常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题 被引量：6

1

作者 于金酉 胡亦钧 韦晓 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第1期1-17,共17页

该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计... 该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响. 展开更多

关键词 风险理论 预警区 复合poisson风险模型 常利率

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个体风险模型的Poisson复合模型近似 被引量：3

2

作者 周俊 成世学 程乾生 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期91-96,共6页

本文在近乎最一般的假定下,简述了个体风险模型的Poisson复合模型近似。特别地,借助风险间停止损失保费的总差异给出了这一近似的精度。

关键词 个体风险模型 poisson复合模型近似 保险 随机变量 分布函数 停止损失保费 离散化 停止损失序

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变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率 被引量：3

3

作者 成军祥 张馨方 《河南理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第6期848-852,共5页

研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,且研究了当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式和破产概率的具体表达式.

关键词 广义复合poisson过程 破产概率 破产下限

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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 被引量：2

4

作者 王永茂 李杰 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第1期127-131,共5页

针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做... 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式. 展开更多

关键词 复合poisson Geometric过程 指数分布 矩母函数 相对安全负荷 调节系数 风险模型 破产概率 LUNDBERG不等式

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常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型 被引量：5

5

作者 赵金娥 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第5期691-695,共5页

针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至... 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件. 展开更多

关键词 复合poisson过程 风险模型 BROWN运动 常红利边界 红利付款 矩母函数 期望折现罚金函数 积分-微分方程

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复合广义Poisson模型下最终破产概率估计 被引量：5

6

作者 龚日朝 杨向群 《长沙水电师院学报（自然科学版）》 2001年第1期1-4,共4页

将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型 ,证明了复合广义Poisson模型可转化为经典复合Poisson模型 ,并求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界 .

关键词 复合广义poisson模型 破产概率 特征函数

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一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题 被引量：1

7

作者 侯致武 高磊 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心 2020年第6期232-238,共7页

研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程... 研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程及特殊情形下的解析解,通过数值算例分析了盈余、保费额、索赔额等对第一预警区的条件矩母函数的影响。 展开更多

关键词 常利率 复合poisson-Geometric风险模型 预警区 条件矩母函数

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双复合Poisson风险模型与保险业效益分析

8

作者 蔡高玉 刘彦 《黑龙江八一农垦大学学报》 2005年第6期84-87,共4页

本文是对古典风险模型的推广,主要研究保费收入过程为双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式。

关键词 风险模型 复合poisson过程 破产概率 Lundburg不等式

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个体风险模型的复合Poisson逼近 被引量：4

9

作者 李贤德 杨静平 《北京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第5期609-617,共9页

具体讨论个体风险模型的复合Poisson逼近。引入了 3个准则 ,在这 3个准则下 ,分别讨论Poisson参数的选取。证明了个体风险模型为一复合二项分布模型 ;在 3种准则下 ,讨论了参数的计算 ,并给出参数的计算公式 ;对指数分布和Pareto分布 。

关键词 个体风险模型 复合poisson分布 索赔量 复合poisson逼近 保险精算学 保险风险理论

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复合Poisson模型中“双界限”分红问题 被引量：1

10

作者 高合理 尹传存 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第4期379-388,共10页

引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-... 引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-微分方程,再给出m_1,m_2,m_3的解析表示,最后通过几步把Gerber-Shiu函数m(u;b_1,b)的解析式表示出来. 展开更多

关键词 复合poisson模型 THRESHOLD strategy模型 GERBER-SHIU函数 积分-微分方程 更新方程

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带干扰的复合Poisson-Geometric过程变破产限风险模型 被引量：2

11

作者 林清华 《西藏大学学报（社会科学版）》 2009年第5期129-132,共4页

文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的... 文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。 展开更多

关键词 风险模型 破产限 破产概率 鞅 复合poisson-GEOMETRIC过程

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复合混合Poisson模型中的破产概率

12

作者 蒋涛 缪柏其 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期400-406,共7页

论文研究了复合混合Poisson过程在有Wiener过程干扰时的破产概率 ,当理赔额分布是轻尾时 。

关键词 风险过程 混合poisson过程 WIENER过程 破产概率 轻尾分布 保险风险理论

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带两步保费率的复合Poisson风险模型的占位时

13

作者 张爱丽 刘章 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第3期261-276,共16页

本文考虑了带两步保费率的经典复合Poisson风险模型.使用一种替代方法,找到了两个不相交时间间隔的联合占位时对应Laplace变换的显式表达式.其中,Laplace变换用Levy过程的尺度函数来表示.

关键词 复合poisson风险模型 联合占位时 两步保费率 尺度函数

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对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文) 被引量：4

14

作者 周杰明 欧辉 +1 位作者 莫晓云 杨向群 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2012年第6期1-13,共13页

用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程... 用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式. 展开更多

关键词 复合泊松风险过程 扩散 布朗运动 阈分红策略 Gerber-Shiu期望折罚函数

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常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界 被引量：6

15

作者 魏广华 高启兵 《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期30-34,共5页

对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fangand Luo’s风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.

关键词 双复合泊松风险模型 常利力 鞅 递归 破产概率

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索赔为稀疏过程的风险模型 被引量：10

16

作者 罗建华 方世祖 《广西科学》 CAS 2004年第4期306-308,共3页

保费收取过程为Poisson过程时 ,利用Poisson过程在随机选择下的不变性 ,讨论索赔为稀疏过程的风险模型的破产概率 ,并证明Lundberg不等式和破产概率的一般公式 .

关键词 风险模型 稀疏过程 复合poisson过程鞅 调节系数 破产概率

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带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数 被引量：7

17

作者 范庆祝 尹传存 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期51-59,共9页

本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条... 本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件。特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解。最后给出了一个例子。 展开更多

关键词 双险种风险模型 红利 复合poisson过程 Gerber-Shiu罚金折现期望函数 积分-微分方程

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带注资的二维复合泊松模型的最优分红(英文) 被引量：7

18

作者 张帅琪 刘国欣 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期119-131,共13页

研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现,该问题由随机控制问题刻画,通过解相应的哈密尔顿-雅克比,贝尔曼(HJB)方程,得到了最优分红策略,并在指数理赔时明确地解决该问题。

关键词 最优分红 注资 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程 随机控制 二维复合泊松模型

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带常利率和干扰项的负风险模型相关性质 被引量：5

19

作者 王怡菲 王永茂 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第1期131-134,共4页

为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及相关性质推导了新模型的基本性质... 为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及相关性质推导了新模型的基本性质,介绍了调节系数的概念,然后利用切比雪夫不等式证明了新模型破产概率的表达式以及破产概率所满足的Lundberg上界,最后通过数值模拟,分别分析了两种因素对新模型破产概率上界的影响.结果表明:在干扰项不变的情况下,新模型的破产概率上界会随着利率的增加而减小;在利率不变的情况下,破产概率上界会随着随机因素的干扰而变大.该成果对保险公司的实际运营具有一定的指导意义. 展开更多

关键词 负风险模型 常利率 干扰项 布朗运动 复合泊松过程 调节系数 Lundberg上界 破产概率

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一类带税的对偶模型的门槛分红策略(英文) 被引量：1

20

作者 刘章 王文元 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期181-187,共7页

研究了一类在安全负载体系下进行赋税且按照门槛策略进行分红的对偶风险模型.分析了此模型破产前折现分红的期望,得到了其满足的积分方程、积分-微分方程和相关的表达式.最后,在特例Erlang(2)分布下给出了一般解.

关键词 复合poisson盈余过程 期望折现分红函数 对偶风险模型 门槛策略 破产时刻

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