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Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价
被引量：
1
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作者
王继霞
王添秀
《应用数学》
CSCD
北大核心
2018年第4期919-926,共8页
本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利用拉普拉斯逆变换...
本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利用拉普拉斯逆变换得到了与贝塞尔过程相关的联合密度函数的显式公式.最后得到支付红利下timer期权定价的Black-Scholes-Merton型公式.
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关键词
timer期权定价
Heston随机波动模型
贝塞尔过程
时变利率
红利支付
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职称材料
题名
Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价
被引量：
1
1
作者
王继霞
王添秀
机构
河南师范大学数学与信息科学学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2018年第4期919-926,共8页
基金
国家自然科学基金项目(U1504701)
河南师范大学博士科研启动项目(qd15184)
河南师范大学研究生创新基金(YL201703)
文摘
本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利用拉普拉斯逆变换得到了与贝塞尔过程相关的联合密度函数的显式公式.最后得到支付红利下timer期权定价的Black-Scholes-Merton型公式.
关键词
timer期权定价
Heston随机波动模型
贝塞尔过程
时变利率
红利支付
Keywords
timer
option pricing
Heston stochastic volatility model
Bessel processes
Timevarying interest rates
Dividend paying
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.1 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价
王继霞
王添秀
《应用数学》
CSCD
北大核心
2018
1
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