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Gloo+:利用在网计算技术加速分布式深度学习训练
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作者 黄泽彪 董德尊 齐星云 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2024年第1期28-36,共9页
在分布式深度学习训练中,聚合通信是主要的通信方式。在聚合通信优化的研究中,有软件层面的优化和硬件层面的优化。SHARP是Mellanox提出来的一种聚合通信网络卸载协议,是针对聚合通信在硬件上的优化,其将聚合操作卸载到网络中的交换机,... 在分布式深度学习训练中,聚合通信是主要的通信方式。在聚合通信优化的研究中,有软件层面的优化和硬件层面的优化。SHARP是Mellanox提出来的一种聚合通信网络卸载协议,是针对聚合通信在硬件上的优化,其将聚合操作卸载到网络中的交换机,进而缩短了聚合通信时间。在Gloo的基础上集成了SHARP技术,设计并实现了一个能够利用在网计算技术来加速分布式深度学习训练的聚合通信库——Gloo+。评估并比较了Gloo+、Gloo以及MPI中聚合操作的性能,并将Gloo+应用于分布式深度学习训练中,以此来检验其实战能力。对Gloo+的实验评估结果显示,在基准测试时,在消息大小较小的情况下,Gloo+相对于Gloo的加速比最高能达到100以上;相比于以太网模式下的MPI,其加速比最高也能达到50以上;相比于IB网模式下的MPI,其加速比在10以内。在分布式深度学习训练的实际应用中,Gloo+相比于Gloo加速比最高能达到1.1,相比于以太网模式下的MPI加速比最高有1.3,相比于IB网模式下的MPI加速比最高有0.5。 展开更多
关键词 分布式深度学习 聚合通信 在网计算 Gloo SHARP
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预约挂号失约相关因素调查分析 被引量:25
2
作者 陈惠容 柳青 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2006年第6期512-513,515,共3页
关键词 预约挂号 相关因素调查分析 就诊时间 医疗资源 资源浪费 香港地区 SHARP 候诊时间
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基于VaR的投资组合保险策略绩效评价研究 被引量:5
3
作者 刘鹏 杨华峰 史本山 《金融理论与实践》 北大核心 2010年第4期53-55,共3页
本文用引入VaR作为投资组合保险策略绩效评价指标,分析CPPI策略、TIPP策略、OBPI策略的绩效,并与CM策略和B&H策略进行比较。发现基于VaR的绩效评价与基于SHARP比率的绩效评价相悖。
关键词 投资组合保险 风险价值 SHARP 比率 MONTECARLO模拟
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基于遗传算法的证券组合投资优化问题的模拟分析 被引量:5
4
作者 金汉均 王洪峰 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2004年第4期427-429,共3页
分析了用遗传算法求解组合证卷投资中的Markowitz模型的各种问题,提出了一种采用最优保存策略的遗传算法求解WilliamSharpe模型的方法,并且实现了N种证券投资组合优化的模拟分析,得出比用二次规划算法求解更好的结果.
关键词 证券组合投资 遗传算法 MARKOWITZ模型 WILLIAM Sharpe模型 二次规划
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基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型 被引量:3
5
作者 迟国泰 杨万武 余方平 《预测》 CSSCI 2007年第3期72-80,共9页
通过ARIMA时间序列预测期货套期保值的资金需求量,以Sharp套期比模型为目标函数,以套保者的手头资金大于套保资金需求量为约束,建立基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型,解决基于资金限制的单品种期货套期比的确定问题。并利... 通过ARIMA时间序列预测期货套期保值的资金需求量,以Sharp套期比模型为目标函数,以套保者的手头资金大于套保资金需求量为约束,建立基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型,解决基于资金限制的单品种期货套期比的确定问题。并利用WS411合约的历史数据实证分析了该模型。本模型的创新与特色一是决策模型确定了套期保值的资金需求,避免了因资金短缺导致的套保失败。二是提出了能够反映期货价格一阶平稳和季节性变化的套期保值资金需求量预测的研究思路,这就改变了现有研究仅对历史数据进行简单平均预测的现状,更加符合期货价格的波动规律。三是揭示出套期保值者手头持有的资金与套保比之间关系。 展开更多
关键词 资金限制 套期保值 决策模型 Sharp套期比 ARIMA预测
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妊娠合并混合性结缔组织病 被引量:4
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作者 王山米 刘国莉 张学武 《实用妇产科杂志》 CAS CSCD 北大核心 2008年第7期387-390,共4页
关键词 混合性结缔组织病 系统性红斑狼疮 妊娠 系统性硬化症 类风湿关节炎 SHARP 多发性肌炎 皮肌炎
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基于修正Sharpe指数的我国开放式基金业绩评价研究 被引量:4
7
作者 于天军 田金信 汪洋 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第7期175-183,共9页
国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的S... 国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的Skewed-t分布来拟合基金收益率分布。在此基础上分别给出了基于Skewed-t分布标准差和Skewed-t分布下的FIGARCH-SKST模型测算的VaR值的修正夏普指数;然后对22只开放式基金数据进行了实证分析。结果表明,基于Skewed-t分布修正的Sharpe指数是有效的。 展开更多
关键词 基金业绩评价 Skewed—t分布 FIGARCH—SKST模型 Sharpe指数
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基于资金限制的单品种期货最优套期比模型 被引量:2
8
作者 杨万武 迟国泰 余方平 《系统管理学报》 北大核心 2007年第4期345-350,共6页
以期货套保者的手头资金大于套保资金需求量的预测值作为Sharp套期比模型的约束条件,建立了基于资金限制的单品种期货最优套期比模型,利用WS411合约的历史交易日数据实证对比分析了该模型。本模型确定了套期保值的资金需求,避免了因资... 以期货套保者的手头资金大于套保资金需求量的预测值作为Sharp套期比模型的约束条件,建立了基于资金限制的单品种期货最优套期比模型,利用WS411合约的历史交易日数据实证对比分析了该模型。本模型确定了套期保值的资金需求,避免了因资金短缺导致套保失败;揭示出套期保值的手头资金与套保资金需求量之间的关系。对比分析表明,本模型优于完全套期保值、最小方差法和线性回归法。证明了套保资金需求量影响套期保值比率。 展开更多
关键词 资金限制 套期保值 决策模型 资金需求量 Sharp套期比率
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中国开放式基金风格漂移动态研究 被引量:1
9
作者 郭文伟 宋光辉 +1 位作者 许林 藤莉莉 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2011年第10期133-140,共8页
本文对Sharpe强式风格模型存在的缺乏参数显著性统计及静态估计等关键问题进行改进,对我国开放式偏股型基金风格漂移进行实证研究和效果对比。研究结果表明:我国开放式基金业中风格漂移严重,大部分股票型基金偏好中、大盘成长股,显示出... 本文对Sharpe强式风格模型存在的缺乏参数显著性统计及静态估计等关键问题进行改进,对我国开放式偏股型基金风格漂移进行实证研究和效果对比。研究结果表明:我国开放式基金业中风格漂移严重,大部分股票型基金偏好中、大盘成长股,显示出明显的风格趋同特征;在利用Sharpe模型进行风格识别时,引进权重系数的T统计值进行显著性检验,可以减少单纯依靠风格权重系数识别所引起的估计偏差。 展开更多
关键词 Sharpe风格模型 模型改进 风格漂移 实证研究
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基于谱映射的非线性Sharpe模型及其在基金投资风格识别中的应用 被引量:2
10
作者 苏木亚 郭崇慧 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第4期692-700,共9页
由于金融时间序列具有非线性的特点,经典的Sharpe模型难以全面、准确地描述经济变量之间的关系。为此,提出了基于谱映射的非线性Sharpe模型。谱映射的核心思想来源于经典的谱图理论。谱映射借助由数据集导出的一些特殊矩阵的部分特征向... 由于金融时间序列具有非线性的特点,经典的Sharpe模型难以全面、准确地描述经济变量之间的关系。为此,提出了基于谱映射的非线性Sharpe模型。谱映射的核心思想来源于经典的谱图理论。谱映射借助由数据集导出的一些特殊矩阵的部分特征向量,将该数据集投影至高维空间。在投影后的高维空间,数据集的有些性质得到改进,如原空间中线性不可分的数据集在高维空间线性可分。基于谱映射的非线性Sharpe模型,利用谱映射将基金收益率数据和风格指数收益率数据投影至高维空间,在高维空间利用经典Sharpe模型识别各基金的投资风格。利用基于谱映射的非线性Sharpe模型分析了部分开放式基金的投资风格。实验结果表明,本文提出的基于谱映射的非线性Sharpe模型的性能优于在原数据集上直接利用经典Sharpe模型得到的结果。 展开更多
关键词 谱映射 非线性Sharpe模型 基金投资风格 识别
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Battlefield dynamic scanning and staring imaging system based on fast steering mirror 被引量:4
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作者 CHANG Tianqing WANG Quandong +2 位作者 ZHANG Lei HAO Na DAI Wenjun 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2019年第1期37-56,共20页
This paper presents the design of an experimental battlefield dynamic scanning and staring imaging system based on a fast steering mirror(FSM), which is capable of real-time monitoring of hot targets and wide-area rec... This paper presents the design of an experimental battlefield dynamic scanning and staring imaging system based on a fast steering mirror(FSM), which is capable of real-time monitoring of hot targets and wide-area reconnaissance of hot regions. First,the working principle and working sequence of the FSM are briefly analyzed. The mathematical model of the FSM system is built by modeling its dynamic and electrical properties, and the rationality of the model is validated by means of model identification. Second,the influence of external sources of disturbance such as the carrier and moment on the control precision of the FSM is effectively suppressed by the jointly controlling of proportional integral(PI)and disturbance observer(DOB), thus realizing a high precision and strong robustness control of the FSM system. Then, this paper designs an experimental prototype and introduces a special optical structure to enable the infrared camera to share the FSM with the visible light camera. Finally, the influence of the velocity difference between the mirror of the FSM and the rotating platform on the imaging quality of the system is experimentally analyzed by using the image sharpness evaluation method based on point sharpness. A good dynamic scanning and staring imaging result is achieved when the velocity of these two components correspond. 展开更多
关键词 fast STEERING mirror (FSM) dynamic scanning and staring backscanning compensation DISTURBANCE OBSERVER (DOB) point sharpness.
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Omega函数与基金业绩评估 被引量:1
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作者 王建华 续云丰 李倩 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第11X期139-141,共3页
投资基金作为一种创新的集合投资方式在我国已经成长了13年。如何科学评价各基金的业绩表现成为众多投资者非常关心的一个问题。传统的方法是基于均值-方差的Sharpe比及其改进方法,本文介绍了Shadwick W和C.K eating提出的一种新方法—... 投资基金作为一种创新的集合投资方式在我国已经成长了13年。如何科学评价各基金的业绩表现成为众多投资者非常关心的一个问题。传统的方法是基于均值-方差的Sharpe比及其改进方法,本文介绍了Shadwick W和C.K eating提出的一种新方法——Om ega函数法。对沪深两市的十五只基金进行的实证分析结果表明O m ega函数法是一种有效的评价方法。 展开更多
关键词 Sharpe比 Omega函数 封闭式基金
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量子效应的分解 被引量:1
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作者 杜鸿科 邓春源 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期1-5,共5页
研究了Hilbert空间上一个量子效应分解成几个sharp量子效应和almost sharp量子效应之和的问题.得到了一个量子效应是sharp效应与almost sharp效应之和的充要条件及是两个sharp效应之和的充要条件,给出了一个效应是almost sharp效应的充... 研究了Hilbert空间上一个量子效应分解成几个sharp量子效应和almost sharp量子效应之和的问题.得到了一个量子效应是sharp效应与almost sharp效应之和的充要条件及是两个sharp效应之和的充要条件,给出了一个效应是almost sharp效应的充要条件.作为应用,证明了当H的维数是无限的或者维数是偶数时,一个量子效应可以分解成两个almost sharp量子效应之和;当H的维数是奇数时,一个量子效应可以分解成至多三个almost sharp量子效应之和. 展开更多
关键词 正算子 量子效应 sharp量子效应 ALMOST sharp量子效应
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Calderón-Zygmund型算子及其交换子的sharp极大函数估计 被引量:6
14
作者 林燕 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2011年第1期206-215,共10页
该文建立了Calderón-Zygmund型算于及其交换子的sharp极大函数估计.作为应用,可以得到这些算子在Lebesgue空间和Morrey型空间上的有界性.
关键词 Sharp极大函数 Calderón-Zygmund型算子 BMO空间 LIPSCHITZ空间 MORREY空间
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基于岭回归的基金投资风格识别研究 被引量:1
15
作者 宋光辉 许林 郭文伟 《现代管理科学》 CSSCI 2010年第11期6-9,共4页
文章在分析Sharpe投资风格识别模型的基础上,指出了它的缺陷及改进方法,针对其中的风格资产多重共线性问题,通过比较岭回归、主成分回归与偏最小二乘回归等常用三种处理方法,提出了基于岭回归的弱式风格识别模型,并以开放式股票指数型... 文章在分析Sharpe投资风格识别模型的基础上,指出了它的缺陷及改进方法,针对其中的风格资产多重共线性问题,通过比较岭回归、主成分回归与偏最小二乘回归等常用三种处理方法,提出了基于岭回归的弱式风格识别模型,并以开放式股票指数型基金为研究样本,实证结果表明:该方法能较好对基金投资风格进行识别,并发现股票指数型基金大都呈现大盘成长型投资风格,没有发生投资风格漂移现象,这与指数型基金投资理念相一致。 展开更多
关键词 投资风格 Sharpe模型 多重共线性 岭回归 弱式风格识别模型
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风险视角下投资组合的选择 被引量:1
16
作者 曾光辉 杨春兰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第2期69-71,共3页
文章在对投资组合理论的三个准则的优缺点和应用环境进行分析基础上,给出一种新方法,尝试采用VaR技术,通过投资者能够承受的最大损失,确定其能够承受的标准差;利用有效投资组合中收益和标准差的单调关系,借助准则1的程序求解准则2,利用S... 文章在对投资组合理论的三个准则的优缺点和应用环境进行分析基础上,给出一种新方法,尝试采用VaR技术,通过投资者能够承受的最大损失,确定其能够承受的标准差;利用有效投资组合中收益和标准差的单调关系,借助准则1的程序求解准则2,利用Sharpe比变化规律确定其极大值点,从而利用准则1的程序对准则3进行求解。最后以上海证券市场股市数据给出计算实例。 展开更多
关键词 CAPM VAR 有效前沿 Sharpe比
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我国债券型基金择时能力实证研究 被引量:1
17
作者 金秀 于莉 《东北大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2011年第3期230-235,共6页
选取12只开放式债券型基金作为研究对象,采用Sharpe投资风格分析法,通过分析债券型基金管理者的现金与债券之间转换能力、债券期限匹配能力、年度投资组合调整能力对其择时能力进行研究。研究结果表明:南方宝元、天治财富增长的现金调... 选取12只开放式债券型基金作为研究对象,采用Sharpe投资风格分析法,通过分析债券型基金管理者的现金与债券之间转换能力、债券期限匹配能力、年度投资组合调整能力对其择时能力进行研究。研究结果表明:南方宝元、天治财富增长的现金调整值为正数,故基金管理者具有现金与债券之间转换能力;南方宝元、兴业转债以及天治财富增长的短期债券调整值为负数,长期债券调整值为正数,故基金管理者具有债券期限匹配能力;南方宝元、兴业转债以及天治财富增长的年度投资组合调整均值都是正数,故基金管理者具有年度投资组合调整能力。 展开更多
关键词 债券型基金 择时能力 Sharpe投资风格分析法 投资组合
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股票投资组合的两阶段优化法 被引量:1
18
作者 孙建平 黄梦妮 吕效国 《商业时代》 北大核心 2011年第14期59-61,共3页
本文提出了股票投资组合的两阶段优化法:第一阶段,从基本分析入手,通过定性与定量分析两方面,选出具有投资价值的行业及个股,再据股票的期望收益率和风险,求出Sharp ratio,并结合分散风险的潜力,确定股票投资组合;第二阶段,建立动态最... 本文提出了股票投资组合的两阶段优化法:第一阶段,从基本分析入手,通过定性与定量分析两方面,选出具有投资价值的行业及个股,再据股票的期望收益率和风险,求出Sharp ratio,并结合分散风险的潜力,确定股票投资组合;第二阶段,建立动态最优投资组合的规划模型,动态确定投资组合中各股票权重。数值试验表明,将两阶段优化法应用于具体实例中,具有较好的实践效果。 展开更多
关键词 投资组合 SHARP RATIO 动态 股票权重 两阶段优化法
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范畴中态射集的sharp序 被引量:2
19
作者 刘晓冀 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 1998年第2期129-132,共4页
定义了范畴中态射集的sharp序,给出了它的一些性质和等价刻划,并讨论了它与态射集减序的关系.
关键词 态射 群逆 sharp序 范畴
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若干矩阵偏序的秩等式刻画 被引量:2
20
作者 王宏兴 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期5-11,共7页
应用{1}-逆、{1,3}-逆、{1,4}-逆和{1,5}-逆的表示与矩阵秩等式,给出矩阵左*序、右*序、*序和Sharp序的秩等式刻画.
关键词 减序 *序 Sharp序
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