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1
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政策连续放松下多级市场间信息传递特征 |
李竹薇
刘森楠
王晓姗
史永东
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《系统工程学报》
北大核心
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2025 |
1
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2
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“双碳”目标下碳市场与电力市场溢出效应研究 |
孙晶琪
周振茜
赵一航
张卓拉
赵会茹
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《现代电力》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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尾部波动溢出网络视角下的系统性风险——基于市场极端波动相依性的经验证据 |
刘庆
冯芸
徐梦霞
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《系统管理学报》
北大核心
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2025 |
2
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4
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中国冶金产业链与泛能源市场间风险传染——基于波动溢出网络视角 |
王彬洁
薛建豪
刘欣灵
戴星宇
单庄园
王群伟
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《系统管理学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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5
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农产品期货对我国相应行业龙头股的短期波动溢出效应 |
李正强
金缦
余方平
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《证券市场导报》
北大核心
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2025 |
0 |
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6
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状态依赖下商品期货对现货价格的波动影响研究 |
关子桓
赵允宁
杨雨禾
丁思
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《证券市场导报》
北大核心
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2025 |
0 |
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7
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中国上海燃料油期货市场信息溢出研究 |
马超群
佘升翔
陈彦玲
王振全
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2009 |
20
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8
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新华富时A50指数期货与A股市场之间的价格发现与波动溢出研究 |
熊熊
王芳
张维
孙雅婧
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《管理学报》
CSSCI
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2009 |
20
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9
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中国货币政策与股票市场溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型 |
李成
郭哲宇
王瑞君
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《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2014 |
12
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10
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应用小波分析方法研究沪深股市的溢出效应 |
宿成建
刘星
刘礼培
魏锋
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《系统工程学报》
CSCD
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2004 |
15
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11
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Copula理论在金融上的应用 |
韦艳华
张世英
孟利锋
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《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
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2003 |
51
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12
|
国际股市隐含波动率溢出效应分析 |
陈志英
肖忠意
李永奎
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《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
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2019 |
4
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13
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中国股票市场行业间波动溢出非对称效应研究——基于“好的波动”和“坏的波动”分析 |
刘静一
李彤
简志宏
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2020 |
13
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14
|
中国证券市场涨跌幅限制的磁力效应研究--兼论适当放宽涨停限制的合理性 |
陈浩武
杨朝军
范利民
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2008 |
20
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15
|
期货价格收益率与波动性的实证研究——以中国上海与英国伦敦为例 |
高辉
赵进文
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《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
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2007 |
29
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16
|
全球主要股市间信息溢出的变异性研究 |
范奎
赵秀娟
汪寿阳
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
15
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17
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我国股指期货与现货市场信息传递与波动溢出关系研究 |
邢精平
周伍阳
季峰
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2011 |
47
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18
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中国碳市场波动溢出效应研究 |
汪文隽
周婉云
李瑾
黄钰
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《中国人口·资源与环境》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2016 |
22
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19
|
石油市场波动溢出模型研究 |
潘慧峰
周建
张金水
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《中国软科学》
CSSCI
北大核心
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2005 |
16
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20
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金融危机对证券市场波动溢出的影响研究 |
曾志坚
徐迪
左楠
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2011 |
8
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