融入非平稳随机场正则化的可控源音频大地电磁法约束反演方法

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作者 戴前伟 郭泸遥 +5 位作者 武赟 熊哲贤 段旦 包中林 吴鸿飞 郝风云 《煤田地质与勘探》 北大核心 2025年第6期246-258,共13页

【目的】可控源音频大地电磁法反演的计算效率和分辨率问题始终是该领域的关键议题。为解决可控源音频大地电磁法反演中计算效率和分辨率不足的问题,特别是传统正则化方法对复杂地质结构估计的过度平滑现象,提出了一种改进的正则化反演... 【目的】可控源音频大地电磁法反演的计算效率和分辨率问题始终是该领域的关键议题。为解决可控源音频大地电磁法反演中计算效率和分辨率不足的问题,特别是传统正则化方法对复杂地质结构估计的过度平滑现象,提出了一种改进的正则化反演方法,旨在更真实地反映地下物性参数的空间分布特性。【方法】采用基于Matérn函数随机偏微分方程的构建法,通过引入矢量场及变程“椭圆”的形状参数,充分考虑地层的倾斜变化和物性分布的非平稳性,构建出满足非平稳假设的模型协方差矩阵,并以此作为正则化约束条件进行反演。通过从反演结果、残差值、视电阻率相对残差及不确定度这4个维度,对比分析了传统最平滑约束方法、基于平稳假设的协方差约束方法以及非平稳协方差约束方法的效果。此外,为验证方法的实际应用效果,将其应用于新疆哈巴河县也尔克曼−金坝金矿勘探的实测数据处理中。【结果】理论模型结果表明,非平稳假设约束下4组试验的残差值介于20.47%~21.29%,优于平稳假设约束(残差值分别为21.25%及22.83%),优于传统最平滑约束方法(残差值为32.46%),且能更真实地反映地质构造特征,以及更清晰地识别地质边界。实测数据结果表明,非平稳假设约束方法在成像效果方面明显优于传统Occam平滑约束方法,数据拟合残差提升达51.47%,显著增强对复杂地质结构的分辨能力,并在一定程度上降低深部区域反演的不确定性,从而有效提升了整体反演结果的可靠性。【结论】基于非平稳假设的Matérn函数正则化反演方法为解决可控源音频大地电磁法反演中的计算效率和分辨率问题提供了一种新的技术手段,对推动地球物理反演技术的发展具有重要意义。 展开更多

关键词 可控源音频大地电磁法 非平稳假设 Matérn协方差函数 随机偏微分方程 矢量场

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由偏微分方程描述的随机系统的变结构控制 被引量：3

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作者 罗琦 邓飞其 +1 位作者 宋亚男 包俊东 《武汉科技大学学报》 CAS 2004年第2期217-220,共4页

研究一类由偏微分方程描述的随机系统的变结构控制问题,设计系统的变结构控制器,证明系统的滑动模运动的存在性,分析它的稳定性,并给出数值仿真实例。

关键词 随机 偏微分方程 变结构控制

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完全耦合的正倒向随机微分方程及相应的偏微分方程系统 被引量：4

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作者 吴臻 于志勇 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2004年第4期457-468,共12页

本文利用完全耦合的正倒向随机微分方程,对一类耦合了一个代数方程的二阶拟线性抛物型偏微分方程系统,给出概率表示。在适当的假设下,得到这类偏微分方程系统粘性解的存在唯一性结果。

关键词 正倒向随机微分方程 抛物型偏微分方程 比较定理 粘性解

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无穷维空间上随机偏微分方程的参数估计 被引量：1

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作者 张彩伢 戴晓霞 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期136-141,共6页

对一类无穷维空间上带来未知参数的随机偏微分方程,基于连续样本轨道,给出了参数的极大似然估计,证明了当Fourier系数的个数趋于无穷时,参数估计量的强相合性和渐近正态性.

关键词 随机偏微分方程 极大似然估计 强相合性 渐近正态性

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由分数噪声驱动的一类分数阶随机偏微分方程的光滑密度研究（英文） 被引量：1

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作者 苍玉权 李沁怡 刘俊峰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第3期284-296,共13页

本文中,我们研究了由分数噪声驱动的一类分数阶随机偏微分方程,利用Malliavin分析技巧,证明了该类方程的适度解在任意固定的点(t,x)∈[0,T]×R具有光滑密度.

关键词 分数阶随机偏微分方程 变系数的稳定类过程生成元 分数噪声 Malliavin分析 光滑密度

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非Lipschitz系数的带跳随机偏微分方程的轨道唯一性 被引量：1

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作者 杨叙 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期221-228,共8页

建立了一类由Gauss时空白噪声和Poisson随机测度驱动的非Lipschitz系数的随机偏微分方程解的轨道唯一性.此工作是Xiong(2013)与He等(2014)结果的一般化.

关键词 随机偏微分方程 轨道唯一性 带跳倒向重随机微分方程

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关于拟线性混合型边界问题的概率表示 被引量：1

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作者 丁灯 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 1997年第9期799-805,共7页

关于某些抛物型和椭圆型偏微分方程的混合边界问题的解被表示为一类联系于Ito正向反射边界随机微分方程的反向随机微分方程的解．

关键词 偏微分方程 混合型边界问题 概率表示

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一类Lévy噪声驱动倒向随机偏微分方程的随机最大值原理

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作者 贾秀利 关丽红 闫龙 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期467-470,共4页

利用凸变分法和对偶技术,研究一类Lévy噪声驱动的倒向随机发展型偏微分方程的最优控制问题,得到了该问题的随机最大值原理.

关键词 Lévy噪声 倒向随机偏微分方程 随机最大值原理

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扩散过程的随机序及其在偏微分方程上的应用（英文）

9

作者 文江辉 吴超仲 王湘君 《应用数学》 CSCD 北大核心 2017年第3期631-637,共7页

随机序用于比较分布函数的中心位置和分散程度,而这两个特征反映了两个变量或随机过程的大小关系.由于随机过程的不确定性性质,其随机序的研究相对较为困难.因此,本文旨在分析扩散过程随机序关系,以随机微分方程为媒介,利用条件期望的性... 随机序用于比较分布函数的中心位置和分散程度,而这两个特征反映了两个变量或随机过程的大小关系.由于随机过程的不确定性性质,其随机序的研究相对较为困难.因此,本文旨在分析扩散过程随机序关系,以随机微分方程为媒介,利用条件期望的性质,直接证明了扩散过程的强序、增凸序、增凹序及Laplace-Stieltjes转移序的性质.然后将随机序方法应用到扩散过程的Fokker-Planck方程中,验证了一类偏微分方程解的弱比较定理. 展开更多

关键词 随机序 扩散过程 随机微分方程 偏随机微分方程 比较定理

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分式噪声驱动的一类随机偏微分方程的非参数估计

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作者 唐丹 王永进 张冠男 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2013年第5期627-642,共16页

研究了一类由分式噪声所驱动的随机偏微分方程的统计推断.先构造了偏微分算子时间相依系数的非参数估计量,然后得到了该估计在最大值范数下的收敛率和渐近正态性.该收敛率由系数的平滑参数和分式噪声的Hurst参数共同决定.

关键词 分式噪声 非参数统计 随机偏微分方程

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基于随机波动的企业的最优组合投资策略

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作者 周勇 侯震梅 刘三阳 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第4期547-552,共6页

Merton的投资模型拓展到随机波动模型.在典型的动态规划中,投资问题中的值函数一般用Bellman方程的粘滞解表示.本文通过指数变换把偏微分方程转变成一个半线性的抛物线方程,并证明了其值函数连续解的存在性,在此基础上给出了企业的最优... Merton的投资模型拓展到随机波动模型.在典型的动态规划中,投资问题中的值函数一般用Bellman方程的粘滞解表示.本文通过指数变换把偏微分方程转变成一个半线性的抛物线方程,并证明了其值函数连续解的存在性,在此基础上给出了企业的最优组合投资策略及一个投资的例子. 展开更多

关键词 随机波动 偏微分方程 指数变换 最优组合投资

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正倒向随机微分方程理论基础及相关应用

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作者 吴臻 张德涛 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第3期413-435,共23页

本文从随机微分方程和倒向随机微分方程基本理论和应用背景谈起,结合随机最优控制理论和金融市场中的期权定价理论导出完全耦合的正倒向随机微分方程的形式.进而从该类方程的可解性这一角度出发,对已有的理论方法进行分析和探讨,引入一... 本文从随机微分方程和倒向随机微分方程基本理论和应用背景谈起,结合随机最优控制理论和金融市场中的期权定价理论导出完全耦合的正倒向随机微分方程的形式.进而从该类方程的可解性这一角度出发,对已有的理论方法进行分析和探讨,引入一种非马尔科夫框架下保证解的存在唯一性的“统一框架”方法,给出比较定理、解的高维估计等重要性质,并联系相关偏微分方程系统给出其概率解释.对实际中应用广泛的线性正倒向随机微分方程引入了一种线性变换的方法作为“统一框架”方法的重要补充和完善,使得正倒向随机微分方程的应用更加广泛. 展开更多

关键词 倒向随机微分方程 正倒向随机微分方程 随机控制 统一框架方法 偏微分方程

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一类倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解

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作者 冉启康 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第9期1522-1528,共7页

讨论了一类带有Lévy过程的正倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解.在系数满足Lipschitz条件下,证明了粘性解的存在性及惟一性.

关键词 正倒向随机微分方程 Teugel鞅 积分-微分型二阶偏微分方程 粘性解

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基于随机市场系数模型的最优投资组合策略

14

作者 周勇 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第3期567-570,共4页

本文将Merton的投资模型拓展到随机市场系数模型。在典型投资问题对应的动态规划中,值函数一般用Bellman方程的粘性解表示。本文通过指数变换把偏微分方程转变成一个半线性的抛物线方程,证明了其值函数连续解的存在性,并在此基础上给出... 本文将Merton的投资模型拓展到随机市场系数模型。在典型投资问题对应的动态规划中,值函数一般用Bellman方程的粘性解表示。本文通过指数变换把偏微分方程转变成一个半线性的抛物线方程,证明了其值函数连续解的存在性,并在此基础上给出了企业的最优投资组合策略。 展开更多

关键词 随机市场系数 偏微分方程 最优投资组合

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一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)

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作者 冉启康 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第2期421-429,共9页

在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.

关键词 倒向随机偏微分方程 跳时间 随机最优控制问题 部分信息

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奇异随机偏微分方程中参数MLE的渐近性质

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作者 张彩伢 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第2期183-192,共10页

对一类带有未知参数和小干扰项的奇异随机偏微分方程,基于连续样本轨道,给出了参数的极大似然估计,证明了当干扰项趋于0时,参数估计量的强相合性和渐近正态性.

关键词 随机偏微分方程 极大似然估计 强相合性 渐近正态性

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一类椭圆型随机偏微分方程弱解的存在性

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作者 冉启康 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第2期320-328,共9页

设D是R^N(N>1)中有界开集,(Ω,F,P)是一个完备的概率空间.该文研究了下列随机边值问题弱解的存在性问题-divA(x,ω,u,▽u)=f(x,ω,u),(x,ω)∈D×Q,u=0,(x,ω)∈D×Ω,其中,div与▽表示仅对x求微分.首先,作者引入了弱解的... 设D是R^N(N>1)中有界开集,(Ω,F,P)是一个完备的概率空间.该文研究了下列随机边值问题弱解的存在性问题-divA(x,ω,u,▽u)=f(x,ω,u),(x,ω)∈D×Q,u=0,(x,ω)∈D×Ω,其中,div与▽表示仅对x求微分.首先,作者引入了弱解的概念;然后,作者转化随机问题为高维确定性问题;最后,作者证明了该问题弱解的存在性. 展开更多

关键词 非线性椭圆随机偏微分方程 弱解 Leray-Schauder连续方法

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带交互作用测度值分枝过程的绝对连续性(英文)

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作者 李增沪 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1998年第3期231-232,共2页

本文研究Meleard-Roelly（1992，1993）和Metivier（1987）构造的带交互作用的测度值分枝过程的状态性质．我们证明在自然假设下该过程关于Lebesgue测度是绝对连续的，其密度有连续修正且满足一个随机偏微分方程．

关键词 测度值分枝过程 平均场交互作用 绝对连续性

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带随机初值的随机偏微分方程整体解的存在性 被引量：1

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作者 陈涌 高洪俊 郭柏灵 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2011年第5期545-564,共20页

研究了一类带随机初值并且由分数次Brownian运动驱动的随机偏微分方程.借助于Kolmogorov准则,建立了整体Lipschitz条件下此类随机偏微分方程的一个解.同时证明了局部Lipschitz条件下整体解的存在性.

关键词 随机偏微分方程 格林函数 Kolmogorov准则 随机初值

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分布时滞随机偏微分系统的均方指数稳定性 被引量：1

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作者 李延波 陈超洋 +1 位作者 张晶华 李成群 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第11期2185-2192,共8页

针对一类同时具有分布时滞和维纳过程的随机偏微分系统,首先基于ItÔ微分公式,通过计算弱无穷小算子,得到了随机微分导数;其次利用Green公式和积分不等式及Schur补引理对矩阵不等式进行处理;然后对微分两边积分并同时取数学期望处... 针对一类同时具有分布时滞和维纳过程的随机偏微分系统,首先基于ItÔ微分公式,通过计算弱无穷小算子,得到了随机微分导数;其次利用Green公式和积分不等式及Schur补引理对矩阵不等式进行处理;然后对微分两边积分并同时取数学期望处理随机交叉项;获得了分布时滞随机偏微分系统是均方指数稳定的充分条件.在此基础上,进一步考虑了离散变时滞和分布变时滞在一定约束情形下的分布时滞随机偏微分系统的均方指数稳定性问题.最后给出仿真实例,仿真结果表明所获得的线性矩阵不等式条件保证了系统的稳定性,验证了所得结论的有效性. 展开更多

关键词 随机偏微分系统 分布时滞 ItÔ公式 均方指数稳定性

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