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上交所国债市场流动性溢价研究——基于4因子仿射利率期限结构模型
被引量：
13
1
作者
张蕊
王春峰
+1 位作者
房振明
梁崴
《系统管理学报》
北大核心
2009年第5期481-486,共6页
引入4因子仿射利率期限结构模型,并通过采样卡尔曼滤波方法解决非线性系统中的最优估计问题,对上海证券交易所国债的流动性溢价问题进行了研究。研究发现,上交所中长期国债存在流动性溢价现象,并且估计出国债的流动性溢价规模,与国外均...
引入4因子仿射利率期限结构模型,并通过采样卡尔曼滤波方法解决非线性系统中的最优估计问题,对上海证券交易所国债的流动性溢价问题进行了研究。研究发现,上交所中长期国债存在流动性溢价现象,并且估计出国债的流动性溢价规模,与国外均值水平相比,国内溢价水平偏低,10年期国债的流动性溢价水平低于5年期和7年期国债。进一步考察国债流动性溢价的时变特征发现,上交所中长期国债存在新券溢价效应,流动性溢价随债券年限的增加而递减。针对以上特征,从债券市场交易机制与投资者行为等角度进行了分析,以期更深刻地认识中国债券市场,为合理定价和套利交易做出指导。
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关键词
上海证券交易所
国债市场
流动性溢价
利率期限结构
采样卡尔曼滤波
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职称材料
中国利率期限结构平滑样条拟合改进研究
被引量：
14
2
作者
胡海鹏
方兆本
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2009年第1期101-111,共11页
在FNZ模型和W aggoner模型的基础上,结合中国国债市场的发展现状,从拟合对象、粗糙度惩罚项的函数形式、参数估计方法、最优化目标函数形式以及估计样本等五方面进行修正和改进,提出利用可变粗糙度惩罚项三次平滑样条改进模型来拟合中...
在FNZ模型和W aggoner模型的基础上,结合中国国债市场的发展现状,从拟合对象、粗糙度惩罚项的函数形式、参数估计方法、最优化目标函数形式以及估计样本等五方面进行修正和改进,提出利用可变粗糙度惩罚项三次平滑样条改进模型来拟合中国的利率期限结构,并利用上交所国债市场2002年1月1日至2003年12月31日的国债收盘价格数据对该模型进行实证研究.结果发现,笔者提出的改进模型能够较合理、有效地估计较为完整的中国静态利率期限结构.
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关键词
静态利率期限结构
即期利率
远期瞬间利率
三次平滑样条
信息理论准则
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职称材料
金融危机期间人民币远期汇率期限关系的实证研究
被引量：
2
3
作者
李小平
冯芸
吴冲锋
《系统管理学报》
CSSCI
2012年第3期409-415,共7页
在外汇市场存在风险溢价或参与者非理性预期的前提下,以人民币境内即期和远期外汇市场为例,在非线性的误差修正模型(VECM)框架下,对金融危机期间远期汇率之间的均衡关系进行了实证研究。实证结果表明:①金融危机期间,境内不同到期期限...
在外汇市场存在风险溢价或参与者非理性预期的前提下,以人民币境内即期和远期外汇市场为例,在非线性的误差修正模型(VECM)框架下,对金融危机期间远期汇率之间的均衡关系进行了实证研究。实证结果表明:①金融危机期间,境内不同到期期限远期汇率之间存在着长期均衡关系,并且长期均衡关系由远期溢价期限结构所决定;②非线性误差修正模型能对远期汇率之间的短期动态机制进行较好地解释。这为辨别金融危机期间汇市的周期变化,认识汇率价格关系的变化特征提供了一定的理论基础和统计依据。
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关键词
远期汇率期限结构
远期溢价期限结构
马尔可夫状态转移误差修正模型
金融危机
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职称材料
利率衍生品对银行信贷的影响实证研究
被引量：
4
4
作者
斯文
《西部论坛》
2013年第3期91-102,共12页
随着我国利率衍生品市场的快速发展,其对银行信贷的影响日益凸现。对我国16家上市银行2006—2011年的数据进行分析,结果表明,利率衍生品的使用对传统信贷活动产生了显著的替代效应,银行持有利率衍生品名义本金占总资产比重提高1%会导致...
随着我国利率衍生品市场的快速发展,其对银行信贷的影响日益凸现。对我国16家上市银行2006—2011年的数据进行分析,结果表明,利率衍生品的使用对传统信贷活动产生了显著的替代效应,银行持有利率衍生品名义本金占总资产比重提高1%会导致信贷下降0.4%,而持有利率衍生品名义本金占信贷总额的比重提高1%则使信贷下降0.26%。利率衍生品对银行传统信贷业务的替代效应有利于优化我国的金融结构,进而推进金融体系的健康发展。因此,应积极发展我国利率衍生品市场,并可以运用利率衍生品来完善货币政策。
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关键词
利率衍生品
衍生品市场
银行信贷
货币政策
信贷结构
利率风险管理
利率互换
利率期权
利率期货
国债期货
远期利率协议
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职称材料
基于参数模型的利率期限结构估计的实证
5
作者
闵晓平
田澎
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第6期239-242,共4页
为了获得我国利率期限结构估计的可靠模型,对已有的经典模型进行实证检验.选用1997年6月至2004年10月上证所国债市场的月度数据,对利率期限结构估计参数模型中的Nelson-Siegel模型(NS模型)和Svensson模型(SV模型)进行了似然比检验、样...
为了获得我国利率期限结构估计的可靠模型,对已有的经典模型进行实证检验.选用1997年6月至2004年10月上证所国债市场的月度数据,对利率期限结构估计参数模型中的Nelson-Siegel模型(NS模型)和Svensson模型(SV模型)进行了似然比检验、样本内和样本外的分组拟合优度检验.检验结果表明,NS模型比SV模型更适合于上证所的利率期限结构估计;上证所利率期限结构在1～10a期限期间尤其是5～7a期限期间能够获得可靠的估计;在0～1a和10～20a期限期间估计的可靠性不高.
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关键词
上证所
利率期限结构
估计
NS模型
SV模型
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职称材料
用远期中性概率测度给固定收益衍生品定价研究
6
作者
吴恒煜
《商业研究》
北大核心
2006年第18期91-93,共3页
基于风险中性测度在一些衍生证券定价中的复杂性,提出一种新的测度变换方法——远期中性概率测度。在该测度基础上,构造鞅过程可以对一些固定收益衍生品定价,进一步给出零息债券的欧式期权、利率上限期权的定价公式。
关键词
固定收益衍生品
利率期限结构
远期中性概率测度
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职称材料
NDF市场对境内人民币汇率的影响
7
作者
吴先智
《广东金融学院学报》
CSSCI
2008年第4期81-88,共8页
境内即期汇率与NDF汇率之间有较强的引导作用,且境内即期汇率占主导地位;1年期的NDF汇率与境内远期相互引导,而其他期限品种只存在境内远期汇率对NDF汇率的引导作用。国内市场应进一步放开对于衍生品交易的限制。加大非银行金融机构和...
境内即期汇率与NDF汇率之间有较强的引导作用,且境内即期汇率占主导地位;1年期的NDF汇率与境内远期相互引导,而其他期限品种只存在境内远期汇率对NDF汇率的引导作用。国内市场应进一步放开对于衍生品交易的限制。加大非银行金融机构和非金融企业的引入力度,会扩展市场的容量,促进参与主体间的竞争。
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关键词
人民币衍生品
无本金交割远期
远期汇率
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职称材料
基于参数模型的国债市场利率曲线的估计
被引量：
1
8
作者
王铸铭
高沛星
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2009年第4期38-42,共5页
即期利率和远期利率曲线是金融行业中最为基本和重要的工具。在对利率期限结构参数模型中被广泛运用的NS模型和Svensson模型进行比较分析的基础上,估计了我国国债市场的即期利率和远期利率曲线。实证研究表明,Svensson模型在以最小化收...
即期利率和远期利率曲线是金融行业中最为基本和重要的工具。在对利率期限结构参数模型中被广泛运用的NS模型和Svensson模型进行比较分析的基础上,估计了我国国债市场的即期利率和远期利率曲线。实证研究表明,Svensson模型在以最小化收益率误差的估计方法下,能够较理想地构造中国国债市场的即期利率曲线和远期利率曲线。
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关键词
利率期限结构
即期利率曲线
远期利率曲线
参数模型
国债市场
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职称材料
高斯仿射DTSM的HW估计方法与小样本偏差修正
被引量：
1
9
作者
王雪标
王晰
赵前程
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第1期11-18,共8页
为了解决高斯仿射动态利率期限结构模型的极大似然估计方法中最优解的计算问题,Hamilton和Wu引入了一种等价于极大似然估计的最小卡方估计方法,该方法可以更快地判断其结果是全局最优还是局部最优。因此,基于Bootstrap方法,对由HW估计...
为了解决高斯仿射动态利率期限结构模型的极大似然估计方法中最优解的计算问题,Hamilton和Wu引入了一种等价于极大似然估计的最小卡方估计方法,该方法可以更快地判断其结果是全局最优还是局部最优。因此,基于Bootstrap方法,对由HW估计方法得到的期限结构模型进行小样本偏差修正。研究结果发现,修正前后的风险中性远期利率和期限溢价有显著不同。经过小样本偏差修正后,系统显示了显著的持续性特征,风险中性远期利率波动也显著增大,说明HW估计方法低估了系统的持续性风险中性远期利率的波动性。
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关键词
期限结构
HW估计方法
BOOTSTRAP方法
小样本偏差修正
远期利率
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职称材料
交易所利率期限结构估计模型的比较
被引量：
3
10
作者
闵晓平
田澎
张旭
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2006年第4期312-317,共6页
结合我国利率体系和利率的形成机制，提出一个适合交易所利率期限结构估计的NS扩展模型，然后采用交易所国债市场的日交易数据，对NS扩展模型、Nelson—Siegel（NS）模型和Svensson（SV）模型进行了样本内、外的比较实证分析。结果表明...
结合我国利率体系和利率的形成机制，提出一个适合交易所利率期限结构估计的NS扩展模型，然后采用交易所国债市场的日交易数据，对NS扩展模型、Nelson—Siegel（NS）模型和Svensson（SV）模型进行了样本内、外的比较实证分析。结果表明，NS扩展模型比NS模型和SV模型更适合于交易所的利率期限结构估计，交易所利率期限结构在1～10年期间，尤其是5～7年期间能够获得可靠的估计，在0～1年和10～20年期限期间估计的可靠性不高。
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关键词
交易所
利率期限结构
估计
NS扩展模型
原文传递
题名
上交所国债市场流动性溢价研究——基于4因子仿射利率期限结构模型
被引量：
13
1
作者
张蕊
王春峰
房振明
梁崴
机构
天津大学管理学院金融工程研究中心
出处
《系统管理学报》
北大核心
2009年第5期481-486,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70771076)
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
文摘
引入4因子仿射利率期限结构模型,并通过采样卡尔曼滤波方法解决非线性系统中的最优估计问题,对上海证券交易所国债的流动性溢价问题进行了研究。研究发现,上交所中长期国债存在流动性溢价现象,并且估计出国债的流动性溢价规模,与国外均值水平相比,国内溢价水平偏低,10年期国债的流动性溢价水平低于5年期和7年期国债。进一步考察国债流动性溢价的时变特征发现,上交所中长期国债存在新券溢价效应,流动性溢价随债券年限的增加而递减。针对以上特征,从债券市场交易机制与投资者行为等角度进行了分析,以期更深刻地认识中国债券市场,为合理定价和套利交易做出指导。
关键词
上海证券交易所
国债市场
流动性溢价
利率期限结构
采样卡尔曼滤波
Keywords
Shanghai stock
exchange
bond market
liquidity premium
term
structure
of
interest rate
UKF
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国利率期限结构平滑样条拟合改进研究
被引量：
14
2
作者
胡海鹏
方兆本
机构
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2009年第1期101-111,共11页
文摘
在FNZ模型和W aggoner模型的基础上,结合中国国债市场的发展现状,从拟合对象、粗糙度惩罚项的函数形式、参数估计方法、最优化目标函数形式以及估计样本等五方面进行修正和改进,提出利用可变粗糙度惩罚项三次平滑样条改进模型来拟合中国的利率期限结构,并利用上交所国债市场2002年1月1日至2003年12月31日的国债收盘价格数据对该模型进行实证研究.结果发现,笔者提出的改进模型能够较合理、有效地估计较为完整的中国静态利率期限结构.
关键词
静态利率期限结构
即期利率
远期瞬间利率
三次平滑样条
信息理论准则
Keywords
static
term
structure
of
interest
rates
spot rate
instantaneous
forward
rate
cubic smoothing splines
information
the
oretic criteria
分类号
F8 [经济管理]
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职称材料
题名
金融危机期间人民币远期汇率期限关系的实证研究
被引量：
2
3
作者
李小平
冯芸
吴冲锋
机构
上海立信会计学院风险管理研究院
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
2012年第3期409-415,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71101093
70771066)
上海市"曙光计划"资助项目(07SG17)
文摘
在外汇市场存在风险溢价或参与者非理性预期的前提下,以人民币境内即期和远期外汇市场为例,在非线性的误差修正模型(VECM)框架下,对金融危机期间远期汇率之间的均衡关系进行了实证研究。实证结果表明:①金融危机期间,境内不同到期期限远期汇率之间存在着长期均衡关系,并且长期均衡关系由远期溢价期限结构所决定;②非线性误差修正模型能对远期汇率之间的短期动态机制进行较好地解释。这为辨别金融危机期间汇市的周期变化,认识汇率价格关系的变化特征提供了一定的理论基础和统计依据。
关键词
远期汇率期限结构
远期溢价期限结构
马尔可夫状态转移误差修正模型
金融危机
Keywords
the term structure of the forward exchange rates
the
term
structure
of
the
forward
premiums
markov switching-VECM
the
financial crisis
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
利率衍生品对银行信贷的影响实证研究
被引量：
4
4
作者
斯文
机构
上海社会科学院世界经济研究所
出处
《西部论坛》
2013年第3期91-102,共12页
基金
国家自然科学基金青年科学基金项目(71002110)"银行贷款
商业信用与上市公司内部控制"
文摘
随着我国利率衍生品市场的快速发展,其对银行信贷的影响日益凸现。对我国16家上市银行2006—2011年的数据进行分析,结果表明,利率衍生品的使用对传统信贷活动产生了显著的替代效应,银行持有利率衍生品名义本金占总资产比重提高1%会导致信贷下降0.4%,而持有利率衍生品名义本金占信贷总额的比重提高1%则使信贷下降0.26%。利率衍生品对银行传统信贷业务的替代效应有利于优化我国的金融结构,进而推进金融体系的健康发展。因此,应积极发展我国利率衍生品市场,并可以运用利率衍生品来完善货币政策。
关键词
利率衍生品
衍生品市场
银行信贷
货币政策
信贷结构
利率风险管理
利率互换
利率期权
利率期货
国债期货
远期利率协议
Keywords
interest-rate derivatives
derivatives market
bank credit
monetary policy
credit
structure
interest-rate risk management
interest-rate
exchange
interest-rate option
interest-rate futures
bond futures
long-
term
interest-rate
term
s
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于参数模型的利率期限结构估计的实证
5
作者
闵晓平
田澎
机构
江西财经大学金融学院
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第6期239-242,共4页
基金
江西财经大学校级课题资助项目
文摘
为了获得我国利率期限结构估计的可靠模型,对已有的经典模型进行实证检验.选用1997年6月至2004年10月上证所国债市场的月度数据,对利率期限结构估计参数模型中的Nelson-Siegel模型(NS模型)和Svensson模型(SV模型)进行了似然比检验、样本内和样本外的分组拟合优度检验.检验结果表明,NS模型比SV模型更适合于上证所的利率期限结构估计;上证所利率期限结构在1～10a期限期间尤其是5～7a期限期间能够获得可靠的估计;在0～1a和10～20a期限期间估计的可靠性不高.
关键词
上证所
利率期限结构
估计
NS模型
SV模型
Keywords
Shanghai Stock
exchange
term
structure
of
interest
rates
estimation
NS mdel
SV model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
用远期中性概率测度给固定收益衍生品定价研究
6
作者
吴恒煜
机构
广东商学院
出处
《商业研究》
北大核心
2006年第18期91-93,共3页
基金
中国博士后基金资助项目
项目编号:2004036158
+3 种基金
广东省自然科学基金项目
项目编号:05300557
广东省哲学社会科学"十五"规划项目
项目编号:03/04C2-13
文摘
基于风险中性测度在一些衍生证券定价中的复杂性,提出一种新的测度变换方法——远期中性概率测度。在该测度基础上,构造鞅过程可以对一些固定收益衍生品定价,进一步给出零息债券的欧式期权、利率上限期权的定价公式。
关键词
固定收益衍生品
利率期限结构
远期中性概率测度
Keywords
fixed- income derivatives
term
structure
of
interest
rates
forward
- probahility measure
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
NDF市场对境内人民币汇率的影响
7
作者
吴先智
机构
华东师范大学商学院
出处
《广东金融学院学报》
CSSCI
2008年第4期81-88,共8页
文摘
境内即期汇率与NDF汇率之间有较强的引导作用,且境内即期汇率占主导地位;1年期的NDF汇率与境内远期相互引导,而其他期限品种只存在境内远期汇率对NDF汇率的引导作用。国内市场应进一步放开对于衍生品交易的限制。加大非银行金融机构和非金融企业的引入力度,会扩展市场的容量,促进参与主体间的竞争。
关键词
人民币衍生品
无本金交割远期
远期汇率
Keywords
RMB derivatives, Non-Deliverable
forward
s, long-
term
exchange
rate
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于参数模型的国债市场利率曲线的估计
被引量：
1
8
作者
王铸铭
高沛星
机构
中南大学商学院
湖南大学金融学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2009年第4期38-42,共5页
文摘
即期利率和远期利率曲线是金融行业中最为基本和重要的工具。在对利率期限结构参数模型中被广泛运用的NS模型和Svensson模型进行比较分析的基础上,估计了我国国债市场的即期利率和远期利率曲线。实证研究表明,Svensson模型在以最小化收益率误差的估计方法下,能够较理想地构造中国国债市场的即期利率曲线和远期利率曲线。
关键词
利率期限结构
即期利率曲线
远期利率曲线
参数模型
国债市场
Keywords
term
structure
of
interest
rates
, Spot
rates
curve,
forward
rates
curve, Parametric models, China treasury market
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
高斯仿射DTSM的HW估计方法与小样本偏差修正
被引量：
1
9
作者
王雪标
王晰
赵前程
机构
东北财经大学数学学院
东北财经大学经济学院
大连海洋大学经济管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第1期11-18,共8页
基金
国家自然科学基金面上项目<我国通胀预期和风险溢价与宏观因子作用机制的计量研究>(71273044)
文摘
为了解决高斯仿射动态利率期限结构模型的极大似然估计方法中最优解的计算问题,Hamilton和Wu引入了一种等价于极大似然估计的最小卡方估计方法,该方法可以更快地判断其结果是全局最优还是局部最优。因此,基于Bootstrap方法,对由HW估计方法得到的期限结构模型进行小样本偏差修正。研究结果发现,修正前后的风险中性远期利率和期限溢价有显著不同。经过小样本偏差修正后,系统显示了显著的持续性特征,风险中性远期利率波动也显著增大,说明HW估计方法低估了系统的持续性风险中性远期利率的波动性。
关键词
期限结构
HW估计方法
BOOTSTRAP方法
小样本偏差修正
远期利率
Keywords
the
term
structure
HW estimation method
the
Bootstrap method
small sample deviation correction
forward
rate
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
交易所利率期限结构估计模型的比较
被引量：
3
10
作者
闵晓平
田澎
张旭
机构
江西财经大学金融学院
上海交通大学安泰经济与管理学院
上海工程技术大学
出处
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2006年第4期312-317,共6页
基金
中国博士后科学基金资助项目(20040350719)
文摘
结合我国利率体系和利率的形成机制，提出一个适合交易所利率期限结构估计的NS扩展模型，然后采用交易所国债市场的日交易数据，对NS扩展模型、Nelson—Siegel（NS）模型和Svensson（SV）模型进行了样本内、外的比较实证分析。结果表明，NS扩展模型比NS模型和SV模型更适合于交易所的利率期限结构估计，交易所利率期限结构在1～10年期间，尤其是5～7年期间能够获得可靠的估计，在0～1年和10～20年期限期间估计的可靠性不高。
关键词
交易所
利率期限结构
估计
NS扩展模型
Keywords
stock
exchange
term
structure
of
interest
rates
estimation
NS extension model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
上交所国债市场流动性溢价研究——基于4因子仿射利率期限结构模型
张蕊
王春峰
房振明
梁崴
《系统管理学报》
北大核心
2009
13
在线阅读
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职称材料
2
中国利率期限结构平滑样条拟合改进研究
胡海鹏
方兆本
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2009
14
在线阅读
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职称材料
3
金融危机期间人民币远期汇率期限关系的实证研究
李小平
冯芸
吴冲锋
《系统管理学报》
CSSCI
2012
2
在线阅读
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职称材料
4
利率衍生品对银行信贷的影响实证研究
斯文
《西部论坛》
2013
4
在线阅读
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职称材料
5
基于参数模型的利率期限结构估计的实证
闵晓平
田澎
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
0
在线阅读
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职称材料
6
用远期中性概率测度给固定收益衍生品定价研究
吴恒煜
《商业研究》
北大核心
2006
0
在线阅读
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职称材料
7
NDF市场对境内人民币汇率的影响
吴先智
《广东金融学院学报》
CSSCI
2008
0
在线阅读
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职称材料
8
基于参数模型的国债市场利率曲线的估计
王铸铭
高沛星
《财经理论与实践》
CSSCI
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2006
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