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基于Pair Copula模型的资产组合VaR比较研究
被引量：
7
1
作者
张高勋
田益祥
李秋敏
《系统管理学报》
CSSCI
2013年第2期223-231,共9页
运用多元相关结构研究领域新出现的pair copula方法估计资产组合的非线性相关结构,并结合能较好模拟金融资产分布的广义逆高斯分布(NIG)来估计资产的厚尾偏态特征,构建新的VaR计算模型。为了检验本文模型,运用国内5类行业股票价格的数...
运用多元相关结构研究领域新出现的pair copula方法估计资产组合的非线性相关结构,并结合能较好模拟金融资产分布的广义逆高斯分布(NIG)来估计资产的厚尾偏态特征,构建新的VaR计算模型。为了检验本文模型,运用国内5类行业股票价格的数据对其效果进行了实证分析。结果显示:相比基于正态分布的VaR模型和基于传统Copula方法的VaR模型,本文模型在描述高维相关结构时更加灵活,由此构建的VaR模型更接近实际发生的损失。
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关键词
pair
COPULA
在险价值
逆高斯分布(NIG)
GARCH
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职称材料
题名
基于Pair Copula模型的资产组合VaR比较研究
被引量：
7
1
作者
张高勋
田益祥
李秋敏
机构
电子科技大学经济与管理学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
2013年第2期223-231,共9页
文摘
运用多元相关结构研究领域新出现的pair copula方法估计资产组合的非线性相关结构,并结合能较好模拟金融资产分布的广义逆高斯分布(NIG)来估计资产的厚尾偏态特征,构建新的VaR计算模型。为了检验本文模型,运用国内5类行业股票价格的数据对其效果进行了实证分析。结果显示:相比基于正态分布的VaR模型和基于传统Copula方法的VaR模型,本文模型在描述高维相关结构时更加灵活,由此构建的VaR模型更接近实际发生的损失。
关键词
pair
COPULA
在险价值
逆高斯分布(NIG)
GARCH
Keywords
pair eopula
value at rist
normal inverse gaussian （NIG） ~ GARCH
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
基于Pair Copula模型的资产组合VaR比较研究
张高勋
田益祥
李秋敏
《系统管理学报》
CSSCI
2013
7
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