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题名证券数减少情形下M-V证券组合特征灵敏度分析
被引量：9
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作者
侯为波
徐成贤
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机构
西安交通大学理学院
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出处
《应用数学》
CSCD
1999年第3期49-54,共6页
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文摘
本文研究当市场不存在无风险收益证券且允许卖空时证券组合特征关于证券数减少的灵敏度分析，给出了有效边缘、渐近线斜率、全局最小方差证券组合及其协方差、最小方差证券组合的投资权数、最小方差证券组合之间结合线等的变化模式，得到了一些有意义的结果．这不仅是对证券组合选择理论的进一步完善。
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关键词
最小方差
灵敏度
M-V证券组合
证券数减少
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Keywords
minimum variance portfolio
Efficient Frontier
Connection Line
Feasible set
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名关于最小方差集的矩阵解及性质分析
被引量：1
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作者
程希骏
曹崇延
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机构
中国科技大学
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出处
《上海海运学院学报》
1998年第3期62-65,共4页
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基金
中国科学院择优支持回国工作基金
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文摘
在一般的投资模型下，给出了最小方差集的矩阵解，讨论了最小方差集的一些性质，同时作了一些有益的推论。
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关键词
组合
最小方差集
矩阵
投资
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Keywords
portfolio, minimum variance set,matrix
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名关于寻找最小方差集的研究
被引量：1
- 3
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作者
程希骏
张是勉
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机构
中国科学技术大学
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出处
《上海海运学院学报》
1992年第4期36-40,共5页
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文摘
本文讨论了寻求最小方差集的意义,指出了这种寻找的一般方法,同时给出了一个具有三项投资的组合的例子,最后就相关问题进行了讨论。
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关键词
方差
风险
投资组合
最小方差估计
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Keywords
variance, risk
portfolio, minimum variance sets
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名金融资产交互相关的噪音干扰
- 4
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作者
孙坚强
罗英
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机构
华南理工大学经济与贸易学院
厦门大学管理学院
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出处
《预测》
CSSCI
北大核心
2013年第3期19-23,共5页
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基金
国家社会科学基金资助项目(09CJY013
11CJY098)
+4 种基金
教育部人文社会科学研究资助项目(08JC790038)
广东省哲学社会科学"十一五"规划青年基金资助项目(08YE-02)
广东高校优秀青年创新人才培育资助项目(WYM08084)
中央高校科研业务费资助项目(x2jmD2117980
x2jmD2118000)
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文摘
本文应用并扩展随机矩阵理论的检验方法,实证检验资产组合协方差矩阵的噪音干扰。实证发现,经验估计的协方差矩阵存在较高程度的噪音干扰。表现在,经验协方差矩阵的特征值较好地吻合随机矩阵的理论分布,77.53%的特征值落在随机矩阵的理论取值范围内,并具有随机矩阵的普适性质。在过滤噪音后,资产组合的风险估计偏误得到显著降低,最小方差组合在评价期的风险水平显著降低。
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关键词
随机矩阵
投资组合
协方差矩阵
最小方差组合
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Keywords
random matrix
portfolio
covariance matrix
minimum variance portfolio
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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