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题名随机效应半参数logit模型的惩罚似然估计研究
被引量：1
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作者
孙燕
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机构
上海财经大学经济学院
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013年第4期92-98,共7页
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基金
2010年度教育部"新世纪优秀人才支持计划"(NECT-10-0562)
国家自然科学基金(11271242)的资助
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文摘
在颇具争议的收入差距和健康关系研究中,为了降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数logit模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析。随后本文提出了模型非参数和参数部分的估计方法。这里涉及的难点是随机效应的存在导致似然函数中的积分没有解析式,而非参数的存在更加大了估计难度。本文基于惩罚样条非参数估计方法和四阶Laplace近似方法建立了惩罚对数似然函数,其最大化采用了Newton-Raphson近似方法。文章还建立了惩罚样条中重要光滑参数的选取准则。模型在收入差距和健康实例中的估计结果表明数据支持收入差距弱假说,且非参数估计结果表明其具有U型形式,与实例估计结果的比较指出本文提出的估计方法是较准确的。
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关键词
随机效应半参数logit模型
Laplace近似
惩罚似然估计
收入差距假说
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Keywords
Semi-parametric Logit model with random effects
Laplace Approximation
Penalized LikelihoodEstimation
Income Inequality Hypothesis
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分类号
F222.3
[经济管理—国民经济]
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题名随机效应半参数二值响应模型的估计研究
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作者
孙燕
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机构
上海财经大学经济学院
上海财经大学数理经济学重点实验室
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第11期59-69,共11页
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基金
教育部"新世纪优秀人才支持计划"资助项目(NECT-10-0562)
国家自然基金资助项目(11271242)
上海财经大学"讲席教授"资助项目
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文摘
为了研究诸如在收入差距和健康关系中某些解释变量的影响效应可能依赖于其他解释变量的状况,降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数二值响应模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析.随后本文探讨了模型非参数和参数部分的估计.由于似然函数中随机效应和非参数的存在加大了估计难度,为此本文采用B样条方法逼近非参数部分,同时将随机效应视为缺失数据,利用EM算法和MCMC方法建立了模型参数的估计,并研究了其一致性.模拟研究结果表明估计量在有限样本下的表现良好,最后将模型运用于收入差距与健康关系的实例研究中,结果表明数据支持收入差距弱假说.
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关键词
随机效应半参数二值响应模型
B样条估计
EM算法
MCMC算法
收入差距假说
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Keywords
semi.parametric binary response model with random effects
B spline estimation
EM algorithm
MCMC algorithm
income inequality hypothesis
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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