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随机利率下连续付费的投资连结产品被引量：2: 1; 作者杨步青叶中行《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期1-5,共5页; 一般情况下,保险产品的保费支付是在离散时刻进行。理论上为便于研究,通常会假定保费连续支付。本文将保费分期支付的投资连结产品推广到连续付费情形,用金融市场的无套利条件得到了投资连结产品价格所满足的偏微分方程, 并计算了投资... 展开更多; 关键词投资连结产品连续付费无套利条件公平保费保险产品价格寿险产品; 在线阅读下载PDF 职称材料

连续时间Modigliani-Miller定理: 2; 作者林建忠扬利平叶中行《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期17-21,共5页; 首先对文献 [1]介绍的连续时间公司资本结构的Modigliani Miller第一定理的具体推导过程进行了一些补充 ;其次 ,建立了连续时间的Modigliani Miller第二定理 ;最后 ,给出了资本结构的均衡模型 ,即Modigliani Miller第三定理。; 关键词连续时间公司资本结构债务/股权比 Modigliani-Miller定理随机微分方程资本市场股票企业价值; 在线阅读下载PDF 职称材料

非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程: 3; 作者林建忠叶中行《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期32-37,共6页; 仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性... 展开更多; 关键词跳跃扩散型随机微分方程证券市场模型股票价格欧式未定权益 BLACK-SCHOLES方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

三叉树模型下欧氏衍生证券的风险度量: 4; 作者李艳叶中行《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期10-13,共4页; 通过反映投资者对风险的不同偏好程度的主观概率,这里推导出具有两资产的三叉树模型下欧式衍生证券的风险度量。; 关键词三叉树模型欧氏衍生证券风险度量风险管理金融; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机利率下连续付费的投资连结产品被引量：2: 1; 作者杨步青叶中行; 机构上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心; 出处《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期1-5,共5页; 基金国家自然科学基金(项目编号:19970130)资助; 文摘一般情况下,保险产品的保费支付是在离散时刻进行。理论上为便于研究,通常会假定保费连续支付。本文将保费分期支付的投资连结产品推广到连续付费情形,用金融市场的无套利条件得到了投资连结产品价格所满足的偏微分方程, 并计算了投资连结产品的公平保费(fair premium)。; 关键词投资连结产品连续付费无套利条件公平保费保险产品价格寿险产品; Keywords equity-based insurance, continuous paying, complete market, no arbitrage, fair premium; 分类号 F840.62 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名连续时间Modigliani-Miller定理: 2; 作者林建忠扬利平叶中行; 机构上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心; 出处《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期17-21,共5页; 基金国家自然科学基金重大项目"金融数学金融工程金融管理"(79790 1 30 )资助; 文摘首先对文献 [1]介绍的连续时间公司资本结构的Modigliani Miller第一定理的具体推导过程进行了一些补充 ;其次 ,建立了连续时间的Modigliani Miller第二定理 ;最后 ,给出了资本结构的均衡模型 ,即Modigliani Miller第三定理。; 关键词连续时间公司资本结构债务/股权比 Modigliani-Miller定理随机微分方程资本市场股票企业价值; Keywords corporate capital structure in continuous time,debt/equity ratio,modigliani-miller theorem, stochastic differential equation; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程: 3; 作者林建忠叶中行; 机构上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心; 出处《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期32-37,共6页; 基金国家自然科学基金重大项目"金融数学金融工程金融管理"(79790130)资助; 文摘仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性,由此获得了联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益的条件期望定价公式,最后利用文献[9]获得的推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理导出了欧式未定权益所满足的Black-Scholes方程。; 关键词跳跃扩散型随机微分方程证券市场模型股票价格欧式未定权益 BLACK-SCHOLES方程; Keywords Jump-diffusion stochastic differential equations, jump-diffusion forward-backward stochastic differential equations, European contingent claim, Black-Scholes equation; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] O225 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名三叉树模型下欧氏衍生证券的风险度量: 4; 作者李艳叶中行; 机构上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心; 出处《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期10-13,共4页; 基金国家自然科学基金重大项目(编号79790130)资助; 文摘通过反映投资者对风险的不同偏好程度的主观概率,这里推导出具有两资产的三叉树模型下欧式衍生证券的风险度量。; 关键词三叉树模型欧氏衍生证券风险度量风险管理金融; Keywords equivalent martingale measurre, subjective probability measure , objective probability measure, triple tree model; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	随机利率下连续付费的投资连结产品	杨步青叶中行	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2001	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	连续时间Modigliani-Miller定理	林建忠扬利平叶中行	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2001	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程	林建忠叶中行	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2001	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	三叉树模型下欧氏衍生证券的风险度量	李艳叶中行	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2001	0	在线阅读下载PDF 职称材料