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基于指数扩散过程的退化模型误指定分析
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作者 鄢伟安 李欣忆 +1 位作者 张士杰 刘卫东 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2024年第10期3685-3697,共13页
退化模型是对性能退化产品进行可靠性分析的基础,鉴于误用模型直接影响可靠性评估的精度,研究将适用范围广泛的指数扩散过程模型误指定为3种常见的维纳过程模型、伽马过程模型和逆高斯过程模型,通过引入相对偏差和相对变异率两个指标,... 退化模型是对性能退化产品进行可靠性分析的基础,鉴于误用模型直接影响可靠性评估的精度,研究将适用范围广泛的指数扩散过程模型误指定为3种常见的维纳过程模型、伽马过程模型和逆高斯过程模型,通过引入相对偏差和相对变异率两个指标,以量化模型误指定对产品平均寿命的影响程度,并采用GaAs激光器数据和蒙特卡罗方法进行实例验证。结果表明,模型误指定将对产品平均寿命估计带来较大影响,在性能退化产品的可靠性研究中应尽量选取适用范围更广的指数扩散过程模型,以提高可靠性评估的准确性。 展开更多
关键词 模型误指定 指数扩散过程 平均失效时间 伪极大似然估计
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长记忆时间序列的均值单变点估计
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作者 习代青 肖洪策 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第3期51-57,共7页
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,... 文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,而变分点估计量是T-相合的;当变点收缩时,变点估计量的收敛速度依赖于记忆参数d,估计量的极限分布得以推导。最后,蒙特卡洛实验和实证分析验证了所提理论结果的有限样本表现。 展开更多
关键词 长记忆 分数布朗运动 结构变点 拟极大似然估计 最小二乘法
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缺失数据下双重广义线性模型的参数估计 被引量:10
3
作者 吴刘仓 邱贻涛 詹金龙 《应用数学》 CSCD 北大核心 2014年第4期714-724,共11页
在经济领域和工业产品质量改进试验中,对均值和散度同时建模十分必要;在数据采集过程中,时常会遇到数据缺失问题.文章基于上述两点,研究缺失数据下的双重广义线性模型的参数估计,采用最近距离插补和反距离加权插补对缺失数据进行处理,... 在经济领域和工业产品质量改进试验中,对均值和散度同时建模十分必要;在数据采集过程中,时常会遇到数据缺失问题.文章基于上述两点,研究缺失数据下的双重广义线性模型的参数估计,采用最近距离插补和反距离加权插补对缺失数据进行处理,并应用最大扩展拟似然估计和最大伪似然估计两种估计方法对未知参数进行估计.随机模拟和实例结果表明,该模型和所应用的方法是有用和有效的. 展开更多
关键词 双重广义线性模型 最近距离插补 反距离加权插补 扩展拟似然 伪似然
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多维广义线性模型拟极大似然估计的弱相合性 被引量:13
4
作者 廖源 张三国 薛宏旗 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第3期288-294,共7页
本文考虑多维广义线性模型的拟似然方程sum from i=1 to n X_i(y_i-μ(X_i^1β))=0,在一定条件下证明了此方程的解(?)渐近存在,并得到了其收敛速度,即■_n-β_0=O_p(■_n^(-1/2)),其中β_0为参数β的真值,■_n是方阵S_n=sum from i=1 to... 本文考虑多维广义线性模型的拟似然方程sum from i=1 to n X_i(y_i-μ(X_i^1β))=0,在一定条件下证明了此方程的解(?)渐近存在,并得到了其收敛速度,即■_n-β_0=O_p(■_n^(-1/2)),其中β_0为参数β的真值,■_n是方阵S_n=sum from i=1 to n X_iX_i^1的最小特征值. 展开更多
关键词 多维广义线性模型 拟极大似然估计 弱相合性 收敛速度
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高维ARCH(q)模型噪声密度函数的估计 被引量:4
5
作者 黄晓薇 王德辉 宋立新 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2004年第2期151-157,共7页
采用核密度估计方法对高维ARCH(q)噪声的密度函数进行估计,给出此估计的相合性和随机模拟结果,并用该方法对深沪股市数据进行了分析.
关键词 高维ARCH(g)模型 拟似然估计 核密度估计 密度函数 计量经济学
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基于随机波动模型的短期负荷预测 被引量:26
6
作者 陈昊 王玉荣 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2010年第11期86-89,共4页
研究了负荷时间序列波动性,考虑方差时变特征,提出了基于随机波动(SV)模型的短期负荷预测方法。引入伪极大似然估计解决SV参数估计问题,进而将模型转换为状态空间方程,利用卡尔曼滤波获取标准SV模型参数。另外,还将模型推广为非高斯假... 研究了负荷时间序列波动性,考虑方差时变特征,提出了基于随机波动(SV)模型的短期负荷预测方法。引入伪极大似然估计解决SV参数估计问题,进而将模型转换为状态空间方程,利用卡尔曼滤波获取标准SV模型参数。另外,还将模型推广为非高斯假设SV模型。利用动态波动曲线的构建,讨论了负荷时间序列条件方差的时变性特征。基于日用电量数据建立了SV族日负荷预测模型,并利用平均绝对百分误差、均方误差、TIC 3种指标将SV族模型预测结果与广义自回归条件异方差(GARCH)模型做了比较,得到SV族模型的前2种指标均小于GARCH模型,而且SV模型的TIC指标更接近于零。算例分析表明了SV族负荷预测模型的可行性和有效性。 展开更多
关键词 双伽马函数 厚尾 卡尔曼滤波 负荷预测 伪极大似然估计 状态空间 随机波动模型
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地理距离与城市间溢出效应——基于空间面板模型的经验研究 被引量:15
7
作者 张浩然 衣保中 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2011年第3期117-123,128,共7页
本文基于中国268个城市2003-2008年的数据,采用空间面板模型考察了地理距离因素对城市间溢出效应的影响。结果表明:城市间溢出效应随距离的增加呈现先升后降的倒U形曲线过程,最优的溢出距离出现在50公里左右;城市间的外溢效应在180公里... 本文基于中国268个城市2003-2008年的数据,采用空间面板模型考察了地理距离因素对城市间溢出效应的影响。结果表明:城市间溢出效应随距离的增加呈现先升后降的倒U形曲线过程,最优的溢出距离出现在50公里左右;城市间的外溢效应在180公里范围内表现得最为显著,200公里以外明显减弱。这一结论为我国当前经济圈域的划分提供了依据。研究还证实了科技投入、公共服务水平、金融条件和产业结构的优化是推动中国城市体系演变的关键因素。 展开更多
关键词 地理距离 城市间溢出效应 空间面板模型 拟极大似然估计
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广义线性模型中极大拟似然估计的强收敛速度 被引量:4
8
作者 尹长明 李永明 王朋炎 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2009年第4期1058-1064,共7页
在supEi≥1||yi||^(2+α)<∞(对某个α>0)和其它正则条件下,证明了一般联系函数的多维广义线性模型拟似然估计的强相合性,并得到了强收敛速度,其中yi是响应变量.此结果是对文献中相应结果的改进.
关键词 广义线性模型 拟似然估计 强相合性 强收敛速度.
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随机波动模型估计及在金融风险防范中的应用 被引量:4
9
作者 苏卫东 张世英 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期317-321,共5页
对随机波动 (SV)模型提出了一种基于禁忌遗传算法的伪极大似然 (TSGA- QML )估计 .Monte Carlo试验表明这种方法在参数估计与波动估计上都有较好效果 .利用这一方法对上海股市收益进行了波动分析 ,发现上海股市的收益具有很高的波动持续... 对随机波动 (SV)模型提出了一种基于禁忌遗传算法的伪极大似然 (TSGA- QML )估计 .Monte Carlo试验表明这种方法在参数估计与波动估计上都有较好效果 .利用这一方法对上海股市收益进行了波动分析 ,发现上海股市的收益具有很高的波动持续性 . 展开更多
关键词 随机波动模型 金融风险 禁忌遗传算法 伪极大似然估计
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半参数回归模型拟极大似然估计的弱相合性 被引量:2
10
作者 胡宏昌 徐侃 陈琴 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第6期1081-1086,共6页
本文考虑一类固定设计的半参数回归模型,其误差为一阶自回归时间序列。用权函数及拟极大似然估计方法得到了一些参数及非参数的拟极大似然估计量,在适当的条件下,研究了它们的弱相合性,从而丰富了该类半参数回归模型的估计理论与方法。
关键词 半参数回归模型 AR(1)时间序列 拟极大似然估计 弱相合性
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平行数据随机波动建模及应用研究 被引量:4
11
作者 朱勇生 张世英 《管理学报》 2005年第5期513-516,共4页
将随机波动模型的建模思想引入平行数据的建模过程,提出了平行数据随机波动模型,以综合分析与比较不同金融市场之间的风险状况和波动的持续特性;应用卡尔曼滤波方法首先滤出模型的伪似然函数,然后采用极大似然估计方法求解模型参数,最... 将随机波动模型的建模思想引入平行数据的建模过程,提出了平行数据随机波动模型,以综合分析与比较不同金融市场之间的风险状况和波动的持续特性;应用卡尔曼滤波方法首先滤出模型的伪似然函数,然后采用极大似然估计方法求解模型参数,最后利用平行数据随机波动模型对我国沪深股市数据进行了实证应用。实证表明,平行数据随机波动模型可以很好地说明我国股市的整体风险状况以及沪深两市间波动持续性的差距。 展开更多
关键词 平行数据 随机波动模型 卡尔曼滤波 伪极大似然估计
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水平门限同积模型参数的拟极大似然估计 被引量:1
12
作者 杨政 田铮 党怀义 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第2期299-302,311,共5页
提出了用于非平稳非线性时间序列建模的水平门限同积模型,给出了模型参数的拟极大似然估计,由于对门限参数和同积向量似然函数既不可微也不光滑,不能直接运用传统的极大似然估计.因此首先利用遗传模拟退火算法估计门限参数和同积向量,... 提出了用于非平稳非线性时间序列建模的水平门限同积模型,给出了模型参数的拟极大似然估计,由于对门限参数和同积向量似然函数既不可微也不光滑,不能直接运用传统的极大似然估计.因此首先利用遗传模拟退火算法估计门限参数和同积向量,然后用极大似然估计计算其余的参数,仿真结果表明,拟极大似然估计不受模型维数限制具有有效性和可行性,此外,数值计算结果的比较分析表明遗传模拟退火优于传统的遗传算法、模拟退火和随机搜索等优化算法. 展开更多
关键词 水平门限 同积模型 拟似然估计 遗传模拟退火
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NEAR(p)模型的参数估计 被引量:1
13
作者 朱复康 王德辉 曹伟 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第6期851-856,共6页
分别用条件最小二乘、加权条件最小二乘和最大拟似然方法估计了平稳的NEAR(p)模型的参数.并讨论了这些估计量的渐近性质.通过数值模拟发现,当参数真值较小时,最大拟似然方法的估计效果较好;当参数真值较大时,加权条件最小二乘方法的估... 分别用条件最小二乘、加权条件最小二乘和最大拟似然方法估计了平稳的NEAR(p)模型的参数.并讨论了这些估计量的渐近性质.通过数值模拟发现,当参数真值较小时,最大拟似然方法的估计效果较好;当参数真值较大时,加权条件最小二乘方法的估计效果较好. 展开更多
关键词 NEAR(p)模型 条件最小二乘估计 加权条件最小二乘估计 最大拟似然估计
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时变方差自回归模型的联合估计函数方法推断 被引量:2
14
作者 韩玉 田宝成 王书鹏 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第5期756-761,共6页
针对参数估计问题,利用联合估计函数方法对带有时变方差的自回归模型参数进行统计研究。介绍了带有时变方差自回归模型和联合估计函数理论的研究现状,利用联合估计函数理论,给出带有时变方差自回归模型的参数估计量,证明该参数联合估计... 针对参数估计问题,利用联合估计函数方法对带有时变方差的自回归模型参数进行统计研究。介绍了带有时变方差自回归模型和联合估计函数理论的研究现状,利用联合估计函数理论,给出带有时变方差自回归模型的参数估计量,证明该参数联合估计量渐近收敛于正态分布。对提出的参数统计量进行数值模拟对比分析,模拟结果表明,与伪极大似然估计量、最小二乘估计量进行对比,提出的参数联合估计量略优于伪极大似然估计量,同时该统计量受误差项分布函数影响较小。 展开更多
关键词 估计函数 联合估计函数 自回归模型 时变方差 伪极大似然估计
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广义线性模型拟似然估计的弱相合性 被引量:1
15
作者 张戈 吴黎军 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2013年第3期126-130,共5页
研究了广义线性模型在非典则联结情形下的拟似然方程Ln(β)=∑ni=1XiH(X'iβ)Λ-1(X'iβ)(yi-h(X'iβ))=0的解βn在一定条件下的弱相合性,证明了收敛速度βn-β0≠op(λn-1/2)以及拟似然估计的弱相合性的必要条件是:当n→∞... 研究了广义线性模型在非典则联结情形下的拟似然方程Ln(β)=∑ni=1XiH(X'iβ)Λ-1(X'iβ)(yi-h(X'iβ))=0的解βn在一定条件下的弱相合性,证明了收敛速度βn-β0≠op(λn-1/2)以及拟似然估计的弱相合性的必要条件是:当n→∞时,S-1n→0。 展开更多
关键词 广义线性模型 拟似然估计 弱相合性 收敛速度
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空间滞后面板平滑转换模型的估计及数值模拟 被引量:3
16
作者 方丽婷 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第1期20-24,共5页
将空间滞后项引入面板平滑转换模型,构建了空间滞后面板平滑转换模型,通过综合应用拟极大似然法和非线性最小二乘法,构造了该模型的参数估计方法,并通过蒙特卡洛数值模拟探讨了参数估计方法的小样本性质;数值模拟结果显示,提出的估计方... 将空间滞后项引入面板平滑转换模型,构建了空间滞后面板平滑转换模型,通过综合应用拟极大似然法和非线性最小二乘法,构造了该模型的参数估计方法,并通过蒙特卡洛数值模拟探讨了参数估计方法的小样本性质;数值模拟结果显示,提出的估计方法在小样本条件下表现良好,参数估计值随着样本容量的增大而收敛到参数的真值。 展开更多
关键词 空间滞后面板平滑转换模型 固定效应 非线性最小二乘法 拟极大似然估计法
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广义线性模型中拟似然估计的弱相合性 被引量:1
17
作者 邓春亮 黄恒振 王朋炎 《重庆工学院学报(自然科学版)》 2009年第12期131-133,共3页
研究了广义线性模型在非自然联系情形下的拟似然方程∑ni=1XiH X′iβΛX′iβyi-h X′iβ=0的解β^n.在λ-n→∞和其他一些正则性条件下证明了拟似然方程解β^n的弱相合性,并得到了与自然联系情形下一样的收敛速度,即β^n-β0=Opλ-n-1... 研究了广义线性模型在非自然联系情形下的拟似然方程∑ni=1XiH X′iβΛX′iβyi-h X′iβ=0的解β^n.在λ-n→∞和其他一些正则性条件下证明了拟似然方程解β^n的弱相合性,并得到了与自然联系情形下一样的收敛速度,即β^n-β0=Opλ-n-1/2,其中β0为β的真值,λ-n(λ-n)表示方阵Sn=∑ni=1XiX′i的最小(最大)特征值. 展开更多
关键词 广义线性模型 拟极大似然估计 弱相合性
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面板数据中方差多变点的估计 被引量:1
18
作者 徐小平 刘君 李拂晓 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第12期10-14,共5页
在计量经济学中,方差的变化意味着某种风险的变化,研究面板数据的方差变点可以有效地把控风险。文章基于拟最大似然型估计量和CUSUM型估计量对面板数据中的方差变点进行了估计,并结合二元分割法将其推广到多变点情形。蒙特卡洛模拟表明... 在计量经济学中,方差的变化意味着某种风险的变化,研究面板数据的方差变点可以有效地把控风险。文章基于拟最大似然型估计量和CUSUM型估计量对面板数据中的方差变点进行了估计,并结合二元分割法将其推广到多变点情形。蒙特卡洛模拟表明,基于拟最大似然型估计量的估计效果要优于CUSUM型估计量。通过应用人民币汇率数据说明了两种方法的有效性。 展开更多
关键词 面板数据 方差多变点估计 拟最大似然型估计量 CUSUM型估计量 二元分割法
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一类带有GARCH类误差项的自回归滑动平均模型 被引量:2
19
作者 梁鑫 陈小玲 +1 位作者 张兴发 李元 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第1期195-205,共11页
本文结合DAR模型及传统的ARMA-GARCH模型,提出一类带有新型GARCH类误差项的自回归滑动平均模型。该模型比DAR模型引入更多数据信息,同时定义一种由可观测序列驱动的新型条件异方差结构,比传统ARMA-GARCH模型的条件方差更易于估计。本文... 本文结合DAR模型及传统的ARMA-GARCH模型,提出一类带有新型GARCH类误差项的自回归滑动平均模型。该模型比DAR模型引入更多数据信息,同时定义一种由可观测序列驱动的新型条件异方差结构,比传统ARMA-GARCH模型的条件方差更易于估计。本文研究模型参数的拟极大似然估计,并在较弱矩条件下证明估计量的渐近正态性;数值模拟结果证实该模型在有限样本下的有效表现;实证研究表明:该模型可以提高数据拟合效果,因而具有一定应用价值。 展开更多
关键词 自回归滑动平均模型 DAR模型 拟极大似然估计 矩条件 渐近正态性
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混合双重广义线性模型的参数估计 被引量:2
20
作者 袁巧莉 吴刘仓 戴琳 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2017年第3期267-276,共10页
在实际应用中,不同类别的数据统计特性存在差异,所以对异质总体的研究非常有必要.基于总体一,二阶矩存在,利用双重广义线性模型对异质总体的不同子类数据的均值和散度同时建模,研究提出了混合双重广义线性模型.然后,利用EM算法构造了模... 在实际应用中,不同类别的数据统计特性存在差异,所以对异质总体的研究非常有必要.基于总体一,二阶矩存在,利用双重广义线性模型对异质总体的不同子类数据的均值和散度同时建模,研究提出了混合双重广义线性模型.然后,利用EM算法构造了模型参数的最大扩展拟似然估计和最大伪似然估计.最后,通过随机模拟和实例研究,结果表明模型和方法的有效性和有用性. 展开更多
关键词 混合双重广义线性模型 最大扩展拟似然估计 最大伪似然估计 EM算法
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