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1
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随机波动率在铜矿矿业权价值评估中的应用 |
杨玮
张乐逸
龙涛
邓莎
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《中国矿业》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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波动率模型下期权定价的闭式渐进展开方法 |
陈大川
李辰旭
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《应用概率统计》
北大核心
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2025 |
1
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3
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Hawkes跳扩散模型下具有随机相关的期权定价 |
吕建平
马勇
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《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
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2025 |
0 |
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4
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4/2随机波动率模型下带有最低担保的动态均值–方差DC型养老金计划 |
郝哲弘
常浩
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《应用概率统计》
北大核心
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2025 |
0 |
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5
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基于模型不确定性有违约风险的混合养老金问题 |
姜福蕾
董华
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《数学物理学报(A辑)》
北大核心
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2025 |
0 |
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6
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中国潜在经济增长率的动态估算与变动机理分析:来自“技术-资本错位”视角的新解释 |
徐宁
丁一兵
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《中央财经大学学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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7
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一类含随机波动率与带跳错误定价下的最优投资组合 |
蹇霞
周永辉
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《贵州师范大学学报(自然科学版)》
北大核心
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2025 |
0 |
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8
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基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究 |
张新军
江良
林琦
宋丽平
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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9
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混合随机波动模型下带随机工资的DC型养老金最优投资策略 |
邵艳宇
夏登峰
费为银
明健
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《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2024 |
1
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10
|
带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用 |
郝红霞
胡红倩
韩忠成
林金官
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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11
|
完备市场和不确定性风险下的养老金投资组合 |
王洁
吕吴俊
卓赛伟
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《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2024 |
0 |
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12
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基于随机波动性模型的中国股市波动性估计 |
王春峰
蒋祥林
李刚
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《管理科学学报》
CSSCI
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2003 |
38
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13
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随机波动性模型的比较分析 |
王春峰
蒋祥林
吴晓霖
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2005 |
16
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14
|
基于多元随机波动模型的信用风险衍生定价 |
乌画
易传和
杜军
贺正楚
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
11
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15
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双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究 |
吴鑫育
周海林
汪寿阳
马超群
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
15
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16
|
中国高龄人口死亡率随机波动趋势分析 |
王晓军
赵明
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
9
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17
|
Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权 |
温鲜
邓国和
霍海峰
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《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2009 |
8
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18
|
基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计 |
吴鑫育
周海林
汪寿阳
马超群
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2013 |
8
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19
|
基于随机波动模型的VaR的计算 |
孙米强
杨忠直
余素红
宋军
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《管理工程学报》
CSSCI
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2004 |
5
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20
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跳跃连续时间SV模型建模及实证研究 |
周彦
张世英
张彤
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《系统管理学报》
北大核心
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2007 |
13
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