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渭河干流洪水演变趋势与变异特征研究
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作者 王灵子 姜仁贵 +3 位作者 赵勇 解建仓 汪雅梅 吕喜玺 《水利水运工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期33-42,共10页
通过揭示渭河干流洪水演变趋势与变异特征,为流域防洪减灾和水资源管理提供参考。考虑日径流特征对洪水序列分析的影响,基于渭河干流6个典型水文站点1990—2020年逐日流量资料,采用块极值模型(Block Maxima Model,BMM)、超阈值峰量模型... 通过揭示渭河干流洪水演变趋势与变异特征,为流域防洪减灾和水资源管理提供参考。考虑日径流特征对洪水序列分析的影响,基于渭河干流6个典型水文站点1990—2020年逐日流量资料,采用块极值模型(Block Maxima Model,BMM)、超阈值峰量模型、Mann-Kendall检验和Pettitt突变检验分析洪水演变趋势与变异特征。结果表明:渭河干流洪水发生的时间和空间尺度上存在差异,时间尺度上,在1990—1993年、2003—2005年、2011—2013年及2018—2020年洪水出现频率较高;空间尺度上,渭河中下游地区发生洪水灾害频率较高。年最大洪峰流量总体上呈现增加趋势,超定量洪水发生次数呈减少趋势,洪水指标序列的变异点存在集聚性。研究结果可为流域防洪安全和水资源开发利用提供依据,助力流域高质量发展。 展开更多
关键词 渭河干流 洪水特征 POT模型 MANN-KENDALL检验 Pettitt突变检验
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基于改进POT模型的混凝土浇筑仓温度双控指标拟定
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作者 周俊杰 樊仕文 +2 位作者 崔卫天 赵越 黄耀英 《水利水运工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期110-117,共8页
基于小概率法或最大熵法拟定浇筑仓温度双控指标时对样本数据的极端值保留程度欠缺,而现有文献关于温度双控指标拟定所选取的典型龄期没有明确的物理意义。为避免混凝土浇筑仓温度超过容许最高温度,结合某混凝土坝在高温季节浇筑仓实测... 基于小概率法或最大熵法拟定浇筑仓温度双控指标时对样本数据的极端值保留程度欠缺,而现有文献关于温度双控指标拟定所选取的典型龄期没有明确的物理意义。为避免混凝土浇筑仓温度超过容许最高温度,结合某混凝土坝在高温季节浇筑仓实测温度,采用POT模型拟定了混凝土浇筑仓在绝热温升半熟龄期下的温度双控指标。为了提高结果可靠性,选用基于3σ准则改进的阈值确定方法,并提出了一种改进的POT模型条件概率确定方法。工程实例分析表明:采用改进POT模型与典型小概率法拟定的温度双控指标较为接近,但由于POT模型重点考虑了极端条件下的浇筑仓温度,对极端事件概率下的估计更为准确,由此求出的温度双控指标更合理。此外,选取混凝土浇筑仓在绝热温升半熟龄期作为拟定温度双控指标的典型龄期更利于工程推广。 展开更多
关键词 温度双控指标 POT模型 浇筑仓 半熟龄期 小概率法
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极值BMM模型与POT模型对面板堆石坝安全监控指标拟定的比较研究
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作者 孙锡山 李铮 孙亚运 《水力发电》 CAS 2024年第7期106-110,115,共6页
研究极值理论中极值BMM模型和POT模型在大坝安全监控指标拟定上的运用,通过引用经济学上的分位数和极端风险(VaR)值的概念,根据对应公式计算出相应数值进行量化比较分析。研究结果表明,极值BMM模型和POT模型在高置信水平下均能反映出数... 研究极值理论中极值BMM模型和POT模型在大坝安全监控指标拟定上的运用,通过引用经济学上的分位数和极端风险(VaR)值的概念,根据对应公式计算出相应数值进行量化比较分析。研究结果表明,极值BMM模型和POT模型在高置信水平下均能反映出数据的极端风险状况;在99%置信水平下两模型VaR值均大于在95%置信水平下的VaR值;在99%置信水平下极值BMM模型计算出的VaR值比POT模型下的VaR值更大,且接近于拟定指标,表明极值BMM模型下VaR值更能反映出数据的极值状态;在指标拟定方面,极值BMM模型较为适合拟定数据范围内的警戒指标,而POT模型指标拟定结果是超越样本数据本身,具有一定的预测性,适合拟定为样本数据的预测指标。 展开更多
关键词 BMM模型 POT模型 分位数 VAR值 μ值 指标拟定
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基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计 被引量:29
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作者 高丽君 李建平 +1 位作者 徐伟宣 王书平 《运筹与管理》 CSCD 2007年第1期112-117,共6页
对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论超越样本的估计能力,采用极值理论中对数据要求量较少,可以进行单步预测的超阈值(POT)方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计,以均值... 对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论超越样本的估计能力,采用极值理论中对数据要求量较少,可以进行单步预测的超阈值(POT)方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计,以均值超额函数图和拟合直线的交点确定阈值,估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能。 展开更多
关键词 金融学 POT方法 极值理论 操作风险 均值超额函数图
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云南省稻瘟病菌群体遗传结构研究 被引量:7
5
作者 刘振华 李晓菲 +2 位作者 王园媛 陈涛 王云月 《云南农业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期9-15,共7页
为指导稻瘟病预测、水稻品种的合理布局和轮换、抗性育种提供理论依据,本文采用pot2-rep-PCR分子指纹技术对2010—2011年云南省五大稻区455份稻瘟病菌进行了遗传结构分析。结果表明,供试菌株扩增条带范围为2~17条,大小在0.4~19 kb间,... 为指导稻瘟病预测、水稻品种的合理布局和轮换、抗性育种提供理论依据,本文采用pot2-rep-PCR分子指纹技术对2010—2011年云南省五大稻区455份稻瘟病菌进行了遗传结构分析。结果表明,供试菌株扩增条带范围为2~17条,大小在0.4~19 kb间,具有丰富的遗传多样性。在0.64遗传相似水平上稻瘟病菌遗传宗谱类型与菌株地理来源、主栽品种(系)具有相关性,而在0.70的遗传相似水平上,籼、粳稻上稻瘟病菌宗谱组成分化更加明显。揭示了云南省稻瘟病菌具有丰富的遗传多样性,病菌群体结构与水稻品种、地理分布间的关系。 展开更多
关键词 稻瘟病菌 遗传宗谱 Pot2-rep-PCR
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边坡位移预警指标的实时估计与诊断 被引量:6
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作者 任杰 苏怀智 +1 位作者 杨孟 周志杰 《水利水运工程学报》 CSCD 北大核心 2016年第1期30-36,共7页
边坡预警指标的实时估计与诊断是实现边坡安全监控、预防边坡演变为滑坡的重要手段。安全预警注重考虑极端事件,其关键在于能否准确进行效应量序列分位数分析及刻画其尾部特征。基于极值理论中超阈值(Peaks over Threshold,POT)模型,分... 边坡预警指标的实时估计与诊断是实现边坡安全监控、预防边坡演变为滑坡的重要手段。安全预警注重考虑极端事件,其关键在于能否准确进行效应量序列分位数分析及刻画其尾部特征。基于极值理论中超阈值(Peaks over Threshold,POT)模型,分时段考虑边坡位移监测序列,借助Hill图法拟定合理的阈值,再利用广义帕累托分布(Generalized Pareto Distribution,GPD)对超阈值序列进行拟合分析,渐进地刻画位移序列分布的尾部特征,分析其抵御已经历荷载的能力。假定边坡失事概率,得到位移预警指标实时估计序列,挖掘或评估出该边坡面临可能发生极端荷载时的抵御能力。最后基于突变理论中尖点突变模型对位移预警指标实时估计序列进行突变诊断,结合具体边坡工程实例,验证了POT-突变理论混合模型的合理性。 展开更多
关键词 边坡 位移预警指标 极值理论 POT模型 尖点突变理论
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基于POT模型的大坝位移预警指标实时估计 被引量:5
7
作者 任杰 苏怀智 +1 位作者 陈兰 许焱鑫 《水力发电》 北大核心 2016年第4期45-48,共4页
大坝服役过程中,对其预警指标进行实时估计具有重要意义。基于极值理论,针对大坝位移历史监测序列,拟定合理的阈值,利用广义帕累托分布(GPD)对超阈值序列进行刻画,结合大坝失事概率,建立位移预警指标估计超阈值(POT)模型。通过实时... 大坝服役过程中,对其预警指标进行实时估计具有重要意义。基于极值理论,针对大坝位移历史监测序列,拟定合理的阈值,利用广义帕累托分布(GPD)对超阈值序列进行刻画,结合大坝失事概率,建立位移预警指标估计超阈值(POT)模型。通过实时更新建模序列,完成对位移预警指标的实时估计。针对某混凝土重力拱坝29号坝段某测点在典型时间段2007年~2009年、2007年~2010年和2007年~2011年的位移监测数据,利用POT和传统区间极值(BMM)模型分别完成对2010年、2011年和2012年位移预警指标的估计,验证了POT模型比传统区间极值(BMM)模型更加安全合理。 展开更多
关键词 大坝 位移预警指标 极值理论 POT模型
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聚苯胺衍生物膜修饰电极的电化学和催化性质 被引量:4
8
作者 许一婷 戴李宗 +3 位作者 何云游 Tahina Rakotoartsoa Jean-Yves Gal 吴辉煌 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2003年第6期564-568,共5页
采用聚-2,5-二甲氧基苯胺(PDMAn)、聚邻甲苯胺(POT)膜修饰电极,以异丙醇(i-P)氧化为模型反应,研究功能性膜电极的电催化性能.两种聚合物的伏安行为都表现为两对氧化还原峰;与镀铂的Pt电极比较,Pt金属化的PDMAn和POT修饰电极,大大提高了... 采用聚-2,5-二甲氧基苯胺(PDMAn)、聚邻甲苯胺(POT)膜修饰电极,以异丙醇(i-P)氧化为模型反应,研究功能性膜电极的电催化性能.两种聚合物的伏安行为都表现为两对氧化还原峰;与镀铂的Pt电极比较,Pt金属化的PDMAn和POT修饰电极,大大提高了i-P氧化电流密度,而且随着循环次数增加,氧化电流不断增大,表明功能性膜修饰电极具有较高的催化活性.POT修饰电极在较低的铂含量下就表现出对i-P的强烈催化活性,而且对低浓度i-P的氧化,具有较高的响应灵敏度;此外POT还具有良好的环境稳定性,可望成为一种具有实际应用前景的电化学传感器. 展开更多
关键词 聚苯胺衍生物膜 修饰电极 电化学 催化性质 聚-2 5-二甲氧基苯胺 PDMAn 聚邻甲苯胺 POT 异丙醇氧化
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标准疲劳车荷载模型研究 被引量:4
9
作者 尹兴 黄海云 +2 位作者 张俊平 袁伟璋 徐望喜 《公路工程》 北大核心 2017年第4期124-127,139,共5页
基于三条高速公路实测车辆荷载数据,采用等效损伤原理、泄水法及损伤比理论,推算出适用于工业化中后期地区的标准疲劳车;利用极值理论的POT模型构建了车辆荷载尾部分布描述,得到了荷载增长系数,获得标准疲劳车辆荷载模型。与现行规范采... 基于三条高速公路实测车辆荷载数据,采用等效损伤原理、泄水法及损伤比理论,推算出适用于工业化中后期地区的标准疲劳车;利用极值理论的POT模型构建了车辆荷载尾部分布描述,得到了荷载增长系数,获得标准疲劳车辆荷载模型。与现行规范采用的疲劳车辆模型相比:模型具有更好的适用性和安全冗余度,对我国公路桥梁疲劳涉及具有一定参考价值。 展开更多
关键词 等效损伤 极值理论 POT模型 疲劳荷载
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多品种有寿消耗器材联合采购与库存决策模型 被引量:3
10
作者 肖斌 刘畅 +2 位作者 蒋铁军 苏凯 张东东 《海军工程大学学报》 CAS 北大核心 2021年第4期13-18,共6页
合理确定器材的采购量和库存水位以平衡库存投资和保障率,能够更加科学地使用和规划好保障资源。因此,首先分析了一种多品种器材联合订购与库存策略,建立了基于最优使用寿命和采购批量的联合订购模型,在考虑了总金额折扣策略下,能够确... 合理确定器材的采购量和库存水位以平衡库存投资和保障率,能够更加科学地使用和规划好保障资源。因此,首先分析了一种多品种器材联合订购与库存策略,建立了基于最优使用寿命和采购批量的联合订购模型,在考虑了总金额折扣策略下,能够确保成本最小化;然后,为了方便采购工作,基于蒙特卡洛仿真的二次幂策略对最优采购周期进行修正,并对求解结果进行了最优总成本的偏离误差检验;最后,结合案例数据对联合订购与库存模型进行求解,对参数进行敏感值分析,验证了模型的有效性。 展开更多
关键词 联合订购 总金额折扣策略 库存控制 多品种有寿消耗器材 POT策略
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基于POT-Copula模型的我国期货套利组合风险研究 被引量:5
11
作者 刘少华 张宗成 《金融理论与实践》 北大核心 2011年第8期81-84,共4页
本文选取我国期货市场主要品种合约构成套利组合,运用极值理论POT模型模拟期货合约收益率序列,利用Copula函数描述期货合约收益率序列之间的相依关系,采用Monte Carlo仿真计算套利组合的风险值VaR和条件风险值CVaR,旨在为测算、控制和... 本文选取我国期货市场主要品种合约构成套利组合,运用极值理论POT模型模拟期货合约收益率序列,利用Copula函数描述期货合约收益率序列之间的相依关系,采用Monte Carlo仿真计算套利组合的风险值VaR和条件风险值CVaR,旨在为测算、控制和减少套利组合市场风险提供科学的方法,为我国期货市场套利组合风险管理提供可靠的依据。研究结果表明,我国现行的期货套利组合保证金远远高于风险所需水平。 展开更多
关键词 期货市场 套利组合 COPULA函数 POT模型 风险值 条件风险值
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农业自然(巨灾)风险度量的数理方法研究 被引量:5
12
作者 刘小康 谷洪波 《浙江农业学报》 CSCD 北大核心 2011年第4期847-850,共4页
农业自然风险度量对农业保险的发展和防灾减灾具有重要的理论和现实意义,而在风险评估中采用何种方法来测度风险又是一个基本问题。文章主要从理论上分析了农业自然(巨灾)风险度量的相关数理方法,包括农业灾害损失的"均值—标准差&... 农业自然风险度量对农业保险的发展和防灾减灾具有重要的理论和现实意义,而在风险评估中采用何种方法来测度风险又是一个基本问题。文章主要从理论上分析了农业自然(巨灾)风险度量的相关数理方法,包括农业灾害损失的"均值—标准差"度量、农业自然灾害损失分布的拟合方法和极值理论下的巨灾风险度量模型,以期为农业自然(巨灾)风险的定量研究及其保险定价提供科学依据。 展开更多
关键词 农业自然(巨灾)风险 度量 “均值—标准差” 损失分布 POT模型
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高层建筑围护结构风压系数的概率特征及其极值POT估计 被引量:2
13
作者 李寿科 毛丹 +4 位作者 刘敏 郭凡 孙洪鑫 陈元坤 邓声祥 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2023年第1期224-231,共8页
为获得高层建筑围护结构设计风荷载,通常需要考虑其表面风压系数的概率特征,进而进行极值估计。针对当前基于超越阈值模型的风压系数极值估计方法存在阈值选取困难,需要较大样本的不足,基于高层建筑标准模型进行风洞试验,首先研究其表... 为获得高层建筑围护结构设计风荷载,通常需要考虑其表面风压系数的概率特征,进而进行极值估计。针对当前基于超越阈值模型的风压系数极值估计方法存在阈值选取困难,需要较大样本的不足,基于高层建筑标准模型进行风洞试验,首先研究其表面风压系数的概率特征,结果表明迎风区测点接近高斯分布,分离区测点风压系数母体接近Gamma分布,风压系数极小值接近GEV(general extreme value,GEV)分布;提出一种改进的POT(peak over threshold,POT)极值估计方法进行表面风压系数极值估计,进而与几种传统极值估计方法进行对比,结果表明改进POT极值估计方法可实现小样本的风压系数极值估计,其估计结果与大样本容量的标准极值偏差小于5%,且稳定性较好;最后给出了标准高层建筑模型表面极值风压系数。 展开更多
关键词 围护结构 风洞试验 风压系数 极值 超越阈值(POT)方法 GPD概率分布 CAARC标准模型
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带蒂大网膜包肾术对肾小球硬化大鼠肾皮质IV型胶原基因表达的影响 被引量:3
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作者 董兴刚 安增梅 +3 位作者 杨海春 周江华 殷祥雷 顾建新 《中国血液净化》 2004年第4期205-206,共2页
目的 探讨带蒂大网膜包肾术 (POT)对肾小球硬化大鼠肾皮质IV型胶原基因表达的影响。方法采用单侧肾切除加二次注射阿霉素制备肾小球硬化大鼠模型 ,观察带蒂大网膜包肾术对肾小球硬化大鼠肾皮质IV型胶原基因表达的影响。结果 带蒂大网... 目的 探讨带蒂大网膜包肾术 (POT)对肾小球硬化大鼠肾皮质IV型胶原基因表达的影响。方法采用单侧肾切除加二次注射阿霉素制备肾小球硬化大鼠模型 ,观察带蒂大网膜包肾术对肾小球硬化大鼠肾皮质IV型胶原基因表达的影响。结果 带蒂大网膜包肾术使肾小球硬化大鼠肾皮质IV型胶原基因表达明显上调 ,肾小球硬化减轻。结论 带蒂大网膜包肾术下调肾小球硬化大鼠肾皮质IV型胶原基因表达 。 展开更多
关键词 带蒂大网膜包肾术 肾小球硬化 大鼠 POT 肾皮质 IV型胶原 基因表达 肾组织
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基于极值理论的沪综指尾部风险度量 被引量:2
15
作者 高岳 朱宪辰 《财贸研究》 CSSCI 2009年第5期102-108,共7页
以沪综指为实证研究对象,利用AR-GARCH模型捕获沪综指对数收益序列中的自相关和异方差现象,获得近似独立同分布的残差序列,再利用极值理论中的POT方法对残差序列进行极值分析,并采用给出了极值分布的各参数极大似然估计,进一步计算置信... 以沪综指为实证研究对象,利用AR-GARCH模型捕获沪综指对数收益序列中的自相关和异方差现象,获得近似独立同分布的残差序列,再利用极值理论中的POT方法对残差序列进行极值分析,并采用给出了极值分布的各参数极大似然估计,进一步计算置信水平下的VaR值,结果表明,根据AR-GARCH-POT方法所得的VaR对沪综指实际损失风险的刻画准确。而基于所得的VaR序列分析沪综指收益率的系统性风险历史波动趋势,结果发现系统性风险历史趋势存在先高后低,且自2006年后逐年升高的特征,目前阶段的总体性风险处于较高水平。 展开更多
关键词 POT模型 VAR 厚尾 风险度量
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基于博弈论的大坝POT预警模型及其应用 被引量:2
16
作者 谢珊珊 周衡 《人民黄河》 CAS 北大核心 2016年第11期128-132,共5页
引入极值理论,提出了基于博弈论的POT变形预警模型。对于多测点原型观测数据,以博弈论确定其综合权重,以信息熵理论构建多测点的变形熵,通过POT模型设置一定的阈值,选取变形熵的超限值作为建模对象,利用广义帕累托分布拟合超限数据子样... 引入极值理论,提出了基于博弈论的POT变形预警模型。对于多测点原型观测数据,以博弈论确定其综合权重,以信息熵理论构建多测点的变形熵,通过POT模型设置一定的阈值,选取变形熵的超限值作为建模对象,利用广义帕累托分布拟合超限数据子样,以失效概率给出其变形预警值。将该方法用于雅砻江流域某混凝土拱坝的大坝预警实践,结果表明,与传统的单测点处理方法相比,该模型可以得出更加合理的结果,更能反映工程实际。 展开更多
关键词 POT模型 博弈论 信息熵理论 预警 混凝土坝
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基于MCMC参数估计的POT极值理论度量影子银行与A股市场VaR-ES 被引量:6
17
作者 李锦成 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第5期37-47,共11页
2008年次贷危机爆发后,美国学术界进行了大量研究检验影子银行与股票市场的极值情况。在此背景下,笔者研究中国影子银行的极值风险,对今后进一步研究极值影响性作出铺垫。对极值数据的分布函数,通常无法用高斯分布或者t分布来有效表达... 2008年次贷危机爆发后,美国学术界进行了大量研究检验影子银行与股票市场的极值情况。在此背景下,笔者研究中国影子银行的极值风险,对今后进一步研究极值影响性作出铺垫。对极值数据的分布函数,通常无法用高斯分布或者t分布来有效表达。金融时间序列的尖峰、拖尾、右偏情况,可以基于广义帕累托分布的POT模型进行对极值数据的拟合,确定超出安全阈值的极值数据的分布形式。利用Gibbs抽样的贝叶斯MCMC模拟方法来估计模型的参数,可以解决当样本数据不足时极大似然估计中误差增大的问题,提高数据的拟合效果。笔者首次基于POT模型对中国影子银行与A股市场的极值进行实证研究,确定阈值后分别测算了MCMC估计和MLE估计下的VaR和ES。结果发现:上证成交量极值风险更大,影子银行极值风险相对较小。 展开更多
关键词 影子银行 A股市场 POT模型 MCMC估计 GPD VAR估计 ES估计
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儿童体位性心动过速综合征发病机制及治疗 被引量:4
18
作者 李章勇 刘晓燕 《儿科药学杂志》 CAS 2016年第10期60-63,共4页
体位性心动过速综合征(postural orthostatic tachycardia syndrome,POTS)的特征为直立10 min内出现心动过速,但无直立性低血压。POTS诊断标准为卧位转为直立后或直立倾斜试验(head-up tilt test,HUT)开始倾斜的第1个10 min内,心率... 体位性心动过速综合征(postural orthostatic tachycardia syndrome,POTS)的特征为直立10 min内出现心动过速,但无直立性低血压。POTS诊断标准为卧位转为直立后或直立倾斜试验(head-up tilt test,HUT)开始倾斜的第1个10 min内,心率增加≥30次/分(儿童≥35次/分[1]或〉40次/分[2])或心率≥120次/分,但血压下降〈20/10 mm Hg,同时出现直立不耐受(orthostatic intolerance,OI)症状,这些症状在平卧后减轻或消失;且需排除严重贫血、心血管损伤和自主神经系统药物的影响,排除器质性心脏疾病、神经源性疾病和代谢及内分泌疾病[1-2]。OI症状主要有头晕、胸闷、乏力、心悸、面色苍白、 展开更多
关键词 心动过速 体位性 POTS 神经源性疾病 直立倾斜试验 直立性低血压 INTOLERANCE TACHYCARDIA 自主神经系统 血管损伤
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ISDN网与普通电话接口(POTS)设计 被引量:1
19
作者 马伍新 崔占忠 《电子技术应用》 北大核心 2002年第9期52-54,共3页
POTS接口是连接网络和普通电话的必备接口。介绍了实现电话与ISDN连接的POTS接口,给出了实现POTS接口的硬件详细设计,并结合POTS及其接口信号叙述了POTS的工作过程。
关键词 普通电话 接口 ISDN POTS 企业上网设备
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基于动态极值VaR股指分析的中国行业风险研究 被引量:1
20
作者 刘庆斌 姜薇 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期1246-1251,共6页
应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑... 应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑了风险因子的时变特性,采用EVT方法对风险因子的厚尾特性进行建模,简化了风险值的估计过程,并提高了估计的准确性.动态极值VaR模型能够较好地刻画风险尾部分布特性,同时能够比较准确地度量所研究时间段内的市场风险和行业风险.研究结果表明,不同市场条件下各行业的风险特性具有显著的变化.最后利用Kruskal-Wallis一致性检验对上述结论进行了验证.据此,在资产组合管理过程中,有必要依据市场环境和行业风险特性对资产配置比例进行调整. 展开更多
关键词 行业股票价格指数 GARCH-EVT POT模型 风险值 行业风险
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