检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

货币流动性对中国农产品价格的影响——基于随机波动的TVP-VAR模型的实证分析被引量：10: 1; 作者王森蔡维娜《经济问题》 CSSCI 北大核心 2016年第2期36-43,共8页; 考察货币的流动性与农产品价格的关系是经济领域的重要课题,这涉及如何制定合适的货币政策来诱导农产品价格的合理区间,使农业生产健康稳定地可持续发展。选择2000年1月到2014年12月的月度数据,建立TVP-VAR模型,在不同经济环境下,观察... 展开更多; 关键词货币流动性 TVP—VAR模型马歇尔K值短期国际资本流动农产品价格; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国经济政策不确定性、汇率和国际资本流动的动态演变关系被引量：3: 2; 作者蒋远营陈滨霞周东海《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期98-105,共8页; 在全球不确定性日益加剧背景下,本文阐释了经济政策不确定性、汇率与国际资本流动之间的互动机制,并进行实证研究。根据初步检验结果,构建多类包括非线性结构和异方差性质的VAR模型,并通过贝叶斯模型比较准则选取TVP-SV-VAR模型进行分... 展开更多; 关键词经济政策不确定性短期国际资本流动汇改贝叶斯模型比较时变参数向量自回归; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国短期资本流动的驱动因素及时变特征——基于金融开放和金融稳定视角被引量：9: 3; 作者张昊宇陈中飞初可佳《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2020年第2期87-98,共12页; 构建中国短期资本流动时变影响机制的理论模型,并基于2000年1月至2019年9月月度数据构建时变参数向量自回归模型进行实证检验后发现,国际金融市场波动、中美利差、汇率预期、通胀水平和资产价格对短期资本流动的冲击机制发生了显著的结... 展开更多; 关键词短期资本流动驱动因素时变特征时变参数向量自回归模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

“两率”市场化改革、国际原油与中国股市关系研究被引量：11: 4; 作者周东海陈滨霞蒋远营《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第2期47-58,共12页; 中国利率汇率市场化、中国股市与国际金融市场联系日益密切。在贝叶斯框架下建立时变参数向量自回归(TVP-SV-VAR)模型,对中国股市、利率、汇率和原油价格之间的动态传导机制进行研究。研究发现:四者相互传导过程中,利率渠道相对最不通畅... 展开更多; 关键词利率汇率市场化时变参数向量自回归模型马尔科夫链蒙特卡洛联动效应波动溢出; 在线阅读下载PDF 职称材料

人民币国际化进程中的系统性金融风险研究——基于SV-TVP-SVAR模型的分析被引量：6: 5; 作者王韬悦李静萍《经济问题》 CSSCI 北大核心 2022年第6期58-66,共9页; 通过梳理人民币国际化对系统性金融风险影响的传导机制来构建中国系统性金融风险指数。结合中国系统性金融风险的时变特征,使用时变参数向量自回归模型(SV-TVP-SVAR)实证验证了人民币国际化对系统性金融风险的影响。研究表明,人民币国... 展开更多; 关键词人民币国际化系统性金融风险时变参数向量自回归模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名货币流动性对中国农产品价格的影响——基于随机波动的TVP-VAR模型的实证分析被引量：10: 1; 作者王森蔡维娜; 机构山西财经大学经济学院暨南大学经济学院; 出处《经济问题》 CSSCI 北大核心 2016年第2期36-43,共8页; 文摘考察货币的流动性与农产品价格的关系是经济领域的重要课题,这涉及如何制定合适的货币政策来诱导农产品价格的合理区间,使农业生产健康稳定地可持续发展。选择2000年1月到2014年12月的月度数据,建立TVP-VAR模型,在不同经济环境下,观察货币流动性对中国农产品价格是否具有时序性特征的影响,以便增强货币政策的作用力度。主要研究结论是:农产品价格对货币流动性存在滞后性反应;农产品价格对不同来源的货币流动性在中长期中出现反方向效应;农产品价格对货币流动性的响应在不同经济状况下的作用程度不同。; 关键词货币流动性 TVP—VAR模型马歇尔K值短期国际资本流动农产品价格; Keywords monetary liquidity TVP - VAR （ Time - Varying parameter vector autoregressive model ） Mar- shall K Value short- term international capital flow agricultural prices; 分类号 F323.7 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国经济政策不确定性、汇率和国际资本流动的动态演变关系被引量：3: 2; 作者蒋远营陈滨霞周东海; 机构桂林理工大学理学院华中科技大学经济学院东南大学网络空间安全学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期98-105,共8页; 基金国家自然科学基金资助项目(71963008,71601048) 广西自然科学基金联合培育项目(2018GXNSFAA294131)。; 文摘在全球不确定性日益加剧背景下,本文阐释了经济政策不确定性、汇率与国际资本流动之间的互动机制,并进行实证研究。根据初步检验结果,构建多类包括非线性结构和异方差性质的VAR模型,并通过贝叶斯模型比较准则选取TVP-SV-VAR模型进行分析。实证结果表明:汇率变动冲击对国际资本流动存在显著的即时传导影响,但国际资本流动对汇率的传导则相对较弱。人民币贬值会显著增加我国经济政策不确定性,而经济政策不确定性增加会反过来在短期内引起人民币有升值之势。此外,经济政策不确定性增加对国际资本流入的影响较突出。2012年后,经济政策不确定性对汇率和国际资本流动的冲击效果均明显强化。; 关键词经济政策不确定性短期国际资本流动汇改贝叶斯模型比较时变参数向量自回归; Keywords economic policy uncertainty short-term international capital flows exchange rate reform Bayesian model comparison time-varying parameter vector autoregression; 分类号 F222.3 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国短期资本流动的驱动因素及时变特征——基于金融开放和金融稳定视角被引量：9: 3; 作者张昊宇陈中飞初可佳; 机构暨南大学经济学院广东金融学院国际教育学院; 出处《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2020年第2期87-98,共12页; 基金教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(17JZD013) 广东省自然科学基金项目(2016A030310083)。; 文摘构建中国短期资本流动时变影响机制的理论模型,并基于2000年1月至2019年9月月度数据构建时变参数向量自回归模型进行实证检验后发现,国际金融市场波动、中美利差、汇率预期、通胀水平和资产价格对短期资本流动的冲击机制发生了显著的结构性变化,存在2007年和2013年两个重要结构时点。资本账户管制有利于抵御外部金融风险冲击,但金融危机后资本账户开放进程加快导致各变量时变脉冲曲线呈现剧烈波动。据此,监管部门应当完善宏观审慎监管框架,维持金融稳定;资本账户开放应当遵循经济发展的一般规律,不宜操之过急。; 关键词短期资本流动驱动因素时变特征时变参数向量自回归模型; Keywords short-term capital flow driving factors time-varying characteristics vector autoregressive model with time-varying parameters; 分类号 F832.6 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“两率”市场化改革、国际原油与中国股市关系研究被引量：11: 4; 作者周东海陈滨霞蒋远营; 机构桂林理工大学理学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第2期47-58,共12页; 基金国家自然科学基金项目“快速贝叶斯随机波动建模及其在金融市场中的应用研究”(71963008) 国家自然科学基金项目“金融超高频数据下的日内跳跃风险检验与建模”(71601048) 广西自然科学基金联合培育项目“快速贝叶斯随机波动建模方法及其在风险管理中的应用”(2018GXNSFAA294131); 文摘中国利率汇率市场化、中国股市与国际金融市场联系日益密切。在贝叶斯框架下建立时变参数向量自回归(TVP-SV-VAR)模型,对中国股市、利率、汇率和原油价格之间的动态传导机制进行研究。研究发现:四者相互传导过程中,利率渠道相对最不通畅,这可能是由于目前中国利率市场化进程仍未完成,利率的价格机制作用较为有限。此外,利率对股市的长期调控是行之有效的;股市对汇市冲击的反应伴有"隔夜回调"现象;汇率对利率的传导效应长期有效且稳定,但与非平抛利率曲线相驳,这或许与中国资本账户管制与国际资本外流有关。2018年之前原油市场与中国股市有脆弱的"共热"现象,此后原油价格的溢出效应呈现不断增强之势,因此原油价格风险应成为股票定价的重要因素。为避免股市的风险溢出至其他市场,建议继续深化"两率"市场化改革。要引导股价在合理范围内波动,或者为风险在不同市场间的溢出构建相对应的缓冲机制,还需注意不同货币政策之间的协同联动效应从而增强货币市场的内外均衡性。; 关键词利率汇率市场化时变参数向量自回归模型马尔科夫链蒙特卡洛联动效应波动溢出; Keywords marketization of interest rate and exchange rate time-varying parameter vector autoregressive model Markov Chain Monte Carlo linkage effect volatility spillover; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名人民币国际化进程中的系统性金融风险研究——基于SV-TVP-SVAR模型的分析被引量：6: 5; 作者王韬悦李静萍; 机构山西财经大学金融学院; 出处《经济问题》 CSSCI 北大核心 2022年第6期58-66,共9页; 基金山西省研究生教育创新项目“离岸人民币债券市场发展对人民币国际化的影响研究”(2021Y503) 山西省高校人文社会科学重点研究基地项目“双碳背景下绿色金融推动山西能源革命路径探析”(20210110)。; 文摘通过梳理人民币国际化对系统性金融风险影响的传导机制来构建中国系统性金融风险指数。结合中国系统性金融风险的时变特征,使用时变参数向量自回归模型(SV-TVP-SVAR)实证验证了人民币国际化对系统性金融风险的影响。研究表明,人民币国际化进程中可能产生系统性金融风险;进一步研究发现,2008年、2009年、2015年及2019年人民币国际化的时点变化对系统性金融风险的冲击不同。人民币国际化对系统性金融风险的冲击作用会随着人民币国际化进程的推进而增强。因此,要优化人民币国际化路径,应着重避免该过程中系统性金融风险的触发与传导,稳慎推进人民币国际化。; 关键词人民币国际化系统性金融风险时变参数向量自回归模型; Keywords RMB internationalization systemic financial risk time-varying parameter vector autoregressive model(SV-TVP-SVAR); 分类号 F832.6 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	货币流动性对中国农产品价格的影响——基于随机波动的TVP-VAR模型的实证分析	王森蔡维娜	《经济问题》 CSSCI 北大核心	2016	10	在线阅读下载PDF 职称材料
2	中国经济政策不确定性、汇率和国际资本流动的动态演变关系	蒋远营陈滨霞周东海	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2023	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国短期资本流动的驱动因素及时变特征——基于金融开放和金融稳定视角	张昊宇陈中飞初可佳	《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心	2020	9	在线阅读下载PDF 职称材料
4	“两率”市场化改革、国际原油与中国股市关系研究	周东海陈滨霞蒋远营	《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心	2020	11	在线阅读下载PDF 职称材料
5	人民币国际化进程中的系统性金融风险研究——基于SV-TVP-SVAR模型的分析	王韬悦李静萍	《经济问题》 CSSCI 北大核心	2022	6	在线阅读下载PDF 职称材料