基于新权重函数的MIX-GARCH-L模型及其应用 被引量：1

1

作者 杨炜明 刘涛 王琴 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第8期22-27,共6页

文章引入一种新的权重函数,并构建新的波动率模型——MIX-GARCH-L模型,新模型能够充分利用高低频数据提炼出更有价值的信息。针对新模型参数估计问题,提出MIX-GARCH-L模型的参数估计方法来分析估计量的理论性质,证明了对应的中心极限定... 文章引入一种新的权重函数,并构建新的波动率模型——MIX-GARCH-L模型,新模型能够充分利用高低频数据提炼出更有价值的信息。针对新模型参数估计问题,提出MIX-GARCH-L模型的参数估计方法来分析估计量的理论性质,证明了对应的中心极限定理以及用Service-Boostrap方法模拟检验估计量的数据表现。所提模型具有以下优势:新权重函数能够更好地根据交易特征的变动来自动调整不同交易日的权重,从而使每个高频交易日所分配到的权重与未来波动率产生的冲击效果一致;能够利用同一交易过程中多种高频交易数据,信息利用更加充分,使得MIX-GARCH-L模型具有更好的预测精度和预测优势。实证结果显示:MIX-GARCH-L模型的MSPE值明显小于GARCH-RV模型和GARCH-M模型的MSPE值,说明MIX-GARCH-L模型不仅在模型预测上有更高的预测精度,而且在稳健性上的表现也更好。 展开更多

关键词 混频数据 新权重 波动率 参数估计 数值模拟

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于加权最小绝对值状态估计的有源配电网拓扑辨识方法 被引量：3

2

作者 马光 朱文 +3 位作者 顾慧杰 赵化时 何锡祺 陈世杰 《中国电力》 CSCD 北大核心 2024年第1期167-174,共8页

在配电系统状态估计中,一方面众多网络设备难以完全监控导致量测数据不足,另一方面,频繁的拓扑切换亟须开发高效的算法。因此,提出了一种配电网拓扑辨识的加权最小绝对值状态估计方法。首先,对传统基于线性规划的加权最小绝对值状态估... 在配电系统状态估计中,一方面众多网络设备难以完全监控导致量测数据不足,另一方面,频繁的拓扑切换亟须开发高效的算法。因此,提出了一种配电网拓扑辨识的加权最小绝对值状态估计方法。首先,对传统基于线性规划的加权最小绝对值状态估计方法进行改进,以提高计算效率;其次,在重新制定的加权最小绝对值状态估计方法中加入补充变量和约束,以适应拓扑辨识问题,形成了一个基于混合整数线性规划的加权最小绝对值状态估计方法;最后,4个算例系统的仿真结果验证了所提方法在不同数量的实时测量、高伪测量误差、被坏数据破坏的测量以及未知支路状态场景下的优异性能。 展开更多

关键词 有源配电系统 状态估计 拓扑辨识 加权最小绝对值 混合整数线性规划

在线阅读 下载PDF 职称材料

异方差混合地理加权回归模型的正交投影估计

3

作者 古丽斯坦·库尔班尼牙孜 孟丽君 田茂再 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第15期52-58,共7页

文章针对误差项存在空间异方差的混合地理加权回归模型,提出了一种新的估计方法。该方法将正交投影、局部线性估计和广义最小二乘估计的思想相结合,能够单独对模型中的常数系数、系数函数和方差函数进行估计。通过数值模拟对所提方法的... 文章针对误差项存在空间异方差的混合地理加权回归模型,提出了一种新的估计方法。该方法将正交投影、局部线性估计和广义最小二乘估计的思想相结合,能够单独对模型中的常数系数、系数函数和方差函数进行估计。通过数值模拟对所提方法的性能进行验证。模拟结果表明,所提方法比现有的再加权估计方法更具优势。最后,基于城镇居民文化消费水平及其影响因素的实证分析验证了所提方法的实用性。 展开更多

关键词 混合地理加权回归模型 正交投影估计 空间异方差性 局部线性估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

混合地理加权回归模型的两种估计 被引量：4

4

作者 玄海燕 刘树群 罗双华 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2007年第3期142-144,共3页

混合地理加权回归模型系数特征是部分回归系数为未知常数,而其它回归系数为地理位置的未知函数.基于这一系数特征,给出反馈和两步估计两种简单有效的方法,对模型中的因变量做了估计.

关键词 混合地理加权回归 估计 因变量

在线阅读 下载PDF 职称材料

α-混合误差下回归函数加权核估计的强相合性 被引量：5

5

作者 于德明 王勤 王珍娥 《浙江工业大学学报》 CAS 2006年第4期470-472,共3页

设{yi}是固定在点{xi}的观察值,适合模型yi=g(xi)+iε.其中g(x)是[0,1]上的未知函数,{iε}是均值为0的随机误差序列.文献[1]中,在{iε}为独立同分布的条件下,通过构造新的函数gn(x),对g(x)进行了估计.笔者将{iε}推广至α-混合误差序列... 设{yi}是固定在点{xi}的观察值,适合模型yi=g(xi)+iε.其中g(x)是[0,1]上的未知函数,{iε}是均值为0的随机误差序列.文献[1]中,在{iε}为独立同分布的条件下,通过构造新的函数gn(x),对g(x)进行了估计.笔者将{iε}推广至α-混合误差序列的情形,通过附加适当的条件和精细的计算,获得了用gn(x)估计g(x)的同样结论. 展开更多

关键词 Α-混合 加权核估计 强相合

在线阅读 下载PDF 职称材料

-混合样本下回归权函数估计的一致渐近正态性 被引量：5

6

作者 邢国东 杨善朝 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2006年第3期46-49,共4页

在ρ^-混合样本下,探讨固定设计回归模型的权函数估计的一致渐近正态性,并给出它的收敛速度:约为-n 1/6。

关键词 固定设计回归 加权估计 渐近正态 Ρ-混合

在线阅读 下载PDF 职称材料

混合地理加权回归模型的统计诊断 被引量：6

7

作者 魏传华 吴喜之 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第1期9-13,共5页

混合地理加权回归模型作为一类能简单有效解决空间非平稳问题的数据分析方法已经得到了广泛的应用。在利用该模型分析实际数据时,一个或多个特殊观测点的存在能导致估计结果发生较大改变。为了能有效检测出异常点,系统研究这类半参数模... 混合地理加权回归模型作为一类能简单有效解决空间非平稳问题的数据分析方法已经得到了广泛的应用。在利用该模型分析实际数据时,一个或多个特殊观测点的存在能导致估计结果发生较大改变。为了能有效检测出异常点,系统研究这类半参数模型的统计诊断与影响分析。首先基于数据删除模型定义了参数分量对应的Cook统计量,其次,基于均值漂移模型讨论了异常点的检验问题,构造了相应的检验统计量。 展开更多

关键词 混和地理加权回归模型 两步估计 COOK距离 均值漂移模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

￠－混合误差下非参数回归函数加权核估计的相合性 被引量：31

8

作者 杨善朝 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1995年第2期173-180,共8页

本文在－混合误差下讨论Ｐｒｉｅｓｔｌｅｙ，Ｍ．Ｂ．和Ｃｈａｏ，Ｍ．Ｔ［１］提出的一类非参数回归函数加权核估计的相合性。在较弱的条件下证明了它的完全收敛性和强相合性。这些结论改进了现有的独立情形和相依情形的相应结论。

关键词 ψ-混合误差 非参数回归函数 加权核估计 相合性

在线阅读 下载PDF 职称材料

-混合误差下回归函数加权核估计的强相合性 被引量：5

9

作者 于德明 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2006年第4期439-444,共6页

设{yi}是固定在点{xi}的观察值,适合模型yi=g(xi)+εi.其中g(x)是0,1上的未知函数,{εi}是均值为0的随机误差序列.文献中,在{εi}为独立同分布的条件下,通过构造新的函数gn(x),对g(x)进行了估计.论文将{εi}推广至~ρ-混合误差序列的情... 设{yi}是固定在点{xi}的观察值,适合模型yi=g(xi)+εi.其中g(x)是0,1上的未知函数,{εi}是均值为0的随机误差序列.文献中,在{εi}为独立同分布的条件下,通过构造新的函数gn(x),对g(x)进行了估计.论文将{εi}推广至~ρ-混合误差序列的情形,通过附加适当的条件和精细的计算,获得了用gn(x)估计g(x)的同样结论. 展开更多

关键词 ρ^^-混合 加权核估计 强相合

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于加权混合特征的话者识别算法 被引量：1

10

作者 徐志江 赵梦娜 卢为党 《浙江工业大学学报》 CAS 北大核心 2017年第6期628-633,共6页

用多窗谱估计和伽马通滤波改进经典的梅尔倒谱特征(MFCC)的识别性能,并与delta特征相结合,提出了一种基于加权参数设置策略的混合特征话者识别算法.该算法解决了梅尔倒谱系数方差过大、听觉特征不明显及话者识别算法特征单一的问题.仿... 用多窗谱估计和伽马通滤波改进经典的梅尔倒谱特征(MFCC)的识别性能,并与delta特征相结合,提出了一种基于加权参数设置策略的混合特征话者识别算法.该算法解决了梅尔倒谱系数方差过大、听觉特征不明显及话者识别算法特征单一的问题.仿真结果表明:与MFCC和线性预测的提取方法相比,该算法鲁棒性能更优,对不同噪声环境的适应性更好. 展开更多

关键词 多窗谱估计 伽马通滤波器组 加权函数 加权混合特征

在线阅读 下载PDF 职称材料

ρ混合序列下非参回归函数加权核估计的强收敛速度 被引量：1

11

作者 罗中德 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第9期98-104,共7页

在误差项为ρ混合序列的条件下,讨论了非参回归函数加权核估计的强相合性,并给出其收敛速度.所得定理表明,当样本矩r充分大时,强相合的收敛速度约等于n-1/2.

关键词 ρ混合 非参回归函数 加权核估计 强收敛速度

在线阅读 下载PDF 职称材料

随机约束条件下一种新的加权混合两参数估计 被引量：1

12

作者 黄伯强 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第23期16-20,共5页

为解决线性模型的多重共线性问题,文章通过结合几乎无偏Liu算子T_(d)与岭算子W_(k),提出了随机约束条件下一种新的加权混合两参数估计β_(MWMTPE),并在均方误差准则下,把新估计与已有的加权混合估计β_(WME)、加权混合岭估计β_(WMRE)... 为解决线性模型的多重共线性问题,文章通过结合几乎无偏Liu算子T_(d)与岭算子W_(k),提出了随机约束条件下一种新的加权混合两参数估计β_(MWMTPE),并在均方误差准则下,把新估计与已有的加权混合估计β_(WME)、加权混合岭估计β_(WMRE)、加权混合Liu估计β_(WMLE)、加权混合几乎无偏Liu估计β_(WAULE)进行了比较,给出了新估计优于其他估计的充分必要条件。最后,通过具体数据实例对理论结果进行了验证,结果表明在合适的参数取值条件下,新估计优于其他几个加权混合估计。 展开更多

关键词 多重共线性 随机约束 加权混合两参数估计 均方误差准则

在线阅读 下载PDF 职称材料

强混合序列下非参回归函数加权核估计的强收敛速度 被引量：1

13

作者 罗中德 《广西科学》 CAS 2013年第1期17-21,共5页

在误差项为强混合序列的条件下,利用随机变量部分和的矩不等式,讨论非参回归函数加权核估计的强相合性,给出其收敛速度.当样本矩足够大时,强相合的收敛速度约等于n-1/2.

关键词 强混合过程 非参回归函数 加权核估计 强收敛速度

在线阅读 下载PDF 职称材料

混合误差下回归权函数估计的强相合性

14

作者 潘丽静 郭鹏江 白美利 《西北大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期756-759,共4页

目的研究混合误差下回归权函数估计的强相合性。方法讨论了-混合序列加权和的强收敛性。结果在适当的条件下,得到了混合误差下回归函数估计的强相合性。结论获得了权函数估计的大样本性质。

关键词 -混合 权函数估计 强相合

在线阅读 下载PDF 职称材料

多传感器组合导航中的数据融合

15

作者 曹正文 代朝阳 +1 位作者 侯爱琴 邢天璋 《西北大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期719-722,共4页

目的通过估计误差方差阵,对多传感器组合导航系统中不同的融合数据进行定位精度比较,为系统定位提供选择数据的依据。方法基于递推加权最小二乘法研究多传感器组合导航系统中的数据融合,讨论估计误差方差阵的推导过程及系统定位精度的... 目的通过估计误差方差阵,对多传感器组合导航系统中不同的融合数据进行定位精度比较,为系统定位提供选择数据的依据。方法基于递推加权最小二乘法研究多传感器组合导航系统中的数据融合,讨论估计误差方差阵的推导过程及系统定位精度的计算。结果仿真结果表明,由于采用的递推加权最小二乘法比最小二乘法更能反应实际测量过程,可更有效地组合多个数据,系统定位性能要好。结论为多传感器组合导航系统提供了一种有效的数据融合方法,对工程的预研和实施有非常重要的意义。 展开更多

关键词 多传感器组合导航 数据融合 递推加权最小二乘法 估计误差方差阵 定位精度

在线阅读 下载PDF 职称材料

ρ混合序列权函数估计的渐近性质

16

作者 丁立旺 李永明 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2017年第11期1228-1232,共5页

为研究非参数回归模型中ρ混合序列权函数估计的渐近性质问题,在矩条件较合理的情形下,采用相依序列概率不等式以及截断的方法,获得了回归函数g(·)权函数估计的几乎处处收敛的强相合性;在矩条件和权函数条件较合理的情形下,利用相... 为研究非参数回归模型中ρ混合序列权函数估计的渐近性质问题,在矩条件较合理的情形下,采用相依序列概率不等式以及截断的方法,获得了回归函数g(·)权函数估计的几乎处处收敛的强相合性;在矩条件和权函数条件较合理的情形下,利用相依序列概率不等式以及Bernstein大小分块和Lyapunov中心极限定理的方法,获得了回归函数g(·)权函数估计的渐近正态性.将其他相依序列下相应方法和结论推广到ρ混合序列. 展开更多

关键词 Ρ混合序列 回归模型 权函数估计 强相合性 渐近正态性

在线阅读 下载PDF 职称材料

混合地理加权似乎不相关模型的估计

17

作者 刘超 桂风云 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第3期74-77,共4页

地理加权似乎不相关模型作为一类半参数时空数据模型,可以有效的同时刻画空间和时间非平稳性。文章主要研究该模型的一类推广形式,即混合地理加权似乎不相关模型的估计问题,基于局部加权最小二乘法提出了两类估计方法,最后通过模拟考察... 地理加权似乎不相关模型作为一类半参数时空数据模型,可以有效的同时刻画空间和时间非平稳性。文章主要研究该模型的一类推广形式,即混合地理加权似乎不相关模型的估计问题,基于局部加权最小二乘法提出了两类估计方法,最后通过模拟考察了所提方法的有效性。 展开更多

关键词 混合地理加权回归模型 似乎不相关回归模型 时空异质性 局部线性估计 两步估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

与文本无关的说话人辨认系统中一种新的使用基音周期方法研究 被引量：5

18

作者 段新 黄新宇 吴淑珍 《北京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期690-696,共7页

研究了与文本无关的说话人辨认系统中一种新的使用基音周期方法。在说话人辨认系统中将矢量量化 (VQ)、高斯混合模型 (GMM)分类器结合 ,使用升正弦窗函数加权的线性预测倒谱系数 (LPCC)。在训练时为训练集中的每个说话人估计一个一维高... 研究了与文本无关的说话人辨认系统中一种新的使用基音周期方法。在说话人辨认系统中将矢量量化 (VQ)、高斯混合模型 (GMM)分类器结合 ,使用升正弦窗函数加权的线性预测倒谱系数 (LPCC)。在训练时为训练集中的每个说话人估计一个一维高斯形式的基音周期概率密度函数 ;在识别时 ,将测试语音中提取的基音周期在训练集说话人基音周期概率模型中得到的基音周期概率密度对VQ、GMM分类器的似然测度加权 ,形成新的似然测度。实验结果表明 ,使用新的似然测度进行与文本无关的说话人辨认比VQ、GMM分类器的辨认率有较大的提高 ,码字个数为 8,测试时间为 8s时 ,辨认率相对VQ提高约 13%。 展开更多

关键词 矢量量化(VQ) 高斯混合模型(GMM) 升正弦窗函数 基音周期概率密度的高斯函数估计 加权的似然测度

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于加权改进模糊C均值聚类的欠定混合矩阵估计 被引量：5

19

作者 孙建军 徐岩 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2020年第6期1769-1773,共5页

语音欠定混合矩阵估计问题中,针对模糊C均值聚类(FCM)算法对初始聚类中心敏感、易受噪声点干扰、鲁棒性差的缺陷,提出一种基于加权的进化规划与FCM相结合的改进算法(WE-FCM)。首先,利用进化规划(EP)算法强大的搜索能力优化FCM得到基于... 语音欠定混合矩阵估计问题中,针对模糊C均值聚类(FCM)算法对初始聚类中心敏感、易受噪声点干扰、鲁棒性差的缺陷,提出一种基于加权的进化规划与FCM相结合的改进算法(WE-FCM)。首先,利用进化规划(EP)算法强大的搜索能力优化FCM得到基于进化规划的FCM算法(EP-FCM),以获得较佳的初始聚类中心;然后,利用局部离群点检测(LOF)算法对EP-FCM加权以降低噪声点的影响。通过仿真实验得出,所提算法在源信号数为3路和4路时归一化均方误差值与偏离角度值均远小于经典的K均值聚类(K-means)算法、K-Hough、基于遗传算法的FCM算法(GAFCM)和基于密度峰值的FCM算法(FDP-FCM)。实验结果表明,所提算法明显提高了FCM算法的鲁棒性和混合矩阵的估计精度。 展开更多

关键词 模糊C均值聚类算法 进化规划算法 局部离群点检测算法 加权 混合矩阵估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

相依样本非参数回归函数估计的相合性

20

作者 刘艳 吴群英 倪展 《桂林理工大学学报》 CAS 北大核心 2013年第3期569-573,共5页

应用Priestley和Chao提出的一种加权核估计g n(x)=∑n i=1Yi(x i-x i-1)/h n K(( x-x i)/ hn),在α-混合误差下,讨论了非参数回归函数Yi=g(x i)+εi(1≤i≤n)中g(x)的相合性,在较弱的条件下证明了它的一致强相合性。

关键词 Α-混合序列 非参数回归函数 加权核估计 一致强相合性

在线阅读 下载PDF 职称材料