院财经学院金融系
出处
《商业时代》
北大核心
2013年第12期65-67,共3页
基金
上海商学院博士启动基金(173201-5-2)
文摘
人民币汇率的风险度量是汇率风险管理的关键环节。本文首先用SV-t模型对人民币对美元、日元及欧元汇率收益的波动率进行分析,在此基础上分别运用VaR和ES方法对其风险进行动态的度量与分析比较。结果表明:SV-t模型能够刻画出人民币汇率收益率序列的波动特征;人民币对美元的VaR基本反映出其最大可能的损失;人民币对日元及欧元的Va R则低估了实际的风险水平,相应的ES虽保守却比较准确地估计出尾部风险。文章最后也对中国汇率市场的风险管理及风险监管提出了一些政策建议。
关键词
人民币汇率
SV—t模型
学生t分布
Value—at—Risk
EXPECTED
Shortfall
分类号
F822 [经济管理—财政学]
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作者
出处
发文年
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1
SV-t模型下人民币汇率VaR和ES的动态度量与分析
陈丽娟
《商业时代》
北大核心
2013
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