基于支持向量机的银行客户信用评估系统研究 被引量：29

1

作者 姚奕 叶中行 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2004年第4期783-786,共4页

客户信用评估对于银行的经营管理有着重要的意义。基于支持向量机(Support vector machine)的智能化新技术建立银行客户信用评估系统,由于支持向量机具有全局收敛性和良好的推广能力,因此使得基于这种技术的评估系统具有较强的实用性。... 客户信用评估对于银行的经营管理有着重要的意义。基于支持向量机(Support vector machine)的智能化新技术建立银行客户信用评估系统,由于支持向量机具有全局收敛性和良好的推广能力,因此使得基于这种技术的评估系统具有较强的实用性。我们的实证分析表明了这一点。 展开更多

关键词 支持向量机 信用评估 人工智能 银行经营管理

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上海与伦敦期铜市场之间的波动溢出效应研究 被引量：10

2

作者 吴文锋 刘太阳 吴冲锋 《管理工程学报》 CSSCI 2007年第3期111-115,共5页

本文通过向量GARCH模型考察上海和伦敦两个期铜市场间收益率波动的溢出效应。研究结果表明:上海期铜与伦敦期铜市场之间存在双向的波动溢出效应。分阶段的进一步研究发现,在2001年前两个市场间,仅存在伦敦期铜市场对上海期铜市场的单向... 本文通过向量GARCH模型考察上海和伦敦两个期铜市场间收益率波动的溢出效应。研究结果表明:上海期铜与伦敦期铜市场之间存在双向的波动溢出效应。分阶段的进一步研究发现,在2001年前两个市场间,仅存在伦敦期铜市场对上海期铜市场的单向波动溢出;而2001年后,两个市场的联系加强,存在双向的波动溢出效应。 展开更多

关键词 期货市场 向量GARCH模型 波动溢出效应

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金融约束对股票收益的影响 被引量：4

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作者 姚俊敏 叶中行 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第3期307-312,共6页

本文在我国沪市A股环境下考察金融约束对股票收益的影响.主要运用多元回归方法测试金融约束与股票收益的关系.金融约束因子是反映了公司资产投资的能力,综合内部运作状况和外部经济环境的特征量.通过数学建模和实证分析发现:股票收益中... 本文在我国沪市A股环境下考察金融约束对股票收益的影响.主要运用多元回归方法测试金融约束与股票收益的关系.金融约束因子是反映了公司资产投资的能力,综合内部运作状况和外部经济环境的特征量.通过数学建模和实证分析发现:股票收益中的确存在金融约束因子,且金融约束一般导致股票收益水平下降;此因子与公司规模、流通股本比例等因素相对独立. 展开更多

关键词 金融约束 股票收益

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投资组合的增长率及其极限定理 被引量：6

4

作者 叶中行 周煦 徐云 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第6期1020-1024,共5页

研究了投资组合增长率的性质,证明了任何投资组合的超额增长率恒为非负,进而证明了一般市场条件下序列投资组合的极限定理.

关键词 投资组合 增长率 倍率 极限定理

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协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合 被引量：18

5

作者 苏咪咪 叶中行 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第3期244-248,共5页

本文讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺陷.

关键词 Markowitz均值一方差模型 主成分分析 两基金定理

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交易对手违约风险的信用违约互换定价 被引量：6

6

作者 白云芬 胡新华 叶中行 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第18期8-10,共3页

本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。

关键词 违约相关 交易对手违约风险 信用违约互换 扩展的Vasicck模型 测度变换

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基于PSO的最优投资组合计算方法 被引量：7

7

作者 王雪峰 叶中行 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2007年第1期31-36,共6页

本文应用一种新型的智能算法-PSO算法求解有约束的最优投资组合问题,并讨论了最优解的质量与PSO算法中一些重要参数的关系,给出了参数选取的一些建议。数值模拟表明该算法在一定意义下优于模拟退火算法。

关键词 最优投资组合 粒子群优化算法 模拟退火算法

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带跳的信用价差期权定价模型 被引量：2

8

作者 胡新华 叶中行 白云芬 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第16期36-37,共2页

重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。

关键词 信用价差期权 期权定价 跳跃指数O-U过程

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基于遗传算法和分类树的信用分类方法 被引量：2

9

作者 叶中行 余敏杰 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2006年第4期424-428,共5页

银行信贷信用评估本质上是个分类问题,已有统计和非统计的各种方法应用于信用评估,其中分类树方法,也称为递归分割法,比较适用于处理定性变量,而作为非统计方法之一的遗传算法则适用于处理连续型定量变量之间的非线性关系,但无法处理定... 银行信贷信用评估本质上是个分类问题,已有统计和非统计的各种方法应用于信用评估,其中分类树方法,也称为递归分割法,比较适用于处理定性变量,而作为非统计方法之一的遗传算法则适用于处理连续型定量变量之间的非线性关系,但无法处理定性变量,利用这两种方法特点的互补性,构建了一种分类树和遗传算法相结合的信贷信用评估方法,先用分类树方法按照定性变量分类,然后在每个叶结点上用遗传算法按照定量变量分类.实证分析表明,该方法比单独使用分类树方法或遗传算法的分类准确率高. 展开更多

关键词 遗传算法 分类树 信用评估

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股票市场模型和不变价格流形

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作者 陈文财 叶中行 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第3期333-337,共5页

本文首次提出股票市场价格流形的概念 ,并对由维纳过程 (布朗运动 )驱动的市场价格动态扩散过程模型 (X)的不变流形作了初步的讨论 ,给出了一个判定一个给定的价格流形M是市场模型 (X)的不变流形的充分条件 .

关键词 股票市场模型 价格流形 x-不变流形 利率曲线族

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不确定市场条件下的稳健最优投资组合 被引量：5

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作者 王元英 叶中行 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期102-108,共7页

本文假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体,分别讨论了在市场不存在无风险资产和存在无风险资产的情况下稳健最优投资组合问题,给出了问题的解析解,从而推广了Markowitz均值-方差模型的结果.

关键词 运筹学 最优投资组合 稳健性 期望目标向量

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有高阶矩约束的最优投资组合模型及近似线性规划解法 被引量：3

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作者 陈志娟 叶中行 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第6期1005-1012,共8页

本文讨论有包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的最优投资组合模型。证明了最优投资组合决策的存在性并导出解析解的隐式表达式,然后利用线性逼近的方法得到近似解,并给出了具体算例,最后分析了模型中的权重参数对最优目标的影响。

关键词 偏度 峰度 高阶矩 最优投资组合 线性规划

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