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基于Tate Pairings的群组密钥协商方案 被引量:2
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作者 王勇 李明 曹元大 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2004年第36期1-3,86,共4页
该文提出了一种利用超奇异椭圆曲线上的TatePairing进行密钥协商的分布式群组密钥管理机制。该机制的通信开销随成员数目的增加而增长的幅度可忽略,3阶B-树的使用使得其计算开销为O(log3n)。它提供的安全属性包括群组密钥保密性、前向... 该文提出了一种利用超奇异椭圆曲线上的TatePairing进行密钥协商的分布式群组密钥管理机制。该机制的通信开销随成员数目的增加而增长的幅度可忽略,3阶B-树的使用使得其计算开销为O(log3n)。它提供的安全属性包括群组密钥保密性、前向保密和后向保密。从性能和安全性两方面来看,该机制适用于高延迟网络中的大型群组。 展开更多
关键词 群组密钥管理 Tate pairingS B-树
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基于Pairing的可认证的群密钥协商协议
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作者 李明 王勇 +1 位作者 谷大武 白英彩 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第z1期200-203,共4页
基于Pairing计算和密钥树提出了一种高效的动态群密钥协商方案.通过引入群公钥证书并在群密钥中结合群以及成员的长期密钥和临时密钥,提供了隐含密钥认证,以有效地对抗中间人攻击.此外,该方案的设计思想可以作为一种通用方法,把可认证两... 基于Pairing计算和密钥树提出了一种高效的动态群密钥协商方案.通过引入群公钥证书并在群密钥中结合群以及成员的长期密钥和临时密钥,提供了隐含密钥认证,以有效地对抗中间人攻击.此外,该方案的设计思想可以作为一种通用方法,把可认证两方Diffile-Hellman协议扩展到群环境. 展开更多
关键词 pairing 群密钥协商 隐含密钥认证
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基于Weil Pairing和连分式插值的组密钥管理方案
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作者 郭杰 王全迪 《科学技术与工程》 2009年第13期3638-3641,共4页
在组播安全需求的基础上,提出了一种基于Weil Pairing和连分式插值的组密钥管理方案。该方案充分利用了组播的优势和效率,使得组密钥的分发和更新有很快的速度,提高了组密钥的管理效率。并且满足前向保密、后向保密和抗同谋破解等组播... 在组播安全需求的基础上,提出了一种基于Weil Pairing和连分式插值的组密钥管理方案。该方案充分利用了组播的优势和效率,使得组密钥的分发和更新有很快的速度,提高了组密钥的管理效率。并且满足前向保密、后向保密和抗同谋破解等组播安全性要求,加强了组播安全。同时也具有良好的可扩展性。 展开更多
关键词 组播安全 WEIL pairing 连分式插值 组密钥管理
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基于贝叶斯更新的整体加筋壁板裂纹扩展寿命动态预测方法
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作者 张力文 宁宇 +1 位作者 张彦军 赵天娇 《空军工程大学学报》 北大核心 2025年第3期52-61,共10页
以整体加筋壁板的孔边、R区等疲劳危险区域为研究对象开展裂纹扩展研究,提出一种裂纹扩展跨边界区域仿真计算的处理方法,以及一种基于贝叶斯更新的裂纹扩展寿命动态预测方法。基于Pairs裂纹扩展速率模型,结合Abaqus/Zencrack对等比例加... 以整体加筋壁板的孔边、R区等疲劳危险区域为研究对象开展裂纹扩展研究,提出一种裂纹扩展跨边界区域仿真计算的处理方法,以及一种基于贝叶斯更新的裂纹扩展寿命动态预测方法。基于Pairs裂纹扩展速率模型,结合Abaqus/Zencrack对等比例加筋壁板有限元模型进行联合仿真,将仿真计算结果与试验数据输入样本数据集,利用神经网络构建疲劳裂纹扩展参数库;采用动态贝叶斯网络进行推断,构建适用于加筋壁板的疲劳裂纹扩展寿命预测模型;开展等幅谱加载下整体加筋壁板结构的裂纹扩展试验分析。结果表明:所提出的裂纹扩展跨边界区域仿真计算处理方法有效保障了仿真数据的连续性,基于贝叶斯更新的裂纹扩展寿命动态预测方法能够有效修正仿真数据相较于试验数据的偏差,生成更接近真实裂纹扩展行为的预测结果。 展开更多
关键词 整体加筋壁板 神经网络 动态贝叶斯网络 Pairs模型 疲劳裂纹扩展
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基于Pair Copula的多风电场风险约束随机经济调度 被引量:1
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作者 韦洪波 阮诗迪 +3 位作者 张雄宝 郑志豪 韦昌福 刘欣然 《电测与仪表》 北大核心 2025年第7期165-173,共9页
近年来,风电并网政策的落实,以及风电渗透率的增加为节能减排起到了积极作用,但由于风电出力具有明显的不确定性和相关性,使得电力系统经济调度也面临巨大挑战。文章提出一种刻画风电场相关性的Pair Copula方法,基于准蒙特卡罗模拟法生... 近年来,风电并网政策的落实,以及风电渗透率的增加为节能减排起到了积极作用,但由于风电出力具有明显的不确定性和相关性,使得电力系统经济调度也面临巨大挑战。文章提出一种刻画风电场相关性的Pair Copula方法,基于准蒙特卡罗模拟法生成大量风电出力的随机场景,以表征多个相关风电场出力的不确定性。为解决含风电出力的电网随机经济调度问题,构建考虑风险约束的均值-方差模型,所建均方差模型同时涵盖了考虑风电出力不确定性下的经济成本和经济风险,其中经济风险通过燃料成本的最小方差计算得到。为更适应实际调度现状,文章建立燃油成本概率密度函数,并提出预定义的置信区间对所建均方差模型进行改进。通过对改进的IEEE 30节点系统进行算例仿真,验证了所提Pair Copula方法和均值-方差模型的有效性。 展开更多
关键词 Pair Copula 随机经济调度 经济风险 准蒙特卡罗 改进的均值-方差模型
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Mechanistic understanding of the selective C=C and C=O hydrogenation catalyzed by frustrated Lewis pairs on CeO_(2)(110)from theoretical perspectives
6
作者 MA Hong CHEN Siqing +7 位作者 CHEN Jiamin DING Runlong LIU Shaoli TIAN Xinxin WU Jianbing LI Haitao WANG Yongzhao ZHAO Yongxiang 《燃料化学学报(中英文)》 北大核心 2025年第10期1528-1539,I0013-I0019,共19页
Heterogeneous solid frustrated-Lewis-pair(FLP)catalyst is of great promise in practical hydrogenation applications.It has been found that all-solid FLPs can be created on ceria via surface oxygen vacancy regulation.Co... Heterogeneous solid frustrated-Lewis-pair(FLP)catalyst is of great promise in practical hydrogenation applications.It has been found that all-solid FLPs can be created on ceria via surface oxygen vacancy regulation.Consequently,it is desired to investigate the mechanisms of the FLP-catalyzed hydrogenation of C=C and C=O and provide insight into the modification of CeO_(2)catalysts for the selective hydrogenation.In this work,the reaction mechanism of the hydrogenation of CH_(2)=CH_(2)and CH_(3)CH=O at the FLP sites constructed on CeO_(2)(110)surface was investigated by density functional theory(DFT),with the classical Lewis acid-base pairs(CLP)site as the reference.The results illustrate that at the CLP site,the dissociated hydride(H^(δ−))forms a stable H−O bond with the surface O atom,while at the FLP site,H^(δ−)is stabilized by Ce,displaying higher activity on the one hand.On the other hand,the electron cloud density of the Ce atom at the FLP site is higher,which can transfer more electrons to the adsorbed C_(C=C)and O_(C=O)atoms,leading to a higher degree of activation for C=C and C=O bonds,as indicated by the Bader charge analysis.Therefore,compared to the CLP site,the FLP site exhibits higher hydrogenation activity for CH_(2)=CH_(2)and CH_(3)CH=O.Furthermore,at the FLP sites,it demonstrates high efficiency in catalyzing the hydrogenation of CH_(2)=CH_(2)with the rate-determining barrier of 1.04 eV,but it shows limited activity for the hydrogenation of CH_(3)CH=O with the rate-determining barrier of 1.94 eV.It means that the selective hydrogenation of C=C can be effectively achieved at the FLP sites concerning selective hydrogenation catalysis.The insights shown in this work help to clarify the reaction mechanism of the hydrogenation of C=C and C=O at FLP site on CeO_(2)(110)and reveal the relationship between the catalytic performance and the nature of the active site,which is of great benefit to development of rational design of heterogeneous FLP catalysts. 展开更多
关键词 CeO_(2)(110) frustrated Lewis pairs(FLP) CH_(2)=CH_(2)/CH_(3)CH=O the mechanism of hydrogenation DFT calculation
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一种新的基于身份的安全组播密钥协商方案 被引量:2
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作者 陈礼青 张福泰 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第1期21-24,共4页
密钥管理是安全组播的难点。该文提出了一个新的基于身份的密钥协商方案,并具体地分析了子组之间的通信过程,以及组成员动态变化时密钥的更新过程。结果表明该方案满足密钥协商安全性要求,且在降低计算和通信代价方面取得了较好的效果。
关键词 安全组播 密钥协商 基于身份的密码系统 BILINEAR pairing
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r-IPT_(ra)与r-IPT_V在淡水沉积物脱氮速率研究中的对比分析
8
作者 曾洪玉 阮晓红 +2 位作者 李荣富 万宇 张亚平 《地质论评》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期141-148,共8页
正确评估淡水环境中沉积物脱氮效应对理解淡水系统氮循环过程具有重要的科学意义,修正^(15)N同位素配对技术(revised ^(15)N isotope pairing techniques,r-IPT)可同时评估沉积物柱样中反硝化与厌氧氨氧化速率及其脱氮贡献。本文利用流... 正确评估淡水环境中沉积物脱氮效应对理解淡水系统氮循环过程具有重要的科学意义,修正^(15)N同位素配对技术(revised ^(15)N isotope pairing techniques,r-IPT)可同时评估沉积物柱样中反硝化与厌氧氨氧化速率及其脱氮贡献。本文利用流动柱样培养实验,首次在淡水系统中对比了利用泥浆实验提供参数的r-IPT_(ra)与由柱样培养实验本身提供参数的r-IPT_V计算沉积物脱氮速率的差异性,并评估了秋季太湖不同沉积环境脱氮速率。研究表明:(1)泥浆实验结果表明,太湖梅梁湾与胥湖沉积物中均存在反硝化与厌氧氨氧化作用。(2)r-IPT方法的基本假设在研究区域均成立。其中,r-IPT_V得到的两湖区沉积物原位脱氮速率均与添加15NO-3浓度无关,表明r-IPT_V对沉积物脱氮速率评估具有更好的计算精度。(3)r-IPT_V计算结果表明,梅梁湾与胥湖沉积物反硝化、厌氧氨氧化、脱氮速率分别为3.09、1.47、4.56μmol/(m2·h)与0.69、0.02、0.71μmol/(m^2·h),厌氧氨氧化对两湖区沉积物脱氮贡献率(ra)分别为32.2%与3.3%。(4)对比r-IPT_(ra)与r-IPT_V在两个湖区的计算结果,当ra较低时(3.3%),r-IPT_(ra)与r-IPT_V计算的沉积物脱氮速率及厌氧氨氧化速率接近;而当ra较高时(32.2%),r-IPT_(ra)显著高估沉积物脱氮速率,低估厌氧氨氧化贡献率。 展开更多
关键词 修正15N同位素配对技术(revised 15N ISOTOPE pairing techniques r-IPT) 淡水沉积物 脱氮速率 泥浆实验 柱样流动培养实验
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基于三叉树可认证的群密钥协商方案
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作者 王勇 李明 曹元大 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第8期714-717,共4页
为了提供密钥认证并降低开销,将三叉树引入到群密钥协商中,使计算开销降低到O(log3n).通过引入群长期密钥(群公钥证书)为密钥树中的内部节点提供身份信息,并在群密钥中结合了成员和群的长期密钥及临时密钥,该方案提供了隐含密钥认证,能... 为了提供密钥认证并降低开销,将三叉树引入到群密钥协商中,使计算开销降低到O(log3n).通过引入群长期密钥(群公钥证书)为密钥树中的内部节点提供身份信息,并在群密钥中结合了成员和群的长期密钥及临时密钥,该方案提供了隐含密钥认证,能够抵抗主动攻击.该设计思想可以作为把可认证的两方和三方密钥协商协议扩展到多方的一种通用方法. 展开更多
关键词 群密钥协商 隐含密钥认证 三叉树 pairing
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一个基于Weil对的基于身份的群签名方案 被引量:1
10
作者 赵云峰 智明 翟振华 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2005年第5期124-125,150,共3页
目前已经提出的不少群签名方案就计算、通信而言,并非有效。因此,基于椭圆曲线WeilPairings提出了一种新型的基于身份的群签名方案。
关键词 群签名 基于身份的密码 WEIL pairingS
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基于Pair Copula的随机潮流三点估计法 被引量:29
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作者 吴巍 汪可友 +1 位作者 韩蓓 李国杰 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第9期121-128,共8页
现有Copula等方法难以对多维风电功率准确建模,且传统的点估计法无法直接应用于风电功率具有相关性的场合。针对这一问题,提出基于Pair Copula和概率积分变换的随机潮流点估计法。首先采用Pair Copula对多维风电功率进行建模,然后使用... 现有Copula等方法难以对多维风电功率准确建模,且传统的点估计法无法直接应用于风电功率具有相关性的场合。针对这一问题,提出基于Pair Copula和概率积分变换的随机潮流点估计法。首先采用Pair Copula对多维风电功率进行建模,然后使用点估计法在独立正态概率空间中采样,最后,依据概率积分变换,把采样点变换到实际风电功率的概率空间中进行潮流计算,从而使点估计法能够处理具有任意概率分布的多维风电功率。对澳大利亚多个风电场出力样本的建模和分析验证了Pair Copula模型的优越性,基于IEEE 118节点系统的算例验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 PAIR COPULA 多维相关性 概率积分变换 点估计法 随机潮流
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基于Pair Copula的多维风电功率相关性分析及建模 被引量:26
12
作者 吴巍 汪可友 +1 位作者 李国杰 王志林 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2015年第16期37-42,共6页
大规模风电场的接入使风电相关性更加复杂,合理描述多风电场出力的随机性和相关性特性,对准确分析风电对电力系统运行的影响具有重要意义。现有的Copula等方法能较准确描述二元相关性,但对于更高维模型的相关性描述则不够准确。基于此,... 大规模风电场的接入使风电相关性更加复杂,合理描述多风电场出力的随机性和相关性特性,对准确分析风电对电力系统运行的影响具有重要意义。现有的Copula等方法能较准确描述二元相关性,但对于更高维模型的相关性描述则不够准确。基于此,提出了基于C藤Pair Copula的风电功率高维相关性模型,以及相应的采样方法。Pair Copula能够描述风电功率两两之间不同的相关性结构,从而能较好描述复杂的多维相关性,且建模步骤简单,使用灵活,适用范围广。对澳大利亚多个风电场出力样本进行分析和建模,验证了所提方法的优越性。最后通过IEEE 118节点系统的概率潮流算例,说明了合理刻画风电功率相关性可以更准确地分析含风电接入的电力系统运行特性。 展开更多
关键词 多维相关性 PAIR COPULA 拟蒙特卡洛采样 概率潮流
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激光远场焦斑测试技术的实验研究 被引量:10
13
作者 何凌 陈波 +4 位作者 刘华 谢旭东 夏彦文 苏春燕 卢宗贵 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期245-248,共4页
 实验研究了激光远场焦斑能量分布测试的三种方法(长焦距透镜法、列阵相机法、RattlePair法),对三种测试方法得到的实验数据进行了比对,系统地分析了每种方法的优缺点。结果表明,采用长焦距透镜与一对微楔角劈板组合测试激光远场焦斑...  实验研究了激光远场焦斑能量分布测试的三种方法(长焦距透镜法、列阵相机法、RattlePair法),对三种测试方法得到的实验数据进行了比对,系统地分析了每种方法的优缺点。结果表明,采用长焦距透镜与一对微楔角劈板组合测试激光远场焦斑的方法更具优势,可减少测试系统引入的像差,并使图像处理过程得到简化。 展开更多
关键词 激光远场焦斑 测试技术 实验研究 列阵相机 Rattle PAIR 数量分布 激光束质量
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可能性扩展规则的推理和知识编译 被引量:7
14
作者 殷明浩 孙吉贵 +1 位作者 林海 吴瑕 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第11期2826-2837,共12页
在扩展规则的基础上提出了可能性扩展规则.给出了基于可能性扩展规则的可能性逻辑推理方法,利用互补因子的概念来估价推理问题的复杂度.扩展了经典逻辑的蕴含可控制类和可满足可控制类的定义,提出了可能性蕴含可控制类、不一致性程度计... 在扩展规则的基础上提出了可能性扩展规则.给出了基于可能性扩展规则的可能性逻辑推理方法,利用互补因子的概念来估价推理问题的复杂度.扩展了经典逻辑的蕴含可控制类和可满足可控制类的定义,提出了可能性蕴含可控制类、不一致性程度计算可控制类的概念.在可能性扩展规则的基础上提出了EPPCCCL(each pair of possibilistic clauses contains complementary literals)理论,并证明了该理论是在最优化形式蕴含可控制类和不一致性程度计算可控制类中的,可以作为可能性知识编译的目标语言. 展开更多
关键词 扩展规则 可能性逻辑 知识编译 EPPCCCL(each PAIR of possibilistic CLAUSES CONTAINS COMPLEMENTARY literals)理论
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计及风电相关性的二阶锥动态随机最优潮流 被引量:23
15
作者 田园 汪可友 +2 位作者 李国杰 葛维春 罗桓桓 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2018年第5期41-47,共7页
可再生能源的大规模接入增加了系统运行调度中的不确定性。同时,实际运行中风电功率具有较强相关性,忽略这些因素将会带来较大的计算误差。目前二阶锥规划多应用于单个时间断面下的最优潮流,但只考虑单时段的最优潮流无法有效计及风电... 可再生能源的大规模接入增加了系统运行调度中的不确定性。同时,实际运行中风电功率具有较强相关性,忽略这些因素将会带来较大的计算误差。目前二阶锥规划多应用于单个时间断面下的最优潮流,但只考虑单时段的最优潮流无法有效计及风电功率的不确定性以及相关性。而现有动态随机最优潮流缺乏对多维风电功率的准确建模,求解计算效率偏低,无法保证收敛性。针对以上问题,文中提出了计及风电相关性的二阶锥动态随机最优潮流模型。基于Pair Copula函数对多维风电功率进行建模,并通过凸松弛将非线性动态随机最优潮流模型转化为二阶锥规划模型,利用商业软件Gurobi结合改进三点估计法对模型进行求解。通过与传统模型以及不计及风电相关性的方案进行对比,验证该模型的有效性和实用性。 展开更多
关键词 多维相关性 PAIR COPULA 动态随机最优潮流 机会约束规划 二阶锥规划
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基于pair copula-GARCH模型的多资产组合VaR分析 被引量:25
16
作者 黄恩喜 程希骏 《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期440-447,共8页
提出了多资产组合风险分析的pair copula-GARCH模型.相比于以往的copula-GARCH模型,它能够更好描述投资组合中两两资产间的尾部相关性的差异,从而更好地度量多资产组合间的相依结构.在此基础上,还探讨了pair copula-GARCH模型下的多资... 提出了多资产组合风险分析的pair copula-GARCH模型.相比于以往的copula-GARCH模型,它能够更好描述投资组合中两两资产间的尾部相关性的差异,从而更好地度量多资产组合间的相依结构.在此基础上,还探讨了pair copula-GARCH模型下的多资产线性组合的VaR的计算方法.最后给出模型的实证分析. 展开更多
关键词 PAIR COPULA GARCH Monte Carlo VaR
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Pax-8基因敲除小鼠心脏中Bcl2l14基因表达上调 被引量:3
17
作者 高瞻 来丹丹 +4 位作者 黄晓燕 褚茂平 施翔翔 张怀勤 杨德业 《中国病理生理杂志》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期640-644,共5页
目的:寻找先天性心脏病相关基因-转录因子Pax-8的下游基因。方法:分别提取Pax-8基因敲除小鼠纯合子(Pax-8 KO-/-)和杂合子(Pax-8 KO+/-)的心脏总RNA,利用含31802个小鼠基因的基因芯片检测两组小鼠基因表达水平,找出差异表达的基因,并经... 目的:寻找先天性心脏病相关基因-转录因子Pax-8的下游基因。方法:分别提取Pax-8基因敲除小鼠纯合子(Pax-8 KO-/-)和杂合子(Pax-8 KO+/-)的心脏总RNA,利用含31802个小鼠基因的基因芯片检测两组小鼠基因表达水平,找出差异表达的基因,并经半定量RT-PCR和荧光实时定量PCR技术初步筛选出转录因子Pax-8的下游基因。结果:基因芯片检测发现,Pax-8 KO-/-组与Pax-8 KO+/-相比有25个基因表达下调,另有17个基因表达上调,差异基因涉及细胞周期及信号转导的调节因子,直接参与代谢的酶,以及核转录因子等。用半定量RT-PCR验证发现:Bcl2-like 14(Bcl2l14)基因在Pax-8 KO-/-组上调。定量RT-PCR亦证实在Pax-8KO-/-组Bcl2l14基因的表达水平较Pax-8 KO+/-组及Pax-8 KO+/+(野生型)组分别上调2.07倍和2.23倍(P<0.01)。结论:Bcl2l14基因为转录因子Pax-8的下游基因,可能在先天性心脏病室间隔缺损的发病机制中发挥重要作用。 展开更多
关键词 Paired BOX GENE 8 Bcl2-like 14 室间隔缺损 细胞凋亡
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基于Pair Copula模型的资产组合VaR比较研究 被引量:7
18
作者 张高勋 田益祥 李秋敏 《系统管理学报》 CSSCI 2013年第2期223-231,共9页
运用多元相关结构研究领域新出现的pair copula方法估计资产组合的非线性相关结构,并结合能较好模拟金融资产分布的广义逆高斯分布(NIG)来估计资产的厚尾偏态特征,构建新的VaR计算模型。为了检验本文模型,运用国内5类行业股票价格的数... 运用多元相关结构研究领域新出现的pair copula方法估计资产组合的非线性相关结构,并结合能较好模拟金融资产分布的广义逆高斯分布(NIG)来估计资产的厚尾偏态特征,构建新的VaR计算模型。为了检验本文模型,运用国内5类行业股票价格的数据对其效果进行了实证分析。结果显示:相比基于正态分布的VaR模型和基于传统Copula方法的VaR模型,本文模型在描述高维相关结构时更加灵活,由此构建的VaR模型更接近实际发生的损失。 展开更多
关键词 PAIR COPULA 在险价值 逆高斯分布(NIG) GARCH
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股票资产组合VaR研究——基于混合D藤Copula模型 被引量:4
19
作者 杜子平 汪寅生 张丽 《技术经济与管理研究》 2013年第12期82-86,共5页
本文在对上证市场五种股票资产组合的风险分析中以VaR作为风险度量指标,采用基于Pair Copula高维建模理论的混合D藤Copula模型,建立了反应多个资产组合相关结构的联合分布模型。该模型对传统D藤Copula建模方法作了进一步的改进,通过一... 本文在对上证市场五种股票资产组合的风险分析中以VaR作为风险度量指标,采用基于Pair Copula高维建模理论的混合D藤Copula模型,建立了反应多个资产组合相关结构的联合分布模型。该模型对传统D藤Copula建模方法作了进一步的改进,通过一定的选择标准,确定了D藤中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样使得所建立的模型不仅考虑到了资产维数的影响,而且还能捕捉到组合内部因子间相关结构的差异性,从而改进后的模型能更好地描述资产组合的相关结构,并且能更精确地反映资产组合收益的实际分布。最后,以混合D藤Copula模型为基础,利用Monte Carlo方法计算了上证市场五种股票资产组合的VaR,并通过实证研究进一步证明了该模型的有效性。 展开更多
关键词 PAIR COPULA 混合D藤 蒙特卡洛 VAR 资产组合 股票资产
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基于混合C藤Copula模型的外汇资产组合VaR研究 被引量:5
20
作者 杜子平 汪寅生 张丽 《技术经济与管理研究》 2013年第6期99-103,共5页
本文在对资产组合的风险分析研究中以VaR作为风险度量工具,采用基于Pair Copula高维建模方法的混合C藤Copula风险分析模型,构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数。该模型对C藤图形化建模工具作了进一步改进,根据变量... 本文在对资产组合的风险分析研究中以VaR作为风险度量工具,采用基于Pair Copula高维建模方法的混合C藤Copula风险分析模型,构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数。该模型对C藤图形化建模工具作了进一步改进,根据变量间相关性强弱确定变量顺序,并对各Pair Copula都依据一定的标准选择最优函数族。以此建立的模型不仅考虑到了维数影响,而且能捕捉到资产组合因子间的相关性差异,从而能更好描述资产组合的相依结构。在此基础上,利用MonteCarlo方法计算了中国外汇市场上七种外汇资产投资组合的VaR,并通过实证分析验证了该模型的有效性。 展开更多
关键词 PAIR COPULA 混合C藤 蒙特卡洛 VAR 资产组合 外汇资产 外汇市场
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