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基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型 被引量:3
1
作者 迟国泰 杨万武 余方平 《预测》 CSSCI 2007年第3期72-80,共9页
通过ARIMA时间序列预测期货套期保值的资金需求量,以Sharp套期比模型为目标函数,以套保者的手头资金大于套保资金需求量为约束,建立基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型,解决基于资金限制的单品种期货套期比的确定问题。并利... 通过ARIMA时间序列预测期货套期保值的资金需求量,以Sharp套期比模型为目标函数,以套保者的手头资金大于套保资金需求量为约束,建立基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型,解决基于资金限制的单品种期货套期比的确定问题。并利用WS411合约的历史数据实证分析了该模型。本模型的创新与特色一是决策模型确定了套期保值的资金需求,避免了因资金短缺导致的套保失败。二是提出了能够反映期货价格一阶平稳和季节性变化的套期保值资金需求量预测的研究思路,这就改变了现有研究仅对历史数据进行简单平均预测的现状,更加符合期货价格的波动规律。三是揭示出套期保值者手头持有的资金与套保比之间关系。 展开更多
关键词 资金限制 套期保值 决策模型 sharp套期比 ARIMA预测
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基于修正Sharpe指数的我国开放式基金业绩评价研究 被引量:4
2
作者 于天军 田金信 汪洋 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第7期175-183,共9页
国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的S... 国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的Skewed-t分布来拟合基金收益率分布。在此基础上分别给出了基于Skewed-t分布标准差和Skewed-t分布下的FIGARCH-SKST模型测算的VaR值的修正夏普指数;然后对22只开放式基金数据进行了实证分析。结果表明,基于Skewed-t分布修正的Sharpe指数是有效的。 展开更多
关键词 基金业绩评价 Skewed—t分布 FIGARCH—SKST模型 sharpe指数
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基于谱映射的非线性Sharpe模型及其在基金投资风格识别中的应用 被引量:2
3
作者 苏木亚 郭崇慧 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第4期692-700,共9页
由于金融时间序列具有非线性的特点,经典的Sharpe模型难以全面、准确地描述经济变量之间的关系。为此,提出了基于谱映射的非线性Sharpe模型。谱映射的核心思想来源于经典的谱图理论。谱映射借助由数据集导出的一些特殊矩阵的部分特征向... 由于金融时间序列具有非线性的特点,经典的Sharpe模型难以全面、准确地描述经济变量之间的关系。为此,提出了基于谱映射的非线性Sharpe模型。谱映射的核心思想来源于经典的谱图理论。谱映射借助由数据集导出的一些特殊矩阵的部分特征向量,将该数据集投影至高维空间。在投影后的高维空间,数据集的有些性质得到改进,如原空间中线性不可分的数据集在高维空间线性可分。基于谱映射的非线性Sharpe模型,利用谱映射将基金收益率数据和风格指数收益率数据投影至高维空间,在高维空间利用经典Sharpe模型识别各基金的投资风格。利用基于谱映射的非线性Sharpe模型分析了部分开放式基金的投资风格。实验结果表明,本文提出的基于谱映射的非线性Sharpe模型的性能优于在原数据集上直接利用经典Sharpe模型得到的结果。 展开更多
关键词 谱映射 非线性sharpe模型 基金投资风格 识别
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Calderón-Zygmund型算子及其交换子的sharp极大函数估计 被引量:6
4
作者 林燕 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2011年第1期206-215,共10页
该文建立了Calderón-Zygmund型算于及其交换子的sharp极大函数估计.作为应用,可以得到这些算子在Lebesgue空间和Morrey型空间上的有界性.
关键词 sharp极大函数 Calderón-Zygmund型算子 BMO空间 LIPSCHITZ空间 MORREY空间
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范畴中态射集的sharp序 被引量:2
5
作者 刘晓冀 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 1998年第2期129-132,共4页
定义了范畴中态射集的sharp序,给出了它的一些性质和等价刻划,并讨论了它与态射集减序的关系.
关键词 态射 群逆 sharp 范畴
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多线性强奇异Calderón-Zygmund算子的多线性迭代交换子的Sharp极大和加权估计 被引量:3
6
作者 林燕 韩妍妍 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2019年第4期399-416,共18页
本文主要建立了由多线性强奇异Calderón-Zygmund算子和BMO函数生成的多线性迭代交换子的Sharp极大估计.作为应用,也分别得到了该类多线性迭代交换子在乘积加权Lebesgue空间和乘积变指数Lebesgue空间上的有界性.
关键词 多线性强奇异Calderón-Zygmund算子 多线性迭代交换子 BMO函数 sharp极大函数
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私募证券投资基金绩效评价研究--基于修正Sharpe比率 被引量:3
7
作者 叶晓青 《财会通讯》 北大核心 2020年第8期122-126,共5页
私募证券投资作为新型投资工具,追求的是绝对收益,其运作方式灵活、激励机制健全,并具备投资决策方面的优势,因而成为资本市场中不可忽视的力量。投资者在进行基金投资时更多地关注其绩效方面的评价,科学、合理的评价指标尤为重要。本... 私募证券投资作为新型投资工具,追求的是绝对收益,其运作方式灵活、激励机制健全,并具备投资决策方面的优势,因而成为资本市场中不可忽视的力量。投资者在进行基金投资时更多地关注其绩效方面的评价,科学、合理的评价指标尤为重要。本文借助ARCH模型获得的Va R与ES指标对实务界常用的Sharpe比率进行修正,弥补传统Sharpe比率不足,验证基于Sharpe比率的有效性,融合风险价值与预期损失对私募证券投资基金绩效进行客观、全面评价,为私募证券投资基金管理人、投资者等提供一定的实践指引。 展开更多
关键词 私募证券投资基金项目: ARCH模型 修正sharpe比率
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多线性交换子的Sharp估计
8
作者 周檬 许现晖 石建国 《河北大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第1期10-13,共4页
通过奇异积分算子的有界性,利用函数空间的分解和一些基本不等式证明了奇异积分算子构成的多线性交换子在齐型空间的Sharp函数不等式.
关键词 多线性交换子 奇异积分算子 齐型空间 BMO空间 sharp不等式
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B(H)上的算子Sharp偏序
9
作者 庞永锋 高乐 闫涛 《西北大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期1-6,12,共7页
设H是复可分的Hilbert空间,B(H)是H上的所有有界线性算子构成的代数。利用算子矩阵技巧,首先给出了B(H)上的算子Sharp偏序的刻画,其次研究了B(H)上的算子Sharp偏序的性质,最后给出了B(H)上的算子Sharp偏序与其他算子偏序的关系。
关键词 算子sharp偏序 群逆 算子矩阵
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乘子算子的Toeplitz型算子的M^2型Sharp极大函数估计和有界性
10
作者 童丽娟 刘岚喆 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2014年第3期603-610,共8页
该文对与乘子算子相关的Toeplitz型算子证明了其sharp极大函数估计,做为应用,得到了该算子在Lebesgue空间和Morrey空间上的有界性.
关键词 TOEPLITZ型算子 乘子算子 sharp极大函数 MORREY空间 MORREY空间 BMO函数
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分数次极大算子的交换子的Sharp加权模不等式
11
作者 陈冬香 陈佩 房欲达 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2014年第1期63-68,共6页
给出了由分数次算子极大算子Mα和b∈BMO生成的m阶交换子的加权范数不等式.并对1<p/q≤2的情况举例证明了其结果是最优的.
关键词 交换子 分数次极大算子 sharp加权不等式
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有向图的谱半径的一个Sharp上界
12
作者 徐光辉 管宇 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2004年第2期159-162,共4页
设D是具有m条弧的阶有向图,不含环及重弧.又设δ+(或δ-)为D的最小出度(或入度),而δ=max(δ+,δ-).记ρ(D)为D的邻接阵的最大特征值,D的谱半径.在本文中,我们得到了ρ(D)的一个Sharp上界,即ρ(D)≤(δ-1+(δ+1)2+4(m-δn))/2,这里等号... 设D是具有m条弧的阶有向图,不含环及重弧.又设δ+(或δ-)为D的最小出度(或入度),而δ=max(δ+,δ-).记ρ(D)为D的邻接阵的最大特征值,D的谱半径.在本文中,我们得到了ρ(D)的一个Sharp上界,即ρ(D)≤(δ-1+(δ+1)2+4(m-δn))/2,这里等号成立当且仅当D满足以下两条件之一:(1)对任意的v∈V(D),要么d+(v)=δ+,要么d-(v)=n-1;(2)对任意的v∈V(D),要么d-(v)=δ-,要么d+(v)=n-1. 展开更多
关键词 有向图 谱半径 sharp上界 最大特征值 最小出度
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Orlicz空间中带权的Sharp函数和极大函数
13
作者 骆程 《浙江大学学报(自然科学版)》 CSCD 1999年第1期6-9,共4页
在Orlicz空间中,用带权的Sharp函数来控制带权的H-L极大函数,在一定的条件下,我们得到了用Sharp函数来控制极大函数的积分不等式,它是Lp空间中加权范数不等式的推广.
关键词 ORLICZ空间 sharp函数 极大函数 积分不等式
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两参数Markov过程的Sharp Markov性 被引量:1
14
作者 陈雄 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期235-236,共2页
证明了两参数Markov过程仅在正位矩形的有限并或可列并区域上才具有Sharp Markov性.
关键词 两参数Markov过程 sharp MARKOV性 区域形状
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基于SharpDevelop构建T/R组件测试系统软件架构 被引量:1
15
作者 杨为禄 楼红英 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2015年第11期73-76,共4页
介绍了T/R组件自动测试系统软件的发展趋势及基本要求,阐述了基于插件及插件系统进行软件开发的优点,重点研究开源IDE软件Sharp Develop的原理及组成,探讨以Sharp Develop软件框架为基础来构建T/R组件自动测试系统软件架构,保证架构的... 介绍了T/R组件自动测试系统软件的发展趋势及基本要求,阐述了基于插件及插件系统进行软件开发的优点,重点研究开源IDE软件Sharp Develop的原理及组成,探讨以Sharp Develop软件框架为基础来构建T/R组件自动测试系统软件架构,保证架构的通用性及可扩展性,更好地实现自动测试系统软件仪器驱动以及测试程序的扩展及移植。举例介绍了在此架构下如何开发T/R组件自动测试应用程序。 展开更多
关键词 插件 插件系统架构 自动测试系统 测试程序 T/R组件 sharp Develop软件 IDE开发工具
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Littlewood-Paley算子的多线性交换子的Sharp函数估计
16
作者 朱郁森 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第10期74-78,共5页
证明了Littlewood-Paley算子的多线性交换子的Sharp函数不等式,利用该不等式,得到了该多线性交换子的加权Lp不等式.
关键词 Littlewood—Paley算子 多线性交换子 BMO空间 sharp不等式
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系统可靠性工程中的Sharp算法
17
作者 周法清 钱旭平 邰亚传 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1989年第4期70-77,共8页
本文描述了Sharp算法的简要原理,编制了用Sharp算法计算系统可靠性指标的程序,该程序的主要特点:(1)输出最小路集、最小割集、故障树顶事件概率及其置信区间,部件的概率重要度和结样重要度;(2)能计算相干系统故障树顶事件概率,也能计算... 本文描述了Sharp算法的简要原理,编制了用Sharp算法计算系统可靠性指标的程序,该程序的主要特点:(1)输出最小路集、最小割集、故障树顶事件概率及其置信区间,部件的概率重要度和结样重要度;(2)能计算相干系统故障树顶事件概率,也能计算非相干系统故障树顶事件概率;(3)运算速度快,计算机内存少。 展开更多
关键词 可靠性 sharp算法 核电站
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长链非编码RNA Xist直接与SHARP作用并通过HDAC3沉默转录
18
作者 周玉梅 王品 +2 位作者 McHugh CA Chen CK Chow A 《中国肿瘤生物治疗杂志》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期303-303,共1页
X染色体失活(XCI)是雌性哺乳动物发育过程中一个重要的事件,而长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)Xist对于X染色体转录沉默起到了至关重要的作用。由于技术手段的局限性,关于在XCI过程中转录沉默的机制还不清楚。加州理工学院的... X染色体失活(XCI)是雌性哺乳动物发育过程中一个重要的事件,而长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)Xist对于X染色体转录沉默起到了至关重要的作用。由于技术手段的局限性,关于在XCI过程中转录沉默的机制还不清楚。加州理工学院的Mc Hugh等研究人员优化了他们在2013年建立的RNA反义核酸纯化方法(RNA antisense purification,RAP),同时结合定量质谱技术(mass spectrometry,MS),建立了RAP-MS方法, 展开更多
关键词 转录沉默 sharp RNA HDAC3 XIST 反义核酸 PURIFICATION 加州理工学院 ANTISENSE 纯化方法
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SHARP推出业界最薄太阳电池组件
19
《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2009年第7期532-532,共1页
日本SHARP5月26日发表业界最薄的0.8mm太阳电池组件LROGC02,未来将应用于各类小型携带器材上。这款超薄组件内装的太阳电池采用多晶硅制作,但并非日前供货给日本电信运营商KDDI太阳能手机使用的产品,属于改良版本。
关键词 太阳电池组件 sharp 电信运营商 KDDI 多晶硅 太阳能 日本
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试论著述、阅读和出版历史学会(SHARP)的发展和作用 被引量:1
20
作者 陈颖 何韵 《图书馆论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第5期110-118,共9页
著述、阅读和出版历史学会(SHARP)是全球图书史研究学会。文章介绍其发展过程、规章制度、会员组成和经费来源等情况,讨论其对推动图书史研究和扩大行业影响力的职能和作用,分析其对我国图书馆组织发展的启示。
关键词 著述、阅读和出版历史学会 图书馆学会 图书史
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