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构建民营中小企业增信法律制度体系探讨 被引量:1
1
作者 吴高臣 《征信》 北大核心 2025年第4期13-20,共8页
增信法律制度是解决民营中小企业融资难的重要举措。目前,我国增信法律制度存在顶层设计不够系统、直接增信的替代数据范围不明确、间接增信的制度设计及其适用有待进一步完善等问题。从公平获得融资这一民营中小企业增信制度的立法目... 增信法律制度是解决民营中小企业融资难的重要举措。目前,我国增信法律制度存在顶层设计不够系统、直接增信的替代数据范围不明确、间接增信的制度设计及其适用有待进一步完善等问题。从公平获得融资这一民营中小企业增信制度的立法目的出发,国家应大力推动各地增信经验的总结,形成共同的价值取向和制度架构。在此基础上,推进替代数据增信的法律创新,健全分散风险的增信法律制度,以体系化思维构建中国特色的增信法律制度。 展开更多
关键词 增信 民营中小企业 融资 替代数据
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以“信”助“融”:社会信用体系建设与企业商业信用融资 被引量:2
2
作者 丁怡帆 马云飞 魏彦杰 《南方经济》 北大核心 2025年第4期80-102,共23页
完善的社会信用体系不仅是推进信用制度化建设的内在基础,也是降低市场交易成本和提高资源配置效率的重要保障。文章以社会信用体系分批改革试点为准自然实验,采用多时点双重差分模型实证检验了社会信用体系建设对企业商业信用融资的影... 完善的社会信用体系不仅是推进信用制度化建设的内在基础,也是降低市场交易成本和提高资源配置效率的重要保障。文章以社会信用体系分批改革试点为准自然实验,采用多时点双重差分模型实证检验了社会信用体系建设对企业商业信用融资的影响及作用机制。研究发现,社会信用体系建设能够提高企业的商业信用融资水平,且该结论在动态效应检验、PSM-DID以及考虑异质性处理效应等一系列稳健性测试下依旧成立。机制检验表明,社会信用体系建设主要通过缓解信息不对称、增强声誉以及降低经营风险来促使企业获得更多的商业信用融资。异质性检验发现,社会信用体系建设对企业商业信用融资的促进作用在经济地位低、代理冲突大的企业以及信贷约束高、信用割裂严重的地区中更为明显。此外,社会信用体系建设所引致的商业信用融资也有助于企业提高实体投资水平并降低金融投资水平,即可以有效引导企业“脱虚向实”。文章揭示了社会信用体系改革试点政策促进微观主体间互惠合作的具体形式,对持续推进社会信用体系建设、促进实体经济高质量发展具有一定的启示意义。 展开更多
关键词 社会信用体系建设 商业信用融资 制度化信用 “小范围”信用
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机器学习视角下科技型小微企业的信用评价研究
3
作者 顾洲一 胡志辉 +1 位作者 楼裕胜 毛通 《征信》 北大核心 2025年第5期49-57,共9页
科技型小微企业是国民经济和社会发展的重要支柱,科学把控其信用风险对于促进其健康发展具有重要意义。基于企业信用管理和吴氏三维信用理论,结合科技型小微企业的发展特点,明晰其信用内涵及测度逻辑,构建科技型小微企业信用评价体系,... 科技型小微企业是国民经济和社会发展的重要支柱,科学把控其信用风险对于促进其健康发展具有重要意义。基于企业信用管理和吴氏三维信用理论,结合科技型小微企业的发展特点,明晰其信用内涵及测度逻辑,构建科技型小微企业信用评价体系,并创新性地提出了一种结合机器学习与综合评价的统计评价方法,以全面、客观地评估科技型小微企业的信用状况。研究结果表明:第一,当前科技型小微企业的信用水平处于中等水平且差异较小;第二,财务信息仍是信用评价中的关键因素;第三,基于SHAP-AHP的组合赋权方法有效融合了主观经验与客观信息,更具合理性。研究结果为科技型小微企业的健康发展、信用风险预警以及融资效率的提升提供了理论依据和实践指导。 展开更多
关键词 科技型小微企业 信用评级体系 机器学习 信用评价
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地方征信平台服务小微企业融资实践研究——以青海省为例
4
作者 周育栋 《征信》 北大核心 2025年第1期53-58,共6页
小微企业融资难一直是社会各界关注的问题,政策指引下地方征信平台的建设为解决小微企业融资信息不对称、缓解融资难融资贵问题提供了新的路径。以青海省地方征信平台为例,从“青信融”平台服务小微企业融资实践出发,结合国内外经验启示... 小微企业融资难一直是社会各界关注的问题,政策指引下地方征信平台的建设为解决小微企业融资信息不对称、缓解融资难融资贵问题提供了新的路径。以青海省地方征信平台为例,从“青信融”平台服务小微企业融资实践出发,结合国内外经验启示,分析地方征信平台服务小微企业面临的制约因素,并提出通过拓展应用场景、提升数据质量、实行实体化运营并逐步建立全国统一征信平台来满足小微企业多元化融资需求,以实现平台和企业的可持续发展等建议。 展开更多
关键词 地方征信平台 小微企业 融资服务
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数字普惠金融能促进共同富裕吗?——基于农村小微企业信贷的实证
5
作者 胡珊珊 赵丽丽 《经济问题》 北大核心 2025年第9期46-54,共9页
数字普惠金融作为技术驱动的金融创新模式,被视为缩小城乡差距、促进均衡发展的重要路径。基于2011—2023年我国30个省区市面板数据,构建涵盖经济富裕、社会富裕与生态富裕的多维评价体系,综合运用双向固定效应模型和中介效应模型,实证... 数字普惠金融作为技术驱动的金融创新模式,被视为缩小城乡差距、促进均衡发展的重要路径。基于2011—2023年我国30个省区市面板数据,构建涵盖经济富裕、社会富裕与生态富裕的多维评价体系,综合运用双向固定效应模型和中介效应模型,实证检验数字普惠金融通过农村小微企业信贷促进共同富裕的作用机制。研究发现:直接效应方面,数字普惠金融对共同富裕产生直接促进作用,并且其覆盖广度、使用深度和数字化程度的影响同样显著。间接效应方面,农村小微企业信贷可得性与便利性构成关键中介路径,数字技术降低了农村小微企业融资门槛,间接促进共同富裕。异质性结果方面,西部地区因填补传统金融空白展现更强“补缺效应”,由于线上工具普及,政策强化期较政策初期提升共同富裕的效应更为明显。研究为优化数字金融政策、强化区域差异化支持及完善农村信贷机制提供了实证依据。 展开更多
关键词 数字普惠金融 共同富裕 农村小微企业信贷
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数字普惠金融服务小微企业融资研究--以全国首个小微企业数字征信实验区为例 被引量:14
6
作者 周雷 殷凯丽 +2 位作者 应皓恬 李欣然 金吉鸿 《西南金融》 北大核心 2024年第1期54-68,共15页
数字普惠金融将数字技术与普惠金融深度融合,为纾解小微企业融资困境提供了可行的新路。根据对全国首个小微企业数字征信实验区的案例剖析和区内588家小微企业的问卷调查结果,小微企业融资行为符合普惠金融“短、小、频、急”的典型特征... 数字普惠金融将数字技术与普惠金融深度融合,为纾解小微企业融资困境提供了可行的新路。根据对全国首个小微企业数字征信实验区的案例剖析和区内588家小微企业的问卷调查结果,小微企业融资行为符合普惠金融“短、小、频、急”的典型特征,融资方式以信用贷款为主,资金用途多样,但是信息和信用不对称制约其融资可得性。实验区以服务小微企业为中心,构建综合金融服务体系、全国首个区块链数字征信平台、金融科技创新监管试点“三位一体”的运行模式,充分发挥了数字普惠金融的赋能效应。但是,要复制、推广实验区的建设经验,仍面临一些制约因素,因此要完善相关法律法规,稳步扩大金融科技创新监管试点,深化数字技术和数据要素融合应用,探索构建全国互联互通的数字征信平台和数字普惠金融“元宇宙”,以期在更大范围更好地服务小微企业融资和实体经济高质量发展。 展开更多
关键词 数字普惠金融 小微企业融资 数字征信 金融科技 区块链 人工智能 大数据 元宇宙
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数据要素跨部门共享能缓解中小企业融资约束吗?——基于“银税互动”的准自然实验 被引量:3
7
作者 孙莹 李姣 马新啸 《河海大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2024年第5期129-142,共14页
打破“政府数据孤岛”是新时代建设全国统一大市场的必然要求,数据要素如何服务微观企业成长构成经济社会高质量发展的关键环节。依托“银税互动”平台,数据要素可通过跨部门共享释放金融动能继而影响中小企业的融资约束。借助我国各地... 打破“政府数据孤岛”是新时代建设全国统一大市场的必然要求,数据要素如何服务微观企业成长构成经济社会高质量发展的关键环节。依托“银税互动”平台,数据要素可通过跨部门共享释放金融动能继而影响中小企业的融资约束。借助我国各地市陆续实施“银税互动”的准自然实验,以2009—2022年中小企业板和创业板上市公司为样本,研究政府数据跨部门共享对中小企业融资约束的影响及作用机理,并进行不同产权性质和金融资源发达程度的异质性分析。结果表明:相较于所在地未实施“银税互动”的中小企业,所在地实施“银税互动”的中小企业的融资约束问题得到显著缓解,且该结论在经过一系列稳健性检验和内生性分析后依然成立。机制检验结果表明,“银税互动”通过降低中小企业与银行之间的信息不对称程度、改善中小企业与银行之间的委托代理问题和提振其他利益相关者对中小企业未来发展信心的机制实现缓解效果,且该缓解效果在非国有中小企业和所在地金融资源匮乏的中小企业中更为明显。研究成果表明,以“银税互动”为典型的数据要素跨部门共享实践有助于中小企业高质量发展,不仅对“银税互动”和企业融资约束的学术研究作出了重要拓展,同时为党和国家不断健全数据要素市场化配置体制机制提供了政策参考。 展开更多
关键词 数据要素 数据孤岛 银税互动 融资 融资约束 中小企业
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征信服务平台奖惩机制下小微企业融资三方演化博弈及仿真分析 被引量:2
8
作者 胡耀岭 荀月康 《征信》 北大核心 2024年第2期24-30,共7页
当前,我国小微企业融资主要以抵押贷款为主。在信用经济的背景下,如何发挥小微企业信用价值,进而以“信用”换贷款是解决小微企业融资难的关键。通过构建“小微企业—商业银行—征信服务平台”的三方演化博弈模型,探究征信服务平台能否... 当前,我国小微企业融资主要以抵押贷款为主。在信用经济的背景下,如何发挥小微企业信用价值,进而以“信用”换贷款是解决小微企业融资难的关键。通过构建“小微企业—商业银行—征信服务平台”的三方演化博弈模型,探究征信服务平台能否改变小微企业融资形势,从而为激发民营经济更多活力提供政策支持。研究结果表明:征信服务平台通过建立合理的奖惩机制,满足对小微企业的奖惩之和大于贷款本金的条件,才能保证演化稳定市场环境下的小微企业获得高效融资。基于此,利用Matlab2022b进行仿真分析,提出相应的政策建议,具体包括:一是建设全国统一的征信服务平台;二是建立守信联合激励和失信联合惩戒长效机制;三是推出多种类、有特色的小额信用贷款产品。 展开更多
关键词 小微企业 商业银行 征信服务平台 三方演化博弈 仿真分析
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混合增强型机器学习算法在稀土供应链金融中评价中小企业信用风险的研究 被引量:4
9
作者 徐中辉 饶振远 +2 位作者 黄晓东 姜馨圳 马艳丽 《稀有金属与硬质合金》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期94-102,共9页
稀土是支撑高端技术创新和新能源产业发展的关键原材料之一,研究解决稀土供应链中小企业融资困难的问题,做强我国稀土产业链,更好地维护国家战略利益是当务之急。供应链金融作为创新型融资方式成为实现中小企业融资授信的一种主要手段,... 稀土是支撑高端技术创新和新能源产业发展的关键原材料之一,研究解决稀土供应链中小企业融资困难的问题,做强我国稀土产业链,更好地维护国家战略利益是当务之急。供应链金融作为创新型融资方式成为实现中小企业融资授信的一种主要手段,但其中信用风险问题成为融资决策中需解决的最关键问题之一。本文提出了一种混合增强型机器学习算法,首先采用动态透镜成像反向学习改进的海洋捕食者算法(IMPA)对支持向量机算法(SVM)进行优化,再采用AdaBoost算法对优化后的SVM进行集成,建立AdaBoost-IMPA-SVM模型。采用该模型对供应链金融风险进行评价,重新建立供应链金融风险体系指标,通过相关性分析进行特效选取,并从计算机通信及其他制造业选取52家中国上市中小企业2019—2021年期间140个样本作为特征变量输入模型。仿真实验结果验证了该模型相较于其他信用风险评价模型具有更好的分类识别性能。 展开更多
关键词 稀土产业链 供应链金融 中小企业 信用风险评价 混合增强型机器学习算法 海洋捕食者算法 支持向量机算法 AdaBoost算法
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中小企业融资难背景下的商业银行信用风险缓释行为研究:信用风险转移or贷款出售?
10
作者 刘志洋 马延安 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第6期214-219,共6页
在面临高风险的中小企业贷款时,商业银行如何签订信用衍生产品合约来缓解自身信用风险,进而在支持中小企业和民营企业融资时实现自身的最大效用,成为商业银行支持中小企业融资需要重点考虑的问题。本文将信用风险转移工具与贷款出售相结... 在面临高风险的中小企业贷款时,商业银行如何签订信用衍生产品合约来缓解自身信用风险,进而在支持中小企业和民营企业融资时实现自身的最大效用,成为商业银行支持中小企业融资需要重点考虑的问题。本文将信用风险转移工具与贷款出售相结合,比较了存在道德风险与不存在道德风险情况下商业银行的效用差异。理论模型分析表明,当不存在道德风险时,贷款出售市场会保证商业银行实现贷款的期望收益;但监管成本的存在使得信用风险转移工具的使用效用低于贷款的预期收益,且合约支付没有呈现出状态分离特征,商业银行会倾向于使用贷款出售来转移信用风险。在存在道德风险时,贷款出售市场并没有完全对冲商业银行的信用风险;而对于信用风险转移工具而言,当信用风险缓释工具卖方资产管理能力非常强,且大于监管惩罚的期望值时,商业银行能够获得高于贷款预期收益的效用,信用风险转移工具是更优的选择。 展开更多
关键词 信用风险缓释 信用风险转移 贷款出售 中小企业融资
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货币政策和小微企业“融资难”——基于央行担保品渠道的实证
11
作者 欧阳志刚 李伟 《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2024年第5期64-79,共16页
为缓解小微企业融资难,央行对中期借贷便利(MLF)担保品进行了扩容。利用MLF担保品扩容这一准自然实验,收集并匹配了银行间债券市场和新三板市场的小微企业数据,使用双重机器学习方法扩展现有三重差分模型,研究MLF担保品扩容对缓解小微... 为缓解小微企业融资难,央行对中期借贷便利(MLF)担保品进行了扩容。利用MLF担保品扩容这一准自然实验,收集并匹配了银行间债券市场和新三板市场的小微企业数据,使用双重机器学习方法扩展现有三重差分模型,研究MLF担保品扩容对缓解小微企业融资难的效果。研究发现,央行对MLF担保品扩容显著缓解了符合条件的小微企业融资难问题,提高了小微企业信贷的可获得性;MLF担保品扩容对高科技型企业的效果优于非高科技型企业。 展开更多
关键词 MLF担保品扩容 小微企业 贷款可获得性 双重机器学习 DDD模型
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银行数字化发展能助力小微企业纾困解难吗--来自城商行的经验证据 被引量:6
12
作者 宁薛平 莫立颖 张庆君 《南开管理评论》 CSSCI 北大核心 2024年第6期39-50,共12页
本文选取城商行数据为研究样本,研究了商业银行数字化发展对小微企业信贷供给的影响。研究发现,商业银行数字化发展与小微企业信贷供给之间呈现U型关系,随着商业银行数字化程度加深,其对小微企业的信贷供给呈现先降后升的趋势。究其原因... 本文选取城商行数据为研究样本,研究了商业银行数字化发展对小微企业信贷供给的影响。研究发现,商业银行数字化发展与小微企业信贷供给之间呈现U型关系,随着商业银行数字化程度加深,其对小微企业的信贷供给呈现先降后升的趋势。究其原因:银行数字化发展初期投入成本高、公众认可度不高等因素抑制了数字化作用的发挥;随着银行数字化程度不断提升,数字化降低贷后风险和拓展服务渠道的作用逐渐显现,从而促进小微企业信贷供给的增加。同时,商业银行数字化发展对小微企业信贷供给的影响存在区域异质性。进一步研究发现:人民银行实施定向降准政策可以使得银行数字化发展对于小微企业信贷供给由抑制作用转为促进作用的拐点提前到来,对U型关系具有正向调节作用。 展开更多
关键词 商业银行 数字化发展 小微企业融资 信贷供给
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水土保持项目碳信用核算方法与应用——以长汀县罗地河小流域综合治理为例
13
作者 李小燕 李智广 +4 位作者 成辉 吴娟 卢顺发 谢锦升 钟小剑 《中国水土保持科学》 CSCD 北大核心 2024年第6期136-143,共8页
为了探索我国水土保持碳汇项目碳信用评估方法,促进可测量、可报告、可核查的水土保持碳汇项目碳信用进入碳市场进行交易,以长汀县罗地河小流域综合治理碳汇项目为例,提出综合考虑碳汇效益、生物多样性测度及社区发展效益的水土保持碳... 为了探索我国水土保持碳汇项目碳信用评估方法,促进可测量、可报告、可核查的水土保持碳汇项目碳信用进入碳市场进行交易,以长汀县罗地河小流域综合治理碳汇项目为例,提出综合考虑碳汇效益、生物多样性测度及社区发展效益的水土保持碳汇项目碳信用核算方法,分析该流域各碳库碳储量、温室气体排放量的变化情况,计算罗地河小流域综合治理项目碳汇效益;通过参与式乡村评估、实地走访、文献资料调查等方法,评定罗地河小流域的生物多样性测度情况与社区发展效益。发现经过20 a的综合治理,罗地河小流域碳汇效益为3万571.05 t,年均1455.76 t/a。生物多样性与社区发展效益评定结果表明,罗地河小流域综合治理项目为Ⅰ类项目,无需对碳信用进行调整。罗地河小流域综合治理的碳信用有效体现综合治理活动的固碳减排增汇、多样性恢复和消除贫困等多重效益。水土保持碳汇项目碳信用核算方法的开发,有助于利用碳市场机制实现资源的有效配置,能为以小流域综合治理为代表的水土保持活动拓宽融资渠道,进一步加强对退化生态系统的修复和保护。 展开更多
关键词 小流域综合治理 水土保持碳汇 碳信用 生物多样性 社区发展 罗地河
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地方政府债务治理与中小银行风险承担 被引量:3
14
作者 刘澜飚 薛正 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2024年第10期42-54,共13页
地方政府债务治理对于维护金融系统稳定、避免发生系统性金融风险具有重要作用。本文以地方政府债务管理制度框架的建立作为准自然实验,基于2013—2018年全国232家地方性中小银行数据,采用倾向得分匹配双重差分(PSM-DID)模型实证检验了... 地方政府债务治理对于维护金融系统稳定、避免发生系统性金融风险具有重要作用。本文以地方政府债务管理制度框架的建立作为准自然实验,基于2013—2018年全国232家地方性中小银行数据,采用倾向得分匹配双重差分(PSM-DID)模型实证检验了地方政府债务治理对中小银行风险承担的影响及机制。研究结果表明:地方政府债务治理提高了中小银行风险承担水平,并且这种影响存在滞后效应,该结果在经过内生性处理和一系列稳健性检验后仍然成立。异质性分析结果表明,相较于农村商业银行,城市商业银行的风险承担水平受地方政府债务治理的影响更大。机制分析结果表明,地方政府债务治理通过增加中小银行信贷占比提高中小银行风险承担水平。PPP项目进一步强化了地方政府债务治理对中小银行风险承担水平的提升效应。本文的研究为理解地方政府债务治理的影响及其对金融系统稳定的作用提供了经验证据。 展开更多
关键词 地方政府债务 中小银行 风险承担 中小银行信贷占比 PPP项目
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地区异质性视角下基于XGBoost模型的中小企业贷款违约预测
15
作者 叶松 李楠 杨晓光 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第12期129-136,共8页
本文提出一种基于地区异质性的XGB_F贷款违约预测模型并使用国内某银行中小企业贷款数据进行实证。中小企业贷款违约数据往往存在违约贷款远少于正常贷款的样本比例不平衡问题,现有违约预测模型一般通过采样技术平衡样本,不仅增加了数... 本文提出一种基于地区异质性的XGB_F贷款违约预测模型并使用国内某银行中小企业贷款数据进行实证。中小企业贷款违约数据往往存在违约贷款远少于正常贷款的样本比例不平衡问题,现有违约预测模型一般通过采样技术平衡样本,不仅增加了数据处理的负担,也容易忽略样本在地区层面的异质性。本文根据地区对样本分组后,在XGBoost模型中引入Focal Loss函数建立XGB_F模型改善样本比例不平衡。在国内某银行中小企业贷款数据上的预测结果表明,XGB_F模型对不同地区样本的违约预测性能指标Recall和G-mean都显著优于使用采样技术的逻辑回归、随机森林等统计模型和机器学习模型。最后,本文基于XGB_F模型特征重要性筛选出识别各地区违约贷款的重点指标,为银行在不同地区的贷前决策和贷后管理提供依据。 展开更多
关键词 中小企业 信贷违约 违约预测
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商业信用、融资渗漏与小微经营者信心
16
作者 王禹 曹以伦 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2024年第4期88-104,共17页
构建引入赊销因素的企业现金管理模型,利用中国小微企业调查(CMES)数据,研究商业信用供给对小微经营者信心的影响。实证研究发现,小微企业供给的商业信用越多、期限越长,小微经营者信心越弱。机制方面,商业信用供给产生了融资渗漏效应,... 构建引入赊销因素的企业现金管理模型,利用中国小微企业调查(CMES)数据,研究商业信用供给对小微经营者信心的影响。实证研究发现,小微企业供给的商业信用越多、期限越长,小微经营者信心越弱。机制方面,商业信用供给产生了融资渗漏效应,导致小微企业的银行信贷、政策性资源、民间融资和经营利润向客户渗漏,进而降低小微经营者的信心;其中,银行信贷渗漏造成正规融资渠道供需两侧的双重挤压效应;政策性资源渗漏中,相对于减免型政策,增补型政策的渗漏效应更加显著。更进一步,商业信用供给对经营者信心的负向影响在客户议价能力较强、创新活动更多以及关系投资更密集的小微企业中更显著,而较好的地区营商环境和较高的金融发展水平能够显著缓解信心减损效应。基于此,建议加强商业信用监管,保障小微企业应收款项高效回收,以提振小微经营者信心。 展开更多
关键词 商业信用 银行贷款 融资渗漏 现金管理 小微经营者信心
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基于LS-SVM的小微企业信用评估研究 被引量:24
17
作者 肖斌卿 柏巍 +1 位作者 姚瑶 李心丹 《审计与经济研究》 CSSCI 北大核心 2016年第6期102-111,共10页
构建并优化小微企业信用评估技术已经成为商业银行开展小微业务必然选择。基于小微企业内在特征,设计以小微企业现金流信息为违约触发机制的小微企业信用评估指标体系,构建最小二乘支持向量机模型(LSSVM),运用某国有控股银行的小微企业... 构建并优化小微企业信用评估技术已经成为商业银行开展小微业务必然选择。基于小微企业内在特征,设计以小微企业现金流信息为违约触发机制的小微企业信用评估指标体系,构建最小二乘支持向量机模型(LSSVM),运用某国有控股银行的小微企业贷款微观数据证实该模型能够相对提高预测精确度和稳定性。应用LSSVM构建的小微企业信用评估指标体系以及评估模型有助于提升银行对小微企业的了解程度和小微业务风险管理能力,减轻信息不对称,在一定程度能够化解供给型信贷配给导致的小微企业融资难问题。 展开更多
关键词 小微企业 信用评估 企业信用评估 现金流信息 LS-SVM 小微金融 商业银行 信用配给 信用评分
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基于模糊神经网络的小微企业信用评级研究 被引量:58
18
作者 肖斌卿 杨旸 +1 位作者 李心丹 李昊骅 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第11期114-126,共13页
当前小微企业贷款需求日益增加,建立行之有效的小微企业信用评级模型已成为学术界和实务界关注的焦点.本文在阐述模型和构建指标体系的基础上,提出基于模糊神经网络开展小微企业信用评级的研究步骤,以某农村商业银行小微企业信贷微观数... 当前小微企业贷款需求日益增加,建立行之有效的小微企业信用评级模型已成为学术界和实务界关注的焦点.本文在阐述模型和构建指标体系的基础上,提出基于模糊神经网络开展小微企业信用评级的研究步骤,以某农村商业银行小微企业信贷微观数据为实证样本,分别进行小型企业和微型企业信用评级检测.实证结果表明,模糊神经网络模型在小微企业信用评级研究中具有较BP神经网络模型更高的检测精度.模型能够实现评级主观性与客观性结合,可对数据进行定性调节和批量处理,且具有明确的计算过程和决策规则,故适用于信用评级研究且具有稳健性. 展开更多
关键词 模糊理论 神经网络 小微企业 信用评级
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中小企业信贷约束的成因与衡量:理论背景及分析框架 被引量:21
19
作者 马九杰 董琦 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2004年第3期59-68,共10页
本文探讨了中小企业信贷约束及其影响因素、信贷约束衡量问题。首先,对形成中小企业信贷约束的两个方面即企业的信贷需求和银行的信贷供给行为,进行了理论背景及概念框架分析。其次,结合相关研究进展的评述,对影响中小企业信贷约束两个... 本文探讨了中小企业信贷约束及其影响因素、信贷约束衡量问题。首先,对形成中小企业信贷约束的两个方面即企业的信贷需求和银行的信贷供给行为,进行了理论背景及概念框架分析。其次,结合相关研究进展的评述,对影响中小企业信贷约束两个方面的因素,包括金融机构中小企业提供信贷服务供给的意愿和能力的影响因素、中小企业信贷获取能力的影响因素,进行了分析。然后,对信贷约束衡量方法及实证研究进展,进行了回顾与讨论。最后,讨论了理论分析、相关研究进展所具有的政策含义和研究含义。 展开更多
关键词 中小企业 信贷约束 信贷需求 金融机构 贷款风险 内部管理制度 信用体系 产权结构
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数据挖掘模型在小企业主信用评分领域的应用 被引量:23
20
作者 王磊 范超 解明明 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第10期89-98,共10页
国际经验表明,信用评分技术可较好地解决小企业贷款高成本、高风险及信息不对称难题。本文广泛选取了可适用于小企业主信用评分领域的12种数据挖掘模型(包括本文的改进模型门限Logistic),并以3个银行微观客户数据集为案例,通过10折交叉... 国际经验表明,信用评分技术可较好地解决小企业贷款高成本、高风险及信息不对称难题。本文广泛选取了可适用于小企业主信用评分领域的12种数据挖掘模型(包括本文的改进模型门限Logistic),并以3个银行微观客户数据集为案例,通过10折交叉验证和预期分类错误成本的方式,检验了这些模型的综合信用评分能力。分析结果及稳健性检验表明,本文改进的门限Logistic模型在模型预测能力及预期错误分类成本等多方面表现优秀;而基于决策树的组合方法也表现良好。本研究对国内商业银行建立合适的小企业主贷款信用评分模型具有参考意义,也有助于推动银行微观金融统计,完善金融统计工作。 展开更多
关键词 数据挖掘 门限Logistic 小企业主 信用评分
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